初級(jí)銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前點(diǎn)題卷三

初級(jí)銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前點(diǎn)題卷三(精選)

［單選題］1.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水

平的選擇對(duì)確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平()，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)

模()，各種損失能被資金吸收的可能性將()。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低：越??；越大

D.不變；減?。蛔兇?/p>

參考答案：B

參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆

蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是

銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模越大，損失被吸收的可能性越

大；置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反

之則可能性越大。

［單選題］2.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。

A.75%

B.100%

C.150%

D.200%

參考答案：A

參考解析：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。

［單選題］3.表外流動(dòng)性是商業(yè)銀行通過(guò)()等金融工具獲得資金的能力。

A.存款

B.股票

C.債券

D.期權(quán)

參考答案：D

參考解析：表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融

工具獲得資金的能力。表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，

亦可消耗流動(dòng)性。

［單選題".以卜關(guān)于銀行交易賬戶(hù)的描述，不正確的是0。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具

和商品頭寸。

C.記入交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每日計(jì)量公允價(jià)值通

常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

參考答案：C

參考解析：(:項(xiàng)，交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：①

在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)；②能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；③能

夠準(zhǔn)確估值；④能夠進(jìn)行積極的管理。

［單選題］5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行

監(jiān)督

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

的最終責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

參考答案：D

參考解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事

會(huì)的職責(zé)。

［單選題］6.根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶(hù)的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商

業(yè)銀行客戶(hù)劃分為()。

A.企業(yè)客戶(hù)和團(tuán)體客戶(hù)

B.法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)

C.單位客戶(hù)和團(tuán)體客戶(hù)

D.單位客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)

參考答案：B

參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶(hù)的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商

業(yè)銀行客戶(hù)劃分為法人客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù)，法人客戶(hù)根據(jù)其組織形式不同劃分為

單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)。

［單選題］7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來(lái)源是()。

負(fù)債

本

A.資

BC.

潤(rùn)

利

全

D.安

參考答案：B

參考解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來(lái)源。

在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來(lái)推動(dòng)

并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

［單選題］8.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況

0.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

來(lái)實(shí)現(xiàn)

參考答案：D

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性

選擇；

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況；

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；

在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)

資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。

［單選題］9.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，需每()計(jì)量

其公允價(jià)值。

A.日

B.月

D.年

參考答案：A

參考解析：交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)盈利能力的影響，每日計(jì)量公

允價(jià)值通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark-to-Market,盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)

格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model,盯模)。

［單選題］10.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行'也、地區(qū)和

信用等級(jí)的客戶(hù).其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)0。

A.降低

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.不變

參考答案：A

參考解析：將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種

類(lèi)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］11.交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的()。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

參考答案：C

參考解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的

金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便

出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營(yíng)

業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

［單選題］12.“風(fēng)險(xiǎn)偏好描述了銀行根據(jù)核心價(jià)值、戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理能力而定的

銀行所愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和水平”。這是()對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。

A.渣打銀行

B.巴克萊銀行

C.匯豐銀行

D.瑞士銀行

參考答案：C

參考解析：匯豐銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為“風(fēng)險(xiǎn)偏好描述了銀行根據(jù)核心價(jià)

值、戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理能力而定的銀行所愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和水平”。

［單選題］13.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過(guò)程中，組合中的貸款集中度越

大，則組合中的()。

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

D.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

參考答案：C

參考解析：如果信貸資產(chǎn)過(guò)度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類(lèi)，將大大增加

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］14.對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果承擔(dān)最終責(zé)任的是()。

A.股東大會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.內(nèi)部審計(jì)人員

參考答案：C

參考解析：董事會(huì)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

［單選題］15.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化

為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交

易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨

嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期積

聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

參考解析：本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信

用風(fēng)險(xiǎn)；

“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

“明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的恨行”屬

于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］16.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.單一客戶(hù)限額

參考答案：D

參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、

敏感度限額等。

［單選題］17.以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。

A.歧視及差別待遇事件

B.黑客攻擊損失

C.自然災(zāi)害損失

D.未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失

參考答案：D

參考解析：未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失屬于內(nèi)部欺詐。

［單選題］18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司的治理

結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念是0。

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益

B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利

C.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

參考答案：D

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來(lái)說(shuō)，如

果某個(gè)事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)

