2024年期貨從業(yè)資格題庫(kù)（奪冠）

2024年期貨從業(yè)資格題庫(kù)

第一部分單選題（500題）

1、下列（）不屬于期貨公司及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則。

A.具備專業(yè)技能，謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)地為客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)

B.保守客戶的商業(yè)秘密

C.在開(kāi)展期貨投資咨詢服務(wù)時(shí)，接受客戶委托代為從事期貨交易

D.維護(hù)客戶合法權(quán)益

【答案】：C

2、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以自有資金參與單個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額不

得超過(guò)該巾劃總份額的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

I）.50%

【答案】：B

3、（）是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

A.收盤價(jià)

B.最新價(jià)

C.結(jié)算價(jià)

D.最低價(jià)

【答案】；A

4、到目前為止，我國(guó)的期貨交易所不包括（）。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海證券交易所

I）.中國(guó)金融期貨交易所

【答案】：C

5、某資產(chǎn)組合由價(jià)值1億元的股票和1億元的債券組成，基金經(jīng)理希

望保持核心資產(chǎn)組合不變，為對(duì)沖市場(chǎng)利率水平走高的風(fēng)險(xiǎn)，其合理

的操作是（）。

A.賣出債券現(xiàn)貨

B.買人債券現(xiàn)貨

C.買入國(guó)債期貨

D.賣出國(guó)債期貨

【答案】：D

6、期貨交易所實(shí)行（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)防范制度

B.風(fēng)險(xiǎn)最小化制度

C.風(fēng)險(xiǎn)警示制度

I）.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

【答案】：C

7、下列關(guān)于跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約,

買入B貨幣期貨合約

B.預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約,

買入B貨幣期貨合約

C.預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則買入A貨幣期貨

合約，賣出B貨幣期貨合約

D.預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨

合約，買入B貨幣期貨合約

【答案】：A

8、下列關(guān)于期貨交易所名稱的陳述，錯(cuò)誤的是（）。

A.商品現(xiàn)貨批發(fā)市場(chǎng)可以使用“期貨交易所”的名稱

B.經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所，其名稱應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“商品交易所”或者

“期貨交易所”字樣

C.經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所，其名稱可以標(biāo)明“期貨交易所”字樣

D.經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所，其名稱可以標(biāo)明“商品交易所”字樣

【答案】：A

9、某單位與某期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同.委托期貨公司進(jìn)行期貨交

易，該期貨公司財(cái)務(wù)部工作人員任某挪用該單位300萬(wàn)元期貨交易保

證金為其父親進(jìn)行股票交易，獲利30萬(wàn)元。下列關(guān)于任某挪用期貨交

易保證金的刑事責(zé)任的說(shuō)法中.正確的是（）。

A.任某挪用保證金的行為屬職務(wù)行為，構(gòu)成單位犯罪

B.任某挪用保證金的行為屬個(gè)人行為，獨(dú)立承擔(dān)刑事責(zé)任

C.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪.如挪用本單位資金則構(gòu)成犯罪

D.如期貨公司開(kāi)除任某，任某可以不承擔(dān)刑事責(zé)任

【答案】：B

10、期貨交易所允許期貨公司開(kāi)倉(cāng)透支交易的，對(duì)透支交易造成的損

失，（）。

A.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的百分之六十

B.期貨交易所承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C.期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的百分之八十

D.期貨交易所不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：A

11、下列關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)法律法規(guī)和自律規(guī)則的說(shuō)法中，不正確的

是（）。

A.《期貨交易管理?xiàng)l例》是由國(guó)務(wù)院頒布的

B.《期貨公司管理辦法》是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的

C.《期貨交易所管理辦法》是由中國(guó)金融期貨交易所頒布的

D.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（）》是由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒布的

【答案】：C

12、期貨公司會(huì)員單位在為客戶開(kāi)戶時(shí)，下列做法錯(cuò)誤的是（）。

A.將金融期貨投資者適當(dāng)性制度貫穿于開(kāi)戶流程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)

B.不為不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的投資者申請(qǐng)金融期貨交易編碼

C.隨機(jī)選擇客戶

D.建立以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務(wù)制度

【答案】：C

13、下列關(guān)于任某挪用期貨交易保證金的刑事責(zé)任的表述，正確的是

（）O

A.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪，如挪用本單位資金則構(gòu)成犯罪

B.任某挪用保證金的行為屬個(gè)人行為，獨(dú)立承擔(dān)刑事責(zé)任

C.如期貨公司開(kāi)除任某，任某可以不承擔(dān)刑事責(zé)任

D.任某挪用保證金的行為屬職務(wù)行為，構(gòu)成單位犯罪

【答案】：B

14、基差賣方風(fēng)險(xiǎn)主要集中在與基差買方簽訂（）的階段。

A.合同后

B.合同前

C.合同中

D.合同撤銷

【答案】：B

15、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每

手合約的最小變動(dòng)值是（）元。

A.2

B.10

C.20

D.200

【答案】：B

16、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的

同時(shí)買人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為

1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同時(shí)將兩交易

所的小麥期貨合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為1252美分/蒲式耳和

1280美分/蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不

計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.盈利4000

B.盈利9000

C虧損4000

D.虧損9000

【答案】：B

17、下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行

交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

C.正向市場(chǎng)上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)

行牛市套利是沒(méi)有意義的

【答案】：C

18、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期的簡(jiǎn)稱是（）。

A.CPD

B.NEF

C.NCR

D.NDF

【答案】：D

19、期貨公司可以接受以下單位或者個(gè)人的委托為其進(jìn)行期貨交易

（）O

A.事業(yè)單位

B.國(guó)有企業(yè)

C.期貨公司的工作人員

D.國(guó)家機(jī)關(guān)

【答案】：B

20、客戶下達(dá)的交易指令中沒(méi)有（）的，期貨公司未予拒絕而進(jìn)行

交易造成客戶的損失，由期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，客戶予以追認(rèn)的除

外。

A.數(shù)量

B.開(kāi)平倉(cāng)方向

C.成交價(jià)格

D.有效期限

【答案】：A

21、支撐線和壓力線之所以能起支撐和壓力作用，很大程度是（）。

A.機(jī)構(gòu)主力斗爭(zhēng)的結(jié)果

B.支撐線和壓力線的內(nèi)在抵抗作用

C.投資者心理因素的原因

D.以上都不對(duì)

【答案】：C

22、下列不是期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。

A.有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立和完善

B.促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化

C.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

D.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)

【答案】：C

23、一段時(shí)間后，如果滬深300指數(shù)上漲10%,那么該投資者的資產(chǎn)

