《全面風(fēng)險管理》考試復(fù)習(xí)題庫（含答案）

PAGEPAGE1《全面風(fēng)險管理》考試復(fù)習(xí)題庫（含答案）一、單選題1.業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及時將不良資產(chǎn)客戶納入征信系統(tǒng)和內(nèi)部黑名單管理，自不良資產(chǎn)結(jié)清后（）年內(nèi)，嚴禁向不良資產(chǎn)客戶及其關(guān)聯(lián)方新增授信。A、三B、五C、八D、十答案：B2.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)答案：B3.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)不包括（）A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制C、積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告答案：D4.()是指銀行對源于同一或同類風(fēng)險的敞口過大，可能造成巨大損失，甚至直接威脅到銀行的信譽、持續(xù)經(jīng)營的能力乃至生存。A、信用風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、集中度風(fēng)險答案：D5.不良資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織清收人員自不良資產(chǎn)移交之日起()個工作日內(nèi)完成首次檢查，并形成檢查報告A、7B、15C、20D、30答案：B6.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險答案：C7.不良資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立不良資產(chǎn)（）專項臺賬，設(shè)立提示、預(yù)警機制，明確責(zé)任，確保訴訟時效的有效性A、保全管理B、明細管理C、訴訟管理D、問責(zé)管理答案：C8.根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A、執(zhí)行、交割和流程管理事件B、外部欺詐事件C、就業(yè)制度和工作場所安全事件D、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件答案：C9.杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A、巴塞爾協(xié)議ⅡB、巴塞爾協(xié)議ⅠC、巴塞爾協(xié)議ⅢD、巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）答案：A10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B、風(fēng)險計量可以采取定性.定量及兩者相結(jié)合的方式C、監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D、風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險.組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估答案：C11.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，特定情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（)A、核心資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、逆周期資本要求D、第二支柱資本要求答案：C12.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A、3B、2C、2.5D、5答案：C13.壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A、定量分析；小概率B、定量分析；大概率C、定性分析；小概率D、定性分析；大概率答案：A14.不良資產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人是化解風(fēng)險的()責(zé)任人A、最終B、主要C、第一D、直接答案：C15.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）A、50%B、125%C、150%D、100%答案：B16.（）代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理B、資產(chǎn)風(fēng)險管理C、全面風(fēng)險管理D、負債風(fēng)險管理答案：C17.反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B、恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C、恐怖融資的資金來源往往是非法所得D、恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為答案：C18.同一非零售債務(wù)人在所有銀行的債務(wù)中，逾期超過90天的債務(wù)已經(jīng)超過（）至少歸為次級類A、10%B、20%C、15%D、30%答案：B19.銀行保險機構(gòu)與同一關(guān)聯(lián)方之間長期持續(xù)發(fā)生的，需要反復(fù)簽訂交易協(xié)議的提供服務(wù)類、保險業(yè)務(wù)類及其他經(jīng)銀保監(jiān)會認可的關(guān)聯(lián)交易，可以簽訂統(tǒng)一交易協(xié)議，協(xié)議期限一般不超過（）年A、三B、五C、十D、一答案：A20.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，可以怎么操作（）。A、買入期限較長的、賣出期限較短的金融產(chǎn)品。B、買入期限較短的、賣出期限較長的金融產(chǎn)品。C、買入期限較長的、賣出期限較長的金融產(chǎn)品。D、買入期限較短的、賣出期限較短的金融產(chǎn)品。答案：B21.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別A、流動性風(fēng)險B、信息科技風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：C22.高級管理層負責(zé)聲譽風(fēng)險的管理工作，每年至少進行（）次聲譽風(fēng)險管理評估A、一B、二C、三D、四答案：A23.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A、余額3250萬元B、余額1000萬元C、缺口1000萬元D、余額2250萬元答案：D24.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A、借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C、實行嚴格的前中后臺職責(zé).崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細D、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證答案：C25.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A、代客購匯100萬美元B、買入1億美元美國國債C、為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D、買入10億元人民幣金融債答案：C26.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B、負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好C、負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險D、負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平答案：B27.縣級行社為非同業(yè)法人客戶辦理辦理業(yè)務(wù)前，應(yīng)制定統(tǒng)一授信方案，按照（）原則確定信貸和資金業(yè)務(wù)分配方案。A、票據(jù)業(yè)務(wù)優(yōu)先B、資金業(yè)務(wù)優(yōu)先C、信貸優(yōu)先D、客戶需求答案：C28.狹義的資產(chǎn)證券化即（）A、實體資產(chǎn)證券化B、證券資產(chǎn)證券化C、信貸資產(chǎn)證券化D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化答案：C29.一個投資組合有3支債券，假設(shè)每支債券的違約事件是相互獨立且同分布的，每支債券在一年內(nèi)違約的概率為2.3%，則第二年有兩支債券違約的概率是()A、2.30%B、4.60%C、0.16%D、4.55%答案：C30.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A、至少每年一次B、每三年一次C、每兩年一次D、至少每兩年一次答案：A31.壓力測試是一以()為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的()事件情況下可能發(fā)生的損失A、定量分析.大概率B、定性分析.小概率C、定性分析.大概率D、定量分析.小概率答案：D32.信息安全策略不涉及以下哪個領(lǐng)域（）A、信息安全組織管理B、風(fēng)險管理C、資產(chǎn)管理D、人員安全管理答案：B33.各級機構(gòu)發(fā)生特別重大聲譽風(fēng)險的，要立即口頭報告單位主要負責(zé)人，迅速采取應(yīng)對措施，并在()小時內(nèi)逐級提交輿情監(jiān)測報告表和階段性書面報告A、2B、4C、6D、8答案：B34.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）A、初級法B、高級法C、內(nèi)部評級法D、內(nèi)部評審法答案：C35.商業(yè)銀行應(yīng)于年初()個工作日內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告上一年度大額風(fēng)險暴露管理情況。A、10B、15C、20D、30答案：D36.對投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品進行風(fēng)險分類時,對于無法完全穿透至基礎(chǔ)資產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)按照可穿透的基礎(chǔ)資產(chǎn)中（）的資產(chǎn)確定產(chǎn)品風(fēng)險分類A、風(fēng)險分類最好B、風(fēng)險分類正常C、風(fēng)險分類最差D、風(fēng)險分類不良答案：C37.（）對關(guān)聯(lián)交易管理承擔(dān)最終責(zé)任。A、股東會B、董事會C、監(jiān)事會D、高管層答案：B38.對自然人一般農(nóng)戶貸款，結(jié)合擔(dān)保因素、逾期天數(shù)按照（）進行分類A、額度大小B、脫期法C、綜合因素D、信用評級答案：B39.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）最為有效。A、商品價格風(fēng)險B、貸款違約風(fēng)險C、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險答案：A40.