期貨公司交易信息系統(tǒng)外部接入管理指引

期貨公司交易信息系統(tǒng)外部接入管理指引第一章總則第一條[目的和依據(jù)]為了加強(qiáng)期貨公司交易信息系統(tǒng)外部接入管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》《期貨公司監(jiān)督管理辦法》《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。第二條[適用范圍]期貨公司開展交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)的，適用本指引。本指引所稱交易信息系統(tǒng)，是指期貨公司用于從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息技術(shù)系統(tǒng)。本指引所稱交易信息系統(tǒng)外部接入，是指投資者使用的，具有交易、查詢等功能的系統(tǒng)或程序代碼，通過系統(tǒng)接口或其他信息技術(shù)手段，接入期貨公司交易信息系統(tǒng)的行為。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)另有規(guī)定的從其規(guī)定。第三條[適用對(duì)象]期貨公司可以為自身存在合理交易需求的C4及以上級(jí)別普通投資者或?qū)I(yè)投資者提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)。第四條[基本原則]期貨公司是本機(jī)構(gòu)交易信息系統(tǒng)外部接入管理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)遵循合規(guī)審慎、風(fēng)險(xiǎn)可控、全程管理的原則開展交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)。（一）合規(guī)審慎原則。期貨公司應(yīng)當(dāng)評(píng)估投資者交易需求的合理性、合規(guī)性，審慎提供與其合理交易需求匹配的交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)可控原則。期貨公司應(yīng)當(dāng)識(shí)別、監(jiān)測(cè)和防范交易信息系統(tǒng)外部接入的風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取有效管控措施以及技術(shù)手段及時(shí)阻斷風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序。（三）全程管理原則。期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)交易信息系統(tǒng)外部接入加強(qiáng)管理，建立健全明確、清晰、集中、統(tǒng)一的全流程管理機(jī)制，包括但不限于盡職調(diào)查、評(píng)估審查、系統(tǒng)測(cè)試、信息報(bào)告、交易監(jiān)測(cè)、異常處理、應(yīng)急處置、退出機(jī)制等。第五條[自律管理]中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)本指引，對(duì)期貨公司交易信息系統(tǒng)外部接入實(shí)施自律管理。第二章基本要求第六條[制度流程]期貨公司開展交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)管理層審議通過，并建立與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的管理制度和操作流程，對(duì)交易信息系統(tǒng)外部接入全程進(jìn)行規(guī)范和管理。期貨公司應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)部門、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門、信息技術(shù)部門在信息系統(tǒng)外部接入管理中的職責(zé)，并配備與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的專業(yè)管理人員。第七條[系統(tǒng)要求]期貨公司從事交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)建立與相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系及信息系統(tǒng)，具備系統(tǒng)接入控制、交易行為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)事件處理功能。期貨公司應(yīng)當(dāng)運(yùn)用信息技術(shù)手段對(duì)投資者賬戶信息和交易系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，拒絕未經(jīng)許可的投資者交易系統(tǒng)接入。期貨公司從事交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)前，應(yīng)對(duì)自身交易信息系統(tǒng)進(jìn)行必要評(píng)估，經(jīng)公司IT治理委員會(huì)審議通過后，方可開展相關(guān)業(yè)務(wù)。第八條[禁止性行為]期貨公司不得為違規(guī)接入期貨公司交易信息系統(tǒng)提供任何便利和服務(wù)，不得讓渡本機(jī)構(gòu)交易信息系統(tǒng)及終端的管理責(zé)任，不得為存在下列情形的投資者提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)：（一）證券、期貨市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；（二）投資者將交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓、出借給第三方使用或?yàn)榈谌教峁┙尤敕?wù)；（三）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。第三章評(píng)估與審查第九條[盡職調(diào)查]期貨公司應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”原則開展盡職調(diào)查，盡職調(diào)查內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于：（一）投資者的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、資金來源、近三年合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況等；（二）投資者交易系統(tǒng)的架構(gòu)、功能設(shè)計(jì)、交易數(shù)據(jù)處理流程、數(shù)據(jù)及日志留存機(jī)制、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹⑾到y(tǒng)部署物理位置、運(yùn)行管理方式以及交易終端信息等；（三）投資者產(chǎn)品管理模式、賬戶信息、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交易策略類型、主要交易品種、交易頻率等交易關(guān)鍵要素、權(quán)限分配、風(fēng)險(xiǎn)控制情況等；（四）投資者交易系統(tǒng)實(shí)際使用人的身份信息、使用地點(diǎn)等。期貨公司應(yīng)當(dāng)至少每六個(gè)月對(duì)投資者進(jìn)行一次回訪，回訪記錄應(yīng)當(dāng)以書面或電子方式留存。