組合市值（）O

A.上漲20.4%

B.下跌20.4%

C.上漲18.6%

D.下跌18.6%

【答案】：A

24、賣出套期保值是為了（）。

A.規(guī)避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

C.獲得期貨價(jià)格上漲的收益

D.獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益

【答案】：B

25、下列關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是（）。

A.人隸屬予期貨公司

B.居聞人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人

C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人

I）.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

【答案】：B

26、“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金”是指（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)基金

B.對(duì)沖基金

C.商品投資基金

D.社會(huì)公益基金

【答案】：B

27、一般情況下，需求曲線是條傾斜的曲線，其傾斜的方向?yàn)椋ǎ?/p>

A.左上方

B.右上方

C.左下方

D.右下方

【答案】：B

28、美元指數(shù)中英鎊所占的比重為（）。

A.3.6%

B.4.2%

C.11.9%

D.13.6%

【答案】：C

29、在我國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)上，買賣雙方申請(qǐng)期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。若在交易

所審批前一交易日，燃料油期貨合約的收盤價(jià)為2480元/噸，結(jié)算價(jià)

為2470元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±5%,雙方商定的平倉(cāng)

價(jià)可以為（）元/噸。

A.2550

B.2595

C.2600

D.2345

【答案】：A

30、甲被某國(guó)有企業(yè)派往其參股的某非國(guó)有期貨公司擔(dān)任經(jīng)理，在職

期間，甲擅自動(dòng)用公司的公款用于個(gè)人購(gòu)買股票，準(zhǔn)備賺了錢以后歸

還。但由于甲缺乏股票知識(shí)，賠了不少錢，不得不連續(xù)挪用公款達(dá)10

萬(wàn)元，最終甲無(wú)力歸還這筆款。則甲的行為構(gòu)成（）。

A.貪污罪

B.挪用公款罪

C.挪用資金罪

D.職務(wù)侵占罪

【答案】：B

31、《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》所稱凈資本是在期貨公司

（）的基礎(chǔ)上，按照變現(xiàn)能力對(duì)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目及其他項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

調(diào)整后得出的綜合性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

A.資本

B.凈資本

C.凈資產(chǎn)

D.流動(dòng)資產(chǎn)

【答案】：C

32、2015年2月9日，上證50ETF期權(quán)在（）上市交易。

A.上海期貨交易所

B.上海證券交易所

C.中國(guó)金融期貨交易所

I).深圳證券交易所

【答案】：B

33、擬任人為境外人士的，推薦人中可有()名是擬任人曾任職的

境外期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的經(jīng)理層人員。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

34、()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能

夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

A.價(jià)格

B.消費(fèi)

C.需求

D.供給

【答案】：D

35、期貨公司獨(dú)立董事最多可以在()家期貨公司兼任獨(dú)立董事。

A.5

B.1

C.3

D.2

【答案】：D

36、在點(diǎn)價(jià)交易中，賣方叫價(jià)是指()。

A.確定具體時(shí)點(diǎn)交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方

B.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方

C.確定升貼水大小的權(quán)利歸屬賣方

I）.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方

【答案】：A

37、上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合

約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因

素），則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）。

A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/

噸

B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不

變

C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了

170元/噸

1）.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了

250元/噸

【答案】：C

38、當(dāng)遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格大于近期期貨合約價(jià)格時(shí)，稱為（），近

期期貨合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，稱為（）。

A.正向市場(chǎng)；正向市場(chǎng)

B.反向市場(chǎng)；正向市場(chǎng)

C.反向市場(chǎng)；反向市場(chǎng)

D.正向市場(chǎng)；反向市場(chǎng)

【答案】：D

39、期貨交易所會(huì)員的保證金不足，且會(huì)員未在期貨交易所規(guī)定的時(shí)

間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將該會(huì)員的合

約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。

A.期貨公司

B.該會(huì)員

C.期貨公司和客戶共同承擔(dān)

D.期貨交易所和期貨公司共同承擔(dān)

【答案】：B

40、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司

追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)

生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。

A.不超過(guò)損失的50%

B.不超過(guò)損失的90歐

C.不超過(guò)損失的80%

D.不超過(guò)損失的6096

【答案】：D

41、為預(yù)測(cè)我國(guó)居民家庭對(duì)電力的需求量，建立了我國(guó)居民家庭電力

消耗量（y,單位：千瓦小時(shí)）與可支配收入（xl,單位：百元）、居

住面積（x2,單位：平方米）的多元線性回歸方程，如下所示：

A.我國(guó)居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均

增加0.2562千瓦小時(shí)

B.在其他條件不變的情況下，我國(guó)居民家庭居住面積每增加1平方米,

居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時(shí)

C.在其他條件不變的情況下，我國(guó)居民家庭居住面積每減少1平方米,

居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時(shí)

D.我國(guó)居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均

減少0.2562千瓦小時(shí)

【答案】：B

42、在我國(guó)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，要求主要股東以及實(shí)際控制人具有持

續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近（）無(wú)重大違法違規(guī)記錄。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

43、下列哪項(xiàng)不是GDP的核算方法？（）

A.生產(chǎn)法

B.支出法

C.增加值法

D.收入法

【答案】：C

44、通過(guò)從業(yè)資格考試后，即可取得（）頒發(fā)的從業(yè)資格考試合

格證明。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.商務(wù)部

【答案】：B

45、境內(nèi)單位或者個(gè)人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，責(zé)令改正、給

予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得（）的罰款。

A.1倍以上5倍以下

B.1倍以上10倍以下

C.1倍以上3倍以下

D.1倍以上2倍以下

【答案】：A

46、某交易者以50美元/噸的價(jià)格買入一張3個(gè)月后到期的銅看漲期

權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為8800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅價(jià)格為8750美

元/噸，則該交易者到期凈損益為（）美元/噸。（不考慮交易費(fèi)

用）

A.50

B.100

C.-100

D.-50

【答案】：D

47、居間人小王，受公司法人李某委托與期貨公司訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同

的中介服務(wù)，基于居間經(jīng)紀(jì)關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任應(yīng)由（）承擔(dān)。

A.期貨公司

B.客戶李某

C.期貨交易所

D.居間人小王

【答案】：D

48、以下屬于持續(xù)形態(tài)的是（）o

A.矩形形態(tài)

B.雙重頂和雙重底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.圓弧頂和圓弧底形態(tài)

【答案】：A

49、某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)

行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利

金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月

時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)珞為150美元/噸，則該投資人的投資結(jié)果是

