固定收益證券-金工21學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

固定收益證券_金工21學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年矩陣定價(jià)利用具有類似風(fēng)險(xiǎn)特征的、交易更活躍的可比債券，對(duì)不活躍債券進(jìn)行定價(jià)，采用的方法是：

答案:線性插值法如何理解債券的本質(zhì)？

答案:既是有價(jià)證券，也是發(fā)行人和投資者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。以下不屬于貨幣市場(chǎng)證券的是：

答案:中期國(guó)庫(kù)券T-notes如果特定的參考利率上升，持有結(jié)構(gòu)化金融工具獲得的現(xiàn)金流隨之增加，那么以下最能準(zhǔn)確描述這個(gè)結(jié)構(gòu)化金融工具的是：

答案:參與型工具關(guān)于子彈型債券和攤銷(xiāo)型債券，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：

答案:攤銷(xiāo)型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)大。對(duì)債券進(jìn)行收稅，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是？

答案:零息債券的增值部分按利息征稅。關(guān)于U.S.TIPS通脹保障債券，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：

答案:TIPS的信用風(fēng)險(xiǎn)大，通脹風(fēng)險(xiǎn)小。YTM恒定不變時(shí)，債券的價(jià)格在到期日回歸面值，表達(dá)的含義是：

答案:時(shí)間的流逝對(duì)債券價(jià)格的影響選擇以下和固定票息債券、浮動(dòng)票息債券、零息債券搭配的定義：1.發(fā)行價(jià)和到期時(shí)面值的差額，代表到期時(shí)支付的累計(jì)利息。2.按照每月、每季度、每半年、或者每年的時(shí)間間隔支付統(tǒng)一的利息。3.定期按照市場(chǎng)變量支付利息。

答案:2、3、1世界銀行發(fā)行的債券，最可能是以下哪一個(gè)？

答案:超國(guó)家債券浮動(dòng)票息債券FRN屬于哪一種結(jié)構(gòu)化金融工具？

答案:參與型工具用即期利率為債券定價(jià)的說(shuō)法，以下錯(cuò)誤的是：

答案:用一系列即期利率為債券定價(jià)，可以獲得套利機(jī)會(huì)Smith銀行把存在央行的多余準(zhǔn)備金，借給Johnson銀行三個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)這筆交易是發(fā)生在銀行間市場(chǎng)嗎？

答案:不是，因?yàn)殂y行間市場(chǎng)交易不包括央行準(zhǔn)備金。關(guān)于內(nèi)部信用增強(qiáng)和外部信用增強(qiáng)，以下錯(cuò)誤的是：

答案:內(nèi)部信用增強(qiáng)，存在第三方（對(duì)手方）風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于債券的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、理論上的無(wú)套利價(jià)格和內(nèi)在價(jià)值，以下正確的是：

答案:用公式計(jì)算的債券理論上的無(wú)套利價(jià)格等于其內(nèi)在價(jià)值。債券評(píng)級(jí)對(duì)發(fā)行人的意義是什么？（）。

答案:A減少信譽(yù)高的發(fā)行人的籌資成本不屬于決定債券價(jià)格的因素是（）

答案:債券發(fā)行量哪種債券利率風(fēng)險(xiǎn)最大（）。

答案:可贖回債券債券評(píng)級(jí)一般指?jìng)模ǎ┰u(píng)級(jí)。

答案:信用不屬于債券交易市場(chǎng)構(gòu)成的是（）。

答案:發(fā)行者債券評(píng)級(jí)對(duì)投資者的意義是什么？（）。

答案:方便投資者決策債券的基本要素不包含（

）。

答案:債券價(jià)格債券從發(fā)行之日起至償清本息之日止的時(shí)間指（

）。

答案:債券到期期限投行在債券的公開(kāi)發(fā)行中，可以采用包銷(xiāo)和代銷(xiāo)的方式，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大？

答案:包銷(xiāo)以下能最準(zhǔn)確描述在回購(gòu)協(xié)議中，回購(gòu)價(jià)格和借款資金之間差額百分比的是：

答案:回購(gòu)利率雙幣種債券，以（）貨幣支付票面利息：

答案:不同于償還本金的關(guān)于回購(gòu)與逆回購(gòu)協(xié)議的說(shuō)法，以下錯(cuò)誤的是：

答案:回購(gòu)方是在T=0時(shí)買(mǎi)入債券，借出資金，簽訂協(xié)議信用聯(lián)結(jié)債券CLN屬于哪一種結(jié)構(gòu)化金融工具？

答案:收益增強(qiáng)型工具債券A和B有相同的票息率，如果A是溢價(jià)債券，B是折價(jià)債券，那么：

答案:A的YTM選擇以下和固定票息債券、浮動(dòng)票息債券、零息債券搭配的定義：1.發(fā)行價(jià)和到期時(shí)面值的差額，代表到期時(shí)支付的累計(jì)利息。2.按照每月、每季度、每半年、或者每年的時(shí)間間隔支付統(tǒng)一的利息。3.定期按照市場(chǎng)變量支付利息。

答案:2、3、1在債券契約中，要求借款人執(zhí)行特定行動(dòng)的條款，最準(zhǔn)確的描述是：

答案:正面條款債券發(fā)行的面值為1000元，轉(zhuǎn)換價(jià)格是25，普通股的價(jià)格為28，那么其轉(zhuǎn)換比率和轉(zhuǎn)換價(jià)值分別是多少：

答案:轉(zhuǎn)換比率=1000/25，轉(zhuǎn)換價(jià)值=28×1000/25某債券的面值為$1000，報(bào)價(jià)為98.5，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)債券的價(jià)格是多少？

答案:$985關(guān)于可贖回債券、可回售債券和可轉(zhuǎn)換債券，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：

答案:可轉(zhuǎn)換債券，僅僅對(duì)投資者有利。下列哪個(gè)不屬于內(nèi)嵌期權(quán)：

答案:認(rèn)股權(quán)證以下關(guān)于Libor和SOFR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是：

答案:Libor是基于真實(shí)交易的利率影響回購(gòu)價(jià)差的因素中，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：

答案:抵押證券需求越少/供給越多，回購(gòu)價(jià)差越