結(jié)構(gòu)參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)模型的識別及其應(yīng)用

結(jié)構(gòu)參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)模型的識別及其應(yīng)用

經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟活動中變量之間相互關(guān)系的研究，它研究的是

當一個變量或幾個變量發(fā)生變化時會對其他變量以至經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影

響。從這個意義上講，我們所進行的經(jīng)濟系統(tǒng)定量研究工作,說到底，就是結(jié)構(gòu)分析。

計量經(jīng)濟學(xué)模型結(jié)構(gòu)式揭示了變量之間的直接因果關(guān)系，從模型出發(fā)進一步揭示

變量相對變化量之間的關(guān)系也是十分方便的。沒有定量描述變量之間關(guān)系的、包

含變量和參數(shù)的計量經(jīng)濟學(xué)模型，結(jié)構(gòu)分析將無從著手。有人或許會說，經(jīng)濟

系統(tǒng)中變量之間的關(guān)系，或者由經(jīng)濟學(xué)理論給出，或者由人們通過實際觀察分析得

出，并不一定需要建立計量經(jīng)濟學(xué)模型。哈維?爾莫(TrygveHaavelmo)曾經(jīng)用十

分淺顯的語言說明了計量經(jīng)濟學(xué)結(jié)構(gòu)模型的功能。他說，許多經(jīng)濟學(xué)家有許多深

刻的思想，但是缺少數(shù)量概念。例如說某一個經(jīng)濟指標受到唯一原因的影響，但是

如果對影響的強度一無所知，即使知道這個影響是正的或負的，也沒將多少實際的

科學(xué)意義。如果某一個經(jīng)濟指標同時受到許多不同因素的影響，問題就更加突出

To計量經(jīng)濟學(xué)模型就是要回答這個問題。而回答這個問題的正是模型結(jié)構(gòu)參數(shù)

估計量。計量經(jīng)濟學(xué)模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)反映了解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)

系，因為結(jié)構(gòu)參數(shù)能夠被定量估計，并且具有明確的經(jīng)濟含義，計量經(jīng)濟學(xué)模型才

具有結(jié)構(gòu)分析的功能。于是，結(jié)構(gòu)參數(shù)的性質(zhì)成為計量經(jīng)濟學(xué)模型用于結(jié)構(gòu)分析

的一個核心問題。計量經(jīng)濟學(xué)模型被稱為總體回歸模型,總體模型的參數(shù)是無

法直接觀測的，需要利月樣本的觀測值通過適當?shù)姆椒ü烙嫷玫降?。將計量?jīng)濟

學(xué)模型用于結(jié)構(gòu)分析時，模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)不變性是無須質(zhì)疑的。利用從總體中隨

機抽取的樣本的信息，得到總體的結(jié)構(gòu)參數(shù),用于總體的結(jié)構(gòu)分析，其經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、

邏輯學(xué)基礎(chǔ)和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是堅實可靠的。這正是計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能所在。

總體模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)的經(jīng)濟含義可以用平均來解釋，例如平均產(chǎn)出彈性、平均

邊際消費傾向，當然不是簡單的平均，而是概率統(tǒng)計意義上的平均。在經(jīng)濟結(jié)陶分

析中，人們也希望知道蘊涵在每個樣本點中的變量之間的定量關(guān)系，例如點產(chǎn)出彈

性、點邊際消費傾向,這是結(jié)構(gòu)參數(shù)不變的經(jīng)典結(jié)構(gòu)模型所不能實現(xiàn)的，也可以說

是模型結(jié)構(gòu)參數(shù)不變性帶來的局限。計量經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析功能的載體是計

量經(jīng)濟學(xué)結(jié)構(gòu)模型，功能的實現(xiàn)是建立在模型設(shè)定正確的基礎(chǔ)上的，而模型設(shè)定正

確的關(guān)鍵是遵循從一般到簡單的建模思路。但是，在實際的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究