（）o（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）

A.-30美元/噸

B.-20美元/噸

C.10美元/噸

D.-40美元/噸

【答案】：B

50、期貨公司接受客戶書面委托，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同約定，運(yùn)用客

戶委托資產(chǎn)進(jìn)行投資，并按照合同約定收取費(fèi)用或者報(bào)酬的業(yè)務(wù)活動(dòng)

是（）。

A.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

I）.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)

【答案】：C

51、在正向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)套利限價(jià)指令：買入5月菜籽油期

貨合約，賣出7月菜籽油期貨合約，限價(jià)價(jià)差為40元/噸。若該指令

成交，則成交的價(jià)差應(yīng)（）元/噸。

A.40

B.不高于40

C.不低于40

D.無(wú)法確定

【答案】：C

52、客戶孫某在賬戶上沒(méi)有可用保證金時(shí)（按照期貨交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)

算），

A.是孫某主動(dòng)要求期貨公司允許其下單，即便認(rèn)定透支交易，孫某對(duì)

該筆經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任

B.期貨公司應(yīng)對(duì)孫某的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額應(yīng)該在4.8萬(wàn)

元以下

C.孫某實(shí)際占用了期貨公司的資金，構(gòu)成了透支交易，透支交易是有

關(guān)法規(guī)禁止的行為，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任

D.孫某在一個(gè)交易日之內(nèi)完成了開(kāi)平倉(cāng)交易，從期貨公司結(jié)算報(bào)表上

看，孫某并不虧欠期貨公司的保證金，因此，孫某的行為不構(gòu)成透支

交易

【答案】：B

53、()與違約競(jìng)合的期貨糾紛案件，依當(dāng)事人選擇的訴由確定

管轄。

A.侵權(quán)

B.違規(guī)

C.違法

D委托

【答案】：A

54、投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，

應(yīng)立即()，認(rèn)輸離場(chǎng)。

A.清倉(cāng)

B.對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)

C.退出交易市場(chǎng)

D.以上都不對(duì)

【答案】：B

55、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，該股票期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最高的是

OO

A.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為1.97港元的看漲期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為4.25港元的看漲期權(quán)

【答案】：A

56、世界上最先出現(xiàn)的金融期貨是（）。

A.利率期貨

B.股指期貨

C.外匯期貨

D.股票期貨

【答案】：C

57、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期

貨從業(yè)人員進(jìn)行（）的主要依據(jù)。

A.刑事制裁

B.紀(jì)律懲戒

C.行政處分

D.民事制裁

【答案】：B

58、《期貨交易所管理辦法》規(guī)定了召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的情形，下

列不屬于該情形的是（）。

A.1/3以上理事聯(lián)名提議

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)提議

C.理事長(zhǎng)提議

D.期貨交易所章程規(guī)定的情形

【答案】：C

59、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為

110.00港元，權(quán)利金為21.50港元。另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港

元，其看跌期權(quán)8的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港

元。（）。比較A、B的內(nèi)涵價(jià)值（）0

A.條件不足，不能確定

B.A等于B

C.A小于B

D.A大于B

【答案】：D

60、非結(jié)算會(huì)員客戶的持倉(cāng)達(dá)到期貨交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，

客戶應(yīng)當(dāng)（）。

A.及時(shí)向期貨交易所報(bào)告

B.及時(shí)公開(kāi)披露

C.通過(guò)非結(jié)算會(huì)員向期貨交易所報(bào)告

I）.通過(guò)非結(jié)算會(huì)員向全面結(jié)算會(huì)員期貨公司報(bào)告

【答案】：C

61、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)

輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，予以（）。

A.警告，并處以5000元以下罰款

B.訓(xùn)誡

C.公開(kāi)譴責(zé)

D.撤銷其期貨從業(yè)資格

【答案】：B

62、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官連續(xù)（）次不參加培訓(xùn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其派出機(jī)構(gòu)可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

63、下列關(guān)于套期保值的描述中，錯(cuò)誤的是()。

A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”

B.一旦期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損，則認(rèn)為套期保值是失敗的

C.套期保值可以作％企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的選擇手段

D.不是每個(gè)企業(yè)都適合做套期保值

【答案】：B

64、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的久期管理，不得設(shè)立

不設(shè)存續(xù)期限的資產(chǎn)管理計(jì)劃。封閉式資產(chǎn)管理計(jì)劃的期限不得低于

()天。

A.70

B.80

C.85

D.90

【答案】：D

65、下列關(guān)于FCM的表述中，正確的是()。

A.不屬于期貨中介機(jī)構(gòu)

B.負(fù)責(zé)執(zhí)行商品基金經(jīng)理發(fā)出的交易指令

C.管理期貨頭寸的保證金

D.不能向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告

【答案】：C

66、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官制作的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存

()年。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：C

67、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或提供高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或服務(wù)

時(shí)，下列關(guān)于該機(jī)構(gòu)適當(dāng)性義務(wù)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)給予投資者至少48小時(shí)的冷靜期

B.特別風(fēng)險(xiǎn)警示書應(yīng)當(dāng)由投資者簽字確認(rèn)

C.應(yīng)當(dāng)向投資者提供特別風(fēng)險(xiǎn)警示書

D.應(yīng)當(dāng)追加了解投資者的相關(guān)信息

【答案】：A

68、關(guān)于期權(quán)交易，下列表述正確的是（）。

A.買賣雙方均需支付權(quán)利金

B.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利

C.買賣雙方均需繳納保證金

D.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利

【答案】：B

69、4月1日，某期貨交易所6月份玉米價(jià)格為2.85美元/蒲式耳，8

月份玉米價(jià)格為2.93美元/蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利（不考

慮傭金因素），則當(dāng)價(jià)差為（）美分時(shí)，此投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)

能夠獲利最大。

A.8

B.4

C.-8

D.-4

【答案】：C

70、（）是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。

A.對(duì)沖基金

B.共同基金

C.對(duì)沖基金的組合基金

D.商品投資基金

【答案】：B

71、期貨公司應(yīng)當(dāng)在年度終了后的（）個(gè)月內(nèi)報(bào)送經(jīng)具備證券、期

貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：D

72、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)

管理制度，建立動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和資本補(bǔ)充機(jī)制，確保（）等風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

A.凈資本

B.凈資產(chǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.流動(dòng)資產(chǎn)

【答案】：A

73、期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.于決定之日起規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.于聯(lián)網(wǎng)之日起規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

