計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念和知識(shí)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念和知識(shí)

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系.....................................3

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三要素..........................................................3

3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法的區(qū)別.....................................3

4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對(duì)象和核心內(nèi)容..............................................4

5.建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟.........................................4

6.隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響..................................................4

7.多重共線(xiàn)性的概念、后果和補(bǔ)救措施............................................5

8.序列相關(guān)的概念、后果和補(bǔ)救措施..........................................5

9.用方差膨脹因子檢驗(yàn)多重共線(xiàn)性的檢驗(yàn)過(guò)程.....................................5

10.異方差性.....................................................................6

11.回歸模型中有哪些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題.........................................6

12.滯后變量模型的類(lèi)型及分布滯后模型使用OLS會(huì)存在的問(wèn)題....................6

13.兩個(gè)階段最小乘法估計(jì)方法的思路.........................................7

14.時(shí)間序列的單整性........................................................7

15.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系.........................................8

16.建立誤差校正模型的步驟......................................................8

17.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)包括哪些方面及其具體含義..........................8

18.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的兩個(gè)基本特征............................9

19.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類(lèi)型及其結(jié)構(gòu)........................................9

20.用OLS建立多元線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè).....................................9

21.為什么要計(jì)算調(diào)整后的可決系數(shù)..............................................10

22.異方差性的概念、后果和補(bǔ)救措施............................................10

23.用WHITE檢驗(yàn)進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)過(guò)程........................................11

24.用杜賓-沃森DW方法檢驗(yàn)序列相關(guān)的檢驗(yàn)過(guò)程................................11

25.多遠(yuǎn)線(xiàn)性回歸模型的回歸系數(shù)符號(hào)與預(yù)期不一致時(shí)，應(yīng)該檢查什么.............11

26回歸模型中引入虛擬變量的作用及基本引入方式.............................“...12

27.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行估計(jì)之前需要先做哪些工作................................12

28.平穩(wěn)時(shí)間序列應(yīng)滿(mǎn)足的條件..................................................12

29.非平穩(wěn)變量直接建立ARMA模型..............................................13

30.協(xié)整........................................................................13

31.建立誤差校正模型(ECM)的基本思路.......................................14

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的科

學(xué)和藝術(shù)，它以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以客觀(guān)事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)

計(jì)學(xué)的方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量

關(guān)系和規(guī)律。

經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一領(lǐng)域進(jìn)行研究

的必要前提，這三者中的每一個(gè)對(duì)于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量

關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三要素

經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法。

3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法的區(qū)別

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的

數(shù)學(xué)方程加以描述;一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的

理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

7.多重共線(xiàn)性的概念、后果和補(bǔ)救措施

概念:如果兩個(gè)或多于兩個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱(chēng)模型

存在多重共線(xiàn)性。

后果:1、估計(jì)量仍然是無(wú)偏的2、參數(shù)估計(jì)量的方差和標(biāo)準(zhǔn)差增

大3、置信區(qū)間變寬4、t統(tǒng)計(jì)量會(huì)變小5、估計(jì)量對(duì)模型設(shè)定的變

化及其敏感6、對(duì)方程的整體擬合程度幾乎沒(méi)有影響7、回歸系數(shù)符

號(hào)有誤

補(bǔ)救措施:1、什么都不做2、去掉多余的變量3、增大樣本容量

8.序列相關(guān)的概念、后果和補(bǔ)救措施

概念:在正確設(shè)定的函數(shù)中，如果隨機(jī)干擾項(xiàng)序列的協(xié)方差不為0,

則存在序列相關(guān)性c

后果:參數(shù)估計(jì)非有效，變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義，模型的預(yù)測(cè)

失效

補(bǔ)救措施:1、廣義最小二乘法（消除一階純序列相關(guān)，回復(fù)估計(jì)量

為最小方差性質(zhì)的方法）2、Newey-West標(biāo)準(zhǔn)差法（在不改變估計(jì)值本

身的前提下，修正存在序列相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)差）。

9.用方差膨脹因子槍驗(yàn)多重共線(xiàn)性的檢驗(yàn)過(guò)程

第一步:計(jì)算下面輔助方程的決定系數(shù)。

第二步:計(jì)算參數(shù)估計(jì)值的方差膨脹因子。

如果VIF（Pj）＞5則存在嚴(yán)重的多重共線(xiàn)性。

10.異方差性

對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相

同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。在異方差的情況下，。12已不是常數(shù)，

它隨著X的變化而變化，即。12=f（Xi）異方差一般可以歸結(jié)為三種類(lèi)