險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，.且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，

則存在風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］19.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)

而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括0。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.石油

C.銅

D.黃金

參考答案：D

參考解析：商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)

格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間

在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系

崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但實(shí)踐中黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資

產(chǎn)的一種重要組成形式。根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納

入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。

［單選題］20.（）是有效控制個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

B.客戶(hù)資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶(hù)資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

參考答案：C

參考解析：實(shí)踐表明，個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要

工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

［單選題］21.在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門(mén)計(jì)算出的隔夜VaR

為500萬(wàn)美元，則該外匯交易部門(mén)（）

A.預(yù)期在未來(lái)的1年中有99天至多損失500萬(wàn)美元

B.預(yù)期在未來(lái)的100天中有1天至少損失500萬(wàn)美元

C.預(yù)期在未來(lái)的1年中有99天至少提失500萬(wàn)美元

D.預(yù)期在末來(lái)的100天中有1天至多損失500萬(wàn)美元

參考答案：D

參考解析：在99%置信水平，VaR=500萬(wàn)美元，意味著在1天后發(fā)生500萬(wàn)美元

以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%,也就是未來(lái)100天中有1天至多損失500萬(wàn)美

元，故D項(xiàng)正確

［單選題］22.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.政權(quán)更替

B.資產(chǎn)征用

C.洗錢(qián)

D.政治沖突

參考答案：c

參贏析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情

形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

［單選題］23.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)

包括（）兩個(gè)維度。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)

B.客戶(hù)評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析

C.客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)

參考答案：C

參考解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：

第一維度即客戶(hù)評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須

反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

［單選題］24.下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是()。

A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

C.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

D.久期越長(zhǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度越小

參考答案：D

參考解析：久期同樣可以用來(lái)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析。當(dāng)

市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向

相反，而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)

險(xiǎn)也就越高。

［單選題］25.對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

參考答案：A

參考解析：銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求商.業(yè)銀行聲

譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商

業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過(guò)審慎

有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益.

［單選題］26.()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：D

參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于

償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)

險(xiǎn)。

［單選題］27.()是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以

及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：C

參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)

以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］28.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦

法。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

參考答案：C

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有

效的辦法。

［單選題］29.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的()，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決

民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

I).戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

參考解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施

和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

［單選題］30.下列關(guān)于流動(dòng)性比例的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例二(流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額)

X100%

B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于20%

C.流動(dòng)性比例可衡量銀行短期(一個(gè)月)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況

D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的

流動(dòng)性需要

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

［單選題］31.在商業(yè)銀行所面臨的卜列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是

()o

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

參考解析：由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特

征，難以通過(guò)在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。

［單選題］32.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀

行的凈利息收入()。

A.無(wú)法判斷

B.上升

C.下降

D.不變

參考答案：C

參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正

缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下

降。

［單選題］33.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括

()O

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

參考答案：D

參考解析：目前國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但

普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司

治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并

得到有效管理。

［單選題］34.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變

現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)0。

A.相應(yīng)越高

B.相應(yīng)越低

C.不變

D.不一定

參考答案：B

參考解析：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法

以合埋的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微

小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，

其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。

［單選題］35.以下()不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。

A.銷(xiāo)售毛利率=［(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入］X100%

B.銷(xiāo)售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)X100%

C.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)

D.權(quán)益收益率=稅后損益/平均股東權(quán)益凈額

參考答案：D

參考解析：

的售毛利圣二［（柄售收入■銷(xiāo)售成本）/銷(xiāo)舞收入noo%>

精售府匡:用和前侑售收入）’100%，

責(zé)嚴(yán)蚓圣（息資產(chǎn)報(bào)屣）:凈利涉［網(wǎng)物資產(chǎn)總戮?期末贊產(chǎn)怠較）/2］H00%*

差利能力比率，

凈免產(chǎn)收技率（權(quán)益報(bào)禁率）:凈利溝/［（期初所有者僅五合計(jì)+明末所有者權(quán)益合計(jì)）

/2『100%，

總資產(chǎn)收益第二爭(zhēng)利溝/平均總費(fèi)產(chǎn);冷利漏/銷(xiāo)售收入）.（銷(xiāo)售收入/平均m資產(chǎn)）“

