齊魯工業(yè)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成考復(fù)習(xí)資料

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為前定變量。

2.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為

入=。。+%〃+4＞毛+4以+%,其中虛擬變量

D=1i城鎮(zhèn)家庭

I。農(nóng)村豕庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立

時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為

4=。4=。

，o

3.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方

法是廣義差分法。

4.設(shè)某商品需求模型為乂=%+比毛,其中Y

是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12

個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛

擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題為完全的多重共線性。

5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)

預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)。

6.完全多重共線性時(shí)，可以計(jì)算模型的擬合程度的

判斷是不正確的。

7.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用虛擬

變量。

8.半對(duì)數(shù)模型丫二片+4加X+M中，參數(shù)與的

含義是X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變

化。

9.存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差變

大。

10.在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量

的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500,

則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為0.8327o

11.對(duì)于模型乂=%+瓦/+%,為了考慮〃地區(qū)〃

因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變

動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生完全多重共線性。

12.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)

致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差增大。

13.Ut=pUt—]+Vt序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)"t為具有

零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）。

14.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正

確的說法是既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素。

15.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)異方差性。

16.判定系數(shù)R2的取值范圍是04R241。

17.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是內(nèi)生變量。

18.用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型丫|=自+然+口|,

則樣本回歸直線通過點(diǎn)（又，丫）o

19.消費(fèi)函數(shù)模型

t_I+0-U—,其中I為收入，

則當(dāng)期收入It對(duì)未來消費(fèi)ct+2的影響是：*增加一單

位，Ct+2增加0」個(gè)單位。

20.回歸模型4=4+必+%中，關(guān)于檢驗(yàn)

%A=°所用的統(tǒng)計(jì)量師面，說法正確

的是服從t

21.如果模型yt型o+biXt+Ut存在序列相關(guān),則cov(ut,

ujwO(txs)。

22.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變

量，則這個(gè)方程為不可識(shí)別。

23.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的

殘差/與蒼有顯著的形式

4=°-287”毛+匕的相關(guān)關(guān)系(％滿足線性模型

的全部經(jīng)典假設(shè))，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參

￡

數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為毛O

24.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用工具

變量法。

25,雙對(duì)數(shù)模型加丫=自十+M中，參數(shù)優(yōu)

的含義是Y關(guān)于X的彈性。

26.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越

大，即。2越大，則預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低。

27.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是1933年

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版。

28.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間

的叵I歸方程為冷=356—L5X產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單

位產(chǎn)品成本平均減少L5元。

29.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型

乂=瓦+坪0+%%+，后，在o.o5的顯著性水平

上對(duì)打的顯著性作t檢驗(yàn)，則均顯著地不等于零的

條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于等于九必（27）。

30.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非

隨機(jī)變量，且與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。

31.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的

數(shù)學(xué)處理方法有直接置換法；對(duì)數(shù)變換法。

32.在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨

機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具

變量與該解釋變量高度相關(guān);與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。

33.對(duì)于分段線性回歸模型

乂=用+4方+耳8一")”+外，其中虛擬變量

D代表數(shù)量因素;該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特

殊形式。

34.DW檢驗(yàn)不適用以下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)：高

階線性自回歸形式的序列相關(guān)；一階非線性自回歸的

序列相關(guān);移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)；正的一階線性

自HI歸形式的序列相關(guān)。

35.虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的

存在與否，其中。表示不存在某種屬性;1表示存在某

種屬性。

36.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是外生變量;滯后內(nèi)

生變量;虛擬變量;滯后外生變量;模型中其他結(jié)構(gòu)方程

的被解釋變量。

37.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示OLS估計(jì)回歸

值，e表示殘差，則回歸直線滿足

通過樣本均值點(diǎn)（★Y）￡工=￡苫

covCXj^^O

38.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)

計(jì)的對(duì)象及范圍可比;時(shí)間可比;口徑可比;計(jì)算方法可

比;內(nèi)容可比。

39.對(duì)模型K=進(jìn)行總體顯著

性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有

4,。力2=0.4=f°.4,°為2f0

京-XT

40.下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有句口丫；

ZX-帝(丫1Y)eKY)x(x廠用(K-X

n—；O*Y;加(%一知》丫「燈.

41.高斯?馬爾科夫定理：

OLS估計(jì)量具有BULE性質(zhì)、含義是：(1)它是線性

的(linear)：OLS估計(jì)量是因變量的線性函數(shù)。

(2)它是無偏的(unbiased)：估計(jì)量的均值或數(shù)學(xué)

▲

期望等于真實(shí)的參數(shù)。比如￡四)=⑸o

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