型:（1）同方差性⑵單調(diào)遞增型⑶單調(diào)遞減型⑷復(fù)雜型

11.回歸模型中有哪些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題

1）即使所有的經(jīng)典假設(shè)都滿(mǎn)足，得到的估計(jì)結(jié)果也會(huì)與〃實(shí)際〃有

偏誤。

2）經(jīng)濟(jì)理論并未告知變量之間的具體關(guān)系應(yīng)當(dāng)是什么樣的，比如

說(shuō)應(yīng)該包括多少個(gè)解釋變量，模型應(yīng)該選線(xiàn)性形式還是雙對(duì)數(shù)線(xiàn)性形

式等。

3）對(duì)于自回歸模型，隨機(jī)干擾項(xiàng)的自相關(guān)問(wèn)題始終是存在的。

12.滯后變量模型的類(lèi)型及分布滯后模型使用OLS會(huì)存在的問(wèn)題

滯后變量模型有兩種類(lèi)型，一是分布滯后模型，二是自回歸模型存在

的問(wèn)題：

1）對(duì)無(wú)線(xiàn)分布滯后模型，由于樣本觀(guān)測(cè)值得有限性，無(wú)法直接對(duì)其

進(jìn)行估計(jì)。

2）對(duì)有限分布滯后模型，沒(méi)有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度，若滯后期

較長(zhǎng)，樣本容量有限，自由度減少，同名變量滯后值之間可能存在高度線(xiàn)

性相關(guān)。

13.兩個(gè)階段最小乘法估計(jì)方法的思路

第一階段：將要估計(jì)的方程中作為解釋變量的每一個(gè)內(nèi)生變量對(duì)

聯(lián)立方程系統(tǒng)中全部前定變量回歸（即估計(jì)簡(jiǎn)化式方程一用普通最小

二乘法），然后計(jì)算這些內(nèi)生變量的估計(jì)值。

第二階段：用第一階段得出的內(nèi)生變量的估計(jì)值代替方程右端的

內(nèi)生變量（即用它們作為這些內(nèi)生變量的工具變量），對(duì)原方程應(yīng)用

OLS法，以得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)值。

14.時(shí)間序列的單整性

隨機(jī)游走序列的一階差分序列aYt二Yt-Yt-1是平穩(wěn)序列。在這

種情況下，我們說(shuō)原非平穩(wěn)序列Yt是"一階單整的"，表示為I

（1）o若非平穩(wěn)序列必須取二階差分（2\2Yt二4Yt—4Yt-1）才變

為平穩(wěn)序列，則原序列是"二階單整的"，表示為I（2）。一般地，若

?個(gè)非平穩(wěn)序列必須取d階差分才變?yōu)槠斤蛄校瑒t原序列是"d階

單整的"，表示為I（d）。

15.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系

相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀(guān)測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來(lái)的

隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量。因果關(guān)系是指兩個(gè)或兩個(gè)以上變

量在行為機(jī)制上的依賴(lài)性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量來(lái)決

定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)

系和互為因果關(guān)系之分。具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的

相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。

16.建立誤差校正模型的步驟

首先對(duì)變量進(jìn)行協(xié)整分析，以發(fā)現(xiàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，即長(zhǎng)期

均衡關(guān)系，并以這種關(guān)系構(gòu)成誤差修正項(xiàng)。

然后建立短期模型，將誤差修正項(xiàng)看作一個(gè)解釋變量，連同其他

反映短期波動(dòng)的解釋變量一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

17.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)包括哪些方面及其具體含義

(1)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，即根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估

計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷

(2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括:擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體

顯著性檢驗(yàn)。

⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括:異方差性檢

驗(yàn)、序列相關(guān)性檢驗(yàn)、多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)。

(4)模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)，由模型應(yīng)用要求決定。包括:穩(wěn)定性檢驗(yàn):擴(kuò)大

樣本重新估計(jì);預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn):對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)。

18.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的兩個(gè)基本特征

一是隨機(jī)關(guān)系，二是因果關(guān)系

19.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類(lèi)型及其結(jié)構(gòu)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,|j)

1)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按時(shí)間周期收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國(guó)民

生產(chǎn)總值。

2)橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)間點(diǎn)手機(jī)的不同個(gè)體的數(shù)據(jù)。如世界各

國(guó)某年國(guó)民生產(chǎn)總值。

3)混合數(shù)據(jù)是兼有時(shí)間序列和橫截面成分的數(shù)據(jù)，如1985—2010

世界各國(guó)GDP數(shù)據(jù)。

20.用OLS建立多元線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè)

1、回歸模型是線(xiàn)性的，模型設(shè)定無(wú)誤且含有誤差項(xiàng)