［單選題］36.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利益的

（）來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.總經(jīng)理

D.股東大會(huì)

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利益的

董事會(huì)來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

［單選題］37.商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)惡

化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保（）。

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

參考答案：C

參考解析：商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)惡

化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保，爭(zhēng)取貸款

本息的最終償還或減少損失。

［單選題］38.股份制銀行的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備分為（）。

A.二級(jí)

B.四級(jí)

C.五級(jí)

D.三級(jí)

參考答案：D

參考解析：股份制銀行的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備分為三級(jí)：一級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備、二級(jí)流動(dòng)性

儲(chǔ)備、三級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。

［單選題］39.下列盈利能力比率公式，錯(cuò)誤的是0。

A.銷(xiāo)售毛利率二［（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）/銷(xiāo)售成本］X100%

B.銷(xiāo)售凈利率二（凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入）X100%

C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/［（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2］X

100%

D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)

參考答案：A

參考解析：銷(xiāo)售毛利率二［（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）/銷(xiāo)售收入］X100%。

［單選題］40.（）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)。

A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

參考答案：C

參考解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、

性質(zhì)。

［單選題］41.關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是

Oo

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

參考答案：D

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯

率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造

成的潛在最大損失。

［單選題］42.本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)（）或一個(gè)更高的比例，稱(chēng)

為貨幣貶值。

A.25%

B.50%

C.10%

D.75%

參考答案：A

參考解析：貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更

高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要。

［單選題］43.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率二（預(yù)期損失/資產(chǎn)總額）X100%

B.預(yù)期損失率二（預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額）X100%

C.預(yù)期損失率二（預(yù)期損失/負(fù)債總額）義10096

I）.預(yù)期損失率二（預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露）X100%

參考答案：D

參考解析：預(yù)期損失率二（預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露）X100%

［單選題］44.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于

（）o

A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

參考答案：A

參考解析：公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)；存貨周轉(zhuǎn)率是財(cái)務(wù)

指標(biāo)中的營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。

［單選題］45.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

參考答案：C

參考解析：20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管

理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不

足，在此背景下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生U

［單選題］46.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法不正確的是（）。

A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不

變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

D.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以

賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

參考答案：D

參考解析：本題考查考生對(duì)收益率曲線的把握。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短

期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)

測(cè)，所以A項(xiàng)正確；假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率

曲線基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，所以B項(xiàng)正確；收益率

曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系，所以C項(xiàng)正確；假設(shè)目前市場(chǎng)上

的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買(mǎi)入期限較短的金

融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，所以D項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。

［單選題］47.對(duì)于銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，主要是利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。情景通

常為在資產(chǎn)負(fù)債管理的大框架下，考慮作為承壓指標(biāo)的凈利息收入變化的方法

不包括（）。

A.主要利率上下平移200個(gè)基點(diǎn)

B.K和99%分位數(shù)的歷史情景

C.相當(dāng)于設(shè)和99%分位數(shù)歷史情景的利率平移

D.主要利率上下平移100個(gè)基點(diǎn)

參考答案：D

參考解析：對(duì)于銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，主要是利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。情景通

常為在資產(chǎn)負(fù)債管理的大框架下，通過(guò)三種方法考慮作為承壓指標(biāo)的凈利息收

入變化：（1）主要利率上下平移200個(gè)基點(diǎn)；（2）1%和99%分位數(shù)的歷史情景；（3）

相當(dāng)于1%和99%分位數(shù)歷史情景的利率平移。

［單選題］48.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易

賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至

99%,則該銀行交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.保持不變

B.減小

C.無(wú)法判斷

D.增加

參考答案：D

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、

股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失°當(dāng)采取較大的置信區(qū)間時(shí)，計(jì)算所得的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值較大。

［單選題］49.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用和影響說(shuō)法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體

系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)

的全部賬面價(jià)值

參考答案：D

參考解析：選項(xiàng)ABC是內(nèi)部審計(jì)的作用和影響。

［單選題］50.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，撥備覆蓋率的公式是（）。

A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）

B.貸款損失準(zhǔn)備/無(wú)抵押的不良貸款

C.貸款損失準(zhǔn)備/各項(xiàng)貸款余額

D.（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額

參考答案：A

參考解析：撥備覆蓋率即不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款

余額之比，即：不良貸款撥備覆蓋率=［(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)