國際市場上，某金融產(chǎn)品的收益率為10%的概率是0.8，收益率為20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率為0.05，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A、6%B、8%C、3%D、11%答案：A41.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險。A、盈利B、破產(chǎn)C、損失D、違約答案：C42.下列關(guān)于違約與不良的判斷正確的是（）A、違約債項可以核銷B、一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣糃、一筆貸款違約，則該客戶違約D、違約貸款等于不良貸款答案：A43.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿利率D、流動比率答案：D44.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯誤的是（）。A、核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)B、核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量C、核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案D、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準(zhǔn)備核銷答案：A45.（）負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系A(chǔ)、風(fēng)險管理部門B、高級管理層C、信息科技部門D、數(shù)據(jù)安全主管部門答案：C46.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是（）A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、結(jié)算風(fēng)險答案：D47.商業(yè)銀行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，超額貸款損失準(zhǔn)備可計入二級資本，但不得超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（)A、1%B、2.50%C、1.25%D、0.60%答案：C48.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中操作風(fēng)險的是（）A、代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失B、委托方偽造收付款憑證騙取資金C、業(yè)務(wù)員貪污或截留代課業(yè)務(wù)手續(xù)費D、客戶通過代理收付款答案：A49.違約損失率的計算公式是（）A、LGD=1-回收率B.C.D.B、LGD=1-回收率/2C、LGD=1-回收率/3D、LGD=1-回收率/4答案：A50.下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）A、柜面業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)答案：A51.不良資產(chǎn)處置工作例會最低召開頻率為（）A、每旬一次B、每月一次C、每季一次D、每半年一次答案：B52.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B、風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成C、風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化答案：B53.商業(yè)銀行某信用管理等級公司客戶獲得3年期貸款后，預(yù)計第一年、第二年、第三年出現(xiàn)違約的概率分別為0.4%、1.2%、3.6%，則第三年末該信用等級的公司客戶歸還全部本息的概率為（）。A、96.34%B、98.97%C、92.66%D、94.86%答案：D54.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A、11.30%B、15%C、12.50%D、17.10%答案：D55.市場風(fēng)險中的（）用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素。A、違約概率B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失D、風(fēng)險價值答案：D56.縣級行社應(yīng)定期開展流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急演練，每年至少進行()次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練A、四B、三C、二D、一答案：D57.商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失、風(fēng)險成因和風(fēng)險類型進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A、損失數(shù)據(jù)收集B、風(fēng)險與控制自我評估C、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D、因果分析模型答案：D58.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A、國別評級B、主權(quán)評級C、個人客戶評級D、法人客戶評級答案：A59.儲備資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（)，由核心一級資本來滿足A、0-2.5%B、1-2.5%C、1%D、2.50%答案：D60.（）負責(zé)建立一個切實有效的信息科技部門。A、董事會B、高級管理層C、首席信息官D、信息科技管理委員會答案：C61.某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸因于（）類別。A、內(nèi)部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B62.重要業(yè)務(wù)恢復(fù)時間目標(biāo)不得大于（）小時，重要業(yè)務(wù)恢復(fù)點目標(biāo)不得大于半小時。A、1小時B、2小時C、4小時D、8小時答案：C63.一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A、12%B、13%C、14%D、15%答案：D64.商業(yè)銀行在制定資本規(guī)劃時，應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()年目標(biāo)A、兩B、三C、四D、五答案：B65.下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。A、資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大B、通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難C、在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D、如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易以較低的利率獲得銀行貸款答案：C66.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋？（）A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃C、實行差錯率考核D、改變市場定位答案：B67.客戶評級反映客戶違約風(fēng)險的大小，下列客戶等級對應(yīng)違約概率為100%的是（）A、次級B、違約級C、垃圾級D、AA級答案：B68.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè).地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A、增加B、降低C、不變D、負相關(guān)答案：B69.一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A、放置B、離析C、評估D、融合答案：C70.商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A、財務(wù)真實性比較難以把握B、生產(chǎn)經(jīng)營受市場影響較大C、生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)D、公司治理受股東影響較大答案：C71.銀行機構(gòu)重大關(guān)聯(lián)交易是指銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額（）以上，或累計達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額（）以上的交易。銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方的交易金額累計達到前款標(biāo)準(zhǔn)后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，每累計達到上季末資本凈額（）以上，則應(yīng)當(dāng)重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。A、5%、10%、2%B、1%、5%、1%C、2%、5%、2%D、3%、5%、1%答案：B72.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）A、控制活動B、風(fēng)險評估C、風(fēng)險治理D、內(nèi)部環(huán)境答案：C73.項目實施部門應(yīng)向（）提交重大科技項目進度報告A、高級管理層B、董事會C、風(fēng)險管理委員會D、信息科技管理委員會答案：D74.商業(yè)銀行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可以不包括（）A、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布B、銀行不同客戶的行業(yè)集中度C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析D、銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢答案：D75.流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A、30B、10C、20D、60答案：A76.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()要求的基礎(chǔ)上計提儲備資本A、最低資本B、儲備資本和逆周期資本C、系統(tǒng)重要性銀行附加資本D、核心資本答案：A77.商業(yè)銀行應(yīng)采?。ǎ┓椒▉砜刂菩畔⑾到y(tǒng)的生命周期A、系統(tǒng)開發(fā)B、項目管理C、項目開發(fā)D、系統(tǒng)控制答案：A78.當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A、保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變B、以短期負債為長期資產(chǎn)融資C、以長期負債為長期資產(chǎn)融資D、以長期負債為短期資產(chǎn)融資答案：D79.