銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題五

銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題五銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)我國銀行業(yè)的資本監(jiān)管1.【單選題】商業(yè)銀行資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.三年C.五年D.十年（江南博哥）正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。2.【單選題】某銀行的總資本為200億元人民幣，資本扣減項(xiàng)為50億元人民幣，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為1500億元人民幣，則資本充足率為（）。A.10.00%B.8.00%C.6.70%D.3.30%正確答案：A參考解析：故該題的資本充足率為=（200-50）/1500*100%=10%3.【單選題】我國對核心一級(jí)資本充足率的要求高于第三版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定為（）。A.3%B.5%C.6%D.8%

正確答案：B參考解析：我國對核心一級(jí)資本充足率（5%）的要求高于第三版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定(4.5%)。4.【單選題】對第一類商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取的預(yù)警措施不包括（??）。A.要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本充足率管理計(jì)劃B.要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃C.要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對資本充足率水平下降原因的分析及預(yù)測D.要求商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力

正確答案：B參考解析：對第一類商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)支持其穩(wěn)健發(fā)展業(yè)務(wù)。為防止其資本充足率水平快速下降，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取下列預(yù)警監(jiān)管措施：（1）要求商業(yè)銀行加強(qiáng)對資本充足率水平下降原因的分析及預(yù)測。（2）要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本充足率管理計(jì)劃。（3）要求商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。5.【單選題】商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，以下不屬于非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（??）。A.主權(quán)暴露風(fēng)險(xiǎn)B.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露C.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)首先對銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行分類，并至少分為以下六類：主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。其中主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和公司風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露。6.【單選題】商業(yè)銀行可以使用標(biāo)準(zhǔn)法或（??）計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.權(quán)重法D.基本指標(biāo)法正確答案：D參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。11.【多選題】資本規(guī)劃應(yīng)兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性等因素，確保目標(biāo)資本水平與（）相適應(yīng)。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好B.外部經(jīng)營環(huán)境C.業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略D.內(nèi)部控制E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：A,B,C,E參考解析：資本規(guī)劃應(yīng)兼顧銀行的短期和長期資本要求，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性等因素，確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)。12.【多選題】在權(quán)重法下，根據(jù)商業(yè)銀行的表外資產(chǎn)類別的不同，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)可以分為多個(gè)檔次，包括（）。A.10%B.20%C.50%D.80%E.100%正確答案：A,B,C,E參考解析：在權(quán)重法下，銀行的表外資產(chǎn)劃分為不同類別，針對不同類別分別規(guī)定了10%、20%、40%、50%、100%五個(gè)檔次的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。13.【多選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，信息披露內(nèi)容應(yīng)至少包括（??）。A.資產(chǎn)變現(xiàn)障礙B.宏觀審慎監(jiān)管措施C.財(cái)務(wù)報(bào)表與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)暴露間的聯(lián)系D.資本和總損失吸收能力的構(gòu)成E.不同資本計(jì)量方法下的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)對比正確答案：A,B,C,D,E參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，信息披露內(nèi)容應(yīng)至少包括：風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概覽；不同資本計(jì)量方法下的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)對比；資本和總損失吸收能力的構(gòu)成；利潤分配限制；財(cái)務(wù)報(bào)表與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)暴露間的聯(lián)系；資產(chǎn)變現(xiàn)障礙；薪酬；信用風(fēng)險(xiǎn)；交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)證券化；市場風(fēng)險(xiǎn)；信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)；銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)；宏觀審慎監(jiān)管措施；杠桿率；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。