財政學(xué)：第二章 實證分析工具

Chapter2實證分析工具ToolsofPositiveAnalysisPositiveAnalysisVSNormativeAnalysis主要內(nèi)容：1.理論的作用2.因果性與相關(guān)性3.實驗研究4.觀察研究5.準(zhǔn)實驗研究（自然實驗）財政學(xué)研究的基本問題是國民經(jīng)濟中“公”與“私”的分工。它研究政府適當(dāng)?shù)穆毮芊秶瓦\行方式。為了回答這個問題，財政學(xué)必須進行兩種不同性質(zhì)的研究：1）實證分析，2）規(guī)范分析實證分析（positiveanalysis）的目的是確認事實，弄清因果關(guān)系。它要回答的問題“是什么”、“會怎樣”以及“為什么”。要回答“是什么”就要弄清事實，了解政府在做什么，怎樣做。

實證分析工具是指進行經(jīng)濟實證分析的工具和方法。一般的實證分析工具有理論（實證）分析theoreticalanalysis和經(jīng)驗（實證）分析empiricalanalysis，經(jīng)驗實證分析又包括實驗研究、觀察研究（經(jīng)濟計量分析）和準(zhǔn)實驗研究等一.理論的作用（P19）

TheRoleofTheory

經(jīng)濟理論是分析政府政策影響的有益起始點，因為它提供了一個分析框架，可以用來思考可能影響利益相關(guān)者行為的各種因素。經(jīng)濟理論的作用在于做出假設(shè)，簡化現(xiàn)實，抓住關(guān)鍵變量間的聯(lián)系和問題的本質(zhì)。例子：減稅對勞動供給的影響P19

替代效應(yīng)（Substitutioneffect）和

收入效應(yīng)（Incomeeffect）一般來說，理論不能準(zhǔn)確地預(yù)測實際經(jīng)濟影響只有經(jīng)驗研究——以觀察和實驗而不是以理論為基礎(chǔ)的分析——才能告訴我們實際情況是怎樣的?？梢姡?jīng)濟理論有兩個主要作用：一是認識到被我們忽視的領(lǐng)域，二是產(chǎn)生假說，其有效性可通過實證研究來評判。二.因果性與相關(guān)性

Causationvs.Correlation要推斷政府措施X引起社會結(jié)果Y，三個條件必須成立：（1）原因（X）必須先于結(jié)果（Y）。只有原因?qū)е拢聪扔冢┙Y(jié)果，才可能有因果關(guān)系。（2）原因和結(jié)果必須是相關(guān)的（correlated）。即使說兩個時間一起變化。正相關(guān)、負相關(guān)（例子：吸煙與健康）

（兩者相關(guān)，可能x導(dǎo)致y,也可能y導(dǎo)致x，也可能其他因素同時影響了x和y）（3）對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須予以忽略。該條件要求，在把X歸于原因之前，就把Y的其他影響因素（稱之為因素Z)剔除。

例子P21X—職工培訓(xùn)計劃；Y—工資增加

處理組（Treatmentgroup）

控制組（

Controlgroup）Z——士氣（進取心）需要注意：變量之間存在相關(guān)關(guān)系，但不一定是因果關(guān)系。兩個變量相關(guān)并不能證明一個變量就是另一個變量的原因。三.實驗研究P21

ExperimentalStudies實驗（或隨機）研究ExperimentalorRandomizedStudies目的？消除有偏估計Biasedestimates有偏估計是一種把真正的因果影響（如X）與外部因素（Z）的影響混合在一起的估計。實證經(jīng)濟學(xué)在估計兩件事件的因果關(guān)系（X與Y）時，要有說服力，就應(yīng)消除偏差。如職工培訓(xùn)計劃（X）與工資增加（Y），進取心（Z）

要消除Z及其他因素對Y的影響，避免有偏估計，欲知反事實條件

（Counterfactual）P21可供選擇方法——即實驗（隨機）研究把研究對象隨機地分成處理組(TreatmentGroup)或控制組(ControlGroup)。隨機分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。特別是隨著樣本量增加，可預(yù)期兩組特征將大體相同（1）實驗研究的步驟首先，收集被分成處理組或控制組之前的特征數(shù)據(jù)，然后比較分派后的平均值，以確認兩組間沒有多大差異；其次，不僅預(yù)期兩組觀測到的特征大體相同，而且還預(yù)期他們的未觀測到的特征也大體相同；最后，在處理組的人參加了該計劃之后比較兩組的結(jié)果。

（2）實驗研究的缺陷經(jīng)濟學(xué)家難以進行可控實驗研究(補充)有些因素不可控制道德問題Ethicalissues技術(shù)問題Technicalproblems—人行為影響反應(yīng)偏差Responsebias有限的持續(xù)時間影響實驗實驗“黑箱”一面，結(jié)果在推廣上需要謹慎四.觀察研究

ObservationalStudiesObservationalstudy–empiricalstudyrelyingonobserveddatanotobtainedfromexperimentalstudy

