版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領
文檔簡介
2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答
案(典型題)
單選題(共40題)
1、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
【答案】D
2、下列可以作為保證人的是()。
A.學校
B.醫(yī)院
C.國家機關
D.具有代為清償能力的法人
【答案】D
3、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度,最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。
A.存貸款基準利率
B.存款準備金率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.市場收益率
【答案】A
2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答
案(典型題)
單選題(共40題)
1、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
【答案】D
2、下列可以作為保證人的是()。
A.學校
B.醫(yī)院
C.國家機關
D.具有代為清償能力的法人
【答案】D
3、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度,最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。
A.存貸款基準利率
B.存款準備金率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.市場收益率
【答案】A
4、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的()。
A.法律風險
B.信用風險
C.市場風險
D.操作風險
【答案】B
5、以下選項中,屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。
A.內(nèi)部評級法
B.內(nèi)部模型法
C.基本指標法
D.高級計量法
【答案】B
6、下列不屬于杠桿率指標特點的是()。
A.杠桿率對資本充足率形成補充,防止銀行使用內(nèi)部模型進行監(jiān)管套利,確保
銀行保有相對充足的資本水平
B.避免了資本套利和監(jiān)管套利
C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)
D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用
【答案】C
7、()年,中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
A.2016
4、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險是一種特殊的()。
A.法律風險
B.信用風險
C.市場風險
D.操作風險
【答案】B
5、以下選項中,屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。
A.內(nèi)部評級法
B.內(nèi)部模型法
C.基本指標法
D.高級計量法
【答案】B
6、下列不屬于杠桿率指標特點的是()。
A.杠桿率對資本充足率形成補充,防止銀行使用內(nèi)部模型進行監(jiān)管套利,確保
銀行保有相對充足的資本水平
B.避免了資本套利和監(jiān)管套利
C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)
D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用
【答案】C
7、()年,中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014
【答案】D
8、正向收益率曲線意味著0。
A.投資期限越長,收益率越高
B.投資期限越長,收益率越低
C.投資期限越短,收益率越高
D.收益率高低與投貸期限的K短無關
【答案】A
9、戰(zhàn)略風險的類型不包括()。
A.產(chǎn)業(yè)風險
B.技術(shù)風險
C.競爭對手風險
D.信用風險
【答案】D
10、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障,使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。
A.信用
B.操作
C.市場
D.利率
B.2015
C.2017
D.2014
【答案】D
8、正向收益率曲線意味著0。
A.投資期限越長,收益率越高
B.投資期限越長,收益率越低
C.投資期限越短,收益率越高
D.收益率高低與投貸期限的K短無關
【答案】A
9、戰(zhàn)略風險的類型不包括()。
A.產(chǎn)業(yè)風險
B.技術(shù)風險
C.競爭對手風險
D.信用風險
【答案】D
10、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障,使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。
A.信用
B.操作
C.市場
D.利率
【答案】B
11、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大,員失的突發(fā)性小概率事件
C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險
D,可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示
【答案】D
12、()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估
【答案】A
13、下列關于導線的預留長度計算,正確的是()。
A.導線進接線盒的預留長度為15-20cm
B.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長
C.開關、燈具的預留長度,已綜合考慮在定額內(nèi),不另行計算
D.導線進人閘刀開關的預留長度為0.5m
【答案】C
【答案】B
11、市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大,員失的突發(fā)性小概率事件
C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險
D,可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示
【答案】D
12、()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估
【答案】A
13、下列關于導線的預留長度計算,正確的是()。
A.導線進接線盒的預留長度為15-20cm
B.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長
C.開關、燈具的預留長度,已綜合考慮在定額內(nèi),不另行計算
D.導線進人閘刀開關的預留長度為0.5m
【答案】C
14、(2020年真題)根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》,貸款損失準備
不包括()。
A.一般準備
B.特種準備
C.專項準備
D.附加準備
【答案】D
15、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。
A.風險收益率分析
B.歐式期權(quán)定價模型
C.哈瑞?馬柯威茨提出的投資組合理論
D.威廉?夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型
【答案】C
16、下列關于匯率的敘述,不正確的是0。
A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格
B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價
格
C.國際上,各國一般都用美元當作制定匯率的主要貨幣
D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率
【答案】D