14.【判斷題】商業(yè)銀行已建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序且評(píng)估程序達(dá)到監(jiān)管要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估結(jié)果，確定商業(yè)銀行的監(jiān)管資本要求。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：商業(yè)銀行已建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)可達(dá)到資本辦法要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)其內(nèi)部資本充足評(píng)估程序結(jié)果確定第二支柱資本要求。商業(yè)銀行尚未建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，或經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)評(píng)估未達(dá)到資本辦法要求的，國家金融監(jiān)督管理總局或其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估結(jié)果、監(jiān)督檢查結(jié)果、監(jiān)管評(píng)級(jí)情況、監(jiān)管壓力測試結(jié)果等，確定商業(yè)銀行的第二支柱資本要求。15.【判斷題】操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的10.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×10.5。（??）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)消費(fèi)者投訴處理1.【單選題】以下不屬于一般性投訴處理基本原則的是()。A.積極主動(dòng)原則B.客觀公正原則C.專業(yè)原則D.披露原則正確答案：D我的答案：未作答參考解析：一般性投訴處理基本原則：積極主動(dòng)原則；客觀公正原則；專業(yè)原則；效率原則；合規(guī)謹(jǐn)慎原則。4.【多選題】銀行業(yè)消費(fèi)者投訴分類包括（）。A.一般性投訴B.重要投訴C.普通投訴D.重大投訴E.緊急投訴正確答案：A,D參考解析：銀行業(yè)消費(fèi)者按照投訴的影響程度分為一般性投訴與重大投訴。6.【判斷題】銀行應(yīng)及時(shí)受理各項(xiàng)投訴并登記，受理后應(yīng)當(dāng)通過短信、電話、電子郵件或信函等方式告知客戶受理情況、處理時(shí)限和聯(lián)系方式。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：銀行應(yīng)及時(shí)受理各項(xiàng)投訴并登記，受理后應(yīng)當(dāng)通過短信、電話、電子郵件或信函等方式告知客戶受理情況、處理時(shí)限和聯(lián)系方式。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)薪酬管理1.【單選題】下列選項(xiàng)中，（）不是監(jiān)管部門對商業(yè)銀行薪酬管理的監(jiān)管重點(diǎn)。A.著力解決薪酬與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤的問題B.著力解決市場紀(jì)律約束的問題C.著力解決績效管理的問題D.著力解決法人層面的問題正確答案：C參考解析：監(jiān)管部門對商業(yè)銀行薪酬管理的監(jiān)管重點(diǎn)主要包括：(1)著力解決薪酬機(jī)制的問題。(2)著力解決法人層面的問題。(3)著力解決薪酬與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤的問題。(4)著力解決市場紀(jì)律約束的問題。7.【多選題】商業(yè)銀行薪酬機(jī)制一般堅(jiān)持的原則是（）。A.薪酬機(jī)制與銀行公司治理要求相統(tǒng)一B.薪酬激勵(lì)與銀行競爭能力及銀行持續(xù)能力建設(shè)相兼顧C(jī).短期激勵(lì)與長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)D.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)E.基本薪酬的檔次分類及晉級(jí)辦法正確答案：A,B,C,D參考解析：薪酬機(jī)制一般應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（1）薪酬機(jī)制與銀行公司治理要求相統(tǒng)一。（2）薪酬激勵(lì)與銀行競爭能力及銀行持續(xù)能力建設(shè)相兼顧。（3）薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)。（4）短期激勵(lì)與長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)。9.【判斷題】商業(yè)銀行可以設(shè)立保底獎(jiǎng)金，但保底獎(jiǎng)金只適用于新雇用員工入職第一年的薪酬發(fā)放。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：不鼓勵(lì)商業(yè)銀行設(shè)立保底獎(jiǎng)金，如果確有實(shí)際需要，保底獎(jiǎng)金只適用于新雇用員工入職第一年的薪酬發(fā)放。10.【判斷題】在分支行層面，商業(yè)銀行薪酬管理一般采取總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分行具體實(shí)施的管理模式。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：在分支行層面，各商業(yè)銀行薪酬管理一般采取總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分行具體實(shí)施的管理模式，總行按期劃撥工資總額，年終匯算，分行負(fù)責(zé)員工薪酬的具體核算和支付。11.【判斷題】所有的激勵(lì)機(jī)制都不會(huì)對金融穩(wěn)定帶來不利影響。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：扭曲的激勵(lì)機(jī)制會(huì)對金融穩(wěn)定帶來不利影響。12.【判斷題】目前，各商業(yè)銀行初步建立了以高管層作為責(zé)任主體的薪酬管理組織架構(gòu)。（??）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：目前，各商業(yè)銀行初步建立了以董事會(huì)作為責(zé)任主體的薪酬管理組織架構(gòu)。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)信托監(jiān)管1.【單選題】境外金融機(jī)構(gòu)作為信托公司出資人，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)原則上不少于（）美元。A.10億B.20億C.30億D.40億正確答案：A參考解析：境外金融機(jī)構(gòu)作為信托公司出資人，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元。