2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題及答案(一)

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理練習(xí)題（一）及答案

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的階段不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】C

2、（2019年真題）以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.外生性

【答案】D

3、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變

動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.粕

D.黃金

【答案】D

4、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)至少（）年的觀測，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量

還是用于驗(yàn)證。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

5、一國國際關(guān)系發(fā)生重大變化，如對外發(fā)生戰(zhàn)爭、領(lǐng)土被侵占等，

或一國內(nèi)部動(dòng)蕩不安，如意識(shí)形態(tài)分歧導(dǎo)致革命、恐怖事件造成騷

亂、經(jīng)濟(jì)利益沖突、地方性爭斗及正常分裂等因素可能造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

6、下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（Io

A.杠桿率=（一級(jí)資本一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于1%

B.杠桿率二（一級(jí)資本一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于2%

C.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于4%

D.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于5%

【答案】C

7、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表商業(yè)銀行在

特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴

塞爾委員會(huì)對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的。因

子等于15%o

A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.代理業(yè)務(wù)

C.公司金融

D.資產(chǎn)管理

【答案】B

8、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額

為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動(dòng)性需求是（）

億元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

9、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型

遇到的最大難題是（）。

A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握

C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

【答案】D

10、前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與

證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性（）o

A.不會(huì)受到影響

B.受到顯著影響

C.受到輕微影響

D.與之沒有關(guān)系

【答案】B

11、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方

法。其中對市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評級(jí)初級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評級(jí)高級(jí)法

【答案】B

12、流動(dòng)性覆蓋率（ICR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流

動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情

景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動(dòng)性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

13、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款

在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看,

該事件應(yīng)歸于()類別。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】D

14、假定某企業(yè)2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為

20萬元，其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬

元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為()。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

15、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

16、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。

A.董事會(huì)和股東會(huì)

B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】C

17、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括（）。

A.員工技能

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.產(chǎn)品市場份額

【答案】D

18、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款

為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為

900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】B

19、相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.代理業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】B

20、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）

不發(fā)生變更。

A.審批部門

B.土地用途

C.土地權(quán)利人

D.土地使用權(quán)范圍

【答案】C

21、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的

分析與判斷中，明顯錯(cuò)誤的是（）。

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大

C.如果借款人過去總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，則其更容易

或以較低的利率獲得銀行貸款

D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違

約

【答案】1）

22、施工進(jìn)度計(jì)劃是指（）。

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表

達(dá)出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】C

23、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于非金屬風(fēng)管的是（）。

A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管

B.玻璃鋼

C.聚氯乙烯

0.玻鎂復(fù)合風(fēng)管

【答案】A

24、房屋建筑安裝工程中排水是（）。

A.機(jī)械流

B.重力流

C.動(dòng)力流

D.壓力流

【答案】B

25、如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承

諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定

價(jià)模型得出的違約概率是（）o

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

26、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議II

B.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）

C.巴塞爾協(xié)議III

D.巴塞爾協(xié)議I

【答案】A

27、利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融笏生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)

在()。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】D

28、()是一種帶有社會(huì)福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成

員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償

使用。

A.集體建設(shè)用地使用權(quán)

B.宅基地使用權(quán)

C.集體農(nóng)用地使用權(quán)

D.土地承包經(jīng)營權(quán)

【答案】B

29、下列不屬于現(xiàn)場檢查的作用的是()。

A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.評價(jià)和指導(dǎo)作用

C.反饋和建議作用

D.消除風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

30、實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括（）。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額

【答案】C

31、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

32、施工過程中大量的設(shè)計(jì)變更仍需采用（），否則會(huì)對竣工結(jié)算

造成影響。

A.任一計(jì)取工程量

B.人工計(jì)取工程量

C.計(jì)算機(jī)計(jì)取工程量

D.混合計(jì)取工程量

【答案】B

33、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

34、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,

英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元

多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口,

則三種方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

35、（2018年真題）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測的說法中，錯(cuò)誤的是

()o

A,限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動(dòng)是否服從于限額，是否存在

突破限額的現(xiàn)象

B.限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類

的限額乃至單筆業(yè)務(wù)的限額

C.限額監(jiān)測作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由董事會(huì)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)

