2024年初級銀行從業(yè)資格《（風(fēng)險管理）實務(wù)》核心考點速記速練200題（詳細解析）

2024年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》核心考點速記速練

200題（詳細解析）

一、單選題

1.由丁某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予

以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證券化

答案：A

解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降

低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)

保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

2.下列說法正確的是0o

A、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B、累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C、累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D、累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

答案：B

解析：累計總敞口頭寸法認為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都

應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸

法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)，因此,

這種計量方法較為激進。

3.CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從。分布。

A、正態(tài)

B、泊松

C、指數(shù)

D、均勻

答案:B

解析：CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小

且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。

4.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是0o

A、貸款金額為2000萬元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C、貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

答案：A

解析：風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款

違約后的損失金額二2000義(1-40%)=1200(萬元)；B項，可能產(chǎn)生的最大損

失為1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為「00萬元；D項，估計貸款違約

后的損失金額=2200X(1-50%)=1100(萬元),由此可見，A項的貸款風(fēng)險最

大。

5.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）o

A、確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C、明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形

成的相互制衡關(guān)系

D、編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公

開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告

答案:C

解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個:第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo),

包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的

財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)

數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

6.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、系統(tǒng)缺陷

D、人員因素

答案：B

解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商

業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

7.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型不

屬于信用評分模型的是（）。

A、死亡率模型

B、Logit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

答案：A

解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。

8.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種0o

A、短期的顯性風(fēng)險

B、短期的潛在風(fēng)險

C、長期的顯性風(fēng)險

D、長期的潛在風(fēng)險

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時

間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先

識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機

真實發(fā)生前就將其有效遏制。由此可見，戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在風(fēng)險。

9.在經(jīng)濟下行期間，貸款需求()與宏觀政策()會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動性

水平的貨幣市場利率逐步下行。

A、收縮；緊縮

B、收縮；寬松

C、擴張；寬松

D、擴張；緊縮

答案：B

解析：在經(jīng)濟下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流

動性水平的貨幣市場利率逐步下行。

10.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

答案：D

解析：法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)險經(jīng)

理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能

力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測。

11.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。

若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為。。

A、2.76%

B、2.53%

C、2.98%

D、3.78%

答案：B

解析：根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率二（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

+庫存現(xiàn)金)/各項存款X100%=(43+11)/2138X100%^2.53%。

12.下列關(guān)于風(fēng)險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是0o

A、限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的

現(xiàn)象

B、限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至

單筆業(yè)務(wù)的限額

C、限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由董事會負責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告

D、如果經(jīng)營部門認為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式提出申請，

風(fēng)險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重新測算限額和經(jīng)濟資本，并在

所授權(quán)限內(nèi)對限額進行修正，超出授權(quán)的要提交上一級風(fēng)險管理部門

答案：C

解析：限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額

的現(xiàn)象。限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額

乃至單筆業(yè)務(wù)的限額。一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理

部門負責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。如果經(jīng)營部門認為限額己不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而

需要調(diào)整，應(yīng)正式提出申請，風(fēng)險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重

新測算限額和經(jīng)濟資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對限額進行修正，超出授權(quán)的要提交上

