計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題期末考試復(fù)習(xí)題

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題1

一名詞解釋（每題5分，共10分）

1.經(jīng)典線性回歸模型

2.加權(quán)最小二乘法（WLS）

三單項選擇題（每個1分，共20分）

1.截面數(shù)據(jù)是指------------------------------------------（）

A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)。

B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)。

C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)。

D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)。

2.參數(shù)估計量/具備有效性是指----------------------------（）

A.匕〃.（/）=0為最小

C.（或一夕）=0D.（2—0為最小

3.如果兩個經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系近似地表現(xiàn)為：當(dāng)X發(fā)生一個絕對量（/X）變動時，

Y以一個固定的相對量（AY/Y）變動，則適宜配合的回歸模型是

.............（）

A.=a+J3Xj+//,-B.InYt=a+/3X

C.Yj=a+/3—+/J,D.InYj=a+J3\nX,+ju,

Xi

4.在一元線性回歸模型中，不可能用到的假設(shè)檢驗是-----（）

A.置信區(qū)間檢驗B.I檢驗C.F檢驗D.游程檢驗

5.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計的殘差項有顯著的如下性質(zhì)：

M|=L25+0.4X,2,則用加權(quán)最小二乘法估計模型時，權(quán)數(shù)應(yīng)選擇——（）

1111

A.---B.——C.―/1D.------------

XiX；J1.25+0.4X,21.25+0.4X?

6.對于匕=&）斗4Xij+/72X2i+〃j，利用30組樣本觀察值估計后得

萬=￡（%—［）/2=856,而理論分布值F（w5（2,27）=3.35,,則可以判斷（）

工27

A.0、=0成立B.尸2=0成立

C.0'=氏=0成立D.1=fl2=0不成立

7.為描述單位固定成本(Y)依產(chǎn)量(X)變化的相關(guān)關(guān)系，適宜配合的回歸模型是:

A.匕.=&+如B.匕=a+AinX,+必

C.Yj++D.InYj=a+2InX：+出

A：

8.根據(jù)一個n=30的樣本估計匕=Bo+AX：+G后計算得d=1.4,已知在95%的置

信度下，dL=1.35,dv=1.49,則認(rèn)為原模型----------------()

A.存在正的一階線性自相關(guān)B.存在負(fù)的一階線性自相關(guān)

C.不存在一階線性自相關(guān)D.無法判斷是否存在一階線性自相關(guān)

9.對于匕=/。+4Xj+6，判定系數(shù)為0.8是指------------()

A.說明X與Y之間為正相關(guān)B.說明X與Y之間為負(fù)相關(guān)

C.Y變異的80%能由回歸直線作出解釋

D.有80%的樣本點落在回歸直線上

10.線性模型匕=￡()+回X],+〃2X2i+由不滿足下列哪?假定，稱為異方差現(xiàn)象

()

=

A-Cov(/////y)0B.Var(從)=cr"(常數(shù))

C.COV(Xj,=0D.Cov(Xy,X2z)=0

?-|pHL-

其中虛擬變量D=|，如果統(tǒng)計

11.設(shè)消費函數(shù)Yi=a()+%。+俄,?+內(nèi)，

[0南方

檢驗表明%統(tǒng)計顯著，則北方的消費函數(shù)與南方的消費函數(shù)是--()

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重登的

12.在建立虛擬變量模型時，如果?個質(zhì)的變量有m種特征或狀態(tài)，則?般引入幾個

虛擬變量：........................................()

A.mB.m+1C.m-1D.前三項均可

13.在模型In匕=In/J。+〃]InXj+4中，0、為--------()

A.X關(guān)于Y的彈性B.X變動一個絕對量時Y變動的相對量

C.Y關(guān)于X的彈性D.Y變動一個絕對量時X變動的相對量

14.對于匕=瓦+/區(qū)+6，以S表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，匕表示回歸值，則

-----------------------------------------------------------（）

A.S=0時，工（匕一片）=。B.S=O時，￡（匕一匕）2=0

:=|

C.S=OH寸，Z（匕一/）為最小D.S=O時，￡（匕一匕）2為最小

Z=1

15.經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本工作步驟是-------------------（）