17、(2018年真題)根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式,在其他條件不變的情況
下,下列說法中錯誤的是()。
14、(2020年真題)根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》,貸款損失準備
不包括()。
A.一般準備
B.特種準備
C.專項準備
D.附加準備
【答案】D
15、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。
A.風險收益率分析
B.歐式期權(quán)定價模型
C.哈瑞?馬柯威茨提出的投資組合理論
D.威廉?夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型
【答案】C
16、下列關于匯率的敘述,不正確的是0。
A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格
B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價
格
C.國際上,各國一般都用美元當作制定匯率的主要貨幣
D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率
【答案】D
17、(2018年真題)根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式,在其他條件不變的情況
下,下列說法中錯誤的是()。
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
【答案】B
18、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險,取決于資本充足率計算公式
的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是
()O
A.增加資本
B.降低總的風險加權(quán)資產(chǎn)
C.增加風險權(quán)重的資產(chǎn)
D.銀行并購和重蛆
【答案】A
19、商品價格風險中所述的商品不包括()。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.白銀
D.黃金
【答案】D
20、商品價格風險是指商'也銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商
業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括()。
A.農(nóng)產(chǎn)品
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
【答案】B
18、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險,取決于資本充足率計算公式
的分子與分母兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是
()O
A.增加資本
B.降低總的風險加權(quán)資產(chǎn)
C.增加風險權(quán)重的資產(chǎn)
D.銀行并購和重蛆
【答案】A
19、商品價格風險中所述的商品不包括()。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.白銀
D.黃金
【答案】D
20、商品價格風險是指商'也銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商
業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括()。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.石油
C.銅
D.黃金
【答案】D
21、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶,則這幾種貸款中風險最大的是
()O
A.貸款金額為1000萬元旦無任何擔保
B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%
C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保
D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%
【答案】B
22、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準,對于反映
在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失,在計算最低和監(jiān)管資本時將其
視為(),不計入操作風險資本,但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操
作風險數(shù)據(jù)庫中。
A.管理資本
B.信用風險
C.市場風險
D.流動風險
【答案】B
23、與單一法人客戶相比,集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括()。
A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁
B.石油
C.銅
D.黃金
【答案】D
21、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶,則這幾種貸款中風險最大的是
()O
A.貸款金額為1000萬元旦無任何擔保
B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%
C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保
D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%
【答案】B
22、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準,對于反映
在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失,在計算最低和監(jiān)管資本時將其
視為(),不計入操作風險資本,但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操
作風險數(shù)據(jù)庫中。
A.管理資本
B.信用風險
C.市場風險
D.流動風險
【答案】B
23、與單一法人客戶相比,集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括()。
A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.風險識別和貸后管理難度大
D.非系統(tǒng)性風險較高
【答案】D
24、(2018年真題)其一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化,威脅到在該國有重
大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指()。
A.間接國別風險
B.主權(quán)風險
C.政治風險
D.宏觀經(jīng)濟風險
【答案】A
25、由于匯率不利變動或貨幣貶值,導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足
以支付其外幣債務的風險是指()。
A.轉(zhuǎn)移風險
B.主權(quán)風險
C.傳染風險
D.貨幣風險
【答案】D
26、(2018年真題)下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法中,錯誤的是()。
A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價
B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型,計算或推算出交易
頭寸的價值
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.風險識別和貸后管理難度大
D.非系統(tǒng)性風險較高
【答案】D
24、(2018年真題)其一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化,威脅到在該國有重