第十條[系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告內(nèi)容要求]期貨公司開展交易信息系統(tǒng)外部接入前，應(yīng)當(dāng)要求投資者提供其所使用交易系統(tǒng)的測(cè)試報(bào)告，測(cè)試報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）接口適應(yīng)性測(cè)試，包括系統(tǒng)接入驗(yàn)證、下單及查詢等基本功能；（二）風(fēng)險(xiǎn)控制功能測(cè)試，包括驗(yàn)資驗(yàn)倉(cāng)、錯(cuò)單處理等風(fēng)險(xiǎn)控制功能；（三）壓力測(cè)試，包括支持最大客戶數(shù)量、支持最大并發(fā)連接數(shù)、單位時(shí)間最大報(bào)單筆數(shù)等業(yè)務(wù)參數(shù)；第十一條[接入前測(cè)試]期貨公司向投資者提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)前，應(yīng)當(dāng)建立測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)投資者交易系統(tǒng)能夠與期貨公司所提供交易信息系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，且運(yùn)行穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)問題的，期貨公司應(yīng)當(dāng)要求投資者說明原因并進(jìn)行改進(jìn)。投資者交易系統(tǒng)發(fā)生較大變更前應(yīng)當(dāng)提前通知期貨公司，并向期貨公司提交其擬變更交易系統(tǒng)的測(cè)試報(bào)告。期貨公司應(yīng)當(dāng)在收到投資者交易系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告后，再次組織測(cè)試，以確保投資者變更后的交易系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)問題的，期貨公司應(yīng)當(dāng)要求投資者說明原因并做出相應(yīng)改進(jìn)。第十二條[評(píng)估審查]期貨公司在向投資者提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)盡職調(diào)查和投資者交易系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告組織合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理、信息技術(shù)管理及相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行評(píng)估和審查。上述部門應(yīng)當(dāng)遵循審慎合規(guī)原則獨(dú)立出具評(píng)估審查意見，評(píng)估審查報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公司經(jīng)營(yíng)管理層審批存檔備查。評(píng)估審查事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）投資者提交材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；（二）投資者關(guān)鍵交易要素的業(yè)務(wù)合規(guī)性，確保通過外部接入系統(tǒng)開展的業(yè)務(wù)符合監(jiān)管規(guī)定；（三）投資者業(yè)務(wù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，交易行為對(duì)期貨市場(chǎng)秩序的影響，包括但不限于操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等；（四）投資者交易系統(tǒng)測(cè)試的完備性，及其交易系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信息系統(tǒng)是否存在信息安全風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他事項(xiàng)。投資者及其交易系統(tǒng)信息無法核實(shí)的，或投資者拒絕配合開展核實(shí)工作的，期貨公司應(yīng)當(dāng)拒絕為其提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)?；卦L過程中，期貨公司發(fā)現(xiàn)投資者當(dāng)前情況與評(píng)估審查情況嚴(yán)重不符，存在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)拒絕為其繼續(xù)提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)，并重新組織評(píng)估審查。第十三條[接入?yún)f(xié)議]期貨公司向投資者提供交易信息系統(tǒng)接入服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)與投資者簽署協(xié)議，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，約定事項(xiàng)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）投資者應(yīng)當(dāng)承諾遵守業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)交易行為負(fù)有審慎管理義務(wù)，不得將交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓、出借給第三方使用或?yàn)榈谌教峁┙尤敕?wù)，不得借助期貨公司提供的接入服務(wù)從事場(chǎng)外配資、違規(guī)出借賬戶或者違法從事期貨業(yè)務(wù)等活動(dòng)；（二）投資者應(yīng)當(dāng)配合期貨公司開展盡職調(diào)查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)材料。相關(guān)信息或系統(tǒng)功能發(fā)生變更的，投資者應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知期貨公司并補(bǔ)充提供材料；外部接入信息系統(tǒng)暫停、終止使用的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知期貨公司，并解除協(xié)議；（三）投資者應(yīng)當(dāng)在協(xié)議期限內(nèi)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄交易系統(tǒng)使用情況，妥善保存交易處理日志、交易終端信息等記錄，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及期貨公司風(fēng)控管理要求提供相關(guān)信息；（四）投資者交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即采取有效控制及處置措施，并向期貨公司報(bào)告；發(fā)生重大異常，可能影響期貨公司或市場(chǎng)秩序、損害其他投資者合法權(quán)益或?qū)ζ谪浌驹斐刹涣加绊懙模谪浌居袡?quán)采取限制交易量、限制接入、暫停接入、終止接入等措施防范風(fēng)險(xiǎn)；（五）投資者應(yīng)當(dāng)配合期貨公司接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的延伸檢查工作。