《中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱 (二)

《中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

一、課程基本信息

中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

課程名稱(chēng)

Intermediateeconometrics

課程編碼SEM524121025開(kāi)課院部經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院課程團(tuán)隊(duì)中級(jí)計(jì)總經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)

學(xué)分2.5課內(nèi)學(xué)時(shí)44講授32實(shí)臉|12上機(jī)0|實(shí)踐0課外學(xué)時(shí)32

適用專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)授課語(yǔ)言中文

先修課程微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的核心課程，在前期經(jīng)濟(jì)學(xué)理論課程學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)定量分析能力的培養(yǎng)，該課程將成為經(jīng)

濟(jì)學(xué)理論與經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析的紐帶和橋梁。本課程主要授課內(nèi)容包括：多元回歸模型的估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷,大樣本漸進(jìn)性質(zhì).多元回歸模型

的其他變量問(wèn)題.面板數(shù)據(jù)模型,工具變量及2S1S.時(shí)間序列模型，受限因變量模型等.

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、預(yù)測(cè)并進(jìn)行恰當(dāng)?shù)恼?/p>

策模板和評(píng)價(jià)。具體而言，一是仗學(xué)生充實(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論功底，為經(jīng)濟(jì)學(xué)其他課程的學(xué)習(xí)和深入斫究其定基礎(chǔ);二是培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)、

研究并解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力。

Econometricsisthecorecourseofeconomics-relatedmajors.Onthebasisofthestudyofearlyeconomictheory

courses,thecultivationofquantitativeanalysisabilityofecononicsshouldbestrengthened,thiscoursewillbecome

課程簡(jiǎn)介

thelinkandbridgebetweeneconomictheoryandempiricalanalysisofeconomics.

（隈）

Themainteachingcontentsofthiscourseinclude:estimationandstatisticalinferenceofmultipleregression

models,gradualnatureoflargesamples,othervariableproblemsofmultipleregressionmodels,paneldatamodels,tool

variablesand2SLS,timeseriesmodel,restricteddependentvariablemodel,etc.

Throughthestudyofthiscourse,studentscannuisterthebasictheoriesundmethodsofeconometrics,andcun

establishandapplyeconometricmodelsforeconomicanalysis,predictionandappropriatepolicysimulationand

evaluation.Specifically,thefirstistoenablestudentstoconsolidatethetheoreticalfoundationofeconometricsand

laythefoundationforthestudyandin-depthstudyofothercoursesineconomics.Thesecondistocultivatestudents*

abilitytodiscover,studyandsolveeconomicproblems.

負(fù)責(zé)人大綱執(zhí)筆人審核人

二、課程目標(biāo)

畢業(yè)要RR指標(biāo)點(diǎn)

序號(hào)代號(hào)課程目標(biāo)OBE

任務(wù)自選

1Ml目標(biāo)1:能理解中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)理論模型、參數(shù)估計(jì)及統(tǒng)計(jì)推斷過(guò)程是1.1.5.21.1,5.2

1.1,52,1.1,5.2,

2M2目標(biāo)2：能運(yùn)用相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析解釋是

8.28.2

2.2,52,2.2,5.2,

3M3目標(biāo)3：能操作相關(guān)計(jì)量分析軟件并對(duì)計(jì)量模型結(jié)果進(jìn)行正確解讀是

5.35.3

7.1,81,7.1,8.1,

4Ml目標(biāo)4：能與小組成員開(kāi)展討論、擁有一定答辯能力是

8.28.2

5M5目標(biāo)5：能保障課程正常秩序（政治層面、課堂保隋層面.非學(xué)生能力層面）否9.3,￡49.3,9.4

三、課程內(nèi)容

支撐課課內(nèi)課外

序號(hào)章節(jié)號(hào)標(biāo)題課程內(nèi)容/重難點(diǎn)教學(xué)方式課外環(huán)節(jié)

程目標(biāo)學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)

本章重點(diǎn)是點(diǎn)：多元回歸模型參數(shù)估計(jì)、遺漏變量、經(jīng)典假

第1堂多元回歸設(shè)、高斯-馬爾科夫定理、統(tǒng)計(jì)推斷自學(xué)或作

1第?章Ml,M23.5講授3.5

模型：估計(jì)與推斷思政內(nèi)容：通過(guò)多元回歸思想討論多角度全面分析問(wèn)題的能力業(yè)