類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)］X100%。

［單選題］51.久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？()

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

參考答案：A

參考解析：久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。

［單選題］52.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)按照定義分類(lèi)的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件

參考答案：D

參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事

件四大類(lèi)別分類(lèi)。

［單選題］53.下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的變化越敏感

參考答案：D

參考解析：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越

高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。選項(xiàng)D說(shuō)法有誤。

［單選題］54.利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在

()o

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

0.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管埋模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

參考答案：D

參考解析：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融

衍生工具的大量涌現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

［單選題］55.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條

件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將()。

A.無(wú)法確定

B.減弱

C.增強(qiáng)

D.保持不變

參考答案：c

參春用析：當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比

負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)。

［單選題］56.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收

成本為0.8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元，則違約損失率為()。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%

參考答案：A

參考解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1-(回收金額-回收

成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露8)/1.5-86.67%。

［單選題］57.以下哪一個(gè)是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)量方法？()

A.內(nèi)部模型法

B.基本指標(biāo)法

C.權(quán)重法

D.高級(jí)計(jì)量法

參考答案：A

參考解析：商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?？?/p>

采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求U

［單選題］58.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中0直接將

轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)

移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

參考答案：B

參考解析：CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型

化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一

系列參數(shù)值。

［單選題］59.商業(yè)銀行()對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.業(yè)務(wù)部門(mén)

D.高級(jí)管理層

參考答案：A

參考解析：商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)

狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，判斷銀行面

臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好等。

［單選題］60.下列不屬于信貸審批原則的是()。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

參考答案：A

參考解析：信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)

定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行

詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過(guò)程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：

審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。故本題選A。

［單選題］61.交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理

參考答案：B

參考解析：交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：在交

易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)；能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；能夠準(zhǔn)確估

值；能夠進(jìn)行積極的管理。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。

［單選題］62.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并

舉。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

參考解析：由以前單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作

風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造

與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

［單選題］63.客戶(hù)評(píng)級(jí)要做到不同信用等級(jí)的客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降

而呈現(xiàn)()的趨勢(shì)。

A.加速下降

B.減速下降

C.加速上升

D.減速上升

參考答案：c

參春由析：客戶(hù)評(píng)級(jí)必須具有兩大功能：一是能夠有效區(qū)分違約客戶(hù)，即不同

信用等級(jí)的客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)；二是能夠準(zhǔn)

確量化客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率，并將估計(jì)的違約概

率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

［單選題］64.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率()。

A.不高于60%

B.不低于100%

C.不低于60%

D.不高于100%

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

［單選題］65.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

參考答案：D

參考解析：縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過(guò)程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。(一)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式(二)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

(三)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式(四)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

［單選題］66.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一

維度是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維度是()。

A.借款評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.債務(wù)人評(píng)級(jí)

D.債權(quán)人評(píng)級(jí)

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一

維度是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維度是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

［單選題］67.下列不是可能影響聲譽(yù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.國(guó)債交易損失擴(kuò)大

B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰

D.持有外匯品種單一

參考答案：C

參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括國(guó)債交易損失擴(kuò)大、衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤、持

有外匯品種單一、跨國(guó)投資賬面損失擴(kuò)大。經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

故本題選C。

［單選題］68.以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？0

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

參考答案：D

參考解析：題中D項(xiàng)，代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失屬于市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)，不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。其余選項(xiàng)均是代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］69.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是()。

A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

參考答案：B

參考解析：A項(xiàng)，信用評(píng)分模型是建立在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上的；

C項(xiàng)，信用評(píng)分模型定性的方法運(yùn)用較多，不能提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

D項(xiàng)，信用評(píng)分模型不能及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。

［單選題］70.因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是

險(xiǎn)

(\風(fēng)

/)

格

A價(jià)

?

場(chǎng)

B市

?

用

c信

?

作

D操

?