2.【單選題】從（）年起，銀監(jiān)會(huì)對信托公司業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)下的具體產(chǎn)品實(shí)行報(bào)告制度。A.2013B.2014C.2015D.2016正確答案：B參考解析：從2014年起，銀監(jiān)會(huì)對信托公司業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)下的具體產(chǎn)品實(shí)行報(bào)告制度。3.【單選題】境外金融機(jī)構(gòu)作為信托公司出資人，應(yīng)當(dāng)具備的條件之一為承諾（）年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的信托公司股權(quán)(銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外)、不將所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明。A.1B.3C.5D.7正確答案：C參考解析：境外金融機(jī)構(gòu)作為信托公司出資人，應(yīng)當(dāng)具備的條件有很多條，其中一條為承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的信托公司股權(quán)(銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外)、不將所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明。4.【單選題】（）12月，經(jīng)國務(wù)院同意、銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，信托登記公司正式成立，《中國信托登記有限責(zé)任公司監(jiān)督管理辦法》同步出臺(tái)，明確了信托登記公司的職能定位、行為規(guī)劃及監(jiān)督管理要求。A.2013年B.2014年C.2015年D.2016年正確答案：D參考解析：2016年12月，經(jīng)國務(wù)院同意、銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，信托登記公司正式成立，《中國信托登記有限責(zé)任公司監(jiān)督管理辦法》同步出臺(tái)，明確了信托登記公司的職能定位、行為規(guī)劃及監(jiān)督管理要求。9.【多選題】保障基金公司可以使用保障基金的情形有()。A.信托公司因資不抵債，在實(shí)施恢復(fù)與處置計(jì)劃后，仍需重組的B.信托公司依法進(jìn)入破產(chǎn)程序，并進(jìn)行重整的C.信托公司因違法違規(guī)經(jīng)營，被責(zé)令關(guān)閉、撤銷的D.信托公司因臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難，需要提供短期流動(dòng)性支持的E.需要使用保障基金的其他情形正確答案：A,B,C,D,E參考解析：具備下列情形之一的，保障基金公司可以使用保障基金：（1）信托公司因資不抵債，在實(shí)施恢復(fù)與處置計(jì)劃后，仍需重組的；（2）信托公司依法進(jìn)入破產(chǎn)程序，并進(jìn)行重整的；（3）信托公司因違法違規(guī)經(jīng)營，被責(zé)令關(guān)閉、撤銷的；（4）信托公司因臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難，需要提供短期流動(dòng)性支持的；（5）需要使用保障基金的其他情形。10.【多選題】信托公司的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法包括（）。A.完善資產(chǎn)質(zhì)量管理B.加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)防控C.提升風(fēng)險(xiǎn)處置質(zhì)效D.加強(qiáng)固有業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)防控E.加強(qiáng)信托業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)防控正確答案：A,B,C參考解析：信托公司的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管：1、完善資產(chǎn)質(zhì)量管理。2、加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)防控。3、提升風(fēng)險(xiǎn)處置質(zhì)效。12.【判斷題】信托公司申請投資設(shè)立、參股、收購境外機(jī)構(gòu)由所在地銀監(jiān)局受理、審查并決定。銀監(jiān)局自受理之日起3個(gè)月內(nèi)作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的書面決定，并抄報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：信托公司申請投資設(shè)立、參股、收購境外機(jī)構(gòu)由所在地銀監(jiān)局受理、審查并決定。銀監(jiān)局自受理之日起6個(gè)月內(nèi)作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的書面決定，并抄報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。13.【判斷題】信托公司實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋既要持續(xù)監(jiān)測傳統(tǒng)的表內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，也要關(guān)注表內(nèi)擔(dān)保業(yè)務(wù)及信托業(yè)務(wù)帶來的流動(dòng)性管理壓力。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：信托公司實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋既要持續(xù)監(jiān)測傳統(tǒng)的表內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，也要關(guān)注“表外”擔(dān)保業(yè)務(wù)及信托業(yè)務(wù)帶來的流動(dòng)性管理壓力。14.【判斷題】信托公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)“穿透”原則對承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表內(nèi)外資產(chǎn)足額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：信托公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)“穿透”原則對承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表內(nèi)外資產(chǎn)足額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)壓力測試方法1.【單選題】有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)的部分信用風(fēng)險(xiǎn)，可以使用的壓力測試方法為（??）。A.指標(biāo)分析方法B.一般線性回歸C.時(shí)間序列D.