D.經(jīng)住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

【答案】：A

74、機(jī)構(gòu)任用具有從業(yè)資格考試合格證明人員且為其辦理從業(yè)資格申

請(qǐng)，應(yīng)符合的條件不包括（）。

A.品行端正，具有良好的職業(yè)道德

B.已被本機(jī)構(gòu)聘用

C.最近三年內(nèi)未因違法違規(guī)行為被撤銷證券、期貨從業(yè)資格

D.有三年以上金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

【答案】：D

75、在其他因素不變時(shí)，中央銀行實(shí)行緊縮性貨幣政策，國(guó)債期貨價(jià)

格（）。

A趨漲

B.漲跌不確定

C.趨跌

D.不受影響

【答案】：C

76、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指（）對(duì)股票期

權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。

A.利率

B.市場(chǎng)波動(dòng)率

C.股票股息

D.股票價(jià)格

【答案】：C

77、（）是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)

險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)，履行結(jié)算交易盈虧、擔(dān)保交易履約、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的

職能。

A.期貨公司

B.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

C.期貨中介機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

【答案】：B

78、某可轉(zhuǎn)換債券面值1000元，轉(zhuǎn)換比例為40,實(shí)施轉(zhuǎn)換時(shí)標(biāo)的股票

的市場(chǎng)價(jià)格為每股24元，那么該轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為（）。

A.960元

B.1000元

C.600元

I）.1666元

【答案】：A

79、道瓊斯歐洲ST0XX50指數(shù)采用的編制方法是（）。

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.累乘法

【答案】：B

80、甲期貨公司取得了期貨交易所交易結(jié)算會(huì)員的資格，下列選項(xiàng)中,

可以委托其進(jìn)行貨幣結(jié)算業(yè)務(wù)的是（）。

A.乙是甲期貨公司的客戶

B.丙是交易所結(jié)算會(huì)員

C.丁是非結(jié)算會(huì)員

I）.戊是全面結(jié)算會(huì)員期貨公司

【答案】：A

81、申請(qǐng)人提交境外大學(xué)或者高等教育機(jī)構(gòu)學(xué)位證書或者高等教育文

憑，或者非學(xué)歷教育文憑的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交對(duì)（）對(duì)擬任人所獲教

育文憑的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證文件。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.國(guó)務(wù)院教育行政部門

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.國(guó)家人事部

【答案】：B

82、下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行

交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

C.正向市場(chǎng)上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)

行牛市套利是沒(méi)有意義的

【答案】：C

83、中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中，報(bào)價(jià)為“101.335”意味

著（）。

A.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，含有應(yīng)計(jì)利息

B.面值為100元的國(guó)債期貨，收益率為1.335%

C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，不含應(yīng)計(jì)利息

D.面值為100元的國(guó)債期貨，折現(xiàn)率為1.335%

【答案】：C

84、4月3日，TF1509合約價(jià)格為96.425,對(duì)應(yīng)的可交割國(guó)債現(xiàn)貨

價(jià)格為98.750,轉(zhuǎn)換因子為1.0121,則該國(guó)債基差為（）。

A.-1.1583

B.1.1583

C.-3.5199

D.3.5199

【答案】：B

85、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，客戶開(kāi)立期貨賬戶時(shí)，負(fù)

責(zé)客戶開(kāi)戶資料進(jìn)行審核的是（）。

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

B.期貨交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.期貨公司

【答案】：D

86、某投資者計(jì)劃買人固定收益?zhèn)?，?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格

上升，應(yīng)該進(jìn)行（）。

A.投機(jī)交易

B.套利交易

C.買入套期保值

D.賣出套期保值

【答案】：C

87、某家信用評(píng)級(jí)尤AAA級(jí)的商業(yè)銀行目前發(fā)行3年期有擔(dān)保債券的

利率為4.26%?，F(xiàn)該銀行要發(fā)行一款保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，其中嵌入了一

個(gè)看漲期權(quán)的多頭，產(chǎn)品的面值為100o而目前3年期的看漲期權(quán)的價(jià)

值為產(chǎn)品面值的12.68%,銀行在發(fā)行產(chǎn)品的過(guò)程中，將收取面值的0.75%

作為發(fā)行費(fèi)用，且產(chǎn)品按照面值發(fā)行。如果將產(chǎn)品設(shè)計(jì)成100%保本，則

產(chǎn)品的參與率是（）%。

A.80.83

B.83.83

C.86.83

D.89.83

【答案】：C

88、某投資銀行通過(guò)市場(chǎng)觀察，目前各個(gè)期限的市場(chǎng)利率水平基本上

都低于3個(gè)月前的水平，而3個(gè)月前，該投資銀行作為債券承銷商買

入并持有了3個(gè)上市公司分別發(fā)行的固定利率的次級(jí)債X、Y和Z,信

用級(jí)別分別是BBB級(jí)、BB級(jí)和CC級(jí)，期限分別為4年、5年和7年，

總規(guī)模是12.8億美元。為了保護(hù)市場(chǎng)利率水平下行所帶來(lái)的債券價(jià)值

上升，該投資銀行發(fā)起了合成CD0項(xiàng)目。

A3年

B.5年

C.7年

D.9年

【答案】：A

89、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，通過(guò)從業(yè)資格考試的人員將取

得由（）頒發(fā)的從業(yè)資格考試證明。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D.所在期貨公司

【答案】：B

90、除特殊情形外，客戶交易保證金不足，符合強(qiáng)行平倉(cāng)條件后，應(yīng)

當(dāng)自行平倉(cāng)而未平倉(cāng)造成的擴(kuò)大損失，由（）承擔(dān)。

A.交易所

B.客戶

C.未盡通知義務(wù)的工作人員

D.期貨公司

【答案】：B

91、在反向市場(chǎng)上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆

期貨合約，則該交易者預(yù)期（）。

A.價(jià)差將縮小

B.價(jià)差將擴(kuò)大

C.價(jià)差將不變

D.價(jià)差將不確定

【答案】：B

92、回歸方程的擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R2為（）。

A.0.1742

B.0.1483

C.0.8258

D.0.8517

【答案】：D

93、期貨公司取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格之日起（）內(nèi)，未取得期

貨交易所結(jié)算會(huì)員資格的，金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格自動(dòng)失效。

A.1個(gè)月

B.2個(gè)月

C.3個(gè)月

D.6個(gè)月

【答案】：D

94、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

A.DJIA

B.DJTA

C.DJUA

D.DJCA

【答案】：A

95、下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格的因素的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)于看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買方盈利的可能性越大