參考答案：B

參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不

利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］71.商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行這樣做的理論基

礎(chǔ)是0o

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價(jià)理論

C.利率平價(jià)理論

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

參考答案：A

參考解析：商'業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基

礎(chǔ)是馬柯維茨的投資組合理論。

［單選題］72.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是()。

A.久期分析不能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1%),久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

參考答案：A

參考解析：本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀

行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。B、C兩項(xiàng)中采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析仍然只能

反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭

寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)中，由于利率的

大幅變動(dòng)(大于1%),頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期

分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

［單選題］73.根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該

資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。

A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和無(wú)關(guān)

B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

參考答案：B

參考解析：馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不

為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由

相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資

組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)這種分散策略完全消除。

［單選題］74.每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及

其他敞口頭寸之和是指()。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計(jì)總敞口頭寸

參考答案：B

參考解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭

寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］75.()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到

監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：D

參考解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟

或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］76.下列關(guān)丁損失的說(shuō)法正確的是()。

A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見(jiàn)

的較大損失

B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通

常為一定時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)

C.災(zāi)難性損失是指沒(méi)有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性

的重大損失

D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通

常為一定時(shí)期內(nèi)損失的累計(jì)值

參考答案：B

參考解析：選項(xiàng)A,非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏

離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見(jiàn)到的較大損失。

選項(xiàng)C,災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流

動(dòng)性的重大損失。

選項(xiàng)D,預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損

失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值

［單選題］77.用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是0。

A.效率比率

B.杠桿比率

C.流動(dòng)比率

D.盈利能力比率

參考答案：B

參考解析：杠桿比率，用來(lái)衡量企'業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也

用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

［單選題］78.商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投

資策略。如果目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，且預(yù)期收益率曲線維持不

變，則最為直接的投資策略是()。

A.賣(mài)出期限較長(zhǎng)的債券

B.賣(mài)出期限較短的債券

C.買(mǎi)入期限較短的債券

D.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的債券

參考答案：D

參考解析：假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線將基

本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

［單選題］79.()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦

理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù)

B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

參考答案：D

參考解析：代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事

務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行

業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代

理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

［單選題］80.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括()。

A.損失事件評(píng)估

B.損失事件識(shí)別

C.損失事件填報(bào)

D.損失金額確定

參考答案：A

參考解析：損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)包括：損失事件識(shí)別；損失事件填報(bào)；損

失金額確定；損失事件信息審核；損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

［多選題］L風(fēng)險(xiǎn)治理是。之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制.

A.基層員工

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.業(yè)務(wù)條線

E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

參考答案：BCDE

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)治理是董事會(huì)、高級(jí)管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)之間在

風(fēng)險(xiǎn)管埋職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。

［多選題］2.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處有()。

A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

E.有助于獲得更多收益

參考答案：ACD

參考解析：積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)，有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更

加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

［多選題］3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有（）。

A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

B.利用資產(chǎn)負(fù)債表里的正負(fù)收益抵消，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

C.某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本

以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水

平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

參考答案：ADE

參考解析：B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

［多選題".風(fēng)險(xiǎn)限額管理原則包括（）。

A.限額種類(lèi)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)（如增長(zhǎng)率、流動(dòng)性）

C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交易對(duì)手方、國(guó)

家/地區(qū)、擔(dān)保物類(lèi)型、產(chǎn)品等）

E.參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

參考答案：ABCDE

參考解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，特別強(qiáng)調(diào)

了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，強(qiáng)調(diào)應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、

法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額.一些基本的限額管理原則包括：限額種類(lèi)要

覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好泡圍內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其

他相關(guān)指標(biāo)（如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性）；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或

相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交易對(duì)于方、國(guó)家/地區(qū)、擔(dān)保物類(lèi)

型、產(chǎn)品等）；參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

等。

［多選題］5.影響利率變動(dòng)的因素主要有（）。

A.資本市場(chǎng)狀況

B.通貨膨脹預(yù)期

C.貨幣政策

D.經(jīng)濟(jì)周期

E.國(guó)際利率水平

參考答案：ABCDE

參考解析：大部分金融工具都是以利率為定價(jià)基礎(chǔ)，匯率、股票和商品的價(jià)格

皆離不開(kāi)利率，而影響利率變動(dòng)的因素主要有通貨膨脹預(yù)期、貨幣政策、經(jīng)濟(jì)