參數(shù)檢驗(yàn)正確答案：A參考解析：部分信用風(fēng)險(xiǎn)有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)，可以使用指標(biāo)分析方法；但對于某些信用風(fēng)險(xiǎn)模型來說，壓力指標(biāo)和承壓對象之間關(guān)系比較復(fù)雜，可以使用一般線性回歸、時(shí)間序列等統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型來描述這種傳導(dǎo)機(jī)理。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)債券投資業(yè)務(wù)1.【單選題】投資者在短期內(nèi)無法以合理的價(jià)格賣掉債券的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B我的答案：未作答參考解析：商業(yè)銀行債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在短期內(nèi)無法以合理的價(jià)格賣掉債券的風(fēng)險(xiǎn)。2.【單選題】我國商業(yè)銀行可用于投資的證券種類不包括（）。A.地方政府債券B.金融債券C.公司債券D.股票正確答案：D參考解析：隨著銀行間債券市場的不斷發(fā)展，我國商業(yè)銀行可用于投資的證券種類也在不斷豐富，主要包括國債、地方政府債券、中央銀行票據(jù)、金融債券、信貸資產(chǎn)支持證券、企業(yè)債券和公司債券、境外債券等。4.【多選題】在債券投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理中，債券投資的券種選擇必須考慮（??）等因素，避免單一債券的流動(dòng)性問題和收益穩(wěn)定性問題對于整個(gè)投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)的不利作用。A.付息方式B.發(fā)行規(guī)模C.債券選擇權(quán)安排D.持有比例E.久期正確答案：A,B,C,D,E參考解析：在債券投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理中，債券投資的券種選擇必須考慮久期、付息方式、發(fā)行規(guī)模、債券選擇權(quán)安排、持有比例等因素，避免單一債券的流動(dòng)性問題和收益穩(wěn)定性問題對于整個(gè)投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)的不利作用。5.【多選題】商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.購買力風(fēng)險(xiǎn)E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D參考解析：商業(yè)銀行債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。其中主要是信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.【多選題】債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括（??）。A.統(tǒng)一授信的原則B.防范風(fēng)險(xiǎn)的原則C.期限匹配和結(jié)構(gòu)管理相結(jié)合的原則D.保持流動(dòng)性和效益性的平衡E.分級(jí)管理的原則正確答案：A,B,C,D參考解析：債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則：（1）統(tǒng)一授信的原則。（2）防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。（3）期限匹配和結(jié)構(gòu)管理相結(jié)合的原則。（4）保持流動(dòng)性和效益性的平衡。7.【判斷題】在進(jìn)行債券投資時(shí)，要保證資金整體無風(fēng)險(xiǎn)性的要求。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：在進(jìn)行債券投資時(shí)，要保證資金整體流動(dòng)性的要求。8.【判斷題】我國商業(yè)銀行證券投資以股票為主。（??）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：我國商業(yè)銀行證券投資以各類債券為主。9.【判斷題】中央銀行票據(jù)是中國人民銀行面向全國銀行間債券市場成員發(fā)行的、期限從3個(gè)月到3年不等、以1年期以下的短期票據(jù)為主的中短期債券。（??）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：中央銀行票據(jù)是中國人民銀行面向全國銀行間債券市場成員發(fā)行的、期限從3個(gè)月到3年不等、以1年期以下的短期票據(jù)為主的中短期債券。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)資本充足率1.【單選題】根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（??）來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.內(nèi)部模型法D.基本指標(biāo)法正確答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法上，商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求；商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。2.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法正確答案：B參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。3.【單選題】某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為（??）億元。A.8B.16C.24D.32正確答案：D參考解析：根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式：資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))／[信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×(市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)+12.5×(操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)]×100％，可以推出：市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求=[(總資本-對應(yīng)資本扣除項(xiàng))／資本充足率-信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求]／12．5=(40／8％-100)／12．5=32(億元)。4.【單選題】商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素是()。A.持有資本的數(shù)量(資本充足率計(jì)算公式的分子)，面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平(資本充足率計(jì)算公式的分母)B.持有資本的數(shù)量(資本充足率計(jì)算公式的分母)，面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平(資本充足率計(jì)算公式的分子)C.