培養(yǎng)，加強(qiáng)健康人生觀和價(jià)值觀的引導(dǎo)。

自學(xué)或作

21.11.1多元回歸基礎(chǔ)最小二乘原理、擬合優(yōu)度、參數(shù)經(jīng)濟(jì)解釋Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

1.2經(jīng)典假設(shè)和遺自學(xué)或作

31.2經(jīng)典假設(shè)、遺漏變量及其影響Ml,M21講授1

漏變?業(yè)

1.3經(jīng)典假設(shè)和高自學(xué)或作

41.3關(guān)鍵假設(shè)解析、高斯-馬爾科夫定理Ml,M20.5講授0.5

斯-馬爾科夫定理業(yè)

自學(xué)或作

51.41.1正態(tài)分布假定誤差頊分布假定，分布假定的意義Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

61.51.5假設(shè)檢險(xiǎn)單側(cè)檢蛤、雙側(cè)檢晚、顯著性水平、P值、檢驗(yàn)原理、多至聯(lián)Ml,M21講授1自學(xué)或作

合檢驗(yàn)業(yè)

第2章多元回歸本章正點(diǎn)也點(diǎn)：參數(shù)估計(jì)一效性、漸進(jìn)分布和統(tǒng)計(jì)推斷自學(xué)或作

7第2章Ml,M22講授2

模型：漸進(jìn)性質(zhì)思政內(nèi)容：通過(guò)大樣本收斂性質(zhì)討論奮斗和人生。業(yè)

2.1參數(shù)估計(jì)一致

82.1一致性?xún)?nèi)涵、ois估計(jì)一致性、無(wú)偏性和一致性Ml,M21講授1自學(xué)

性

2.2.漸進(jìn)分布與

92.2漸進(jìn)分布、統(tǒng)計(jì)推斷Ml,M21講授1自學(xué)

統(tǒng)計(jì)推斷

本章重點(diǎn)是點(diǎn)：虛擬變量、多類(lèi)別虛擬變量、交互效應(yīng)、線(xiàn)性

第3堂多元回歸概率模型及自選擇問(wèn)題、代理變0、測(cè)盤(pán)誤差、數(shù)據(jù)缺失及極

自學(xué)或作

10第3章模型：其他變量問(wèn)端值Ml,M23.5講授3.5

業(yè)

題思政內(nèi)容：通過(guò)多種模型形式討論靈活處理人生和社會(huì)問(wèn)題的

能力，培養(yǎng)積極的人生觀。

自學(xué)或作

113.13.1虛擬變量基礎(chǔ)虛擬變國(guó)構(gòu)造、虛擬變量陷阱Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

3.2多類(lèi)別虛擬變自學(xué)或作

123.2多類(lèi)別虛擬變量及其構(gòu)造Ml,M20.5講授0.5

量業(yè)

3.3虛擬變量交互自學(xué)或作

133.3虛擬變量交互變量構(gòu)造Ml,M20.5講授0.5

效應(yīng)業(yè)

3.4線(xiàn)性概率及自自學(xué)或作

143.4線(xiàn)性概率模型、模型自選擇問(wèn)題Ml,M20.5講授0.5

選擇問(wèn)題業(yè)

3.5代理變量與測(cè)自學(xué)或作

153.5代理變量、測(cè)量誤差Ml,M21講授1

量誤差業(yè)

3.6數(shù)據(jù)缺失與極自學(xué)或作

163.6數(shù)據(jù)缺失、極端值問(wèn)題Ml,M20.5講授0.5

端值業(yè)

本章重點(diǎn)：雙重差分（DID）模型、多期面板模型、固定效應(yīng)模

第1幸面板數(shù)據(jù)自學(xué)或作

17第1率型、隨機(jī)效應(yīng)模型、相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)模型Ml,M23講授3

模型業(yè)

思政內(nèi)容：介紹面板模型的政策含義,引申分析中國(guó)改革開(kāi)放

的巨大意義.培養(yǎng)愛(ài)國(guó)主義情操。

1.1雙重主分白學(xué)活作

184.1政策評(píng)價(jià)問(wèn)題、雙重差分(DID)估計(jì)Ml,M20.5講授0.5

(DID)模型業(yè)

自學(xué)或作

194.24-2多期面板模型多期面板模型、差分估計(jì)、個(gè)體異質(zhì)性、時(shí)間異質(zhì)性Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