周期、國(guó)際利率水平、資本市場(chǎng)狀況以及其他因素。

［多選題］6.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類(lèi)()。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.動(dòng)態(tài)資本

D.靜態(tài)資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

參考答案：ABE

參考解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主耍有賬面資本、

經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。

［多選題］7.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為()。

A.機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.項(xiàng)目流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：BC

參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選

BCo

［多選題］8.貸款重組可以采取的措施有()。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整貸款期限

參考答案：ABCDE

參考解析：貸款重組主要包括但不限于以下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)

險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種，從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)品種，從項(xiàng)目

貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無(wú)貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種，從部

分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)；減少貸款額度；調(diào)整貸款期

限(貸款展期或縮短貸款期限)；調(diào)整貸款利率；增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)。

［多選題］9.下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是0。

A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

B.信貸審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估

C.在評(píng)估過(guò)程中，只要考慮客戶(hù)的信用等級(jí)

D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)

E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)

暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

參考答案：CD

參考解析：信貸審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則，所以A項(xiàng)正確；信貸審貸要對(duì)

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估，所以B正確；在評(píng)估過(guò)程中，既要考慮客戶(hù)的

信用等級(jí)，又要考慮具體債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；原有的貸款的任何展期

都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤；在進(jìn)行信

貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)

做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，所以E項(xiàng)正確。

［多選題］10.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí),

商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安

排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)的是()。

A.貸款期限

B.貸款金額

C.貸款匯率

D.貸款人信用

E.貸款費(fèi)用

參考答案：ABE

參考解析：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，

商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、

費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，所以ABE正確。

［多選題］11.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述中，正確的有()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

E.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

參考答案：ACE

參考i星析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要

很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和

提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一

步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)

可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。

［多選題］12.下列關(guān)于賬面資本的說(shuō)法中，正確的有()。

A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入

C.賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平

D.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)

和投資重估儲(chǔ)備六個(gè)部分

E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本

參考答案：BCD

參考解析：資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反

映在賬面上。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。賬面資本與經(jīng)濟(jì)資本是兩個(gè)不同的概念。賬面資本

是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普

通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、投資重估儲(chǔ)備、一

般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，

是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非

預(yù)期損失)所需耍持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本,經(jīng)濟(jì)資

本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬

面資本。故E項(xiàng)錯(cuò)誤。

［多選題］13.商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括()。

A.加強(qiáng)貸后管理人員崗位培訓(xùn)

B.建立并完善貸后管理制度體系

C.強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核

D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任

E.加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

參考答案：BCDE

參考解析：商業(yè)銀行可以從以下幾個(gè)方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率：①建立

并完善貸后管理制度體系；②優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任；③強(qiáng)化貸后激勵(lì)

約束考核；④加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接。

［多選題］14.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商

業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地

方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括?！?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.損失事件

C.誘因及控制措施

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.資本情況

參考答案：ABCDE

參考解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)

險(xiǎn)事件、損失事件、誘因及控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況。

［多選題］15.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括0。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)處置

E.后評(píng)價(jià)

參考答案：ACDE

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：信用信息的收集和傳遞；風(fēng)險(xiǎn)分析；風(fēng)險(xiǎn)處

置；后評(píng)價(jià)。

［多選題］16.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有()。

A.人員的從業(yè)年限

B.前臺(tái)、后臺(tái)交易不匹配占比

C.客戶(hù)投訴占比

D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用

E.系統(tǒng)故障時(shí)間

參考答案：ABCDE

參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)中關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有人員從業(yè)年限、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用、客

戶(hù)投訴占比、交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異、前臺(tái)、后臺(tái)交易不匹配占

比、系統(tǒng)故障時(shí)間、系統(tǒng)數(shù)量、反洗錢(qián)警報(bào)占比

［多選題］17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是0。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化

B.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外

部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)

參考答案：ABCDE

參考解析：本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)

容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。選項(xiàng)A就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查；選項(xiàng)C

也是考查考生對(duì)定義的把握；選項(xiàng)B是考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)中的利率風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D

是對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的考查；選項(xiàng)E考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)分類(lèi)。