持有資本的變化量(資本充足率計(jì)算公式的分子)，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平(資本充足率計(jì)算公式的分母)D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平(資本充足率計(jì)算公式的分母)，持有資本的變化量(資本充足率計(jì)算公式的分子)正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量(資本充足率計(jì)算公式的分子)與面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平(資本充足率計(jì)算公式的分母)。5.【單選題】儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例為()。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%正確答案：C參考解析：儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例為2.5%。6.【單選題】逆周期資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的()。A.0-1.5%B.0-2%C.0-2.5%D.0-3%正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提逆周期資本，逆周期資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的0-2.5%。逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營所面臨的宏觀金融環(huán)境。7.【單選題】《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》規(guī)定，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用（）的附加資本要求。A.1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%B.0.25%、0.5%、0.75%、1%、1.5%

C.0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%D.2.5%、5%、7.5%、10%、15%正確答案：B參考解析：2021年12月實(shí)施的《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》規(guī)定，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。8.【單選題】若銀行同時(shí)被認(rèn)定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，該銀行的附加資本要求，采用何種方法確定。（）A.

采用我國系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求確定B.

采用二者孰高原則確定C.

采用全球系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求確定D.

采用二者孰低原則確定正確答案：B參考解析：若銀行同時(shí)被認(rèn)定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。9.【單選題】()是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。A.第一支柱資本要求B.第二支柱資本要求C.第三支柱資本要求D.第四支柱資本要求正確答案：B參考解析：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。10.【單選題】可以優(yōu)化銀行的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御和信貸投放能力，有利于更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，且已成為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要渠道。指的是()A.折價(jià)債B.國債C.零息債D.永續(xù)債正確答案：D參考解析：永續(xù)債已成為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要渠道。永續(xù)債是一種補(bǔ)充銀行其他一級(jí)資本較為有效的手段。永續(xù)債具有一定損失吸收能力，可計(jì)入銀行其他一級(jí)資本，通過永續(xù)債解決商業(yè)銀行資本補(bǔ)充難題是較好的選擇。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)關(guān)聯(lián)交易1.【單選題】重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后，提交()批準(zhǔn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：B參考解析：重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。4.【判斷題】持有或控制商業(yè)銀行1%以上股權(quán)的，或持股不足1%但對商業(yè)銀行經(jīng)營管理有重大影響的自然人是商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：持有或控制商業(yè)銀行5%以上股權(quán)的，或持股不足5%但對商業(yè)銀行經(jīng)營管理有重大影響的自然人是商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人。5.【判斷題】商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)行為風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】美國在（）中把原來多個(gè)部門負(fù)責(zé)的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職能進(jìn)行了合并，設(shè)立消費(fèi)者金融保護(hù)局。A.《金融消費(fèi)者保護(hù)高級(jí)原則》B.《多德一弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》C.《金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高管人員公平交易職責(zé)指引》D.《2012年金融服務(wù)法案》正確答案：B參考解析：美國在《多德一弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》中把原來多個(gè)部門負(fù)責(zé)的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職能進(jìn)行了合并，設(shè)立消費(fèi)者金融保護(hù)局(CFPB)。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)行業(yè)自律組織1.【單選題】中國信托業(yè)協(xié)會(huì)成立于（），是全國性信托業(yè)自律組織。A.2005年5月B.2005年6月C.2006年5月D.2007年5月正確答案：A參考解析：中國信托業(yè)協(xié)會(huì)成立于2005年5月，是全國性信托業(yè)自律組織。2.【單選題】中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)履行的職責(zé)不包括（）。A.自律B.維權(quán)C.協(xié)調(diào)D.