2、誤差項(xiàng)總體均值為零

3、所有解釋變量與誤差項(xiàng)都不相關(guān)

4、誤差項(xiàng)互不相關(guān)（不存在序列相關(guān)性）

5、誤差項(xiàng)具有同方差

6、任何一個(gè)解釋變量都不是其他解釋變量的完全線(xiàn)性函數(shù)

7、誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。

21.為什么要計(jì)算調(diào)整后的可決系數(shù)

在應(yīng)用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個(gè)解釋變量，往往增

大。這是因?yàn)闅埐钇椒胶屯S著解釋變量的增加而減少，至少不會(huì)

增加。這就給人一個(gè)錯(cuò)覺(jué)：要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量

即可。但是，現(xiàn)實(shí)情況往往是，由增加解釋變量個(gè)數(shù)引起的的增大與

擬合好壞無(wú)關(guān)，需調(diào)整。=0.89表示被解釋變量Y的變異性的89%能

用估計(jì)的回歸方程解釋。

22.異方差性的概念、后果和補(bǔ)救措施

概念：對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不

相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。

后果：參數(shù)估計(jì)非有效，變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義，模型的預(yù)測(cè)失

效

補(bǔ)救措施：1、加權(quán)最小二乘法（WLS）（對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新

的不存在異方差性的模型，然后采用0LS估計(jì)其參數(shù)）。2、異方差穩(wěn)健標(biāo)

準(zhǔn)誤法。

23用White檢驗(yàn)進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)過(guò)程

1.假設(shè)回歸模型

2.對(duì)模型做普通最小二乘回歸，得到殘差做輔助回歸

3.求輔助回歸方程的R2,在原假設(shè):不存在異方差下，nR2服從

X2(df)

4.自由度df等于輔助回歸方程中解釋變量的個(gè)數(shù)。如果拒絕原假

設(shè)，有證據(jù)表明存在異方差。

24.用杜賓-沃森DW方法檢驗(yàn)序列相關(guān)的檢驗(yàn)過(guò)程

Q)計(jì)算DW統(tǒng)計(jì)量

(2)確定臨界值:dL、dU

(3)提出假設(shè):HO:p=O,Hl:pwO,

若0<DW<dL,則存在負(fù)自相關(guān)

若dU<DW<4-dU,則無(wú)自相關(guān)

若dL<DW<dU,or4-dU<DW<4?dL,不能確定

25.多遠(yuǎn)線(xiàn)性回歸模型的回歸系數(shù)符號(hào)與預(yù)期不一致時(shí)，應(yīng)該檢查什么

1)檢驗(yàn)是否有無(wú)關(guān)變量

2)檢驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏

3)檢驗(yàn)函數(shù)形式是否設(shè)定偏誤。

26回歸模型中引入虛擬變量的作用及基本引入方式

一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量度量，如：職業(yè)、性別對(duì)收入

的影響，戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害對(duì)GDP的影響，季節(jié)對(duì)某些產(chǎn)品（如冷

飲）銷(xiāo)售的影響等等。為了在模型中能夠反應(yīng)這些因素的影響，并提

高模型的精度，需要將它們"量化"。這種"量化"通常是通過(guò)引入“虛擬

變量〃來(lái)完成的。虛擬變量做為解釋變量引入模型有兩種基本方式：

加法方式（截距虛擬變量）和乘法方式（斜率虛擬變量）

27.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行估計(jì)之前需要先做哪些工作

在進(jìn)行模型估計(jì)之前首先要判斷它是否可以估計(jì)，所以要進(jìn)行聯(lián)

立方程模型的識(shí)別。聯(lián)立方程模型可以由多個(gè)方程組成，對(duì)方程之間

的關(guān)系有嚴(yán)格的要求，否則模型就可能無(wú)法估計(jì)。如果一個(gè)方程式不

可識(shí)別的，則它的結(jié)構(gòu)參數(shù)不能被估計(jì)，也就是說(shuō)，不存在估計(jì)這些

參數(shù)的有意義的方法。

28.平穩(wěn)時(shí)間序列應(yīng)滿(mǎn)足的條件

1）均值E（Yt）=p,是與時(shí)間t無(wú)關(guān)的常數(shù)；

2）方差Var（Yt）二。2是與時(shí)間t無(wú)關(guān)的常數(shù);

3)協(xié)方差Cov(Yt,Yt+k)=YK是只與時(shí)期間隔k有關(guān)，與時(shí)間

t無(wú)關(guān)的常數(shù)

29俳平穩(wěn)變量直接建立ARMA模