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任D、商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)答案：B80.某企業(yè)向銀行申請貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是()A、大額存單B、倉單.提單C、銀行承兌匯票D、應(yīng)付賬款答案：D81.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A、預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失答案：B82.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A、聲譽風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、法律風(fēng)險答案：C83.金融資產(chǎn)已發(fā)生信用減值，且預(yù)期信用損失占其賬面余額50%以上應(yīng)歸為（）A、次級類B、可疑類C、損失類D、關(guān)注類答案：B84.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸膊荒埽ǎ┎僮黠L(fēng)險。A、限制B、降低C、分散D、消除答案：D85.下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）A、將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B、按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C、計算單一幣種的多頭或空頭缺口D、計算債券組合久期答案：B86.山西省農(nóng)商銀行對非同業(yè)法人客戶流動資金授信有效期最長不得超過()年；固定資產(chǎn)或項目貸款授信一般不超過()年；銀行承兌匯票授信期限一般不超過()個月；貼現(xiàn)授信期限不得超過()個月；其他授信一般不超過單項產(chǎn)品規(guī)定的最長期限A、3、3、12、12B、3、10、6、6C、1、3、12、6D、1、3、6、6答案：B87.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。A、公司業(yè)務(wù)部門B、內(nèi)部審計部門C、個人金融業(yè)務(wù)部門D、風(fēng)險管理部門答案：D88.商業(yè)銀行對我國政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為()A、0%B、20%C、25%D、100%答案：A89.重要業(yè)務(wù)專項應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)注重（），明確在不同場景下的應(yīng)急流程和措施。A、災(zāi)難場景的設(shè)計B、調(diào)動內(nèi)部資源C、采取業(yè)務(wù)應(yīng)急手段盡快恢復(fù)業(yè)務(wù)D、和信息科技部門、保障部門的應(yīng)急預(yù)案有效銜接答案：A90.對于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是()A、（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額×100%B、（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/損失類貸款×100%C、（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額×100%D、（逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項貸款余額×100%答案：A91.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。A、信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險答案：A92.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險補償C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險規(guī)避答案：B93.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責(zé)。A、監(jiān)事會B、董事會C、員工D、高級管理層答案：B94.市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。A、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險B、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險C、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險D、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險答案：A95.以下貸款最低定價的公式，正確的是（）A、貸款最低定價＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額C、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本）/貸款額D、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額答案：D96.銀行機構(gòu)對單個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過銀行機構(gòu)上季末資本凈額的（）。銀行機構(gòu)對單個關(guān)聯(lián)法人或非法人組織所在集團客戶的合計授信余額不得超過銀行機構(gòu)上季末資本凈額的（）。銀行機構(gòu)對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過銀行機構(gòu)上季末資本凈額的（）。A、12%、15%、50%B、15%、20%、60%C、10%、15%、50%D、15%、20%、50%答案：C97.在我國，負責(zé)接收、分析全國大額和可疑交易報告向有關(guān)部門移交可疑交易線索的金融情報機構(gòu)是（）A、反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會D、中國人民銀行反洗錢局答案：B98.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A、1%B、2%C、0.50%D、1.50%答案：A99.不良資產(chǎn)由各級機構(gòu)相關(guān)資產(chǎn)管理部門于入賬后()天內(nèi)向不良資產(chǎn)管理部門移交相關(guān)資料A、7B、10C、15D、30答案：D100.（）度量的是固定收益產(chǎn)品價格對收益率的一階導(dǎo)數(shù)，衡量的是利率變動引起的固定收益產(chǎn)品價格變動的相對值。A、麥考利久期B、修正久期C、有效久期D、平均久期答案：B101.某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A、正態(tài)分布B、二項分布C、均勻分布D、泊松分布答案：D102.假設(shè)A銀行2013年末實際計提貸款損失準(zhǔn)備為850億元人民幣，不良貸款總額為300億元人民幣，應(yīng)計提貸款損失準(zhǔn)備為320億元人民幣，不良貸款率為1.1%，撥備覆蓋率為240%撥貸比為2.64%，權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為40000億元人民幣，試計算權(quán)重法下超額貸款損失準(zhǔn)備計入二級資本數(shù)額為（A、500億元人民幣B、530億元人民幣C、410億元人民幣D、312.5億元人民幣答案：A103.理（董）事會）審核批準(zhǔn)流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、重要的政策和程序，流動性風(fēng)險偏好應(yīng)當(dāng)至少每年審議（）次A、一B、二C、三D、四答案：A104.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降，產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局，為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A、聲譽風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、戰(zhàn)略風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：C105.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A、每年B、每日C、每月D、每季答案：B106.不屬于省農(nóng)商行不良資產(chǎn)管理委員會職責(zé)的是（）A、研究國家經(jīng)濟、金融等相關(guān)政策，組織制定不良資產(chǎn)管理制度、辦法B、聽取全省不良資產(chǎn)管理和處置情況報告，解決運行過程中存在的問題C、研究市級機構(gòu)上報的重大不良資產(chǎn)管理和處置事項D、擬訂全省不良資產(chǎn)管理制度、辦法并實施監(jiān)督檢查答案：D107.聲譽事件是指（）A、通過媒體呈現(xiàn)的，反映公眾及利益相關(guān)方對銀行的意見、態(tài)度和看法B、引發(fā)銀行聲譽受損的相關(guān)行為或活動C、從業(yè)人員行為或外部事件等，導(dǎo)致利益相關(guān)方、社會公眾、媒體等對銀行形成負面評價D、形成風(fēng)險案件答案：B108.下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理？()A、資本充足率預(yù)警管理B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C、主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理D、撥備覆蓋比預(yù)警管理答案：C109.假設(shè)某商業(yè)銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前。該行預(yù)計在未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決長期資金缺口問題，下列方案最可行的是()A、出售固定資產(chǎn)B、進行債券回購C、發(fā)行銀行債券D、減少超額準(zhǔn)備金答案：C110.（）是使用加權(quán)平均的形式計算債券的平均到期時間，度量的是投資回收的平均時間。A、麥考利久期B、修正久期C、有效久期D、平均久期答案：A111.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過低下錢莊等非法融資體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉(zhuǎn)移階段答案：C112.在中國銀行業(yè)風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略最常運用于()的管理A、貸款違約風(fēng)險B、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C、商品價格風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險答案：A113.