監(jiān)督正確答案：D參考解析：《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》規(guī)定，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職責(zé)。4.【多選題】中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)的宗旨是遵守國家憲法、法律法規(guī)和國家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚，認(rèn)真履行（）的職責(zé)，促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益，推動(dòng)財(cái)務(wù)公司行業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健發(fā)展。A.自律B.維權(quán)C.協(xié)調(diào)D.服務(wù)E.盈利正確答案：A,B,C,D參考解析：中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)的宗旨是遵守國家憲法、法律法規(guī)和國家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚，認(rèn)真履行“自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)”的職責(zé)，促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益，推動(dòng)財(cái)務(wù)公司行業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健發(fā)展。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)1.【單選題】內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（??）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告正確答案：C參考解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè):第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)突發(fā)事件應(yīng)急管理2.【多選題】從銀行業(yè)的情況來看，應(yīng)急管理工作面臨的挑戰(zhàn)主要有（）。A.引發(fā)銀行業(yè)突發(fā)事件的誘因很多B.以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的銀行業(yè)突發(fā)事件預(yù)警系統(tǒng)仍需完善C.部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身的應(yīng)急管理意識(shí)薄弱，自救知識(shí)和能力欠缺，主動(dòng)參與程度不高D.部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不夠完備不能確保切實(shí)可行E.銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與相關(guān)部門和地方政府如何加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，健全應(yīng)急協(xié)同機(jī)制，依法、高效、穩(wěn)妥處置各類突發(fā)事件，需要研究完善并在具體實(shí)踐中接受考驗(yàn)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：從銀行業(yè)的情況來看，應(yīng)急管理工作面臨的挑戰(zhàn)主要有：一是引發(fā)銀行業(yè)突發(fā)事件的誘因很多，銀行業(yè)的案件風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)面輿情等諸多因素，都可能引發(fā)突發(fā)事件，甚至擠兌事件。二是以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的銀行業(yè)突發(fā)事件預(yù)警系統(tǒng)仍需完善。三是銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與相關(guān)部門和地方政府如何加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，健全應(yīng)急協(xié)同機(jī)制，依法、高效、穩(wěn)妥處置各類突發(fā)事件，需要研究完善并在具體實(shí)踐中接受考驗(yàn)。四是部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身的應(yīng)急管理意識(shí)薄弱，自救知識(shí)和能力欠缺，主動(dòng)參與程度不高，各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不夠完備不能確保切實(shí)可行等。3.【多選題】按照突發(fā)事件的性質(zhì)、過程和機(jī)理的不同，《突發(fā)事件應(yīng)對法》將其分為（）。A.自然災(zāi)害B.事故災(zāi)難C.公共衛(wèi)生事件D.社會(huì)安全事件E.重大經(jīng)濟(jì)案件正確答案：A,B,C,D參考解析：按照突發(fā)事件的性質(zhì)、過程和機(jī)理的不同，《突發(fā)事件應(yīng)對法》將其分為自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會(huì)安全事件。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量1.【單選題】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對專項(xiàng)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（??）。A.70％B.20％C.100％D.0正確答案：B參考解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。2.【單選題】采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，對我國商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)(未扣除部分)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（??）。A.150％B.20％C.0％D.50％正確答案：A參考解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)(未扣除部分)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為150％。3.【單選題】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（??）。A.初級(jí)法B.高級(jí)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.內(nèi)部評(píng)審法正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。4.【單選題】假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（??）億元。A.10B.14．5C.18．