自學(xué)或作

204.34.3固定效應(yīng)模型固定效應(yīng)核型、參數(shù)估計(jì)Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

自學(xué)或作

214.44.4隨機(jī)效應(yīng)模型隨機(jī)效應(yīng)模型、參數(shù)估計(jì)Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

4.5相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)自學(xué)或作

224.5模型設(shè)定、模型估計(jì)、模型比蛟MI,M20.5講授0.5

模型業(yè)

4.6三重差分M1,M2.M講授、討自學(xué)或作

234.6政策評(píng)價(jià)問(wèn)題、三重差分(DDD)模型設(shè)計(jì)、模型估計(jì)與解科0.50.5

(ODD)模型4,M5論業(yè)

小章更點(diǎn)與難點(diǎn).內(nèi)生性與工具交0、不含格工具與3LS、兩

階段最小二乘2SLS,內(nèi)生性檢驗(yàn)與過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)、異方差與

第5章工具變用自學(xué)或作

24第5章2SLS、時(shí)序、面板與2sLsMl,M25講授5

估計(jì)與2SLS業(yè)

思政內(nèi)容：通過(guò)內(nèi)生性問(wèn)題討論科學(xué)評(píng)價(jià)的意義，引導(dǎo)學(xué)生建

立正確看待人生社會(huì)問(wèn)題的思路和框架，

5.1內(nèi)生性與IV自學(xué)或作

255.1內(nèi)生性問(wèn)2L1丫估計(jì)Ml,M21講授1

估計(jì)業(yè)

5.2漸進(jìn)性質(zhì)與M1,M2.M講授、討自學(xué)或作

265.2漸進(jìn)性質(zhì)、IY舉例、IV結(jié)果分析0.50.5

IV舉例4.M5論業(yè)

5.3不合格工具與自學(xué)或作

275.3不合格工具、弱工具、IV與OLS比較Ml,M21講授1

016業(yè)

5.1兩階段最小二自學(xué)或作

2R5.4過(guò)度識(shí)別.兩階家法小二乘估計(jì)Ml.M20.5講持0.5

乘2sLs業(yè)

295.55.5內(nèi)生性檢臉與內(nèi)生性檢驗(yàn)、過(guò)度識(shí)別槍驗(yàn)Ml,M21講授1自學(xué)或作

過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)業(yè)

5.6異方差與自學(xué)或作

305.6異方差情形、2slsMl,M20.5講授0.5

2sLs業(yè)

5.7時(shí)序、面板與自學(xué)或作

315.7時(shí)序問(wèn)題、面板數(shù)據(jù)及其2sLs處理Ml,M20.5講授0.5

2sls業(yè)

本章重點(diǎn)與難點(diǎn)：有限分布滯后模型、經(jīng)典假設(shè)與漸進(jìn)性質(zhì)、

第6章時(shí)間序列時(shí)間序列定性變量、趨勢(shì)性、季節(jié)性自學(xué)或作

32第6章Ml,M22講授2

回歸分析I思政內(nèi)容：根據(jù)時(shí)間序列趨勢(shì)性質(zhì).討論人生格局,培養(yǎng)積極業(yè)

人生觀。

6.1有限分布滯后自學(xué)或作

336.1有限分布滯后模型設(shè)定、短期影響估計(jì)、長(zhǎng)期影響估計(jì)Ml,M20.5講授0.5

模型業(yè)

6.2經(jīng)典假設(shè)與漸自學(xué)或作

346.2時(shí)間序列模型中的經(jīng)典假設(shè)、參數(shù)估計(jì)漸進(jìn)性質(zhì)Ml,M20.5講授0.5

進(jìn)性質(zhì)業(yè)

6.3時(shí)序虛擬、趨自學(xué)或作

356.3時(shí)序虛擬設(shè)計(jì)、趨勢(shì)性、季節(jié)性模型Ml,M21講授1

勢(shì)性與季節(jié)性業(yè)

本章重點(diǎn)垂點(diǎn)：平穩(wěn)性、若相依性、經(jīng)典假設(shè)與漸進(jìn)性質(zhì)、隨

第7章時(shí)間序列機(jī)游走、單位根過(guò)程自學(xué)或作

36第7章Ml,M22.5講授2.5

回歸分析II思政內(nèi)容：根據(jù)隨機(jī)游走性質(zhì)，討論積極主動(dòng)人生態(tài)度的重要業(yè)