一級風(fēng)險管理部門。

13.從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是。

A、自有資本

B、經(jīng)濟資本

C、借入資本

D、核心一級資本

答案：C

解析：從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本由兩部分啕成:一部分是銀行資本家投資

辦銀行的自有資本；另一部分是吸收存款的借入資本。其中，借入資本是銀行資

本的主要部分。

14.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的

比例不得（）。

A、高于75%

B、低于75%

C、高于25%

D、低于25%

答案：D

解析：商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。

15.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施,

定期通常是指（）。

A、每天

B、每月或每季

C、每周

D、每年

答案：B

解析：商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險

管理是否有效實施。

16.下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是。。

A、在準(zhǔn)備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安

排、開展模式和方法及評估人員組成等

B、在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告

C、在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息

D、操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟

答案：C

解析：C選項錯誤，評估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息。

17.()是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

A、媒體

B、股東大會

C、可信賴的第三方

D、董事會

答案：A

解析：商業(yè)銀行的良好聲譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這

些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

18.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是。。

A、不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回

B、不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

C、按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵(質(zhì))押物、以物抵

債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等

D、按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算

答案：D

解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理

包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可

以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為

處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。

19.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：（）。

A、內(nèi)部評級和外部評級

B、客戶評級和監(jiān)管分析

C、客戶評級和債項評級

D、分行評級和總行評級

答案：C

解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維

度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度即債項評級，必須反映交易

本身特定的風(fēng)險要素。

20.（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

A、商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

B、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險

C、交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

D、由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險

答案：B

解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外

頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。

A項屬于流動性風(fēng)險，C項屬于信用風(fēng)險，D項屬于操作風(fēng)險。

21.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時間先后

C、時間先后和重要程度

D、時間先后和緊迫性

答案：A

解析：聲譽風(fēng)險管理部1應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進

行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以

及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

22.（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A、同業(yè)拆借

B、公司存款

C、居民儲蓄

D、再貼現(xiàn)

答案：C

解析：通常情況下，零售性質(zhì)的資金（例如居民儲蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例

如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同

質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

23.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。

A、匯率風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、商品價格風(fēng)險

D、利率風(fēng)險

答案：B

解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)

非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。操作風(fēng)險很難通過風(fēng)險對沖

策略進行管理。

24.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是()o

A、應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門

B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

答案：A

解析：風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支

持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部

門保持相對獨立，并具有獨立的報告路線。

25.商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、()的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險

管理與控制情況報告。

A、承擔(dān)主要操作風(fēng)險

B、承擔(dān)次要操作風(fēng)險

C、控制主要操作風(fēng)險

D、控制次要操作風(fēng)險

答案：A

解析：商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交

全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。

26.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括()o

A、改善公司治理

B、推行全面風(fēng)險管理理念

C、確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序

D、利用精確的數(shù)量模型進行量化

答案:D

解析：截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技術(shù)，但

普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治

理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到

有效管理。

27.()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A、監(jiān)管資本

B、經(jīng)濟資本

C、會計資本

D、賬面資本

答案：B

解析：經(jīng)濟資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損

失相等。

28.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900

億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為0o

A、-1.5

B、-1

C、1.5

D、1

答案：C

解析：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))X負債加權(quán)平均久期二6

-(900/1000)x5=1.5o

29.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是()o

A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回

檢驗等不同的驗證方法

B、驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗證工作的設(shè)計和實

施部門統(tǒng)一

C、驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性

D、銀行內(nèi)部評級風(fēng)險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗證

活動應(yīng)盡快實施

答案:B

解析：B項，驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨立檢查，負責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工

作的設(shè)計和實施部門。

30.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風(fēng)險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于

集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是()O

A、互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保

B、發(fā)生處理方式異常的交易

C、資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

D、與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

答案：C

解析：商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個

企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為/情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：1.

與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易；2.進行價格、利率、租金及付款

等條件異常的交易；3.與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易；4.進行實質(zhì)與形式不

符的交易；5.易貨交易；6.進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；7.發(fā)生處理方式異常

的交易；8.資產(chǎn)負債表日前后發(fā)生的重大交易；9.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保;

10.存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；11.除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單

位或個人長期使用。

31.()是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。

A、第一支柱資本要求

B、第二支柱資本要求

C、第三支柱資本要求

D、第四支柱資本要求

答案：B

解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定

資本要求的總和。

32.為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)()。

A、異質(zhì)化、分散化

B、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

C、同質(zhì)化、集中化

D、負債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

答案：A

解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源（負債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形

成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降

低流動性風(fēng)險，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化。

33.（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機陶，

對股東大會負責(zé)。

A、監(jiān)事會

B、黨委

C、紀(jì)委

D、董事會

答案：A

解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《中華人民

共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本

行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。

34.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本

增加，創(chuàng)新不足的發(fā)展困局，為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)