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數(shù)一檢驗?zāi)Ｐ?/p>

B.設(shè)定模型一估計參數(shù)一檢驗?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模幽

C.理論分析一數(shù)據(jù)收集一計算模擬一修正模型

D.確定模型導(dǎo)向一確定變量及方程式一應(yīng)用模型

16.產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為：P=356-1.5%,

這說明-----------------------------------------（）

A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5個百分點

B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5個百分點

D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

17.下列各回歸方程中，哪一個必定是錯誤的---------------（）

A.g=30+0.2XjrXY=0.8B.y>=-75+1.5X,.夕丫=0.91

C.g=5-2.1X,%=0.78D./=-12-3.5%

rXY=-0.96

18.用一組有28個觀測值的樣本估計模型匕=d+01X,+"，.后，在0.05的顯著性

水平下對4的顯著性作t檢驗，則回顯著地不等于0的條件是統(tǒng)計量t大于

（）

A.to.o25（28）B.t（）,o5（28）C.to.o25（26）D.to,（）5（26）

19.下列哪種形式的序列相關(guān)可用DW統(tǒng)計量來檢驗（1為具有零均值、常數(shù)方差，

且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）.......................（）

A.4=0/-+匕B.從二小/小+…+匕

C.從=pV,D.從=pV,+p?匕…

3.某樣本的容量為20（包含20個觀察值），采用Yt=Bl+B2XIl+B3X2t+ut作回歸,根據(jù)

回歸結(jié)果己知:ESS=602.2,TSS=678.6,求：（15分）

①RSS（3分）；

②ESS與RSS的自由度（4分）；

③求F值（3分）

④檢驗零假設(shè)：B2=B；F0O（5分）（提示：ESS是分子自由度，RSS是分母自由變）

4.1980到1999年我國的進(jìn)口支出（Y）與個人可支配收入（X）的數(shù)據(jù)如下表：

根據(jù)一元線性回歸模型YkBi+B漢+P,,得到擬合直線及相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

2

Y（h）t=-261+0.25Xtr=0.9388注：Y（h）表示Y的擬合值。

Se=（31.327）（0.015）（括號內(nèi)數(shù)據(jù)表示對應(yīng)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差）

1980-1999年我國進(jìn)口支出與個人可支配收入數(shù)據(jù)表單位：10億元

年份YX年份YX

1980135155119902742167

1981144159919912772212

1982150166819922532214

1983166172819932582248

1984180179719942492261

1985208191619952822331

1986211189619963512469

1987187193119973672542

1988251200119984122640

1989259206619994392686

（一）、對X,的回歸系數(shù)作假設(shè)檢驗。（9分）（為了簡單起見，只考慮雙邊檢驗）

①對氏建立一個95%的置信區(qū)間，并檢驗零假設(shè)：B?=0；（3分）

②對尤的回歸系數(shù)作t檢驗，檢驗零假設(shè)：B*0；（3分）

③對片的回歸系數(shù)作t檢驗，檢驗零假設(shè)：B2=0.2O（3分）

（已知置信水平為95%時:d.f=17,t32.11；d.f=18,t臨界=2.10；d.f=19,t整界=2.09；

d.f=20,t臨界=2.08）

（二）、試檢驗該經(jīng)濟(jì)計量模型中是否存在正自相關(guān)。（11分）

兩個可能需查的表格：游程檢驗中部分游程的臨界值（Ni=正殘差個數(shù)，N2=負(fù)殘

差個數(shù)）

F分布值置信水平為5%（提示：當(dāng)實際游程個數(shù)W臨界值時，存在

自由度

分母^

123121314151617

174.453.593.203222333

184.413.553.164333344

194.383.523.135444444

204.353.493.1064555VR5

顯著正自相關(guān)）

1-5錯錯對錯錯

6-10錯錯對錯錯

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題2

一、判斷

I.總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。（）

2.整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的解釋變量均是

統(tǒng)計顯著的。（）

3.多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。（）

4.通過作解釋變量對時間的散點圖可大致判斷是否存在自相關(guān)。（）

5.在計量回歸中，如果估計量的方差有偏，則可推斷模型應(yīng)該存在異方差（）

6.存在異方差時，可以用廣義差分法來進(jìn)行補救。（）

7.當(dāng)經(jīng)典假設(shè)不滿足時，普通最小二乘估訂??定不是最優(yōu)線性無偏估計量。（）

8.判定系數(shù)檢驗中，回歸平方和占的比重越大，判定系數(shù)也越大。（）

9.可以作殘差對某個解群變量的散點圖來大致判斷是否存在自相關(guān)。（）

10.遺漏變軟會導(dǎo)致計量估計結(jié)果有偏。（）

二、名詞解釋

1、普通最小二乘法

2、面板數(shù)據(jù)