性

7.1平穩(wěn)性與弱相自學(xué)或作

377.1平穩(wěn)性、弱相依性Ml,M21講授1

依性業(yè)

7.2經(jīng)典假設(shè)與漸自學(xué)或作

387.2經(jīng)典假設(shè)、漸進(jìn)性質(zhì)Ml,M20.5講授0.5

進(jìn)性質(zhì)業(yè)

7.3隨機(jī)游走與單自學(xué)或作

397.3隨機(jī)游走、單位根過(guò)程Ml,M21講授1

位根過(guò)程業(yè)

第8章時(shí)間序列本章重點(diǎn)難點(diǎn)：序列相關(guān)、t及IHT檢晚、F檢躲、B-G檢晚及自學(xué)或作

40第8章Ml,M22.5講授2.5

回歸分析III校正、序列相關(guān)和健標(biāo)準(zhǔn)誤、異方差及槍臉、ARCH模型及FGLS業(yè)

思政內(nèi)容：根據(jù)條件異方差模型.討論正確有待個(gè)人成長(zhǎng)過(guò)程

的波動(dòng),培養(yǎng)積極人生現(xiàn)”

8.1序列相關(guān)、

自學(xué)或作

418.1OLS性質(zhì)、1及D-序列相關(guān)、OLS性質(zhì)、t檢蛤、AW槍瞼Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

W檢驗(yàn)

8.2序列相關(guān)F檢

自學(xué)或作

428.2瀚、槍瞼及校F檢驗(yàn)、BG檢臉及校正Ml,M20.5講授0.5

業(yè)

正

8.3序列相關(guān)穩(wěn)健自學(xué)或作

438.3序列相關(guān)稔健標(biāo)準(zhǔn)誤Ml,M20.5講授0.5

標(biāo)準(zhǔn)誤HAC業(yè)

8.4異方差、檢

自學(xué)或作

448.4驗(yàn)、ARCH模型及異方差及檢胎、ARCH模型及EGLS估計(jì)Ml,M21講授1

業(yè)

FGLS

本堂重點(diǎn)走點(diǎn)：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整檢蛤、誤差修正模型、時(shí)間

第9至?xí)r間序列序列預(yù)測(cè)、VAR模型自學(xué)或作

45第9章Ml,M23講授3

回歸分析IV思政內(nèi)容：通過(guò)YAR模型討論相關(guān)學(xué)術(shù)發(fā)展歷史.加磷唯物史業(yè)

觀的培養(yǎng)。

自學(xué)或作

469.19.1單位根檢驗(yàn)D-F檢驗(yàn)、多種模型設(shè)定、增廣IHF檢駿Ml,M21講授1

業(yè)

9.2協(xié)整槍險(xiǎn)與誤自學(xué)或作

479.2協(xié)整過(guò)程、協(xié)整檢縫、誤差修正模型Ml,M21講授1

差修正模型業(yè)

489.39.3時(shí)間序列預(yù)測(cè)時(shí)間序列預(yù)測(cè)原理、預(yù)測(cè)誤差、點(diǎn)預(yù)測(cè)及區(qū)間預(yù)測(cè)Ml,M20.5講授0.5自學(xué)

9.1向量自回歸自學(xué)或作

499.4VAR模型設(shè)定、Granger因果、脈沖響應(yīng)Ml,M20.5講授0.5

(VAR)模型業(yè)

本章重點(diǎn)難點(diǎn)：Probit模型、Logit模型、Tobit模型、泊松

uc第10第10有守限因戀自學(xué)或作

50章回歸模型、姍失及截?cái)嗷貧w模型、樣本選擇校止模型Mi,M25餅授5

量模型業(yè)

思政內(nèi)容：通過(guò)受限因變量問(wèn)題討論人生發(fā)展多種可能性,培

養(yǎng)健康世界觀。

10.1Probit及自學(xué)或作

5110.1Probit模型、Logii模型、極大似然估計(jì)Ml,M21講授1

Logit模型業(yè)

自學(xué)或作

5210.210.2Tobit模型Tobit模型估計(jì)、設(shè)定問(wèn)題Ml,M21講授1

業(yè)

10.3泊松回歸模自學(xué)或作

5310.3泊松回歸模型、參數(shù)估計(jì)Ml,M21講授1

型業(yè)

10.4