大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指()。
A.間接國別風險
B.主權(quán)風險
C.政治風險
D.宏觀經(jīng)濟風險
【答案】A
25、由于匯率不利變動或貨幣貶值,導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足
以支付其外幣債務的風險是指()。
A.轉(zhuǎn)移風險
B.主權(quán)風險
C.傳染風險
D.貨幣風險
【答案】D
26、(2018年真題)下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法中,錯誤的是()。
A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價
B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型,計算或推算出交易
頭寸的價值
C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿
D.銀行賬簿中的項目逋常按歷史成本計價
【答案】A
27、負責發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是()。
A.人力資源部門
B.財務部門
C.風險管理部門
D.前臺業(yè)務部門
【答案】D
28、(2018年真題)笑團客戶與單個客戶限額管理有相似之處,但在整體思路
上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”,其中不包括
()O
A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系,初步確
定對該集團整體的授信額度
B.確定客戶的最高債務承受額,即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最
大能力
C.根據(jù)單一客戶的授信限額,初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本
部)的最高授信額度的參考值
D.分析各個授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額
【答案】B
29、下列0產(chǎn)品線的B因子等于15機
A.公司金融
B.零售銀行
C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿
D.銀行賬簿中的項目逋常按歷史成本計價
【答案】A
27、負責發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是()。
A.人力資源部門
B.財務部門
C.風險管理部門
D.前臺業(yè)務部門
【答案】D
28、(2018年真題)笑團客戶與單個客戶限額管理有相似之處,但在整體思路
上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”,其中不包括
()O
A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系,初步確
定對該集團整體的授信額度
B.確定客戶的最高債務承受額,即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最
大能力
C.根據(jù)單一客戶的授信限額,初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本
部)的最高授信額度的參考值
D.分析各個授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額
【答案】B
29、下列0產(chǎn)品線的B因子等于15機
A.公司金融
B.零售銀行
C.零售經(jīng)紀
D.商業(yè)銀行
【答案】D
30、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。
A.不按規(guī)定進行賬實核對,未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜
B.對賬、記賬崗位未分離,收回的對賬單不換人復核
C.銀企不對賬或?qū)~不符時,未及時進行處理等抹賬、錯賬
D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務
【答案】A
31、()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸,等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)
減去即期負債。
A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.總敞口頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
【答案】A
32、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。
A.標準法
B.基本指標法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
C.零售經(jīng)紀
D.商業(yè)銀行
【答案】D
30、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。
A.不按規(guī)定進行賬實核對,未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜
B.對賬、記賬崗位未分離,收回的對賬單不換人復核
C.銀企不對賬或?qū)~不符時,未及時進行處理等抹賬、錯賬
D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務
【答案】A
31、()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸,等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)
減去即期負債。
A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.總敞口頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
【答案】A
32、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。
A.標準法
B.基本指標法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
【答案】B
33、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
A.反洗錢稽核審計制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D,客戶身份識別制度
【答案】C
34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商.亞銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合
同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列
()屬于這一因素。
A.短貸長用,借新還舊,追求片面的信貸業(yè)務余額增長
B,交易不公開
C.意識到本身缺乏必要的知識,但在工作中利用這種缺陷
D.有組織的勞工活動
【答案】A
35、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億,若所有借款人的違約概率都是
2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預期損失是()億。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6
【答案】A
【答案】B
33、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
A.反洗錢稽核審計制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D,客戶身份識別制度
【答案】C
34、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商.亞銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合