重視并強化（）的管理。

A、信用風(fēng)險

B、聲譽風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

答案：C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財物、信息以

及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保

商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。

35.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比的一般限度是()。

A、15%?20%

B、20%?25%

C、25%?30%

D、30%?35%

答案：B

解析：一般的限度是20%?25%,高于這個限度說明外債負擔(dān)過重。

36.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官,

關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是()。

A、首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B、首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C、首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D、首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)

答案：C

解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條

線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事

會及其風(fēng)險管理委員會報告。

37.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）o

A、股票

B、現(xiàn)金

C、同業(yè)借款

D、公司債券

答案：B

解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的

資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用

于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其

他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不

利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合

雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）

流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀

行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。通常最具流動性的資

產(chǎn)是現(xiàn)金。

38.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（）,該

風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A、信用風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、集中度風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

答案：C

解析：集中度風(fēng)險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而產(chǎn)生的風(fēng)險。

到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的信用風(fēng)險也極易引發(fā)

流動性風(fēng)險，因此集中度風(fēng)險是引發(fā)信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

39.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是。。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進

行調(diào)整

答案：C

解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)

險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。

40.以下哪類風(fēng)險事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險？()

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D、客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。

41.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是()。

A、維持市場信心

B、使銀行免受損失

C、提供融資

D、限制業(yè)務(wù)過度擴張

答案：B

解析：商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一

般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③

限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)

動力。

42.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素是（）。

A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實際風(fēng)險水平（資

本充足率計算公式的分母）

B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實際風(fēng)險水平（資

本充足率計算公式的分子）

C、持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險水平（資本充

足率計算公式的分母）

D、預(yù)期風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的變化量（資本充

足率計算公式的分子）

答案：A

解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素:持有

資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子）與面臨的實際風(fēng)險水平（資本充足率

計算公式的分母）。

43.假設(shè)違約損失率（LGD）為14%,商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值（BEEL）

為10%,違約風(fēng)險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A、10

B、14.5

C、18.5

D、20

答案：A

解析：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）的計算公式為：RWA二風(fēng)險暴露（EA）X違約損失率

（LGD）/（1-預(yù)期損失率最大值（BEEL））。根據(jù)這個公式，將已知數(shù)值代入,

我們可以得到RWA=20X14%/（1T0%）=14.5億元。因此，正確答案是A選項。

44.損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）0

A、重要性

B、謹(jǐn)慎性

C、多樣性

D、統(tǒng)一性

答案：C

解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、及時性原則、統(tǒng)一性原則、

謹(jǐn)慎性原則和全面性原則。

45.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，

需要將風(fēng)險暴露進行拆分。拆分按。以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。

A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

答案：A

解析：內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，

需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押

品的順序進行。

46.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）最為有效。

A、聲譽風(fēng)險

B、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險

C、貸款違約風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

答案：D

解析：風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）

非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

47.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為。。

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D、表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)義已承諾未提取金額

答案：C

解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總

額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表

外項目為表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。

48.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為。。

A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本

B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本

D、實收資本、資本公積、盈余資本

答案：A

解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和

監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本

是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要

持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險

水平相匹配的資本。

49.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%,貸款的違約損失率為30%,貸

款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。

A、60

B、8

C、6

D、20

答案：C

解析：預(yù)期損失二違約概率又違約損失率又違約風(fēng)險暴露二2000X1%X30%=6

（萬元）。

50.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）o

A、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

D、久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

答案:B

解析：B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

51.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括。。

A、限額管理

B、制定應(yīng)急預(yù)案

C、風(fēng)險定價

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

答案:D

解析:商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案等；

常用的事后控制的方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險資本的重新分配、提高風(fēng)

險資本水平等。

52.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時,銀行的流動性1）。

A、減弱

B、加強

C、不變

D、無法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債

/總資產(chǎn))X負債加權(quán)平均久期二5-(800/1000)X4=1.8o當(dāng)久期缺口為正時，

如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨

之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大,

流動性隨之減弱。

53.()代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，

已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理

B、全面風(fēng)險管理

C、資產(chǎn)風(fēng)險管理

D、負債風(fēng)險管理

答案:B

解析：全面風(fēng)險管理代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾協(xié)議

和各國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重

要基石。

54.下列關(guān)于對我國商業(yè)銀行的杠桿率的公式正確的是()