中,從簡單到復(fù)雜的建模思路已經(jīng)成為通行的范式。其具體表現(xiàn)是逐個引入解釋

變量，建立了所謂的模型1、模型2、…。表現(xiàn)較好的,最后能夠有一個模型包含所

有的解釋變量;表現(xiàn)較差的，在逐個引入新變量的同時逐個剔除已有變量,致使沒

有一個模型能夠包含所有變量。對于從一般到簡單的建模思路,李子奈

(2008)從邏輯學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的角度進行了闡述。從邏輯學(xué)上講，計量經(jīng)濟

學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實不對稱性的邏輯學(xué)基

礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包

含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量。所以，只有

將作為起點的模型設(shè)定為最一般的形式，即包含所有可能對被解釋變量產(chǎn)生顯著

影響的變量，才能發(fā)揮統(tǒng)計檢驗的功能，最后得到一個正確的模型。馬爾科夫

(Gauss-Markov)假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足，進而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)

計推斷才具有可靠性.對于一個遺漏了顯著解釋變量的模型，隨機誤差項不等于

源生性隨機擾動項，基不假設(shè)將被破壞，所進行的模型估計和檢驗都是無效的。這

樣的模型是不能用于變量之間關(guān)系的結(jié)構(gòu)分析的。結(jié)構(gòu)分析中的從簡單到復(fù)

雜的建模思路導(dǎo)致不同研究者對同一問題各說各話，研究結(jié)果相差甚大，甚至完全

無法比較。一個突出的例子就是關(guān)于技術(shù)進步對中國經(jīng)濟增長貢獻率的研究，這

已經(jīng)成為人們用來詬病計量經(jīng)濟學(xué)模型的一個笑談。從簡單到復(fù)雜建模思路

的另一個缺陷，就是在現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟模型中對協(xié)整方程和均衡方程K加

以區(qū)別。所謂均衡方程，就是描述宏觀經(jīng)濟變量間關(guān)系的結(jié)構(gòu)方程。在宏觀經(jīng)濟

系統(tǒng)也均衡關(guān)系往往存在于多個時間序列之間,而并不僅僅包括給定的時間序列。

僅對其中部分時間序列進行協(xié)整檢驗進而得到的協(xié)整方程是不完全的，方程中的

協(xié)整系數(shù)也不是變量之間關(guān)系的真實反映。對于微觀計量經(jīng)濟學(xué)結(jié)構(gòu)模型，

在模型設(shè)定正確的情況下，不必看重擬合優(yōu)度，關(guān)鍵是模型總體是否顯著成立、變

量是否顯著。但是需要特別注意,這里的前提是模型設(shè)定正確，核心是模型解釋變

量中包含了對被解釋變量具有顯著影響的所有變量。如果遺漏了顯著的變量，致

使模型解釋功能降低，造成擬合優(yōu)度降低，則要另當別論。仍然以上述模型為例，

如果模型的解釋變量應(yīng)該有5個，而目前的模型只引入了3個，模型在總體上刃然

是高度顯著的，每個變量也是高度顯著的，但是模型的解釋功能顯著降低,擬合優(yōu)

度也顯著降低。更重要的是,如果包含在模型中的3個解釋變量與遺漏的2人變

量之間不是完全獨立的（在實際經(jīng)濟活動中，完全獨立的情況幾乎不存在）,那么它

們的參數(shù)估計量并不是它們與被解釋變量之間關(guān)系的真實反映。而經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析