3、異方差

4、拉姆齊RESET檢驗

三、簡答題

1、多重共線性的實際后果。

2、列舉說明異方差的診斷方法。

3、敘述對數(shù)線性模型的特點及其應(yīng)用。

4、簡要敘述用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟。

四、計算題

1、以樣本容量為30的樣本為分析對象，做二元線性回歸，試完成下列表格。1-3題只需將

答案填在空格即可，4-5題需寫出簡單計算過程。（12分）

方差來源平方和（SS）自由度（d.f）

ESS103.50(1)

RSS(2)

TSS110.00(3)

判定系數(shù)R?(4)

聯(lián)合假設(shè)檢驗統(tǒng)計量F值(5)

2、考慮用企業(yè)年銷售額、股本回報率（roe）和企業(yè)股票回報（ros）解釋CEO的薪水方程:

log（salary）=bo+b|iog（sales）+b2roe+b3ros+u

根據(jù)某樣本數(shù)據(jù)得到結(jié)果如下：（已知t臨界=1.96）

log（salary）=4.32+0.280hg（sales）+0.0174roe-t-0.00024ros

se0.320.035（0.0041）（0.00054）

n=209R2=0.283

（已知：自由度d.f約等于200,顯著性水平5%時，t的臨界值=1.96）

（1）如果ros提高50點，預(yù)計salary會提高多大比例？ros對salary具有實際.1：很大的影響

嗎？

（2）你最后會在一個用企業(yè)表示CEO報酬的模型中包括ros嗎？為什么？

3、考慮如下模型，Y=bi+b2D2+b3XID2+b4XI+cI

Y為某公司員工年薪，X為工齡

D2=（1,白人：0,其他）（d.f約等于50,顯著性水平5%時，t的臨界值=2.0）

若估計結(jié)果如下

Y=20.1+2.85D2+O.5OXiD2+1.5Xi

Se=0.580.360.320.20

n=50R2=0.96

（1）解釋回歸系數(shù)b?9b3的實際意義。

（2）對回歸系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗，并做相應(yīng)解釋。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題3

一、判斷題

1.正態(tài)分布是以均值為中心的對稱分布。（）

2.當(dāng)經(jīng)典假設(shè)滿足時，普通最小二乘估計量具有最優(yōu)線性無偏特征。（）

3.總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。（）

4.整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的解釋變量均是統(tǒng)

計顯著的。（）

5.在對數(shù)線性模型中，解釋變量的系數(shù)表示被解檔變量對解釋變量的彈性。（）

6.虛擬變量用來表示某些具有若干屬性的變量。（）

7.多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。（）

8.存在異方差時，可以用加權(quán)最小二乘法來進(jìn)行補救。（）

9.通過作解釋變量對時間的散點圖可大致判斷是否存在自相關(guān)。（）

10.戈雷瑟檢驗是用來檢驗異方差的（）

二、名詞解釋

1.普通最小二乘法

2.判定系數(shù)

3.中心極限定理

4.多元線性回歸

三、簡答題

1.簡述多元古典線性回歸模型的若干假定及其含義。

2.簡述自相關(guān)產(chǎn)生的幾種原因。

3.多重共線性幾個診斷方法。

四、計算題I.某經(jīng)濟(jì)學(xué)家根據(jù)日本1962T977年汽車需求年度數(shù)據(jù),以Y（h）產(chǎn)b°+bX+b/

為回歸函數(shù)，得到該產(chǎn)品的需求函數(shù)如下：

2

Y（h）<=5807-3.24X—0.45X2r=0.66

Se=（20.13）（1.63）（0.16）

式中，Y（h），表示零售汽車數(shù)量（千輛）擬合值，Xi表示真實的可支配收入（單位:

億美元），兒表示產(chǎn)品的價格水平。括號內(nèi)數(shù)字為系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差.