A、杠桿率=(核心一級資本-核心一級資本扣減項)/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

B、杠桿率=(核心一級資本-核心一級資本扣減項)/表內(nèi)外資產(chǎn)余額

C、杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

D、杠桿率二（一級資本一級資本扣減項）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額

答案：C

燈訐本-二級資在二二級寬回?城里

包蛇一刈，一的&內(nèi)外優(yōu)產(chǎn)氽救

用牛祈：

55.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但

無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）o

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

答案：D

解析：結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生

違約的風(fēng)險。它是一種特殊的信用風(fēng)險。因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險導(dǎo)

致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

56.關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法中錯誤的是（）。

A、凈穩(wěn)定資金比例二可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金X100%

B、核心負債比例二核心負債/總負債又100%

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比例二各項存款余額/各項貸款余額又100%

答案：C

解析：

A、凈穩(wěn)定資金比例是指商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金的比例，用來衡

量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理能力。計算公式為凈穩(wěn)定資金比例二可用穩(wěn)定資金

/所需穩(wěn)定資金X100%。B、核心負債比例是指商業(yè)銀行核心負債與總負債的比

例，用來衡量商業(yè)銀行的穩(wěn)定性和風(fēng)險承受能力。計算公式為核心負債比例二核

心負債/總負債X100%。C、存貸款比例是指商業(yè)銀行各項存款余額與各項貸款

余額的比例，用來衡量商業(yè)銀行的資金運作情況。存貸款比例沒有具體的限制，

可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。D、存貸款比例的計算公式為存貸款比例二各項存款

余額/各項貸款余額X100%。綜上所述，選項C中的說法是錯誤的，存貸款比

例沒有具體的限制。

57.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿

率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于。%,

比巴塞爾委員會的要求高（）個百分點。

A、2,1

B、2,2

C、4,1

D、4,2

答案：C

解析：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對

商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議III規(guī)定的杠桿率計量

方法，井對杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未

并表的杠桿率均不得低于4%,比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由國務(wù)院

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行整體杠桿率情況進行持續(xù)監(jiān)測，加強對銀行業(yè)系統(tǒng)性

風(fēng)險的分析與防范。

58.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述中錯誤的是

()O

A、操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B、聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

D、市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

答案：A

解析：A項，流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引

發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

59.()假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，

然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、壓力測試法

D、蒙特卡羅模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通

常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方

差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個風(fēng)險因素的標(biāo)準(zhǔn)

差、風(fēng)險因素對組合的敏感度和風(fēng)險因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。

60.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負債900

億元，負債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）年。

A、1.5

B、-1.5

C、1

D、-1

答案：A

解析：由題可得，久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）X負債加權(quán)

平均久期二6-（900/1000）X5=1.5（年）。

61.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券

的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%,則根

據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A、8.3%

B、7.3%

C、9.5%

D、10%

答案：B

【解析】根據(jù)風(fēng)險中性定價原理.無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險賁產(chǎn)的倭期收益

是相等的，即6（1+&）.（1-6）x（l+&）x6=l其中,P,為期限I年的風(fēng)*

資產(chǎn)的非違約概率，（1-卅）即其違約假率；K.為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；。為風(fēng)險資產(chǎn)

的回收率.等于“1-違約損失率、i,為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。將圈中數(shù)據(jù)

解析：代入上式，（1-10%）x（l+K.）>10%x（l+K,）x6O%=1+3%,解得，3%9

62.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A、專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性

B、專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主

要基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的

因素

D、專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，

因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估

結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

答案：D

解析：專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的

主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評

估缺乏一致性(例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)

不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議)。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)

銀行而言尤為突出。

63.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行()基礎(chǔ)之上。

A、當(dāng)前的實際情況

B、未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C、當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D、當(dāng)前的潛在收益