B.對(duì)于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買方盈利的可能性越大

C.即期匯率上升，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升

D.即期匯率上升，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值下跌

【答案】：A

96、國(guó)內(nèi)玻璃制造商4月和德國(guó)一家進(jìn)口企業(yè)達(dá)到一致貿(mào)易協(xié)議，約

定在兩個(gè)月后將制造的產(chǎn)品出口至德國(guó)，對(duì)方支付42萬(wàn)歐元貨款，隨

著美國(guó)貨幣的政策維持高度寬松。使得美元對(duì)歐元持續(xù)貶值，而歐洲

中央銀行為了穩(wěn)定歐元匯率也開(kāi)始實(shí)施寬松路線，人民幣雖然一直對(duì)

美元逐漸升值，但是人民幣兌歐元的走勢(shì)并未顯示出明顯的趨勢(shì)，相

反，起波動(dòng)幅度較大，4月的匯率是：1歐元=9.395元人民幣。如果企

業(yè)決定買入2個(gè)月后到期的人民幣/歐元的平價(jià)看漲期權(quán)4手，買入的

執(zhí)行價(jià)是0.1060,看漲期權(quán)合約價(jià)格為0.0017,6月底，一方面，收

到德國(guó)42萬(wàn)歐元，此時(shí)的人民幣/歐元的即期匯率在0.1081附近，歐

元/人民幣匯率在9.25附近。問(wèn)該企業(yè)執(zhí)行到期的人民幣/歐元外匯期

權(quán)獲得的收益是（）萬(wàn)歐元

A.0.84

B.0.89

C.0.78

I）.0.79

【答案】：A

97、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的久期管理，不得設(shè)立

不設(shè)存續(xù)期限的資產(chǎn)管理計(jì)劃。封閉式資產(chǎn)管理計(jì)劃的期限不得低于

（）天。

A.70

B.80

C.85

D.90

【答案】：D

98、期權(quán)的買方（）。

A.獲得權(quán)利金

B.付出權(quán)利金

C.有保證金要求

D.以上都不對(duì)

【答案】：B

99、以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。

A.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸

B.基差從400元/噸變?yōu)?00元/噸

C.基差從300元/噸變?yōu)?100元/噸

D.基差從-400元/噸變?yōu)?600元/噸

【答案】：A

100,期貨市場(chǎng)的一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)者提供現(xiàn)

貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移工具。要實(shí)現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

并提供風(fēng)險(xiǎn)資金。扮演這一角色的是（）。

A.期貨投機(jī)者

B.套期保值者

C.保值增加者

D.投資者

【答案】：A

101、根據(jù)《證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信監(jiān)督管理辦法》，公民、法人或者其他

組織申報(bào)的誠(chéng)信信息應(yīng)當(dāng)（）。

A.真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)

B.真實(shí)、及時(shí)、完整

C.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整

D.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

【答案】：D

102、在股指期權(quán)市場(chǎng)上，如果股市大幅下跌，（）風(fēng)險(xiǎn)最大。

A.賣出看漲期權(quán)

B.買入看漲期權(quán)

C.買入看跌期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

【答案】：D

103、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不按

照規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)，提供或者出具的報(bào)告、材料、意見(jiàn)不完整，責(zé)

令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收人，單處或者并處3萬(wàn)元以下罰款。對(duì)直接負(fù)責(zé)

的主管人員和其他責(zé)任人員給予警告，并處（）萬(wàn)元以下罰款。

A.3

B.5

C.10

D.20

【答案】：A

104、現(xiàn)行《期貨交易管理?xiàng)l例》自（）起施行。

A.2007年4月15日

B.2003年7月1日

C.1999年9月1日

D.1995年10月25日

【答案】：A

105、7月初，某期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司先向某礦業(yè)公司采購(gòu)1萬(wàn)噸鐵礦石,

現(xiàn)貨濕基價(jià)格665元/濕噸（含6%水分）。與此同時(shí)，在鐵礦石期貨9

月合約上做賣期保值，期貨價(jià)格為716元/干噸。

A.總盈利14萬(wàn)元

B.總盈利12萬(wàn)元

C.總虧損14萬(wàn)元

D.總虧損12萬(wàn)元

【答案】：B

106、客戶下達(dá)的交易指令沒(méi)有品種.數(shù)量,買賣方向的，期貨公司未予

拒絕而進(jìn)行交易造成客戶的損失，由（）。

A.期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，客戶予以追認(rèn)的除外

B.客戶自己承擔(dān)

C.期貨公司與客戶平均分擔(dān)

D.期貨公司與客戶自行協(xié)商

【答案】：A

107、某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)

利金為35美元/蒲式耳，則該交易者賣出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為

（）美元/蒲式耳。（不考慮交易費(fèi)用）

A.520

B.540

C.575

D.585

【答案】：C

108、下列關(guān)于期貨公司提供研究分析服務(wù)的事項(xiàng)，說(shuō)法正確的是

（）O

A.廣泛了解各種期貨交易小道信息，并撰寫研究分析報(bào)告

B.對(duì)研究分析報(bào)告、資訊信息的使用進(jìn)行審閱和合規(guī)檢查

C.要求相關(guān)人員提交季度和半年期研究分析報(bào)告

D.鼓勵(lì)研究人員利氏各種渠道獲得信息，嘗試新的研究方法，撰寫吸

引客戶的研究報(bào)告

【答案】：B

109、期貨公司會(huì)員工作人員對(duì)公司違反金融期貨投資者適當(dāng)性制度負(fù)

有責(zé)任的，中國(guó)金融期貨交易所可以采取的處罰措施不包括（）。

A.通報(bào)批評(píng)

B.沒(méi)收違法所得的罰款

C.暫停從事本交易所期貨業(yè)務(wù)

D.取消從事本交易所期貨業(yè)務(wù)資格

【答案】：B

110、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立研究分析報(bào)告相關(guān)機(jī)制，其中包括（）。

A.廣泛了解各種期貨交易小道信息，并撰寫研究分析報(bào)告

B.對(duì)研究分析報(bào)告、資訊信息的使用進(jìn)行審閱和合規(guī)檢查

C.研究人員必須提交季度和半年期研究分析報(bào)告

D.鼓勵(lì)研究人員利汪各種渠道獲得信息

【答案】：B

11k期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官在失蹤、死亡、喪失行為

能力等特殊情形下不能履行職責(zé)的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)

定臨時(shí)決定由符合相應(yīng)任職資格條件的人員代為履行職責(zé)，代為履行

職責(zé)的時(shí)間不得超過(guò)（）個(gè)月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

112、某汽車公司與輪胎公司在交易中采用點(diǎn)價(jià)交易，作為采購(gòu)方的汽

車公司擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)。雙方簽訂的購(gòu)銷合同的基本條款如表7-3所示。