所依據(jù)的正是這些參數(shù)估計量，所以，對于具有較低的擬合優(yōu)度的模型，必須分析

其形成的原因。政策效果的微觀評價受到重視的理論驅(qū)動是宏觀經(jīng)濟理論

的微觀基礎(chǔ)研究。所謂宏觀經(jīng)濟理論的微觀基礎(chǔ)，一般是指運用微觀經(jīng)濟學(xué)的基

本假設(shè)分析宏觀經(jīng)濟理論,或者是把宏觀經(jīng)濟理論建立在微觀經(jīng)濟行為的基礎(chǔ)上，

使宏觀和微觀經(jīng)濟行為協(xié)調(diào)一致。宏觀經(jīng)濟理論應(yīng)當建立在一定的微觀基礎(chǔ)之上,

已是不爭的事實;人們所需要做的,就是為宏觀經(jīng)濟理論尋找微觀基礎(chǔ)，或者檢驗

宏觀經(jīng)濟理論是否與微觀經(jīng)濟行為相一致。例如，理性預(yù)期學(xué)派之所以認為貨幣

政策無效，正是以微觀人體的行為分析為基礎(chǔ)的。如果微觀個體不能利用貨行政

策規(guī)則對未來價格作出合理的預(yù)期，不能糾正自己的錯誤決策，那么就不能得出貨

幣政策無效的結(jié)論C例如,我國政府近年來出臺了許多刺激居民消費的政策措施，

是否每項措施都達到了刺激居民消費的結(jié)果?宏觀上的居民消費的增長并不能說

明每項政策措施都產(chǎn)生了效果，必須對居民的微觀消費行為進行分析。由此可見，

以個體決策行為為研究對象的微觀計量經(jīng)濟學(xué)模型具有重要的政策評價功能。

微觀計量經(jīng)濟學(xué)模型用于政策評價的困難或者局限主要在于樣本。一是大樣

本問題。凡是經(jīng)濟政策，都是相對于總體而言的，希望通過微觀個體的行為分析以

達到評價政策效果的目的，這必須得到大樣本的支持，否則是沒有意義的;二是代

理變量的選擇問題。宏觀上的政策變量在微觀模型中并不一定是表征政策的合適

的代理變量。三是樣本觀測值問題。微觀個體的樣本觀測值只能通過調(diào)查獲得，

而不能通過統(tǒng)計獲得。影響調(diào)查數(shù)據(jù)觀測誤差的因素十分復(fù)雜，來自調(diào)查者和被

調(diào)查者兩個方面,既有技術(shù)方面的因素，也有非技術(shù)方面的因素;四是對照組的選

擇和處理問題。某個個體一旦受到政策影響，其未受政策影響的行為就不可能被

觀測到了。因此，要評價政策對個體行為的影響，就必須收集未受影響的個體的行

為信息作為對照組。根據(jù)不同理論假設(shè)下的計量經(jīng)濟學(xué)模型之間的關(guān)系，可

以將這些競爭模型分為兩類:嵌套和非嵌套。例如上述的居民消費模型，一個膜型

僅以當期收入解釋當期消費，另一個模型以當期收入和前一期消費共同解釋當期

消費。從模型形式看，前者包含于后者之中，存在嵌套關(guān)系。而上述的GDP增長

模型,不同的模型中包含不同的解釋變量，分別為貨幣供應(yīng)量和財政支出,二者不

存在嵌套關(guān)系。對于存在嵌套關(guān)系的模型，傳統(tǒng)的約束回歸檢驗就是一個有效的

檢驗方法。由于經(jīng)濟政策具有不可試驗性，決定了計量經(jīng)濟學(xué)模型的政黃評

價功能的不可替代性。利用計量經(jīng)濟學(xué)模型進行政策模擬是最具實用價值的一種

政策評價方法。一方面，它可以充分發(fā)揮計量經(jīng)濟學(xué)模型的優(yōu)勢;另一方面,它也可

以避免模型系統(tǒng)可能存在的系統(tǒng)性偏差，因為政策模擬要的是相對性的結(jié)論。

發(fā)生于20世紀70年代的對于計量經(jīng)濟學(xué)模型政策評價功能的爭論，實際上是

關(guān)于政策有效性的爭論。政策無效的宏觀經(jīng)濟理論并不能否定計量經(jīng)濟學(xué)模型的

政策評價功能，恰恰相反,只有通過模型的檢驗，才能給出實際經(jīng)濟活動中政策是

否有效的證據(jù)。由于經(jīng)濟系統(tǒng)，特別是宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)的復(fù)雜性，以及經(jīng)濟政策傳導(dǎo)

路徑的多樣性，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)在宏觀經(jīng)濟政策評價中仍然具有不可替代的地

位。微觀計量經(jīng)濟學(xué)模型盡管受到樣本的局限，無論在理論上和實際上，仍然具有

重要的政策評價功能.狹義的計量經(jīng)濟學(xué)模型研究從設(shè)定的模型開始，只具

有檢驗理論的功能;如具