答案：C

解析：考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法的知識。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實

際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

64.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是

（）O

A、組合的風(fēng)險權(quán)重

B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C、經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測）

D、當(dāng)前組合集中度情況

答案：A

解析:在確定資本分配的權(quán)重時,需考慮的因素包括:①在戰(zhàn)略層面上的重要性；

②經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測）；③當(dāng)前組合集中度情況；④凈資產(chǎn)收益率（R

OE）o

65.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴

和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和

批評，下列說法中正確的是（）。

A、解決表面問題，不須深究

B、錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C、正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理

D、容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

答案：C

解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正

并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量

和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行

不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深

入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。

66.銀行的流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括（）。

A、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

B、資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

C、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

D、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

答案:B

解析：銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

和資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)。

67.關(guān)于交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量，下列說法錯誤的是。。

A、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重

B、對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易

風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C、對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，交易對手信用風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)

險權(quán)重；對交易賬簿，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的計量規(guī)則計算

答案：C

解析：對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬簿，按照權(quán)重法的

規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對交易賬簿，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交

易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重。C選項中把對于銀

行賬簿和交易賬簿的做法說反了。

68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述中，錯誤的是()o

A、商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致

B、風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

C、風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線

D、風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

答案:D

解析：在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，應(yīng)充分考慮利益相關(guān)者的期望。

69.對于無法降低又無法避免的風(fēng)險，采取承擔(dān)并通過定價、撥備、資本等方式

進行主動管理屬于()策略。

A、降低風(fēng)險

B、承受風(fēng)險

C、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險

D、回避風(fēng)險

答案:B

解析：承受風(fēng)險，即對于無法降低又無法避免的風(fēng)險，如人員、流程、系統(tǒng)等引

起的操作風(fēng)險，采取承擔(dān)并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理；降低風(fēng)

險，即通過風(fēng)險管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險環(huán)節(jié)進行控制，減少操作風(fēng)險發(fā)生

的可能性，降低風(fēng)險損失的嚴(yán)重程度；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險，即通過外包、保險、專

門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋

操作風(fēng)險的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風(fēng)險；回避風(fēng)險，即通過撤銷危險地區(qū)

網(wǎng)點、關(guān)閉高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式進行規(guī)避。

70.下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是()o

A、在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級

B、在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

C、客戶信用評級主要計對客戶的每筆具體債項進行評級

D、債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債

項可能的損失率

答案：B

解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人只能有一個客戶信月評

級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級；C項，客戶信用評級主

要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項，債項評級是在假

設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

71.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計

缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆?)類別。

A、外部事件

B、內(nèi)部流程

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

答案：B

解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件

或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

72.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用。來

計量市場風(fēng)險資本。

A、高級計量法

B、內(nèi)部評級法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標(biāo)法

答案：C

解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算信用風(fēng)

險資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高

級計量法計算操作風(fēng)險資本。

73.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。

A、資產(chǎn)負債表和損益表

B、財務(wù)報表和損益表

C、財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表

D、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表

答案：A

解析：單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損

益表進行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營過程中存在的

問題。

74.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣如

果市場利率完全下降時，則（）。

A、和B均跌價，但A比B跌的快

B、A和B均漲價，但A比B漲的快

C、A和B均跌價，但B比A跌的快

D、A和B均漲價，但B比A漲的快

答案：B

解析：債券的利率是不會變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價了，A比B利率大，

相對來說漲的要快。

75.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險()。

A、相互排斥、互不共存

B、相互獨立、互不影響

C、交叉存在、互相作用

D、沒有關(guān)系

答案：C

解析：聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)

險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用。因此，聲譽風(fēng)險識別的

核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。

76.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約

率是0.8%,第二年的違約率是1?4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶

違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()o

A、1455.00萬元

Bx1455.41萬元

C、957.57萬元

D、960.26萬元

答案：C

解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計可收回金額為：1000X（1-0.8%）=992（萬元）；

