銀行從業(yè)資格考試《公司信貸（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0429-30

銀行從業(yè)資格考試《公司信貸（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0429-30

1、內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

信息?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)

業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息、，外部數(shù)據(jù)是通過(guò)專(zhuān)業(yè)

數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

2、（）是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容?！締芜x題】

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.防范風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接

決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核

心內(nèi)容。

3、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是（）。【單選題】

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果

正確答案:D

答案解析:非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系：（1）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查

兩種方式相互補(bǔ)充；（2）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到更加全面、可靠和及時(shí)

的信息，大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量；（3）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指

導(dǎo)作用；（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量；（5）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢

查修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管垢果（選項(xiàng)D說(shuō)法不正確）；（6）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作還

要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，從而加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

的有效性。

4、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)一義，個(gè)人工傷賠付或者因歧

視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流隹管理事件

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意。

5、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體

經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。【單選題】

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

正確答案:B

答案解析:在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀

行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響（選項(xiàng)B符合題意）。

6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相

關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）?！径噙x題】

A.支持各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總

B.識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

C.分析各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果

D.支持全行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種壓力場(chǎng)景對(duì)全行及主要業(yè)

務(wù)條線(xiàn)的影響

E.具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的

影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立

與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備

以下主要功能：支持各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總（選項(xiàng)A正

確）；識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B正確）；分析各

類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果（選項(xiàng)C正確）；支持全

行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種壓力場(chǎng)景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線(xiàn)的影

響（選項(xiàng)D正確）；具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估和資本評(píng)估的影響”（選項(xiàng)E正確）。

7、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.對(duì)短期流動(dòng)性的分析可以從比例分析進(jìn)一步完善為現(xiàn)金流分析

B.現(xiàn)金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來(lái)的現(xiàn)金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”

D.現(xiàn)金流分析是從時(shí)間、產(chǎn)品和場(chǎng)景三個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個(gè)

數(shù)字表示銀行面臨的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是從時(shí)間、產(chǎn)品和場(chǎng)景三個(gè)維

度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也以更直接的方式回答“銀行是

否有足夠的頭寸應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。

8、下列屬于正態(tài)分布曲線(xiàn)的性質(zhì)有（）。【多選題】

A.若固定。，隨口值不同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)p為位置參數(shù)

B.若固定山隨o值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)。為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=p對(duì)稱(chēng)，在x=|j處曲線(xiàn)最高，在x二p±（j處各有兩個(gè)拐點(diǎn)

D.整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1

E.正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

分布分別為：P（M-o）之68%；P（M-2O）之95%；P（p-2.5o）MOO%

正確答案:A、B^D

答案解析:正態(tài)分布曲線(xiàn)具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于）（卬對(duì)稱(chēng)，在X=（J

處曲線(xiàn)最高，在xw±Q處各有一個(gè)拐點(diǎn)（選項(xiàng)C說(shuō)法不正確）；（2）若

固定。，隨口值不同，曲線(xiàn)位置小同，故也稱(chēng)p為位置參數(shù)；（3）若固

定行隨。值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)。為形狀參數(shù)；（4）整個(gè)曲

線(xiàn)下面積為1;（5）正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)

準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（|J-o）^68%；P（匕2。）之95%；P（匕

2.5o）之99%（選項(xiàng)E說(shuō)法不正確）。

9、商業(yè)銀行董事會(huì)及其（）應(yīng)當(dāng)定期聽(tīng)取高級(jí)管理層關(guān)于商業(yè)銀行

風(fēng)險(xiǎn)狀況的專(zhuān)題報(bào)告，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受

能力進(jìn)行評(píng)估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見(jiàn)?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期聽(tīng)取高級(jí)管理

層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專(zhuān)題報(bào)告，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管

理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見(jiàn)（選項(xiàng)C正

確）。

10、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)存在于（）領(lǐng)域?！径?/p>