2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理通關(guān)題庫（附答案）

單選題（共50題）

1、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各

特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信

用狀況的變化

【答案】C

2、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制

造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時

發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)

金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

【答案】A

3、以下不是集團授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對該集團整體的總授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公

司本部）的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額

度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度

【答案】D

4、關(guān)于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的標(biāo)準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃

分為（）大類業(yè)務(wù)條線C

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】D

5、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析

【答案】B

6、為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)

()o

A.異質(zhì)化、分散化

B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

C.同質(zhì)化、集中化

D.負債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

【答案】A

7、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控

制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等管理辦法屬于()

方面的內(nèi)容。

A.總的框架

B.職能分工

C.管理工具

D.資本計量

【答案】C

8、(2018年真題)關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯誤的是

()o

A.維持市場信心

B.使銀行免受損失

C.提供融資

D.限制業(yè)務(wù)過度擴張

【答案】B

9、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險

監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作

風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)

管理要求。

A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》

D.《銀行貸款損失準備計提指引》

【答案】A

10、下列關(guān)于農(nóng)民集體內(nèi)部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是

()o

A.由于買賣房屋而轉(zhuǎn)移宅基地使用權(quán)的，應(yīng)向所在的村民小組申請,

經(jīng)村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準

B.農(nóng)村村民出賣、出租住房后，不得再申清宅基地

C,農(nóng)村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地

D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款

項，并處以罰款

【答案】C

11、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。

A.零售業(yè)務(wù)

B.私人銀行業(yè)務(wù)

C.銀行卡業(yè)務(wù)

D.托管業(yè)務(wù)

【答案】D

12、下列不屬于信貸審批原則的是（Io

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

【答案】A

13、下列選項中，屬于目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法的是（）。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C,按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

【答案】D

14、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

15、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，

監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）o

A.日常監(jiān)督機制

B.懲罰機制

C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

D.違約機制

【答案】D

16、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“（）”的資產(chǎn)負

債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認為是一種正常的、可控性較強的

流動性風(fēng)險。

A,借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

【答案】C

17、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收入比

【答案】B

18、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。

A.損失事件收集

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C,操作風(fēng)險與控制自我評估

D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本

【答案】D

19、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國

發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化

或被征用而承受的風(fēng)險是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

【答案】C

20、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,

英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元

多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,

則三種方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.150

D.140

【答案】B

21、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。

A.每季

B.每年

C.每月

D.每日

【答案】D

22、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）。

A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工

作

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中

的履職情況

C.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況

D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況

【答案】C

23、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大

難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估

B.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C,數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

【答案】A

24、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、

40%和30%,三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%和

9%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是1）o

A.14.5%

B.14%

C.13.5%

D.12%

【答案】A

25、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是()。

A.股票風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】C

26、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議II》的要求，商業(yè)銀行計算

市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用()來進行。

A.高級計量法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法

【答案】D

27、某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足

率為80%,則貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

28、當(dāng)梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護

面積的影響。

A.200

B.100

C.150

D.300

【答案】A

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張

D.維持市場信心

【答案】C

30、操作風(fēng)險資本計量的標(biāo)準法中，公司金融、支付和清算、交易

和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為（）。

A.15%

B.18%

C.19%

D.21%

【答案】B

31、在風(fēng)險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通

常需要計算未來的（）o

A.風(fēng)險確定性

B.預(yù)期收益

C.預(yù)汁損失

D.經(jīng)濟增加值

【答案】B

32、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰

值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

33、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

【答案】B

34、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情

況，應(yīng)及早加以防范并及時采取（）降低風(fēng)險和損失程度。

A.補充資本

B.評估手段

C.控制措施

D.數(shù)據(jù)分析

【答案】C

35、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，

流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低

了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

【答案】A

36、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方

面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和0。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準入