第二年預(yù)計可收回金額為：992X（1-1.4%）7978?11（萬元）；第三年預(yù)計

可收回金額為：978.11X（1-2.1%）”957.57（萬元）。

77.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。

A、銀行客戶的行業(yè)集中度

B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

答案：D

解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇

等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。

78.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從。層面開始。

A、宏觀戰(zhàn)略

B、宏觀

C、微觀

D、三個層面同步進行

答案：A

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理

和微觀執(zhí)行層面。

79.風(fēng)險數(shù)據(jù)包括（）。

A、監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B、前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

D、集中計量數(shù)據(jù)和分散計量數(shù)據(jù)

答案:C

解析：風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽

取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)

據(jù)。

80.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是。。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的

原動力

B、風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C、風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的

業(yè)務(wù)模式

D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需

要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

答案：C

解析：風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資

產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。

81.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，

期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則

該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為()O

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

答案：A

解析：可疑類貸款遷徙率二[期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余

額一期初可疑類貸款期間減少金額）]X100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙

金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑

類貸款期間減少金額,是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、

不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率

=[10/（40-15）]XW0%=40%o

82.為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)。。

A、異質(zhì)化、分散化

B、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

C、同質(zhì)化、集中化

D、負債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

答案：A

解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源（負債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合

理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流

動性風(fēng)險，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化。

83.（）是對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?/p>

進行有效管理和控制的過程。

A、風(fēng)險監(jiān)測

B、風(fēng)險計量

C、風(fēng)險控制

D、風(fēng)險識別

答案:C

解析：風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、

轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過

程。

84.下列各項不屬于違約概率模型的是()。

A、RiskCalc模型

B、KMV的CreditMonitor模型

C、死亡率模型

D、CreditRisk+模型

答案：D

解析：目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型

包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死

亡率模型等。D項，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險組合模型。

85.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

答案：C

解析：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%

需要說明的是，對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)（4.5%）o

86.當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負

債相抵后的市場價值將（）。

A、減少

B、不變

C、不確定

D、增加

答案：D

解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，

則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,

銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但

資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少

87.在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮的因素，不包括（）。

A、風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

B、銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險

C、監(jiān)管要求

D、內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離

答案：D

解析：在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮以下因素：1.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期

望；2.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險；3.監(jiān)管要求；4.充分考慮壓力測試。

88.按照操作風(fēng)險損失事件類型劃分，熱羅姆?蓋維耶爾的行為屬于（）。

A、內(nèi)部欺詐事件

B、外部欺詐事件

C、就業(yè)制度和工作場所安全事件

D、執(zhí)行、交割和流程管理事件

答案：A

解析：

內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的

損失事件,此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經(jīng)

授權(quán)、盜竊和欺詐都屬于此類。

89.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500

萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為0萬美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

答案：B

解析：單幣種敞口頭寸二即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞

口頭寸二（即期資產(chǎn)-即期負債）+（遠期買入-遠期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞

口頭寸二（1000-700）+（500-300）=500（萬美元）。

90.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是0o

A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不

超過2億元人民幣的企業(yè)的債權(quán)

B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)

立的特殊目的實體

C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)

中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力

D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入

有相當(dāng)程度的控制權(quán)

答案：A

解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征，公司風(fēng)險暴露細分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、

專業(yè)貸款風(fēng)險暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年營

業(yè)收入（近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值）不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)

貸款風(fēng)險暴露是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一

個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；②債務(wù)人基本沒

有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債

務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)

程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指中小企業(yè)風(fēng)險暴露和專業(yè)貸款之外的其他