測報(bào)告

D.如果經(jīng)營部門認(rèn)為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式

提出申請，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重新測

算限額和經(jīng)濟(jì)資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對限額進(jìn)行修正，超出授權(quán)的

要提交上一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

36、()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

0.市值重估

【答案】A

37、以下各項(xiàng)符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)

B,信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置

D,信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置

【答案】B

38、操作風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)備不包括（）步驟。

A.準(zhǔn)備

B.評估

C.確認(rèn)

D.報(bào)告

【答案】C

39、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)不屬于對單

一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是（?o

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及

庫存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整

體特征等

【答案】B

40、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為

20萬元，所得稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元,

則其資產(chǎn)回報(bào)率為()。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

41、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股，半年后每股

收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年

期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為0。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

42、以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法

的是()。

A.內(nèi)部評級(jí)法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】B

43、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A.國家風(fēng)險(xiǎn)暴露涵蓋了一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以

及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

B.國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是基于對一個(gè)國家的綜合評級(jí)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進(jìn)銀行通常對國家風(fēng)險(xiǎn)限額采取彈性管理

【答案】D

44、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財(cái)務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】B

45、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明

顯錯(cuò)誤的是（）c

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違

約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率冉融資

【答案】C

46、（2018年真題）杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行

期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。

A.縮小,下降

B.縮小，上升

C.擴(kuò)大，下降

D.擴(kuò)大，上升

【答案】C

47、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。

A.董事會(huì)和股東會(huì)

B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】C

48、高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是（）。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.頭寸報(bào)告

C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

【答案】A

49、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A,預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量損失

C.監(jiān)測

D.分析風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

50、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營業(yè)時(shí)間內(nèi)接待客戶的數(shù)

量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】D

多選題（共20題）

1、下列有關(guān)查詢土地登記的申請的說法中，錯(cuò)誤的是（）o

A.查詢?nèi)瞬樵兺恋氐怯涃Y料，應(yīng)當(dāng)向查詢機(jī)關(guān)提供本人的身份證明,

并填寫查詢申請表

B.查詢?nèi)藶閭€(gè)人的，應(yīng)當(dāng)提交單位的證明文件

C.土地權(quán)利人應(yīng)當(dāng)提交其權(quán)利憑證

D.境外委托人的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)過公證或者認(rèn)證

【答案】B

2、下列（）屬于對風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.投資收益率

D.預(yù)期收益率

E.利率

【答案】AB

3、下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）o

A.跨境外包管理

B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評估

C.盡職調(diào)查

D.外包協(xié)議管理

E.外包服務(wù)承諾

【答案】ABCD

4、中國銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

A.管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增

進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

【答案】BCD

5、一些銀行會(huì)采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定,

評分卡的特點(diǎn)包括（）o

A.提高貸款審批的客觀性

B.提高貸款審批的效率

C.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控

D.對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性

E.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】ABC

6、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。

A.基本指標(biāo)法需要的資本

B.前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

D.前3年各年為正的總收入

E.所計(jì)量的總的年數(shù)

【答案】ACD

7、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》下列不得

進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)有（）。

A.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

B.在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)

C.經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計(jì)劃的資產(chǎn)

D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)

E.債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

【答案】BCD

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法，正確的有（）。

A.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效

B.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

充足性

C.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)

充

E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

【答案】BCD

9、匯率波動(dòng)取決于外匯市場的供求狀況，主要包括（）o

A.國際收支

B.利率政策

C.匯率政策

D.通貨膨脹率

E.市場預(yù)期

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是（）o

A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值

的情況下出售

C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場

交易價(jià)格的變化

【答案】AC

11、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督

管理委員會(huì)提出了（）的監(jiān)管理念。

A.管法人

B.管個(gè)人

C.管風(fēng)險(xiǎn)

D.管內(nèi)控

E.提高透明度

【答案】ACD

12、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。

A.基本指標(biāo)法需要的資本

B.前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

D.前三年各年為正的總收入

E.所計(jì)量的總的年數(shù)

【答案】ACD

13、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.資本金收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.凈業(yè)務(wù)收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

14、集團(tuán)授信限額管理的步驟包括（Io

A.初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額

以內(nèi)

C.初步測算美聯(lián)企業(yè)各成員單位