2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫綜合試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫綜合

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、（）是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計(jì)因素

D.方法因素

【答案】B

2、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短

期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

A.由下至上

B,由上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)

【答案】B

3、世界多數(shù)國家的地籍資料的發(fā)展大體都經(jīng)歷了（）的階段。

A.法律地籍一一稅收地籍一一多用途地籍

B.產(chǎn)權(quán)地籍一一稅收地籍一一現(xiàn)代地籍

C.法律地籍一一產(chǎn)權(quán)地籍一一現(xiàn)代地籍

D.稅收地籍一一產(chǎn)權(quán)地籍一一多用途地籍

【答案】D

4、下列關(guān)于我國反洗餞監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍

內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)

B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是“一部門主管、多部門配合”

D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織

【答案】D

5、（）是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場價(jià)格差。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

B.價(jià)外期權(quán)

C.平價(jià)期權(quán)

D.賣方期權(quán)

【答案】B

6、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)備安裝施工接

到計(jì)劃：第一階段是（）。

A.與土建工程施工全面配合階段

B.全面安裝的高峰階段

C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段

D.安裝工程結(jié)束階段

【答案】A

7、下列計(jì)算公式中，錯誤的是（）。

A.核心負(fù)債比例二核心負(fù)債/總負(fù)債X100%

B.同業(yè)市場負(fù)債比例二:同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)債X100%

C.最大十戶存款比例二;最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回

購款項(xiàng)）/總負(fù)債X100%

D.存貸比二各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X100%

【答案】C

8、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定

該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月

后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7

【答案】C

9、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一

個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。

A.撥備覆蓋率

B.貸款撥備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

【答案】B

10、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者

【答案】A

11、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制訂以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施

方案

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約

等方面

D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

12、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與

銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.高級管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

C.董事會

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

【答案】C

13、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

【答案】A

14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和

儲備資本要求之上計(jì)提_____,數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)加雙資產(chǎn)的______O()

A.逆周期資本，0-2.5%

B.第二支柱資本，0-2.5%

C杠桿率緩沖資本，1?3.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%

【答案】A

15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關(guān)的參數(shù)

B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損

失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期次失額相等的資本

【答案】D

16、下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常

被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成

損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

17、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】C

18、（2018年真題）內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作

用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是（）。

A.監(jiān)控和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行的效果

B.評價(jià)與銀行治理、運(yùn)營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會我告

D.幫助識別、評價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)

【答案】C

19、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，

因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和

管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.壟斷與競爭

D.擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

20、以下（）不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。

A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.無明確記載的危機(jī)處理流程

【答案】D

21、風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估和（）

A.整體評估

B.控制測試

C.資本規(guī)劃

D.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估

【答案】D

22、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

23、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少

（）年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A.3

B.5

C.7

D.1

【答案】C

24、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或

下降，則下列說法正確的是（）。

A.這兩筆貸款的信用K險(xiǎn)是不相關(guān)的

B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

D.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

【答案】C

25、（?）是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各

類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管

理狀況的監(jiān)管方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)識別

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

【答案】D

26、以下各項(xiàng)符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)

B.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置

D.信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置

【答案】B

27、下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，理解不正確的是0。

A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問題

B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.建立公平的獎懲機(jī)制

【答案】A

28、(2018年真題)下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是

()O

A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

【答案】C

29、下列商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。

A.保留盈余

B.首次公開發(fā)行（IPO）

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.永續(xù)債

【答案】A

30、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯誤的是

（）O

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】B

31、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法中，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

32、（2018年真題）巳塞爾協(xié)議m顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情

況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到（），總資本充足率不得低于

（）O

A.1%；3.5%

B.3.5%；1%

C.7%；10.5%

D.10.5%；7%

【答案】C

33、風(fēng)險(xiǎn)識別包括0兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

34、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人

民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率

為（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

【答案】C

35、一個(gè)由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為

1%,違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為()萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

36、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

A.已造成損失

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】C

37、在實(shí)際操作中，以下()是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方

式。

A.出售流動資產(chǎn)

B.同業(yè)拆入

C.收回貸款

D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

【答案】B

38、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是()o

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行評級下調(diào)

C.大額信貸損失

D.銀行控股股東變更

【答案】D

39、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并

收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是0。

A.柜臺業(yè)務(wù)

氏信貸業(yè)務(wù)

C.資金交易業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】D

40、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動性也會（）。

A.增強(qiáng)

B,減弱

C.不變

D.無關(guān)

【答案】B

多選題（共20題）

1、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（）。

A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況

B.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

C.管理水平和內(nèi)部控制

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

【答案】ABCD

2、按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。

A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

D.橫向?體化企業(yè)集團(tuán)

E.綜合企業(yè)集團(tuán)

【答案】CD

3、自我評估工作應(yīng)堅(jiān)待的原則有（）。

A.全面性

B.主觀性

C.謹(jǐn)慎性

D.及時(shí)性

E.前瞻性

【答案】AD

4、限制行為能力人的（）或與其年齡、智力、精神健康狀況相適應(yīng)而訂立的

合同，不必經(jīng)法定代理人追認(rèn)。

A.小標(biāo)的額合同

B.純獲益合同

C.不承擔(dān)義務(wù)的合同

D.可獲得重大利益的合同

【答案】B

5、安裝工程資源管理的特殊點(diǎn)主要表現(xiàn)在（）。

A.資源管理方面

B.人力資源方面

C.材料管理方面

D.方案設(shè)計(jì)方面

E.施工進(jìn)度方面

【答案】BC

6、下列哪些屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法（）

A.外匯敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.權(quán)重法

【答案】ABCD

7、常用的施工組織方法有（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.順序施工

D.流水施工

E.方位施工

【答案】ABD

8、風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

A.表內(nèi)與表外的風(fēng)險(xiǎn)

B.個(gè)人層面的風(fēng)險(xiǎn)

C.集團(tuán)層面的風(fēng)險(xiǎn)

D.投資組合層面的風(fēng)險(xiǎn)

E.業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

9、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分驗(yàn)證的說法，正確的有0。

A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程

B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱

D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋

【答案】AB

10、公允價(jià)值的計(jì)量方式有0

A.不可以直接使用可獲得的市場價(jià)格

B.如不能獲得市場價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

C.直接使用名義價(jià)值

D.實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

【答案】BD

11、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)。

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.流動資金貸款

C.個(gè)人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

【答案】BD

12、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法

恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動資產(chǎn)組合

E.關(guān)注交易對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級別，確保

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（）。

A.識別

B.評估

C.計(jì)量

D.監(jiān)測

E.控制

【答案】ACD

14、對國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，綜合考慮（）