（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計算模型的原形檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的置驗依據(jù)A、違約損失率B、貸款不良率C、違約概率D、違約頻率答案：D114.在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A、聲譽風(fēng)險B、社會風(fēng)險C、政治風(fēng)險D、信用風(fēng)險答案：A115.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A、=-1.5B、-1C、1.5D、1答案：C116.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。A、來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B、風(fēng)險無法確定C、風(fēng)險是未來的盈利D、風(fēng)險是損失的可能性答案：A117.根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A、能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B、交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C、能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D、能夠進行積極的管理答案：C118.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A、信用風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、集中度風(fēng)險答案：D119.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。A、風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段B、風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維C、風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn)、風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)答案：D120.商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計算的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A、高級計量法B、權(quán)重法C、內(nèi)部模型法D、內(nèi)部評級法答案：D121.商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險補償答案：B122.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認定為次級.可疑.損失類的貸款C、個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C123.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事件。A、貸前調(diào)查B、信貸審查C、信貸審批D、貸款發(fā)放答案：D124.某商業(yè)銀行持有較大規(guī)模住房抵押貸款，假設(shè)房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度下跌，則此種情況屬于（）壓力測試情境。A、流動性風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險答案：B125.商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A、壓力測試結(jié)果B、市場風(fēng)險資本要求C、壓力風(fēng)險價值D、每日損益答案：D126.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。A、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險B、國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險D、國別風(fēng)險、法律風(fēng)險答案：C127.《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》中規(guī)定全面風(fēng)險管理報告的牽頭編制部門是指（）A、風(fēng)險管理委員會B、風(fēng)險管理部門C、重點風(fēng)險部門D、各類別風(fēng)險管理部門答案：B128.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、風(fēng)險管理主要是事后管理B、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D、風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險答案：B129.（）是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險。銀行通常要評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險。A、固有風(fēng)險B、控制措施C、剩余風(fēng)險D、固定風(fēng)險答案：A130.第二檔商業(yè)銀行對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為()A、25%B、50%C、75%D、100%答案：B131.商業(yè)銀行董事會承擔(dān)本行資本管理的()A、主要責(zé)任B、重要責(zé)任C、最終責(zé)任D、直接責(zé)任答案：C132.操作風(fēng)險評估步驟不包括（）A、準(zhǔn)備B、評估C、監(jiān)測D、報告答案：C133.商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段。包括()A、專家判斷法.評級模板.違約概率模型B、專家判斷法.信用評分模型.違約概率模型C、專家判斷法.打分卡模型.違約概率模型D、人工分析法.評級模板.打分卡模型答案：B134.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A、企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力C、企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D、企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款答案：D135.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本答案：A136.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取.以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累.惡化的綜合作用結(jié)果。A、聲譽風(fēng)險.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B、市場風(fēng)險.戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C、信用風(fēng)險.聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D、信用風(fēng)險.市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險答案：D137.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：D138.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽B、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素D、有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B139.用戶對數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的訪問必須選擇與信息訪問級別（）的認證機制A、相一致B、相同C、相類似D、相匹配答案：D140.商業(yè)銀行采用()計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A、內(nèi)部評級法B、內(nèi)部模型法C、權(quán)重法D、高級計量法答案：A141.我國商業(yè)銀行應(yīng)按照(商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為()A、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本B、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8%]x12.5C、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x12.5D、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8答案：C142.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A、2%B、3.33%C、2.94%D、2.50%答案：C143.對銀行承兌匯票、信用證、保函、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)分類時，分類結(jié)果與客戶表內(nèi)業(yè)務(wù)的分類等級（）A、保持一致B、不得高于C、不得小于D、無關(guān)聯(lián)答案：B144.張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年，該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險。A、內(nèi)部欺詐B、貸款流程執(zhí)行失效C、信貸人員技能匱乏D、未授權(quán)交易答案：B145.商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A、購買保險B、計提損失準(zhǔn)備金C、計提資本金D、沖減經(jīng)營利潤答案：C146.對于同一非零售債務(wù)人涉及信貸、資金多項跨類別金融資產(chǎn)的風(fēng)險分類，應(yīng)由各級機構(gòu)()統(tǒng)一指導(dǎo)認定A、金融資產(chǎn)風(fēng)險分類工作小組B、金融資產(chǎn)風(fēng)險分類工作領(lǐng)導(dǎo)組C、風(fēng)險管理部門D、統(tǒng)一授信管理部門答案：B147.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A、債券的到期收益通常不等于票面利率B、收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案：B148.