第四章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及處置第十四條[交易監(jiān)測(cè)]期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并設(shè)置實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和合理閾值，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)。第十五條[異常交易管理職責(zé)]期貨公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)各期貨交易所異常交易行為管理的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行對(duì)客戶交易行為的管理職責(zé)。第十六條[交易監(jiān)測(cè)處理機(jī)制]期貨公司應(yīng)當(dāng)建立完善的交易監(jiān)測(cè)處理機(jī)制。出現(xiàn)下列情形的，期貨公司應(yīng)當(dāng)立即核查驗(yàn)證，采取問詢、現(xiàn)場(chǎng)走訪等方式向投資者核實(shí)情況，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)采取限制接入、暫停接入等措施：（一）投資者交易系統(tǒng)發(fā)生變化，可能產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)隱患或者導(dǎo)致合規(guī)、風(fēng)控、安全等方面不符合接入條件；（二）投資者交易行為出現(xiàn)明顯異常，觸發(fā)實(shí)時(shí)監(jiān)控指標(biāo)或閾值，可能影響期貨市場(chǎng)秩序；（三）投資者交易委托的頻率或流量影響期貨公司信息系統(tǒng)安全運(yùn)行或其他投資者合法權(quán)益；（四）投資者交易終端信息頻繁變化或者使用與盡職調(diào)查不符的終端進(jìn)行交易；（五）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。第十七條[定期評(píng)估]期貨公司應(yīng)當(dāng)妥善保存交易信息系統(tǒng)外部接入相關(guān)材料，建立與全程管理相適應(yīng)的日志留痕機(jī)制，確保滿足合規(guī)檢查和審計(jì)需要。期貨公司應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月評(píng)估交易信息系統(tǒng)外部接入管理情況，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理制度及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，相關(guān)記錄應(yīng)當(dāng)書面留檔備查。第十八條[應(yīng)急處置及演練]期貨公司開展交易信息系統(tǒng)外部接入，應(yīng)當(dāng)針對(duì)交易異常、信息系統(tǒng)故障、交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)能力喪失等突發(fā)事件建立應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急報(bào)告和處置機(jī)制，并組織相關(guān)部門及人員定期演練，演練頻率不少于每年一次。期貨公司經(jīng)營(yíng)狀況或信息系統(tǒng)發(fā)生變化，不再具有交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)能力的，應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案妥善安置投資者，不得提供新的交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)。第十九條[退出機(jī)制]期貨公司發(fā)現(xiàn)投資者違反證券期貨相關(guān)法律法規(guī)或者存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，不再符合接入條件的，應(yīng)當(dāng)終止向其提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)，可能誤導(dǎo)其他投資者或者影響公眾利益的，期貨公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告澄清，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行報(bào)告。第五章附則第二十條[文檔管理]期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)本指引第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十七條所涉及的文件、日志及數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善保管，保存時(shí)限不少于20年。第二十一條[報(bào)告管理]期貨公司向投資者提供交易信息系統(tǒng)外部接入服務(wù)后，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)通過期貨公司監(jiān)管綜合信息系統(tǒng)向各期貨交易所、期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告事項(xiàng)包括：（一）投資者盡職調(diào)查情況；（二）投資者交易信息系統(tǒng)情況；（三）期貨公司評(píng)估審查情況；（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他材料。以上事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新信息。第二十二條[自律檢查]中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)可以依據(jù)本指引對(duì)期貨公司從事交易信息系統(tǒng)外部接入活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，并委托外部機(jī)構(gòu)協(xié)助開展相關(guān)工作，期貨公司應(yīng)當(dāng)予以配合。第二十三條[罰則]期貨公司及有關(guān)人員違反本指引的，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)可視情節(jié)輕重按照紀(jì)律懲戒程序進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交中國(guó)證監(jiān)會(huì)處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。投資者違反本指引或接入?yún)f(xié)議的，期貨公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)錄入中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)期貨投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。第二十四條[參照?qǐng)?zhí)行]期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等所使用系統(tǒng)，參照本指引執(zhí)行。第二十五條[釋義]本指引中下列用語(yǔ)的含義：（一）C4級(jí)別以上普通投資者，是指《期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》中第十條所述風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的普通投資者。（二）專業(yè)投資者，是指《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》中第八條所述