C.區(qū)域準入

D.產(chǎn)品準入

【答案】B

37、一個債務(wù)人只能有（）客戶信用評級，同一債務(wù)人的不同

交易可能會有（）債項評級。

A.一個；一個

B.多個；多個

C.一個；多個

0.多個；一個

【答案】C

38、某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素

的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》其核心一

級資本不得______億元，一級資本不得_____億元，總資本要求不

得______億元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

39、（2019年真題）利率風(fēng)險敏感度為利率上升（）個基點對銀

行凈值的影響與資本凈額之比。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】C

40、在巴塞爾協(xié)議III中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是（）。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.實收資本或普通股

C.資本公積可計入部分

D.盈余公積

【答案】A

41、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負債工具及時

獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性

【答案】B

42、（2021年真題）關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的作用，下列表述錯誤

的是（）。

A.如果沒有明確的風(fēng)險偏好，會在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、

不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機構(gòu)對風(fēng)險的“胃口”迥異

B.使銀行追求財務(wù)利潤和發(fā)展速度

C.明確表達對待風(fēng)險的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個

共同交流的基礎(chǔ)

D.明確風(fēng)險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險

【答案】B

43、以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是（）

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險

【答案】A

44、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置

物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合

同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，

以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

【答案】B

45、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的

是()。

A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

【答案】B

46、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理不能改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

47、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負債風(fēng)險管理模式

C.綜合風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

48、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。

A,股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高層管理者

【答案】B

49、我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累

了一定的經(jīng)驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的（）為基礎(chǔ)，按

照持有目的將資產(chǎn)分為四類。

A.《企業(yè)會計準則》

B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

【答案】A

50、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義

D.市值重估

【答案】C

多選題（共20題）

1、我國建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)時應(yīng)具備一定數(shù)量的持有崗位證書的施

工現(xiàn)場管理人員，下列不屬于施工現(xiàn)場管理人員范疇的是（）。

A.勞務(wù)員

B.施工員

C.項目經(jīng)理

D.質(zhì)檢員

【答案】C

2、根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列能夠成為洗錢罪對象

的有（）o

A.走私活動所得

B.股票投資所得

C.期貨投機所得

D.貪污受賄所得

E.金融詐騙所得

【答案】AD

3、風(fēng)險預(yù)警程序包括（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險識別

C.風(fēng)險分析

D.風(fēng)險處置

E.后評價

【答案】ACD

4、商業(yè)銀行進行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)

的變化。

A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B.銀行的盈利能力

C.第三方評級

D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

【答案】AB

5、關(guān)于銀行利率風(fēng)險，下列說法不正確的有()。

A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則

存在利率風(fēng)險

B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在

重新定價風(fēng)險

C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,

則存在重新定價風(fēng)險

D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動

劇烈，則存在基準風(fēng)險

E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風(fēng)險

【答案】AD

6、資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括()。

A,交易定價模型或定價機制錯誤

B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

【答案】CD

7、市場約束的參與方主要包括（）o

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.股東

D.其他債權(quán)人

E.外部中介機構(gòu)

【答案】ABCD

8、法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括（）。

A.協(xié)助制定法律政策

B.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

C.開展法律培訓(xùn)和教育項目

D.經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

E.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

【答案】ABC

9、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.增進市場信心

C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定

E.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行外包活動存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以

要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。

A,違反相關(guān)法律

B.違反本機構(gòu)風(fēng)險管理政策

C.違反行政法規(guī)及規(guī)章

D.違反內(nèi)控制度

E.存在重大風(fēng)險隱患

【答案】ABCD

11、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征包括（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

D.真實財務(wù)狀況難以掌握

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

【答案】ABCD

12、參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備

的主要技能包括（）。

A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

【答案】ABCD

13、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本

期變化的比率指標(biāo)有）。

A.資本充足率

B.大額風(fēng)險集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

【答案】CD

14、系統(tǒng)組件指的是（）。

A.水流指示器

B.報警閥組

C.節(jié)流減壓裝置

D.泄水閥

E.管道

【答案】ABC

15、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)

略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。

A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平

D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的