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會()A、無法確定B、降低C、不變D、增加答案：B149.對重組資產(chǎn)設(shè)置重組觀察期。觀察期自合同調(diào)整后約定的第一次還款日開始計算，應(yīng)至少包含連續(xù)兩個還款期，并不得低于（）年A、1B、2C、3D、4答案：A150.商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A、反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度B、反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度C、客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D、客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度答案：C151.（）是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。A、頭寸限額B、風(fēng)險價值限額C、止損限額D、敏感度限額答案：D152.根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A、一般準(zhǔn)備B、特種準(zhǔn)備C、專項準(zhǔn)備D、附加準(zhǔn)備答案：D153.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額（）的風(fēng)險暴露。A、1.5%B、2.5%C、4%D、5%答案：B154.通過（）有效評估市場異常變化甚至極端情況下的流動性風(fēng)險承擔(dān)水平A、信用風(fēng)險壓力測試B、全面風(fēng)險壓力測試C、流動性風(fēng)險壓力測試D、市場風(fēng)險壓力測試答案：C155.商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）A、反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度B、反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢崗位職責(zé)制度C、客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢制度D、客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度答案：D156.某銀行風(fēng)險管理人員針對不良貸款建立了以下模型：不良貸款率=4.3-0.07*GDP增長率-0.13*M2增長率+0.04*貸款增長率，對上述模型下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢、在GDP、M2、貸款均為零增長情況下，不良貸款率的期望值為4.3B、不良貸款率與貸款增長率之間的相關(guān)系數(shù)為正C、其他條件不變，M2增長率每增加1個百分點，不良貸款率下降0.13個百分點D、其他條件不變，GDP每增長1倍、不良貸款率下降0.07個百分點答案：D157.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A、內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方式的相對獨立性B、審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作C、獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D、獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外答案：C158.下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A、久期分析B、內(nèi)部評級法C、缺口分析D、敏感性分析答案：B159.各級機構(gòu)應(yīng)至少按（）對全部金融資產(chǎn)進行一次風(fēng)險分類A、月B、季C、半年D、年答案：B160.《山西省農(nóng)商銀行反洗錢和反恐怖融資基本制度》規(guī)定為客戶辦理境內(nèi)匯款匯出業(yè)務(wù)時，對于單筆交易金額人民幣（）元以上的，應(yīng)當(dāng)對匯款人進行盡職調(diào)查，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)核實留存的身份信息，登記匯款人有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、證件號碼、聯(lián)系電話等A、50000B、20000C、10000D、5000答案：D161.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述正確的是（）。A、為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿B、劃分為交易賬簿的業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值C、為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿D、為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿答案：C162.某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險管理部門均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請示B、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C、業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向風(fēng)險管理部門反饋D、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理答案：A163.（）向監(jiān)管機構(gòu)報告本機構(gòu)發(fā)生的重大信息事故或突發(fā)事件。A、首席信息官B、董事會C、風(fēng)險管理委員會D、信息科技管理委員會答案：B164.某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品消費過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）A、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件B、內(nèi)部流程C、執(zhí)行、交割和流程管理事件D、內(nèi)部敲詐答案：A165.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險B、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險D、流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平答案：C166.商業(yè)銀行應(yīng)按照（）要求保存交易記錄。A、監(jiān)管B、合規(guī)C、內(nèi)部制度D、法律法規(guī)答案：D167.在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項準(zhǔn)備是指（）。A、針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備B、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備C、在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備D、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備答案：D168.對外包服務(wù)商進行盡職調(diào)查時，調(diào)查內(nèi)容不包括（）A、管理能力和行業(yè)地位B、財務(wù)穩(wěn)健性C、技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量D、法人結(jié)構(gòu)答案：D169.信息科技風(fēng)險管理第一責(zé)任人是（）A、董事長B、行長C、法定代表人D、首席信息官答案：C170.下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。A、歐式期權(quán)定價B、套利定價C、資本資產(chǎn)定價D、投資組合管理答案：A171.商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A、領(lǐng)導(dǎo)能力B、企業(yè)社會責(zé)任C、盈利能力D、戰(zhàn)略發(fā)展計劃答案：B172.各級機構(gòu)審計部門應(yīng)至少按（）對轄內(nèi)金融資產(chǎn)風(fēng)險分類執(zhí)行情況進行一次審計A、月B、季C、半年D、年答案：D173.根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A、0B、85%C、50%D、75%答案：D174.對非零售債務(wù)人在本行社的債權(quán)超過()被分為不良的，對該債務(wù)人在本行社的所有債權(quán)均應(yīng)歸為不良。經(jīng)國務(wù)院金融管理部門認可的增信方式除外A、10%B、20%C、15%D、30%答案：A175.市場風(fēng)險限額管理中，根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取的措施不包括（）A、降低頭寸/敞口B、申請確定時限的臨時調(diào)增限額C、申請長期調(diào)整限額D、重新建立一個新的限額體系答案：D176.關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。A、預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型B、流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位C、預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D、市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位答案：B177.銀行機構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供授信發(fā)生損失的，自發(fā)現(xiàn)損失之日起（）年內(nèi)不得再向該關(guān)聯(lián)方提供授信，但為減少該授信的損失，經(jīng)銀行機構(gòu)董事會批準(zhǔn)的除外。A、一B、五C、三D、二答案：D178.假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A、等于632萬美元B、大于631萬美元C、小于631萬美元D、小于473萬美元答案：C179.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于()。A、100%B、50%C、75%D、150%答案：A180.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A、－0.05%～0.1%B、－0.05%～0.25%C、0.1%～0.25%D、－0.2%～0.4%答案：D181.