5D.20正確答案：A參考解析：資本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，LGD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(億元)。5.【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法B.驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門統(tǒng)一C.驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D.銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施正確答案：B參考解析：B項(xiàng)，驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。13.【多選題】根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)()等風(fēng)險(xiǎn)因素。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.有效期限E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露正確答案：A,C,D,E參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。14.【多選題】商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠（??）。A.有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序B.有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D.自由調(diào)整評(píng)級(jí)結(jié)果E.有效區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)正確答案：A,B,C,E參考解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)建立能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、具備穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。15.【多選題】商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的（??）。A.準(zhǔn)確性B.可靠性C.復(fù)雜性D.穩(wěn)定性E.審慎性正確答案：A,D,E參考解析：在驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)上，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)銀行從業(yè)人員管理1.【單選題】銀行從業(yè)人員應(yīng)（），增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密法規(guī)，自覺履行保密責(zé)任。A.規(guī)范操作B.自覺抵制內(nèi)幕交易C.樹立保密觀念D.自覺抵制欺詐正確答案：C參考解析：銀行從業(yè)人員應(yīng)樹立保密觀念，增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密法規(guī)，自覺履行保密責(zé)任。4.【判斷題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務(wù)的人員是銀行從業(yè)人員。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是指按照《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董（理）事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務(wù)的其他人員。5.【判斷題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確從業(yè)人員行為管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)全機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的行為管理。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確從業(yè)人員行為管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)全機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的行為管理。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第五節(jié)盈利管理1.【單選題】（）不是衡量銀行收益的主要指標(biāo)。A.資本收益率B.流動(dòng)性覆蓋率C.每股盈利D.凈利息收益正確答案：B收藏本題參考解析：衡量銀行收益的主要指標(biāo)包括：資本收益率、資產(chǎn)收益率、每股盈利、凈利息收益。2.【單選題】一般的，成本收入比率（），說明銀行單位收入的成本支出（），銀行獲取收入的能力（）。A.越低；越高；越弱B.越低；越低；越強(qiáng)C.越高；越低；越強(qiáng)D.越高；越低；越弱正確答案：B參考解析：成本收入比率是銀行營業(yè)費(fèi)用與營業(yè)收入的比率，反映出銀行每一單位的收入需要支出多少成本，該比率越低，說明銀行單位收入的成本支出越低，銀行獲取收入的能力越強(qiáng)。3.【單選題】（）是衡量銀行盈利能力與成本控制能力的重要指標(biāo)。A.資產(chǎn)利潤率B.凈息差C.成本收入比率D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率正確答案：C參考解析：成本收入比率是衡量銀行盈利能力與成本控制能力的重要指標(biāo)。4.【單選題】下列屬于商業(yè)銀行利息收入的是（）。A.貸款利息收入B.投資收益C.公允價(jià)值變動(dòng)損益D.手續(xù)費(fèi)和傭金收入正確答案：A參考解析：利息收入可具體細(xì)分為貸款利息收入、證券投資利息收入以及存放同業(yè)、同業(yè)拆出、進(jìn)行證券回購所得利息收入等。5.【單選題】衡量商業(yè)銀行所有者投入資本所形成權(quán)益的獲利水平的指標(biāo)是（）。A.資產(chǎn)利潤率B.資本利潤率C.成本收入比率D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率正確答案：B參考解析：資本利潤率是指商業(yè)銀行在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)獲得的稅后利潤與資本平均余額的比率，衡量商業(yè)銀行所有者投入資本所形成權(quán)益的獲利水平。10.【多選題】商業(yè)銀行的盈利狀況評(píng)價(jià)體系中的定性指標(biāo)包括（）。A.盈利的真實(shí)性、穩(wěn)定性B.盈利的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋性、可持續(xù)性C.成本收入比率D.資產(chǎn)利潤率E.財(cái)務(wù)管理的有效性正確答案：A,B,E參考解析：定性指標(biāo)包括盈利的真實(shí)性、盈利的穩(wěn)定性、盈利的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋性、盈利的可持續(xù)性以及財(cái)務(wù)管理的有效性。定量指標(biāo)包括資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、成本收入比率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率、凈息差以及非利息收入比例。