①對R建立一個95%的置信區(qū)間；

②在乩：BLO下，計算t值，在5%的顯著水平下是統(tǒng)計顯著嗎？

2.根據(jù)1968到1987年間我國進(jìn)口支出與個人可支配收入的年度數(shù)據(jù)，我們做進(jìn)口支出對

個人可支配收入的回歸，回歸結(jié)果為：Y(h)二一261.09+0.245X,杜賓-瓦爾森統(tǒng)計量

d=0.5951,R2=0.9388O(已知：5%顯著性水平下,n=20,k=l時，di=1.201,4=1.411)。

①試判斷是否存在自相關(guān)；

②計算自相關(guān)系數(shù)P。

注：第2題可能用到的數(shù)據(jù)可從下表獲得。

表1t統(tǒng)計表(部分)

顯著性水平_.

----?

0.10.050.02

131.7712.1692.650

141.7612.1452.624

151.7532.1312.602

161.7462.1202.583

參考答案

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題1參考答案

一名詞解釋

1.當(dāng)線性回歸模型中隨機(jī)誤差項H滿足下列五個條件時，該模型被稱為古典線性回

歸模型。(1)E(Ri)二0(2)Cov(^i,Xi)=0

(3)Var(|xi)=82;常數(shù)(4)Cov(^i,叼)二0

(5)Pi服從正態(tài)分布

2.是回歸模型中存在異方差時的補救措施?；舅悸窞椋簩貧w模Y產(chǎn)BI+BN+M,設(shè)誤

差項由的方差與解釋變量X存在相關(guān)性，且Var(M)=

-82*f(Xi),用f(Xi)去除原模型兩邊得：

=

由于:

“陽二焉%（丘得…）”

為常數(shù)，因此，新回歸模型是一個沒有截距項的滿足所有經(jīng)典假設(shè)的線性模型。

普通最小二乘法中，對每一觀察點的殘差賦予同樣的權(quán)數(shù)1,而加權(quán)最小二乘法中，

對不同觀察點的殘差賦予不同的權(quán)數(shù)，通過相對重視小誤差的觀察點，輕視大誤差的觀

察點，以達(dá)到提高估計精度的目的。

二填空

1.無偏2.自相關(guān)3.低4.￡（匕—匕f5.雙對數(shù)6.-1,存在完全負(fù)的自相關(guān)7.多

/=1

重共線性8.增長9.bi=Y-bzX

三單項選擇題

1.A2.B3.B4.D5.B6.D7.C8.D9.C10.B

11.A12.C13.C14.B15.B16.D17.C18.C19.A

20.B

四多項選擇題

1.ABCE2.AC3.ABD4.ACD5.ABCD

五簡答計算題

1.基本意圖：（1）計算F統(tǒng)計量；（2）查表得出F臨界值；（3）作出判斷：若F值大于

等于F臨界值，則拒絕零假設(shè)。

F檢驗與t檢驗的關(guān)系：①F檢驗和t檢驗的對象不同：

F檢驗的對象是：H（yfi]=/32=0

t檢驗的對象是：/血?=0,（1=1,2）

②當(dāng)對參數(shù)0、和42的t檢驗均顯著時，F(xiàn)檢驗一定是顯著的。

③但是，當(dāng)F檢驗顯著時，并不意味著對白和魚的t檢驗一定是顯著的，可能

的情況有三種：對片的檢驗顯著，但對魚的檢驗不顯著；對'4的檢驗不顯著，但對?旦的

檢驗顯著；對四和色的檢驗均顯著。

2.

（1）普通最小兒乘法估計量的方差較大；

（2）置信區(qū)間變寬；

（3）t值不顯著；

（4）If值較高，但t值并不都顯著；

（5）普通最小二乘法估計量及其標(biāo)準(zhǔn)差對數(shù)據(jù)的微小變化非常敏感；

（6）難以衡量各個解釋變量對?回歸平方和的貢獻(xiàn)。

3.

①RSS=TSS-ESS=76.4

②ESS自由度=2RSS自由度二17

③F=67.2>F臨界=3.59,拒絕零假設(shè)。

4.一、

①P[-2.1<0.25-B2]/0.015<2.1）=95%,得,置信區(qū)間:0.2185^B2^0.28I5

②t=16.67>t臨界=2.10,拒絕零假設(shè)

③1=3.33>t臨界=2.10,拒絕零假設(shè)。

二、殘差值分別為:8.15,5.25,-6,-5,-8.25,一10,—2,—34.75,11.75