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A、來源集中，流動性風(fēng)險低B、不穩(wěn)定的負債，流動性風(fēng)險高C、比較穩(wěn)定的負債，流動性風(fēng)險低D、來源分散，流動性風(fēng)險高答案：C182.商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來彌補或應(yīng)付。A、購買保險B、計提損失準(zhǔn)備金C、計提資本金D、變現(xiàn)資產(chǎn)答案：A183.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A、不良貸款率B、客戶授信集中度C、不良貸款撥備覆蓋率D、貸款風(fēng)險遷徙率答案：B184.商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不盡相同，流動性風(fēng)險的承壓指標(biāo)重點關(guān)注（）。A、商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B、商業(yè)銀行的凈利潤率C、商業(yè)銀行的支付能力指標(biāo)D、商業(yè)銀行的資本充足率答案：C185.（）是指由于內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)存在問題以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。A、操作風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：A186.市級機構(gòu)風(fēng)控部門負責(zé)統(tǒng)籌轄內(nèi)信用風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警工作，監(jiān)測對象主要為（）A、單筆授信額度5000萬元（含）以上貸款、1億元（含）以上信用債以及總授信額度1億元（含）以上實際控制人關(guān)聯(lián)貸款B、單筆授信額度3000萬元（含）以上貸款、5000萬元（含）以上信用債以及總授信額度5000萬元（含）以上實際控制人關(guān)聯(lián)貸款C、對轄內(nèi)單筆授信額度1000萬元（含）以上貸款、5000萬元（含）以上信用債以及總授信額度5000萬（含）以上實際控制人關(guān)聯(lián)貸款D、對轄內(nèi)單筆授信額度500萬元（含）以上貸款、1000萬元（含）以上信用債以及總授信額度1000萬（含）以上實際控制人關(guān)聯(lián)貸款答案：C187.下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C、對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃答案：C188.客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：A189.外包（）消滅風(fēng)險A、可以B、不確定C、不能D、以上說法均錯誤答案：C190.根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》，在計提銀行貸款損失準(zhǔn)備時，專項準(zhǔn)備是（）A、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備B、在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備C、對貸款進行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準(zhǔn)備D、針對某國家地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備答案：C191.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A、信用風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：B192.商業(yè)銀行以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的信用風(fēng)險敞口時，用什么方法()。A、權(quán)重法B、預(yù)期信用損失法C、內(nèi)部模型法D、標(biāo)準(zhǔn)法答案：B193.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括（）A、重要性B、謹慎性C、多樣性D、統(tǒng)一性答案：C194.標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯誤的是（）。A、標(biāo)準(zhǔn)差（波動率）是隨機變量方差的平方根B、標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C、平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D、標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機變量的不確定性程度答案：C195.在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本B、經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施C、對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置D、經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額答案：C196.區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整答案：B197.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對（）和（）的分析。A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素答案：B198.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本答案：C199.資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置的債券回購業(yè)務(wù)交易確認與申請的利率浮動上下不得大于（）A、3%B、5%C、10%D、20%答案：D200.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每()年開展一次全面業(yè)務(wù)影響分析，并形成業(yè)務(wù)影響分析報告。A、1B、2C、3D、4答案：C201.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A、久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C、久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D、久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系答案：C202.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A、次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C、對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類D、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款答案：D203.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括（）A、聲譽B、利率水平C、經(jīng)濟周期D、宏觀經(jīng)濟政策答案：A204.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A、賬面資本B、會計資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟資本答案：C205.根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度實現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務(wù)（）A、恢復(fù)目標(biāo)B、恢復(fù)優(yōu)先順序和恢復(fù)指標(biāo)C、恢復(fù)優(yōu)先順序D、恢復(fù)指標(biāo)答案：B206.下列選項中關(guān)于全面風(fēng)險管理報告描述正確的是（）A、分析風(fēng)險管理整體狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額執(zhí)行情況，各類風(fēng)險資產(chǎn)分布及采取的風(fēng)險管理措施，資本和流動性抵御風(fēng)險的能力，各類風(fēng)險管理中存在的問題、不足及改進建議的報告。B、根據(jù)制定的風(fēng)險量化評估方法，定期開展壓力測試并對壓力測試結(jié)果進行分析的報告C、由董（理）事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門結(jié)合風(fēng)險管理重點行業(yè)、領(lǐng)域以及區(qū)域經(jīng)濟政策的變化、金融熱點等，指定轄內(nèi)相關(guān)部門或機構(gòu)編制的專題分析報告D、是各類別風(fēng)險的總體管理情況、政策和程序執(zhí)行情況，風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制情況，并提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議的報告答案：A207.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述，錯誤的是（）。A、承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任B、判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好C、根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D、督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險答案：A208.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A、庫存現(xiàn)金B(yǎng)、國債C、超額備付金D、票據(jù)答案：B209.（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A、違約概率B、貸款不良率C、違約損失率D、違約頻率答案：D210.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險規(guī)模答案：B211.下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）A、技術(shù)外包B、程序外包C、業(yè)務(wù)營銷外包D、資金交易業(yè)務(wù)外包答案：D212.對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是（）。A、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品B、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)D、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體答案：B213.