［多選題］18.在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析

模型能夠?qū)?)進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分

布。

A.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

B.風(fēng)險(xiǎn)成因

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.風(fēng)險(xiǎn)損失

E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率

參考答案：ABD

參考解析：在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析

模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形

成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

［多選題］19.財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.人事安排表

C.損益表

D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表

E.現(xiàn)金流量表

參考答案：AC

參考解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析主耍是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助丁商業(yè)

銀行深入了解客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題。

［多選題］20.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括（）。

A.-一般準(zhǔn)備

B.重估準(zhǔn)備

C.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備

D.特別準(zhǔn)備

E.特種準(zhǔn)備

參考答案：ACE

參考解析：不良貸款撥備覆蓋率二（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類(lèi)貸款

+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）。故本題選ACE。

［多選題］21.在下列（）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類(lèi)似的機(jī)構(gòu)）可以考慮

重新設(shè)定/調(diào)整限額。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化

D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

E.其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整

參考答案：ABCD

參考解析：在下列情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類(lèi)似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新

設(shè)定/調(diào)整限額：經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)；新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議；高級(jí)管理

層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化；年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算。

［多選題］22.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有0。

A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

C.違約概率又稱(chēng)為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違

約概率兩個(gè)層面

E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

參考答案：AC

參*ii軍析：違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)

果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，與違約概率不具有可比

性。

［多選題］23.商業(yè)銀行在對(duì)單一客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí);通常需要分析客戶(hù)風(fēng)

險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括()。

A.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

B.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

C.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)

E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

參考答案：ABC

參考解析：客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類(lèi)指標(biāo)：①基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類(lèi)、

實(shí)力類(lèi)和環(huán)境類(lèi)指標(biāo)；②財(cái)務(wù)指標(biāo)。E項(xiàng)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

［多選題］24.凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含的內(nèi)容有0。

A.可用穩(wěn)定資金

B.存貸比

C.所需穩(wěn)定資金

D.核心負(fù)債比例

E.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

參考答案：AC

參暮析：凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金和所需穩(wěn)定資

金。可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來(lái)源銀行

持續(xù)經(jīng)營(yíng)和生存1年以上。所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境

中，無(wú)法通過(guò)自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

［多選題］25.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括0。

A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)

C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

參考答案：BCD

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管埋的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：①監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水

平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注

并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以?xún)?nèi)；②報(bào)告商業(yè)銀

行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施

的實(shí)施質(zhì)量/效果。

［多選題］26.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級(jí)

C.流動(dòng)性便利

D.開(kāi)展利率互換

E.信用衍生工具

參考答案：ABCDE

參考解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的

表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括但不限于資產(chǎn)支持證券、住房抵押貸款證券、信用增

級(jí)、流動(dòng)性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補(bǔ)等。

［多選題］27.下列關(guān)丁商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有0。

A.同一個(gè)債務(wù)人通常有多個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)

B.客戶(hù)評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

C.同一個(gè)債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

參考答案：BCD

參考解析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約

后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、

行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶(hù)的

信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩

個(gè)維度，客戶(hù)信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q

定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)

測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)。一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶(hù)

信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

［多選題］28.有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿(mǎn)足以下原則（）。

A.定性的陳述

B.具有前瞻性

C.定量指標(biāo)

D.基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)

確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平

E.與銀行長(zhǎng)短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

參考答案：ABCDE

參考解析：有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿(mǎn)足以卜.原則：

⑴包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。

⑵與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)。

⑶考慮客戶(hù)的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目

標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量。

⑷基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)

確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平。

⑸包括定量指標(biāo)。

⑹包括定性的陳述。

⑺具有前瞻性。

［多選題］29.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括()。

A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會(huì)給流動(dòng)性

造成影響

B.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來(lái)現(xiàn)金流無(wú)法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時(shí)延誤

而直接影響銀行現(xiàn)金流

D.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個(gè)銀

行體系的流動(dòng)性危機(jī)

E.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足，或流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備組合在交易對(duì)手、金融工具種類(lèi)、

地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無(wú)法迅速通過(guò)質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：ABCDE

參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素：

①經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略過(guò)于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資

產(chǎn)的迅速增長(zhǎng)以合理成本籌集足夠穩(wěn)定的資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不

匹配；

②流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足，或流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備組合在交易對(duì)手、金融工具種類(lèi)、

地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無(wú)法迅速