A.880

B.885

C.890

D.900

【答案】：D

113、根據(jù)美林投資時(shí)鐘理論，隨著需求回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到改善,

股票類資產(chǎn)在復(fù)蘇階段迎來(lái)黃金期，對(duì)應(yīng)的是美林時(shí)鐘（）點(diǎn)。

A.12?3

B.3?6

C.6?9

D.9?12

【答案】：D

114、《期貨交易所管理辦法》由（）發(fā)布。

A.國(guó)務(wù)院

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.期貨交易所

【答案】：B

115、某美國(guó)投資者買入50萬(wàn)歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間

歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值

（每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元）。假設(shè)當(dāng)日歐元（EUR）兌美元

（USD）即期匯率為1.4432,3個(gè)月后到期的歐元期貨合約成交價(jià)格

EUR/USD為1.4450。3個(gè)月后歐元兌美元即期匯率為1.4120,該投資

者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格EUR/USD為1.4101。因匯率波動(dòng)該投資者在

現(xiàn)貨市場(chǎng)一萬(wàn)美元，在期貨市場(chǎng)一萬(wàn)美元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

（）O

A.獲利L56；獲利1.565

B.損失1.56；獲利1.745

C獲利L75；獲利1.565

D.損失1.75；獲利1.745

【答案】：B

116、下列指令中，不需指明具體價(jià)位的是（）。

A.觸價(jià)指令

B.止損指令

C.市價(jià)指令

D.限價(jià)指令

【答案】：C

117、某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)新的電力工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)，需

要招投標(biāo)。該項(xiàng)目若中標(biāo)，則需前期投入200萬(wàn)歐元?？紤]距離最終

獲知競(jìng)標(biāo)結(jié)果只有兩個(gè)月的時(shí)間，目前歐元人民幣的匯率波動(dòng)較大且

有可能歐元對(duì)人民幣升值，此時(shí)歐元/人民幣即期匯率約為8.38,人民

幣/歐元的即期匯率約為0.1193。公司決定利用執(zhí)行價(jià)格為0.1190的

人民幣/歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，該期權(quán)權(quán)利金為0.0009,人民幣

/歐元的期權(quán)合約大小為人民幣100萬(wàn)元。若公司項(xiàng)目中標(biāo)，同時(shí)在到

期日歐元/人民幣匯率低于&40,則下列說(shuō)法正確的是（）。

A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元/人民幣匯率：8.40兌換200萬(wàn)歐

元

B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回，但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元

C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190

D.公司選擇平倉(cāng)，共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元

【答案】：B

118、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.與指數(shù)策略相比，CTA基金在策略上存在多空持倉(cāng)

B.CTA策略中占比最大的依然為趨勢(shì)類策略

C.從策略收益來(lái)看，債券類資產(chǎn)明顯高于CTA策略的收益

D.在基金組合中加入CTA策略可以明顯提升基金組合的夏普比率

【答案】：C

119、滬深300股指期貨的投資者，在某一合約單邊持倉(cāng)限額不得超過(guò)

（）手。

A.100

B.1200

C.10000

I）.100000

【答案】：B

120、期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向期貨交易所申請(qǐng)注銷

客戶的（）

A.交易編碼

B.交易賬戶

C.結(jié)算編碼

D.結(jié)算賬戶

【答案】：A

12k期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該

投資者前一交易日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）。

A.20萬(wàn)元

B.50萬(wàn)元

C.80萬(wàn)元

D.100萬(wàn)元

【答案】：B

122、某期貨交易所的會(huì)員李某，在3月17日的交易中買入了大量的

大豆期貨合約。合約的保證金總額超過(guò)了其現(xiàn)有的資金，李某準(zhǔn)備用

其持有的21國(guó)債（3）沖抵部分保證金。3月16日，21國(guó)債（3）在

上海證券交易所和深圳證券交易所的開(kāi)盤,價(jià)分別為9854元/手、9850

元/手；最高價(jià)分別為9859元/手、9855元/手；最低價(jià)分別為9821元

/手、9832元/手；收盤價(jià)

A.98.55

B.98.54

C.98.3

D.98.32

【答案】：C

123、有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出

機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司（）。

A.重新進(jìn)行預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)

B.核減凈資本金額

C.增加凈資本總額

D.增加風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

【答案】：B

124、某期貨公司擬從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，在申請(qǐng)業(yè)務(wù)資格前兩個(gè)月，

公司應(yīng)當(dāng)著重考慮的實(shí)質(zhì)性因素是（）。

A.公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是否持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

B.公司的交易規(guī)模

C.公司的客戶數(shù)量

D.公司的發(fā)展規(guī)劃

【答案】：A

125、CFTC持倉(cāng)報(bào)告的長(zhǎng)期跟蹤顯示，預(yù)測(cè)價(jià)格最好的是（）。

A.大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)

B.大型投機(jī)商

C.小型交易者

D.套期保值者

【答案】：A

126、期貨公司營(yíng)業(yè)都負(fù)責(zé)人的任職資格由（）依法核準(zhǔn)。

A.期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

B.期貨公司營(yíng)業(yè)部所在地的工商行政管理機(jī)構(gòu)

C.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：A

127、（）標(biāo)志著我國(guó)第一個(gè)商品期貨市場(chǎng)開(kāi)始起步。

A.深圳有色金屬交易所成立

B.鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)成立并引入期貨交易機(jī)制

C.第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司成立

D.上海金屬交易所成立

【答案】：B

128、中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理證券公司的從事中間介紹業(yè)務(wù)的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在

（）個(gè)工作日內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：C

129、下一年2月12日，該飼料廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2500元/噸的期貨價(jià)

格為基準(zhǔn)價(jià)，實(shí)物交收，同時(shí)以該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)現(xiàn)

貨價(jià)格為2540元/噸。則該飼料廠的交易結(jié)果是（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)

用等費(fèi)用）。

A.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2250元/噸

B.對(duì)飼料廠來(lái)說(shuō)，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為-60元/噸

C.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2230元/噸

D.期貨市場(chǎng)盈利500元/噸

【答案】：C

130、社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)

構(gòu)違反國(guó)家規(guī)定運(yùn)用資金的，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員

和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處（）。

A.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金

B.三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰金

C.三萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金

D.五萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰金

【答案】：B

131、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的近親屬在期貨公司從事期

貨交易的應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)

告。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

132、（）于1993年5月28日正式推出標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，實(shí)現(xiàn)由