同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列
()屬于這一因素。
A.短貸長用,借新還舊,追求片面的信貸業(yè)務余額增長
B,交易不公開
C.意識到本身缺乏必要的知識,但在工作中利用這種缺陷
D.有組織的勞工活動
【答案】A
35、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億,若所有借款人的違約概率都是
2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預期損失是()億。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6
【答案】A
36、下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷,明顯錯誤的是
()O
A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
B.資產(chǎn)負債比率是判斷借款人違約概率的重要指標之一
C.在預期收益相等的條件下,收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約
D.如果借款人過去還款記錄良好,則其易于以較低的利率再融資
【答案】C
37、下列()不屬于匯率風險。
A.國際收支
B.通貨膨脹率
C.投機沖擊
D.期權(quán)性風險
【答案】D
38、商業(yè)銀行面臨的風險中,不能采用對沖策略的是0。
A.匯率風險
B.操作風險
C.商品價格風險
D,利率風險
【答案】B
39、用于計算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風險計量方法,必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至
少()年的觀測,無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量還是用于驗證。
36、下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷,明顯錯誤的是
()O
A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
B.資產(chǎn)負債比率是判斷借款人違約概率的重要指標之一
C.在預期收益相等的條件下,收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約
D.如果借款人過去還款記錄良好,則其易于以較低的利率再融資
【答案】C
37、下列()不屬于匯率風險。
A.國際收支
B.通貨膨脹率
C.投機沖擊
D.期權(quán)性風險
【答案】D
38、商業(yè)銀行面臨的風險中,不能采用對沖策略的是0。
A.匯率風險
B.操作風險
C.商品價格風險
D,利率風險
【答案】B
39、用于計算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風險計量方法,必須基于對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至
少()年的觀測,無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計量還是用于驗證。
A.2
B.4
C.5
【答案】C
40、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格,該期權(quán)稱為(?)。
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)
【答案】A
多選題(共20題)
1、下列屬于流動性風險預警內(nèi)部指標的有0。
A.多項業(yè)務風險水平增加
B.盈利能力下降
C.負債過于集中
D.資產(chǎn)質(zhì)量下降
E.外部評級下降
【答案】ABCD
2、我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括()。
A.明確披露原則
B.完善管理法規(guī)
A.2
B.4
C.5
【答案】C
40、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格,該期權(quán)稱為(?)。
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)
【答案】A
多選題(共20題)
1、下列屬于流動性風險預警內(nèi)部指標的有0。
A.多項業(yè)務風險水平增加
B.盈利能力下降
C.負債過于集中
D.資產(chǎn)質(zhì)量下降
E.外部評級下降
【答案】ABCD
2、我國銀行業(yè)信息披露管理制度包括()。
A.明確披露原則
B.完善管理法規(guī)
C.改進銀行會計準則
D.強化表外信息披露
E.落實監(jiān)控制度
【答案】ABCD
3、下列關于歷史模擬法的說法,正確的有()。
A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律
【答案】AD
4、下列屬于市場風險限額指標的有()。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.流動性覆蓋率
D.敏感度限額
E.止損限額
【答案】ABD
5、基于技能的薪酬模式,其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升,促進員工在
工作中更偏向于()。
A.獨立
C.改進銀行會計準則
D.強化表外信息披露
E.落實監(jiān)控制度
【答案】ABCD
3、下列關于歷史模擬法的說法,正確的有()。
A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律
【答案】AD
4、下列屬于市場風險限額指標的有()。
A.頭寸限額
B.風險價值限額
C.流動性覆蓋率
D.敏感度限額
E.止損限額
【答案】ABD
5、基于技能的薪酬模式,其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升,促進員工在
工作中更偏向于()。
A.獨立
B.競爭
C.自我
D.合作
【答案】D
6、在商業(yè)銀行的信用風險管理中,內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應用于()。
A.貸款定價
B.授信審批和限額管理
C.風險報告
D.風險監(jiān)控
E.經(jīng)風險調(diào)整的績效考核
【答案】ABCD
7、利率靈敏度可分為0。
A.利率損失敏感性
B.利率收益敏感性
C.資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度
D.利差靈敏度
E.期望利率敏感性
【答案】CD
8、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的,經(jīng)營環(huán)境的變化,外部突發(fā)
事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動,甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作
風險的外部事件包括()。
A.外部欺詐/盜竊
B.競爭
C.自我
D.合作
【答案】D
6、在商業(yè)銀行的信用風險管理中,內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應用于()。
A.貸款定價
B.授信審批和限額管理
C.風險報告
D.風險監(jiān)控
E.經(jīng)風險調(diào)整的績效考核
【答案】ABCD
7、利率靈敏度可分為0。
A.利率損失敏感性
B.利率收益敏感性
C.資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度
D.利差靈敏度
E.期望利率敏感性
【答案】CD
8、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的,經(jīng)營環(huán)境的變化,外部突發(fā)
事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動,甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作