《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》將信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類細化為（）級A、五B、十C、十二D、二十答案：C214.流動性風(fēng)險管理是指（）的全過程A、識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險B、識別、監(jiān)測、預(yù)警和管理流動性風(fēng)險C、流動性風(fēng)險管理D、控制流動性風(fēng)險答案：A215.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指數(shù)的是（）。A、頭寸限額B、敏感度限額C、止損限額D、集中度限額答案：D216.（）是反洗錢和恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構(gòu)的正式成員。A、埃格蒙特集團B、反洗錢金融行動特別工作組C、洛爾夫斯堡集團D、亞太反洗錢集團答案：B217.假設(shè)資產(chǎn)組合包括A、B兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，預(yù)期收益率為7%，在資產(chǎn)組合中的占比為60%；資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，預(yù)期收益率為6%，在資產(chǎn)組合中的占比為40%。若兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為－0.3，則該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（答案取近似數(shù)值）A、0.14B、0.12C、0.16D、0.18答案：A218.下列不屬于風(fēng)險限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A、超限額處理B、風(fēng)險限額監(jiān)C、風(fēng)險限額對沖D、風(fēng)險限額設(shè)定答案：C219.下列不屬于內(nèi)部評級法初級法合格信用風(fēng)險緩釋范圍的是（）。A、合格通用設(shè)備B、合格應(yīng)收賬款C、合格住宅房地產(chǎn)D、合格金融質(zhì)押品答案：A220.縣級行社董（理）事會對金融資產(chǎn)風(fēng)險分類承擔(dān)（）責(zé)任A、最終責(zé)任B、直接責(zé)任C、主要責(zé)任D、督導(dǎo)責(zé)任答案：A221.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是（）A、經(jīng)濟資本在數(shù)額上與預(yù)期損失相等B、監(jiān)管資本多用來計算信用風(fēng)險集中度.市場風(fēng)險高低等指標(biāo)C、監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本D、賬面資本等于資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)減總負債答案：A222.商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估（RCSA)時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A、固有風(fēng)險B、非系統(tǒng)性風(fēng)險C、剩余風(fēng)險D、系統(tǒng)性風(fēng)險答案：C223.下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是()A、本行章程B、《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C、《公司法》D、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》答案：B多選題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，正確的是（）。A、預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失答案：ACD2.下列哪些金融資產(chǎn)可采取脫期法進行分類（）A、個人貸款B、信用卡貸款C、小微企業(yè)債權(quán)D、同業(yè)資產(chǎn)答案：ABC3.按照《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》規(guī)定，下列選項中屬于合同調(diào)整情形的是（）A、展期B、利息轉(zhuǎn)為本金C、置換D、增加擔(dān)保答案：ABC4.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的描述，正確的有（）。A、戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B、良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力答案：BCD5.經(jīng)濟依存客戶是指存在經(jīng)濟依存關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶，判斷客戶之間是否存在經(jīng)濟依存關(guān)系時，商業(yè)銀行應(yīng)至少考慮以下因素（）。A、一個客戶通過保證等方式對另一個客戶融資負有代償責(zé)任且金額較大，保證人履行擔(dān)保義務(wù)時，自身債務(wù)很可能違約，導(dǎo)致兩個客戶的債務(wù)違約存在相關(guān)性B、一個客戶年度總收入或總支出的50%以上源于與另一個客戶的交易，或50%以上的產(chǎn)品銷售給另一個客戶且難以找到替代的產(chǎn)品購買方C、兩個客戶依賴共同的，可以替代的融資來源獲得大部分資金，當(dāng)共同的資金提供方違約時，如果無法找到替代的資金提供方，一個客戶的融資問題可能擴展到另一個客戶D、一個客戶償還債務(wù)的主要資金來自另一個客戶對其還款，后者發(fā)生財務(wù)困難或違約可能導(dǎo)致前者無法及時足額償還債務(wù)答案：ABD6.銀行賬簿利率風(fēng)險主要包括（）A、缺口風(fēng)險B、集中度風(fēng)險C、基準(zhǔn)風(fēng)險D、期權(quán)性風(fēng)險答案：ACD7.表內(nèi)資產(chǎn)包括（）A、貸款和貼現(xiàn)B、信用卡貸款C、同業(yè)資產(chǎn)、債券、其他投資D、應(yīng)收款項答案：ABCD8.商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理部門應(yīng)運用有效的風(fēng)險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風(fēng)險信息，市場風(fēng)險報告內(nèi)容包括()A、報告內(nèi)容可包括市場風(fēng)險頭寸.業(yè)務(wù)盈虧，風(fēng)險價值.壓力測試.限額執(zhí)行情況等B、重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況，如反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告C、綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議D、及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計量監(jiān)測情況答案：ABCD9.下面有關(guān)風(fēng)險管理文化建設(shè)描述正確的是（）A、持續(xù)開展全員合規(guī)教育與風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，不斷增強全員合規(guī)操作與風(fēng)險管理意識B、建立風(fēng)險、發(fā)展與效益相平衡的激勵機制，重點將風(fēng)險管理履職情況與高級管理人員的績效考核和職務(wù)調(diào)整掛鉤，發(fā)揮關(guān)鍵少數(shù)人的示范帶頭作用，正面引導(dǎo)風(fēng)險文化的形成C、建立包含收益和風(fēng)險在內(nèi)的風(fēng)險績效評價機制，確保風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營有機融合，實現(xiàn)風(fēng)險管理的自我驅(qū)動和自我約束D、通過持續(xù)的嚴格檢查和嚴肅問責(zé)促進風(fēng)險文化的形成答案：ABD10.信息科技風(fēng)險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于（）產(chǎn)生的操作、法律和聲譽風(fēng)險。A、自然因素B、人為因素C、技術(shù)漏洞D、管理缺陷答案：ABCD11.下列選項中關(guān)于聲譽事件應(yīng)對和處置描述正確的是（）A、核查引發(fā)聲譽事件的基本事實、主客觀原因，分析機構(gòu)的責(zé)任范圍B、協(xié)調(diào)各方關(guān)系，取得新聞媒體和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的理解與支持，消除負面影響，將風(fēng)險控制在一定范圍C、網(wǎng)評員進行網(wǎng)絡(luò)跟帖、信息發(fā)布，澄清媒體、網(wǎng)絡(luò)虛假信息或不完整信息D、準(zhǔn)備統(tǒng)一應(yīng)對口徑，通過新聞發(fā)布、媒體通氣、聲明、公告等適當(dāng)形式，適時披露相關(guān)信息，澄清事實情況，回應(yīng)社會關(guān)切，進行輿論的正向引導(dǎo)，將聲譽事件的損失降到最低答案：ABCD12.商業(yè)銀行對公司客戶進行財務(wù)分析時，下列指標(biāo)屬于營運能力指標(biāo)的有（）。A、債務(wù)本息償還保障倍數(shù)B、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C、現(xiàn)金支付能力D、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率答案：BD13.表外資產(chǎn)包括（）A、銀行承兌匯票B、信用證和保函C、貸款承諾D、應(yīng)收款項答案：ABC14.商業(yè)銀行所有外包合同應(yīng)由（）審核通過。A、信息科技風(fēng)險管理部門B、風(fēng)險管理委員會C、法律部門D、信息科技管理委員會答案：ACD15.董（理）事會是本機構(gòu)風(fēng)險管理的（）機構(gòu)，承擔(dān)全面風(fēng)險管理的（）責(zé)任A、最高決策B、最高管理C、最終D、主要答案：AC16.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》建立（)架構(gòu)和（)程序A、組織管理B、經(jīng)營管理C、全面風(fēng)險管理D、內(nèi)部資本充足評估答案：CD17.制定明確的風(fēng)險偏好，有助于商業(yè)銀行（）。A、追求財務(wù)利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模B、避免內(nèi)部各管理層級、各業(yè)務(wù)條線對風(fēng)險胃口迥異，各自為政C、清楚地認識自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險D、在不同利益相關(guān)者之間形成一個共同交流的基礎(chǔ)答案：BCD18.零售資產(chǎn)包括A、個人貸款B、信用卡貸款C、小微企業(yè)債權(quán)D、社團貸款答案：ABC19.廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式，包括（）。A、證券資產(chǎn)證券化B、信貸資產(chǎn)證券化C、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化D、實體資產(chǎn)證券化答案：ABCD20.下列選項包括全面風(fēng)險管理報告內(nèi)容的是（）A、全面風(fēng)險管理外部環(huán)境分析B、總體風(fēng)險狀況C、全面風(fēng)險管理工作開展情況D、下階段全面風(fēng)險管理工作思路答案：ABCD21.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括（）A、董事會B、高級管理層C、外包風(fēng)險管理部門D、外包管理部門答案：ABD22.信息科技外包活動的最終責(zé)任由（）承擔(dān)。A、首席信息官B、董事會C、高級管理層D、法人答案：BC23.下列事件屬于外部欺詐操作風(fēng)險成因的有()A、客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息騙取授信B、交易員虛假交易和未報告交易C、柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶D、房地產(chǎn)中介機構(gòu)以虛假購房人的名義申請二手房貸款騙取銀行授信答案：AD24.全面風(fēng)險管理體系包括（）A、風(fēng)險治理架構(gòu)B、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額C、風(fēng)險管理政策和程序D、管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制答案：ABCD25.在商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景設(shè)計中，可以使用的情景包括（）。A、部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約B、房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動C、部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險D、國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑答案：ABCD26.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有（）A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C、表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、屬于動態(tài)指標(biāo)答案：ABCD27.銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，履行協(xié)助（）義務(wù)，配合公安機關(guān)、司法機關(guān)等做好洗錢和恐怖融資案件調(diào)查工作A、查詢B、凍結(jié)C、扣劃D、轉(zhuǎn)賬答案：ABC28.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括（)A、最低資本要求B、儲備資本和逆周期資本要求C、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、第二支柱資本要求答案：ABCD29.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)控控制策略的有（）A、回避風(fēng)險B、承受風(fēng)險C、降低風(fēng)險D、轉(zhuǎn)移和緩釋風(fēng)險答案：ABCD30.商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括A、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和C、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D、流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)答案：ABC31.影響流動性風(fēng)險的因素包括()A、宏觀經(jīng)濟因素B、內(nèi)在流動性風(fēng)險因素C、外在流動性風(fēng)險因素D、微觀經(jīng)濟因素答案：BC32.商業(yè)銀行資本應(yīng)抵御其所面臨的風(fēng)險,包括（）A、個體風(fēng)險B、系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面風(fēng)險D、合規(guī)風(fēng)險答案：AB33.《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》中規(guī)定縣級機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點需要報送評估本網(wǎng)點哪幾類風(fēng)險（）A、信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、系統(tǒng)風(fēng)險答案：ABC34.流動性風(fēng)險限額包括但不限于（）限額A、現(xiàn)金流缺口限額B、負債集中度限額C、融資限額D、風(fēng)險敞口限額答案：ABC35.流動性風(fēng)險識別包括()A、日常流動性風(fēng)險B、重大流動性風(fēng)險事項C、壓力測試D、內(nèi)部評級答案：AB36.下列描述中關(guān)于流動性風(fēng)險突發(fā)事件正確的（）A、特定的流動性風(fēng)險內(nèi)部監(jiān)測指標(biāo)達到觸發(fā)值B、市場大幅震蕩，流動性枯竭，交易對手大幅減少融資金額或主要交易對手違約或破產(chǎn)、融資成本快速上升C、縣級行社評級大幅降低而產(chǎn)生的流動性問題D、縣級行社或行社所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件答案：ABCD37.下列屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）A、利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)B、采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C、利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險D、對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額答案：ACD38.下列關(guān)于債項評級的說法不正確的有（）A、客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度B、債項評級只可以反映債項本身的交易風(fēng)險C、債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約前估計的債項損失大小D、根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級答案：BC39.商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量主要包括（）A、專家判斷法B、信用評分模型C、違約概率模型D、自主決策模型答案：ABC40.下列屬于內(nèi)部評級法核心應(yīng)用范圍的有（）A、授信審批B、信貸政策的制定C、風(fēng)險監(jiān)控D、風(fēng)險報告答案：ABCD41.影響利率變動的因素主要有（）A、通脹預(yù)期B、貨幣政策C、經(jīng)濟周期D、國際利率水平答案：ABCD42.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全信貸管理信息系統(tǒng)，為對集團客戶授信業(yè)務(wù)的管理提供有效的信息支持。商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A、能夠有效識別集團客戶的各關(guān)聯(lián)方B、能夠使商業(yè)銀行各個機構(gòu)共享集團客戶的信息C、能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團客戶貸款風(fēng)險預(yù)警D、能夠分析客戶信用風(fēng)險答案：ABC43.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的是（）。A、不良貸款率B、客戶授信集中度C、不良貸款撥備覆蓋率D、貸款風(fēng)險遷徙率答案：ACD44.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）A、關(guān)注類貸款遷徙率B、正常類貸款遷徙率C、次級類貸款遷徙率D、可疑類貸款遷徙率答案：ABCD45.商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括（）。A、有效的公司治理架構(gòu)B、有效的聲譽風(fēng)險管理制度C、有效的聲譽風(fēng)險管理流程D、對聲譽風(fēng)險事件的有效管理答案：ABCD46.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行各級資本充足率不得低于如下最低要求：()A、核心一級資本充足率不得低于5%B、一級資本充足率不得低于6%C、核心一級資本充足率不得低于4%D、資本充足率不得低于8%答案：ABD47.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A、限額管理B、質(zhì)押C、凈額結(jié)算D、保證答案：BCD48.下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，正確的是（）。A、資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大B、通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難C、在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D、如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易以較低的利率獲得銀行貸答案：ABD49.下列選項屬于風(fēng)險管理政策和程序制定要求的是（）A、全面風(fēng)險管理的方，各類風(fēng)險的識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋的方法和程序B、新產(chǎn)品、重大業(yè)務(wù)和機構(gòu)變更的風(fēng)險評估C、風(fēng)險管理報告D、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理答案：ABC50.商業(yè)銀行的（）職能不宜外包A、戰(zhàn)略管理B、核心管理C、內(nèi)部審計D、風(fēng)險管理答案：ABC51.商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的(),對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的()。A、10%B、12%C、15%D、20%答案：AC52.100萬元（含）以上的自然人其他貸款分類時應(yīng)對借款人的因素（）進行綜合分析A、家庭財產(chǎn)狀況B、經(jīng)營項目的效益C、貸款擔(dān)