現(xiàn)貨遠(yuǎn)期到期貨的轉(zhuǎn)變。

A.鄭州商品交易所

B.大連商品交易所

C.上海期貨交易

D.中國(guó)金融期貨交易所

【答案】：A

133、低頻策略的可容納資金量（）。

A.高

B.中

C.低

D.一般

【答案】：A

134、某看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)格為0.08元，6個(gè)月后到期，其Theta=一

0.2o在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，則期權(quán)理論價(jià)格將變化

()元。

A.6.3

B.0.063

C.0.63

D.0.006

【答案】：B

135、在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中，貨幣政策的核心是對(duì)()的管理。

A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

B.增加就業(yè)

C.貨幣供應(yīng)量

D.貨幣需求量

【答案】：C

136、某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)

行價(jià)格為9500點(diǎn)的道-瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月

到期的道-瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來(lái)在到期日之前的某交易日，12

月道?瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn)，該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他可

以獲利()美元，(忽略傭金成本，道?瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元)

A.200

B.150

C.250

D.1500

【答案】：D

137、設(shè)立期貨交易所，由（）審批。

A.國(guó)務(wù)院

B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.商務(wù)部

【答案】：B

138、美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美元加息的政策，短期內(nèi)將導(dǎo)致（）。

A.美元指數(shù)下行

B.美元貶值

C.美元升值

D.美元流動(dòng)性減弱

【答案】：C

139、非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于規(guī)定或者約定最低余額，未在

結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，全面結(jié)算會(huì)員期

貨公司依法有權(quán)采取的措施是（）。

A.及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)舉報(bào)

B.及時(shí)向期貨交易所報(bào)告

C.對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)

D.對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的公開(kāi)譴責(zé)

【答案】：C

140、某投資者以20元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價(jià)格為4920元/噸

的大豆看漲期權(quán)，并以15元/噸的權(quán)利金賣出200噸執(zhí)行價(jià)格為4940

元/噸的大豆看漲期權(quán)：同時(shí)以12元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價(jià)格

為4960元/噸的大豆看漲期權(quán)。假設(shè)三份期權(quán)同時(shí)到期，下列說(shuō)法錯(cuò)

誤的是（）。

A.若市場(chǎng)價(jià)格為4900元/噸，損失為200元

B.若市場(chǎng)價(jià)格為4960元/噸，損失為200元

C.若市場(chǎng)價(jià)格為4940元/噸，收益為1800元

D.若市場(chǎng)價(jià)格為4920元/噸，收益為1000元

【答案】：D

141、某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣出11月

份白糖期貨合約，價(jià)格分別為3430元/噸和3520元/噸，到了8月15

日，9月份和11月扮白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?680元/噸和3540元/噸,

則該交易者()。

A.盈利230元/噸

B.虧損230元/噸

C.盈利290元/噸

D.虧損290元/噸

【答案】：A

142、《期貨公司管浬辦法》的施行時(shí)間是()。

A.2006年3月28日

B.2007年3月28日

C.2007年4月15日

D.2008年4月15日

【答案】：C

143、2006年9月，()成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入商品期貨與金

融期貨共同發(fā)展的新階段。？

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)金融期貨交易所

C.中國(guó)期貨投資者保障基金

D.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

【答案】：B

144、中國(guó)金融期貨交易所是（）制期貨交易所。

A.會(huì)員

B.公司

C.合作

D.授權(quán)

【答案】：B

145、3月5日，某套利交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)賣出5手5月鋅期貨合約

同時(shí)買入5手7月鋅期貨合約，價(jià)格分別為15550元/噸和15650元/噸。

3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng),5月和7月鋅合約平倉(cāng)價(jià)

格分別為15650元/噸和15850元/噸。該套利交易的價(jià)差（）元/

噸。

A.擴(kuò)大90

B.縮小90

C.擴(kuò)大100

D.縮小100

【答案】：C

146、證券公司對(duì)客戶未充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行虛假宣傳，誤導(dǎo)

客戶，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上

（）倍以下的罰款。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

147、關(guān)于基差定價(jià)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.基差定價(jià)的實(shí)質(zhì)是一方賣出升貼水，一方買入升貼水

B.對(duì)基差賣方來(lái)說(shuō)，基差定價(jià)的實(shí)質(zhì)，是以套期保值方式將自身面臨

的基差風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)協(xié)議基差的方式轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨交易中的對(duì)手

C.決定基差賣方套期保值效果的并不是價(jià)格的波動(dòng)，而是基差的變化

D.如果基差賣方能使建倉(cāng)時(shí)基差與平倉(cāng)時(shí)基差之差盡可能大，就能獲

得更多的額外收益

【答案】：D

148、期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日

起（）個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

149、關(guān)于股票期權(quán)，下列說(shuō)法正確的是（）

A.股票期權(quán)多頭可以行權(quán)，也可以放棄行權(quán)

B.股票期權(quán)多頭負(fù)有到期行權(quán)的權(quán)利和義務(wù)

C.股票期權(quán)在股票價(jià)格上升時(shí)對(duì)投資者有利

D.股票期權(quán)在股票價(jià)格下跌時(shí)對(duì)投資者有利

【答案】：A

150、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官制作的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存

（）O

A.5年

B.10年

C.20年

D.30年

【答案】：C

15k（）是指對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

152、交易者以0.0106（）的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集

團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格%1.590的GB、D、/USD、美式看漲期貨期權(quán)。則該

交易者的盈虧平衡點(diǎn)為（）

A.1.590

B.1.6006

C.1.5794

D.1.6112

【答案】：B

153、在公司制期貨交易所中，負(fù)責(zé)期貨交易所股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議

的籌備、文件保管以及期貨交易所股東資料的管理等事宜的是（）。

A.董事長(zhǎng)

B.總經(jīng)理

C.董事會(huì)秘書

D.董事會(huì)

【答案】：C

154、期貨從業(yè)人員向高級(jí)管理人員或者董事會(huì)報(bào)告管理層的違法指令,

機(jī)構(gòu)未妥善處理的期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者協(xié)會(huì)

B.公安機(jī)關(guān)

C.財(cái)政部

D.期貨交易所

【答案】：A

155、3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸的價(jià)格買入1000噸小麥。為

了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥

期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸的價(jià)格賣出100手5月份

小麥期貨合約。5月1日，小麥價(jià)格下跌，該經(jīng)銷商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以

1110元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1130元

/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。該經(jīng)銷商小麥的實(shí)際

銷售價(jià)格是（）。

A.1180元/噸

B.1130元/噸

C.1220元/噸

D.1240元/噸

【答案】：C

156、甲乙雙方簽訂一份場(chǎng)外期權(quán)合約，在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有資產(chǎn)