風險的外部事件包括()。
A.外部欺詐/盜竊
B.錯誤監(jiān)控/報告
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E.監(jiān)管規(guī)定
【答案】A
9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。
A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略R標缺乏整體兼容性
D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
E.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
【答案】ABCD
10、商業(yè)銀行下列部門中,應在其職責分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供
管理操作風險的資源和支持的有()。
A.人力資源
B.法律/合規(guī)
C.信息科技
D.內(nèi)部審計
E.戰(zhàn)略規(guī)劃
【答案】ABC
11、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況,包括
()O
B.錯誤監(jiān)控/報告
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E.監(jiān)管規(guī)定
【答案】A
9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。
A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略R標缺乏整體兼容性
D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏
E.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化
【答案】ABCD
10、商業(yè)銀行下列部門中,應在其職責分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供
管理操作風險的資源和支持的有()。
A.人力資源
B.法律/合規(guī)
C.信息科技
D.內(nèi)部審計
E.戰(zhàn)略規(guī)劃
【答案】ABC
11、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況,包括
()O
A.國別風險暴露
B.國別風險評估和評級
C.壓力測試情況
D.國別限額遵守情況
E.超限額業(yè)務處理情況
【答案】ABCD
12、銀行資本充足率的信息披露應主要包括()。
A.風險管理目標和政策
B.資本規(guī)模
C.信用風險、市場風險、操作風險
D.資本充足率水平
E.列表范圍
【答案】ABD
13、下列有關施工順序的說法,正確的有()。
A.施工順序有空間順序和工種順序之分
B.空間順序是解決施工的流向,施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工
質(zhì)量三個方面的要求而決定的
C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關系,必須在滿足施工工藝要求的
前提下,盡可能地利用工作面,使按工藝規(guī)律的兩個相鄰工種在時間上合理地
和最大程度地搭接起來,如組織流水施工,顯得十分必要
D.工種順序的安排要以空間順序為基礎,不能違反工藝規(guī)律
E.空間順序的安排要以工種順序為基礎,不能違反工藝規(guī)律
【答案】ABC
A.國別風險暴露
B.國別風險評估和評級
C.壓力測試情況
D.國別限額遵守情況
E.超限額業(yè)務處理情況
【答案】ABCD
12、銀行資本充足率的信息披露應主要包括()。
A.風險管理目標和政策
B.資本規(guī)模
C.信用風險、市場風險、操作風險
D.資本充足率水平
E.列表范圍
【答案】ABD
13、下列有關施工順序的說法,正確的有()。
A.施工順序有空間順序和工種順序之分
B.空間順序是解決施工的流向,施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工
質(zhì)量三個方面的要求而決定的
C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關系,必須在滿足施工工藝要求的
前提下,盡可能地利用工作面,使按工藝規(guī)律的兩個相鄰工種在時間上合理地
和最大程度地搭接起來,如組織流水施工,顯得十分必要
D.工種順序的安排要以空間順序為基礎,不能違反工藝規(guī)律
E.空間順序的安排要以工種順序為基礎,不能違反工藝規(guī)律
【答案】ABC
14、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有()。
A.銀行大量挪用客戶存款
B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失
C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障,引發(fā)客戶安全質(zhì)疑
D.在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差
E.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險,使客戶蒙受巨大損失
【答案】ABCD
15、下列關丁正確認識風險與收益的關系,說法正確的有()。
A.遵循風險與收益相匹配的原則,合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展
B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理
C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔風險
D.重點強調(diào)風險損失而喪失盈利的機會
E.以此產(chǎn)生良好的激勵效果
【答案】ABC
16、風險管理/控制應當實現(xiàn)的目標包括()。
A.風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求
B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求,并在成本/收益
上保持有效性
C.商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,并及時完善風險
管理程序
D.商業(yè)銀行應當盡力消除風險
E.商業(yè)銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗,提升風險管理能力
【答案】ABC
17、商業(yè)銀行進行貸款定價,一般由哪些因素決定()
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風險成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
【答案】ABCD
18
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 電氣課程設計報告論文
- 零售貸款合同三篇
- 道路工程師工作總結(jié)
- 婦產(chǎn)科護士工作總結(jié)
- 門診部醫(yī)生團隊近期工作總結(jié)
- 2023-2024學年重慶市七校聯(lián)盟高一(下)期中語文試卷
- 教材選用與內(nèi)容審定計劃
- 包裝設計師的主要職責
- 醫(yī)療行業(yè)顧問工作概述
- 【八年級下冊地理粵教版】7.4 北京市 同步練習
- YS/T 937-2013鎳鉑靶材
- GB/T 700-1988碳素結(jié)構(gòu)鋼
- GB/T 28202-2020家具工業(yè)術(shù)語
- GB/T 19963.1-2021風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定第1部分:陸上風電
- 日立電梯MCA調(diào)試培訓課件
- 小母雞回來了-課件
- 采購合同采購合同采購合同
- 甲基丙烯酸甲酯穩(wěn)定的 α-甲基丙烯酸甲酯MSDS危險化學品安全技術(shù)說明書
- 中醫(yī)內(nèi)科學厥證
- 心臟功能的超聲心動圖評估-課件
- 銷售人員十大軍規(guī)課件
評論
0/150
提交評論