11.【多選題】衡量商業(yè)銀行盈利的可持續(xù)性主要包括（）。A.經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率波動(dòng)、政策調(diào)整對銀行收入和成本的影響B(tài).風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力如何，銀行定價(jià)是否充分考量了業(yè)務(wù)和客戶的風(fēng)險(xiǎn)C.利潤的增長方式是依賴單純的規(guī)模擴(kuò)張，還是主要來源于資產(chǎn)利用率、凈息差和非利息收入比例的提高D.是否采用標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告對銀行會(huì)計(jì)制度和執(zhí)行情況評(píng)價(jià)如何E.銀行長期發(fā)展戰(zhàn)略是否有利于優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，提高盈利水平；利潤結(jié)構(gòu)變化是否與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，銀行戰(zhàn)略中的重點(diǎn)條線和產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)度是否持續(xù)增加正確答案：A,C,E參考解析：衡量商業(yè)銀行盈利的可持續(xù)性主要包括以下三個(gè)方面：（1）銀行長期發(fā)展戰(zhàn)略是否有利于優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，提高盈利水平；利潤結(jié)構(gòu)變化是否與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，銀行戰(zhàn)略中的重點(diǎn)條線和產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)度是否持續(xù)增加。（2）利潤的增長方式是依賴單純的規(guī)模擴(kuò)張，還是主要來源于資產(chǎn)利用率、凈息差和非利息收入比例的提高。（3）經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率波動(dòng)、政策調(diào)整對銀行收入和成本的影響。12.【多選題】商業(yè)銀行的收入主要包括（）。A.利息收入B.主營業(yè)務(wù)收入C.非利息收入D.租金收入E.其他業(yè)務(wù)收入正確答案：A,C參考解析：商業(yè)銀行收入主要包括利息收入與非利息收入。16.【判斷題】商業(yè)銀行盈利的穩(wěn)定性主要包括盈利結(jié)構(gòu)、盈利水平穩(wěn)定性以及盈利效率三個(gè)方面。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：商業(yè)銀行盈利的穩(wěn)定性主要包括盈利結(jié)構(gòu)、盈利水平穩(wěn)定性以及盈利效率三個(gè)方面。17.【判斷題】盈利性與流動(dòng)性、安全性之間通常呈反方向變動(dòng)關(guān)系。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：盈利性與流動(dòng)性、安全性之間通常呈反方向變動(dòng)關(guān)系，盈利性較高的資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)也相對較高，流動(dòng)性和安全性較差。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)1.【單選題】根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（??）審核批準(zhǔn)。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.監(jiān)事會(huì)D.股東大會(huì)正確答案：A參考解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。2.【單選題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)，下列說法正確的是（??）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系正確答案：D參考解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會(huì)的職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。3.【單選題】巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（??）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。4.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)管理部門在()的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A.監(jiān)事會(huì)B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會(huì)正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第一節(jié)概述5.【多選題】下列選項(xiàng)中，（）屬于信托的基本分類。A.意定信托和非意定信托B.定性信托和定量信托C.私益信托與公益信托D.穩(wěn)定信托和浮動(dòng)信托E.民事信托和營業(yè)信托正確答案：A,C,E參考解析：信托的基本分類包括：1、私益信托與公益信托。2、意定信托和非意定信托。3、民事信托和營業(yè)信托。6.【多選題】《信托法》允許以（）設(shè)立信托。A.合同B.遺囑C.口頭D.電話E.其他法定書面方式正確答案：A,B,E參考解析：《信托法》允許以合同、遺囑和其他法定書面方式設(shè)立信托。9.【判斷題】形成信托關(guān)系應(yīng)當(dāng)有信托文件，即設(shè)立信托應(yīng)當(dāng)采取書面形式。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：形成信托關(guān)系應(yīng)當(dāng)有信托文件，即設(shè)立信托應(yīng)當(dāng)采取書面形式。第一節(jié)概述5.【判斷題】1987年5月，中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立東風(fēng)汽車工業(yè)財(cái)務(wù)公司(后更名為東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)有限公司)，標(biāo)志著財(cái)務(wù)公司在中國的誕生。（）A.對B.錯(cuò)正確答案：對參考解析：1987年5月，中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立東風(fēng)汽車工業(yè)財(cái)務(wù)公司(后更名為東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)有限公司)，標(biāo)志著財(cái)務(wù)公司在中國的誕生。第一節(jié)概述1.【單選題】在金融租賃行業(yè)初創(chuàng)發(fā)展時(shí)期，共有（??）家租賃公司陸續(xù)成立。A.2B.3C.5D.7正確答案：D參考解析：在金融租賃行業(yè)初創(chuàng)發(fā)展時(shí)期，共有7家租賃公司陸續(xù)成立。5.【多選題】