易基積極證券投資基金年度報告書

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資本報告中財務資料已經(jīng)審計。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金 本基金采取主動投資管理模式，一方面主動地進避市場的系統(tǒng)性風險；另一方面采取自下而上的選股策用“易方達成長公司評價體系”嚴格篩選的、具有良好成上市公司，其中投資的重點是“超速成長”公司的股票，本基金為混合型基金，理論上其風險收益水平低 注：1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變②①-③②-④注：自基金合同生效至報告期末，基金份額凈值 額額計--------控股有限公司、易方達資產(chǎn)管理有限公司等子公司。易方達秉承“取信于市場 姓名限- 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基內(nèi)容主要包括公平交易的適用范圍、公平交易的原則和內(nèi)容、公平交易的實公平交易制度所規(guī)范的范圍涵蓋旗下各類資產(chǎn)組合，圍購、二級市場交易（含銀行間市場）等投資管理活動，貫穿投資授權(quán)、研究分析執(zhí)行、業(yè)績評估等各個環(huán)節(jié)。公平交易的原則包括：集中交易原則、機制公平交易的實現(xiàn)措施和執(zhí)行程序主要包括：通過建立規(guī)范資品種備選庫為投資人員提供公平的投資機會；投資人員應公平對待其管理的其所管理不同組合對同一證券的同日同向交易價差；建立集中交易制度，交易能，對于滿足公平交易執(zhí)行條件的同向指令，系統(tǒng)將自動啟用公平交易功能，合理分配各投資指令的執(zhí)行；根據(jù)交易所場內(nèi)競價交易和非公開競價交易的不的交易執(zhí)行程序和分配機制，通過系統(tǒng)與人工控制相結(jié)合的方式，力求確保所會上得到公平、合理對待；建立事中和事后的同向交易、異常交易監(jiān)控分析機公司嚴格按照法律法規(guī)的要求禁止旗下管理的不同投資組益輸送的反向交易行為。對于旗下投資組合之間（純被動指數(shù)組合和量化策略或流動性管理等需要而進行的反向交易，投資人員須提供充分的投資公司通過定期或不定期的公平交易效果評估報告機制，并員能及時了解各組合的公平交易執(zhí)行狀況，持續(xù)督促公平交易制度的落實執(zhí)行司旗下所有投資組合2016年度的同向交易價本報告期內(nèi)，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有29次，其中26次為旗下指數(shù)及量化組投資策略需要和其他組合發(fā)生反向交易,3次為不同基金經(jīng)理管理的組合間因投資策略不同而發(fā)生2016年A股市場在經(jīng)歷了開年的熔斷暴跌之后，進入低波動的穩(wěn)步向上態(tài)27.71%。市場呈現(xiàn)了與過去3年迥本基金在年初熔斷下跌的過程中適度調(diào)整了持倉結(jié)構(gòu)，堅持價值投資較小。后期盡管市場的總體波動較小，但通過捕捉周期股等板塊的結(jié)構(gòu)性機截至報告期末，本基金份額凈值為0.71展望2017年，我們認為經(jīng)濟形勢將保持穩(wěn)定，全球宏觀好環(huán)境。盡管房地產(chǎn)市場在嚴厲的調(diào)控政策下幾乎沒有回暖的概率，但積極對于A股市場，我們?nèi)员３謽酚^的態(tài)度。目前最大的擔憂在于貨幣率上升，進而影響債市和股市的行情，但在我們看來這并不是市場的主要基于對經(jīng)濟和證券市場的展望，我們認為2017年A股市資機會不再來源于過去幾年的小市值主題，依靠并購、借殼等市場套利方本基金管理人按照企業(yè)會計準則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)本基金管理人設(shè)有估值委員會，公司營運總監(jiān)擔任估值委員會主席，投資風險管理部、監(jiān)察部和核算部指定人員擔任委員。估值委員會負責組織值政策和程序，指導和監(jiān)督整個估值流程。估值委員會成員具有多年的證券相關(guān)法律法規(guī)，具備行業(yè)研究、風險管理、法律合規(guī)或基金估值運作等方面本基金管理人已與中央國債登記結(jié)算有限責任公司及中證指數(shù)有限公根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《易方達積極成長證券投資基金基金合同》,本基本報告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發(fā)現(xiàn)本基金管本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告（注度的利潤表、所有者權(quán)益(基金凈值)變動表和財務報表附注，并出具了標準-------------------------------------------------------------會”)證監(jiān)基金字[2004]77號《關(guān)于同意易方達積基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《易方達積極成效，基金合同生效日的基金份額總額為1,存續(xù)期限不定。基金管理人為易方達基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為易根據(jù)《易方達積極成長證券投資基金招募說明書》和《易方達積極成長本財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金本根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[2004]78稅[2016]70號《關(guān)于金融機構(gòu)同業(yè)往來等增值金融業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入(3)對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應由發(fā)行債券的企業(yè)在后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起息、紅利收入繼續(xù)暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計征個人基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理注：本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.25基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行股份有限公司保管，按銀 ------馬---------花-鳥- 備注78---00-8--公允價值計量結(jié)果所屬的層次，由對公允價值計量整體而對于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項停牌、交易不活躍(包括 躍)、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金不會于限售期間將相關(guān)股票的公允價值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的金本期凈轉(zhuǎn)入/(轉(zhuǎn)出)第三層次的金額為涉及云南沃森生物技術(shù)股份有限公司發(fā)行的股票(不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和負債主要包括應收款項和其他金12--3--4--5----678值比例(%)A--BCDEFGH--IJK--L--M--N--O--P--Q--R--S--比例(%)123456789(%)123456789深深房A(%)123456789深深房A注：“買入股票成本”或“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘12-- 3----4--5--6--7--8--9--值比例(%)18.12.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒 12-3-456-7-8-91 - 本報告期內(nèi)本基金管理人和托管人托管業(yè)務部門及其相關(guān)高級管理1-1-1-----1-1-2-1-1-----1-1-----1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-----注：a)本報告期內(nèi)本基金無減少交易單元,無新增交易單元。天源證券b)本基金管理人負責選擇證券經(jīng)營機構(gòu)，租用其交易單元作為本基金的交易單元?；鸾灰?）具有較強的全方位金融服務能力和水平，包括但不限于：有較好的力，能及時、全面地向公司提供高質(zhì)量的關(guān)于宏觀、行業(yè)及市場走向