公司風(fēng)險暴露。

91.貸款損失準(zhǔn)備不包括（）o

A、一般準(zhǔn)備

B、專項準(zhǔn)備

C、特殊準(zhǔn)備

D、特種準(zhǔn)備

答案：C

解析：貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。

92.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰的是（）。

A、法律成本

B、資產(chǎn)損失

C、監(jiān)管罰沒

D、賬面減值

答案：C

解析：監(jiān)管罰沒是指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處

罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。

93.某一經(jīng)濟體銀行體系的崩潰指（），尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。

A、貨幣貶值

B、銀行業(yè)危機

C、轉(zhuǎn)移事件

D、政治動蕩

答案：B

解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，

無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。

貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例,

具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機：指某一經(jīng)濟體銀

行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生

政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

94.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括（）。

A、聲譽

B、利率水平

C、經(jīng)濟周期

D、宏觀經(jīng)濟政策

答案：A

解析:客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素包括:經(jīng)濟周期、

宏觀經(jīng)濟政策、利率水平。A選項是與借款人有關(guān)的因素。

95.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、

短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制

約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，

全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實可行的實施

方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

96.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。

A、25%

B、50%

C、30%

D、20%

答案：A

解析：商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

97.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是()o

A、違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

B、違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)

C、違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D、違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

答案：A

解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額,

包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可

能發(fā)生的相關(guān)費用等。

98.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()

兩個維度。

A、內(nèi)部評級和外部評級

B、客戶評級和監(jiān)管分析

C、客戶評級和債項評級

D、分行評級和總行評級

答案：C

解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維

度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度即債項評級，必須反映交易

本身特定的風(fēng)險要素。

99.假設(shè)某獲得3年期項目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB,其在第一年、第二年

和第三年的邊際死亡率分別為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后能夠如約償還該

貸款的概率為。。

A、82.4%

B、70%

C、85.7%

D、86.5%

答案:C

解析：根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：(1-6%)

X(1-5%)X(1-4%)=0.857=85.7%o

100.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法

郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160。分別按累計總敞口

頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。

A、120

B、140

C、290

D、440

答案：B

解析：根據(jù)已知條件可得，凈多頭總額二90+40+160=290,凈空頭總額=40+60+20

+30=150。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法計算如下：（1）

累計總敞口頭寸法下，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，卻累

計總敞口頭寸=290+150=440。（2）凈總敞口頭寸法下，凈總敞口頭寸等于所有

外幣多頭總額與空頭總額之差，即凈總敞口頭寸二290-150=140。（3）短邊法下，

總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的絕對值較大者，即290。則

按三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的為140。

多選題

1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險的有（）。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、投資組合

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險規(guī)避

E、風(fēng)險補償

答案：ADE

解析：BC兩項，風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇，

對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該

投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全消除。

2.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計算操

作風(fēng)險資本？（）

A、業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B、未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C、董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D、銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E、有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法

答案:DE

解析：銀行實施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局以下規(guī)定：①銀行的董事會和高級

管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督；②銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念

穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；③有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采

用標(biāo)準(zhǔn)法。

3.商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險包括（）。

A、技術(shù)風(fēng)險

B、行業(yè)風(fēng)險

C、品牌風(fēng)險

D、國別風(fēng)險

E、法律風(fēng)險

答案：ABC

解析：商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險分為六種：行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、

競爭對手風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。DE兩項與戰(zhàn)略風(fēng)險并列屬于商業(yè)銀

行面臨的八大風(fēng)險。

4.操作風(fēng)險管理與控制情況報告中包括()o

A、主要操作風(fēng)險事件的詳細信息

B、已確認的重大操作風(fēng)險損失

C、潛在的重大操作風(fēng)險損失

D、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果

E、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果

答案：ABCDE

解析：操作風(fēng)險管理與控制情況報告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險事件的詳細信息、

已確認或潛在的重大操作風(fēng)險損失等信息、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)

鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果。

5.操作風(fēng)險評估的報告階段的步驟包括。。

A、提出優(yōu)化方案

B、整合結(jié)果

C、繪制流程圖

D、總結(jié)改進措施

E、雙線報告

答案：BE

解析：報告階段包括整合結(jié)果和雙線報告。

6.適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取

措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有0o

A、銀行發(fā)行的股票價格異常下跌

B、市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少

C、銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大

D、銀行評級下調(diào)

E、資產(chǎn)質(zhì)量惡化

答案:ABCDE

解析：