計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第8章 虛擬變量模型參考答案

第八章思考與練習(xí)答案一、簡述題略二、單項選擇題1.D2.C3.D4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.A11.A12.C13.B14.D15.D三、多項選擇題1.AB2.CD3.ABCD4.AC5.ABCD6.ABC7.ABCD8.ABC9.ABC10.AC11.BCD12.ABCD13.ABCD14.AC15.AB四、判斷題1.√2.ⅹ3.√4.ⅹ5.ⅹ6.√7.√8.√9.√10.ⅹ11.ⅹ12.√13.ⅹ14.√15.ⅹ五、填空題1.乘法2.33.124.加法5.截距6.斜率7.K-18.39.虛擬變量10.交互11.012.m-113.214.虛擬變量15.完全多重共線性六、計算題1.以第四季度為基礎(chǔ)性變量，設(shè)置3個虛擬變量，如下所示：，，試建立城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出（Y）為被解釋變量，人均可支配收入（X）、虛擬變量D1，D2，D3為解釋變量的計量模型，設(shè)定模型形式為：模型估計：LSYCXD1D2D3虛擬變量模型的估計結(jié)果如8-1所示。圖8-1模型估計結(jié)果由圖8-1可知DW=2.8396，當(dāng)k=4，n=28時，，，不能確定模型是否存在自相關(guān)。因此采用LM檢驗法來進(jìn)一步檢驗是否存在自相關(guān)，結(jié)果如8-2所示。圖8-2模型LM檢驗結(jié)果由圖8-2可知，其對應(yīng)，在顯著性水平0.05下，模型存在自相關(guān)。使用科克倫-奧克特迭代法作廣義差分回歸，估計結(jié)果如下。圖8-3科克倫-奧克特迭代法估計結(jié)果此時，通過LM檢驗，該模型已經(jīng)無自相關(guān)。由t檢驗值判斷虛擬變量的引入方式，并寫出模型的估計結(jié)果。如下所示：(14.6151)(76.2560)(-8.8081)(-16.4393)(-6.7351)＝0.9923＝0.9906F＝568.0735DW＝1.4407所有參數(shù)均通過顯著性檢驗，這說明居民人均消費(fèi)支出確實存在季節(jié)性波動，對于每個季度的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入每增加1元，則居民人均消費(fèi)支出增加0.5934元，但是每個季度的固定支出是不一樣的，可以發(fā)現(xiàn)，第一季度的固定支出最小，第四季度的固定支出最大，每個季度的具體模型如下所示。第一季度第二季度第三季度第四季度2.首先定義，兩個類別變量對應(yīng)的的虛擬變量，；定義為延遲支付次數(shù)（當(dāng)時，取值0；當(dāng)取其它值時，）。按照教材例8.3中的方法，可以得到相應(yīng)的Probit模型和Logit模型。圖8-4Probit模型估計結(jié)果Probit估計結(jié)果如圖8-4所示，最終得到的估計回歸方程為(-0.1814)(0.7304)(1.9696)McFadden-,從結(jié)果來看，三個變量，在5%的顯著水平下均不顯著，總體的顯著性也不高，究其原因可能是該數(shù)據(jù)集的樣本量較小，另外評估客戶的信息較少，缺少客戶相應(yīng)的資產(chǎn)和薪酬等信息支撐。將和剔除掉，得到的Probit模型估計如圖8-5所示：圖8-5剔除變量后Probit模型估計結(jié)果最終得到的估計回歸方程為(2.1147)McFadden-,此時解釋變量在5%的