組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來(lái)指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí)，甲方資產(chǎn)組合上升,

反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn)，甲方總資產(chǎn)為20000元。

假設(shè)未來(lái)甲方預(yù)期資產(chǎn)價(jià)值會(huì)下降，購(gòu)買一個(gè)歐式看跌期權(quán)，行權(quán)價(jià)

為95,期限1個(gè)月，期權(quán)的價(jià)格為3.8個(gè)指數(shù)點(diǎn)，這3.8的期權(quán)費(fèi)

是賣出資產(chǎn)得到。假設(shè)指數(shù)跌到90,則到期甲方資產(chǎn)總的市值是（）

■7Co

A.500

B.18316

C.19240

D.17316

【答案】：B

157、影響國(guó)債期貨，介值的最主要風(fēng)險(xiǎn)因子是（）。

A.外匯匯率

B.市場(chǎng)利率

C.股票價(jià)格

D.大宗商品價(jià)格

【答案】：B

158、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買入套期保值，買入

10手期貨合約建倉(cāng)，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-

60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。

A.盈利3000

B.虧損3000

C.盈利1500

D.虧損1500

【答案】：A

159、大豆提油套利的做法是（）。

A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

B.購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

C.只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約

D.只購(gòu)買大豆期貨合約

【答案】：A

160、某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入5手，成

交價(jià)格為2015元/噸，此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸，為進(jìn)一

步利用該價(jià)位的有利變動(dòng)，該投機(jī)者再次買入4手5月份合約，當(dāng)價(jià)

格上升到2030元/噸時(shí)，又買入3手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸

時(shí)，又買入2手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí)，再買入1手合約。

后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落，跌到2035元/噸，該投機(jī)者立即賣出手中全部

期貨合約。則此交易的盈虧是（）元。

A.-1300

B.1300

C.-2610

D.2610

【答案】：B

161、點(diǎn)價(jià)交易合同簽訂后，基差買方判斷期貨價(jià)格處于下行通道，則

合理的操作是（）。

A.等待點(diǎn)價(jià)操作時(shí)機(jī)

B.進(jìn)行套期保值

C.盡快進(jìn)行點(diǎn)價(jià)操作

D.賣出套期保值

【答案】：A

162、市場(chǎng)年利率為8%,指數(shù)年股息率為2%,當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000

點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）

點(diǎn)。

A.1006

B.1010

C.1015

D.1020

【答案】：C

163、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起'（）工作日內(nèi)向公可

住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告；每年（）前向公司

住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交上一年度全面工作報(bào)告。

A.10個(gè)；1月31日

B.20個(gè)；1月20日

C.10個(gè)；1月20日

D.20個(gè)；1月31日

【答案】：C

164、交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以

相同的合約面值在未來(lái)確定的時(shí)間反向交換同樣的兩種貨幣，這種交

易是（）交易。

A.貨幣互換

B.外匯掉期

C.外匯遠(yuǎn)期

D.貨幣期貨

【答案】：B

165、某期貨公司擬從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，在申請(qǐng)業(yè)務(wù)資格前兩個(gè)月，

公司應(yīng)當(dāng)著重考慮的因素是（）是否持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

A.發(fā)展規(guī)劃

B.客戶數(shù)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)

D.交易規(guī)模

【答案】：C

166、客戶的交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)

追加保證金，客戶要求保留持倉(cāng)并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉(cāng)造成的損

失，由（）承擔(dān)。

A.客戶

B.期貨公司

C.期貨經(jīng)紀(jì)人

I）.客戶和期貨公司共同

【答案】：B

167、在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是（）。

A.期權(quán)多頭方

B.期權(quán)空頭方

C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

D.都不用支付

【答案】：B

168、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》的規(guī)定，期貨公司應(yīng)當(dāng)向

（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)。

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

C.中國(guó)證券登記結(jié)算公司

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：B

169、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在任職前取得（）

核準(zhǔn)的任職資格。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)家工商總局

D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

【答案】：A

170、在GDP核算的方法中，收入法是從（）的角度，根據(jù)生產(chǎn)要

素在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)得的收入份額反映最終成果的一種核算方法。

A.最終使用

B.生產(chǎn)過(guò)程創(chuàng)造收入

C.總產(chǎn)品價(jià)值

D.增加值

【答案】：B

171、會(huì)員制期貨交易所的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由（）任免。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.理事會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.會(huì)員大會(huì)

【答案】：A

172、銅的即時(shí)現(xiàn)貨，介是（）美元/噸。

A.7660

B.7655

C.7620

I）.7680

【答案】：D

173、下列構(gòu)成跨市套利的是（）。

A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月

豆油和豆粕期貨合約

B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月

大豆期貨合約

C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月

銅期貨合約

D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月鋁

期貨合約

【答案】：B

174、下列哪種情況下，原先的價(jià)格趨勢(shì)仍然有效？（）

A.兩個(gè)平均指數(shù)，一個(gè)發(fā)出看跌信號(hào)，另一個(gè)保持原有趨勢(shì)

B.兩個(gè)平均指數(shù)，一個(gè)發(fā)出看漲信號(hào)，另一個(gè)發(fā)出看跌信號(hào)

C.兩個(gè)平均指數(shù)都同樣發(fā)出看漲信號(hào)

D.兩個(gè)平均指數(shù)都同樣發(fā)出看跌信號(hào)

【答案】：B

175、期貨交易所以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)（）責(zé)任。

A.民事

B.行政

C.刑事

D.經(jīng)濟(jì)

【答案】：A

176、某交易者在4月份以4.97港元/股的價(jià)格購(gòu)買一張9月份到期，

執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán)，同時(shí)他又以1.73港元/

股的價(jià)格賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的該股票看

漲期權(quán)（不考慮交易費(fèi)用），交易者通過(guò)該策略承擔(dān)的最大可能虧損

為（）港元/股。

A.3.24

B.1.73

C.4.97

D.6.7

【答案】：A

177、若IF1701合約在最后交易日的漲跌停板價(jià)格分別為2700點(diǎn)和

3300點(diǎn)，則無(wú)效的申報(bào)指令是（）。

A.以2700點(diǎn)限價(jià)指令買入開(kāi)倉(cāng)1手IF1701合約

B.以3000點(diǎn)限價(jià)指令買入開(kāi)倉(cāng)1手IF1701合約

C.以3300點(diǎn)限價(jià)指令賣出開(kāi)倉(cāng)1