有很多重要問題不可能進行實驗研究，經(jīng)濟學(xué)家們代之以觀察研究。觀察研究即用非實驗的現(xiàn)實行為所獲取的數(shù)據(jù)進行研究。觀察研究不能隨機化，而是用其他方法來消除可能有損因果關(guān)系判斷的因素計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）通過對經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析來估計因果關(guān)系。讓其他因素不變而用回歸分析來估計兩變量間的關(guān)系。

（1）觀察研究的工具

Regressionanalysis回歸線——截距與斜率

標(biāo)準(zhǔn)誤差——Standarderror統(tǒng)計顯著性

ConductinganObservationalStudyL=α0+α1wn+α2X1+…+αnXn+εDependentvariableIndependentvariablesParametersStochasticerrortermRegressionanalysisRegressionlineStandarderrorwnLα0Intercept

isα0Slope

isα1

回歸分析的數(shù)據(jù)類型（P25）：1.橫截面數(shù)據(jù)Cross-sectionaldata：在某個時點上多個個體情況的數(shù)據(jù)2.時間序列數(shù)據(jù)Time-seriesdata：單一個體在不同時點上的情況。3.面板數(shù)據(jù)Paneldata：綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特征，面板數(shù)據(jù)包含了多個個體在不同時點上的情況。在財政領(lǐng)域做實證研究時，面板數(shù)據(jù)具有獨一無二的優(yōu)勢

（2）觀察研究的缺陷

Datacollectedinnon-experimentalsetting由于觀察研究依靠在非實驗環(huán)境中收集來的數(shù)據(jù)，所以就難以確保控制組形成有效的反事實條件。

Specificationissues模型設(shè)定問題

因此，外部因素的可能影響使其難以估計因果關(guān)系，觀察研究的結(jié)果必須予以小心解釋。五.準(zhǔn)實驗研究

Quasi-ExperimentalStudies實驗研究和觀察研究的各自優(yōu)缺點準(zhǔn)實驗（自然實驗）：利用觀察數(shù)據(jù)，但依賴研究人員控制之外的環(huán)境，自然導(dǎo)致隨機分組Quasi-experimentalstudy(=naturalexperiment)–observationalstudyrelyingoncircumstancesoutsideresearcher’scontroltomimicrandomassignmentP26例子準(zhǔn)實驗研究成功的關(guān)鍵是保證處理組的分派是隨機的。準(zhǔn)實驗的研究方法有：雙重差異分析、工具變量分析以及回歸間斷分析等雙重差異分析（Difference-in-differenceanalysis）

例（Dee,1999）工具變量分析（InstrumentalVariablesanalysis）

例（Hoxby,2000）回歸間斷分析（Regression-Discontinuityanalysis）

例（JacobandLefgren,2004）PitfallsofQuasi-ExperimentalStudiesP29AssignmenttocontrolandtreatmentgroupsmaynotberandomNotapplicabletoallresearchquestionsGeneralizationofresultstoothersettingsandtreatments六.結(jié)論

對于實證研究者來說，理論起著至關(guān)重要的作用，因為理論可形成所研究問題的框架，同時影響某些特定行為的變量有若干，而理論有助于分離出這些變量。因此，實證研究用來檢驗理論上的政策與結(jié)果之間的因果關(guān)系是否與現(xiàn)實現(xiàn)象相一致。習(xí)題一、名詞解釋1、實證分析工具：實證分析工具是指進行經(jīng)濟實證分析的工具和方法。一般的實證分析工具有理論分析和經(jīng)驗分析，經(jīng)驗分析又包括訪談、實驗和經(jīng)濟計量分析。2、實驗研究：實驗（或隨機）研究是把研究對象隨機地分成處理組或控制組。隨機分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。3、觀察研究：觀察研究即用實驗環(huán)境之外觀察和測定的現(xiàn)實行為所獲取的數(shù)據(jù)進行研究。二、判斷題1、經(jīng)濟理論提供了一個分析框架，它能告訴我們實際情況是怎樣的。（×）2、兩個變量相關(guān)并不能證明一個變量就是另一個變量的原因。（√）3、橫截面數(shù)據(jù)綜合了面板數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特征。（×）三、單選題

1、在實驗研究中，（）降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。

A.非隨機分組

B.隨機分派

C.控制分類D.交叉分組（B）

2、在財政領(lǐng)域做實證研究時，（）具有獨一無二的優(yōu)勢。

A.橫截面數(shù)據(jù)

B.時間序列數(shù)據(jù)

C.面板數(shù)據(jù)D.標(biāo)準(zhǔn)誤差指標(biāo)（C）

3、對于實證研究者來說，（）起著至關(guān)重要的作用。

A.理論

B.實驗研究

C.觀察研究D.準(zhǔn)實驗研究（A）四、多選題

1、因果關(guān)系成立的三個條件是：

A.原因（X）必須先于結(jié)果（Y）B.結(jié)果（Y）必須先于原因（X）

C.原因和結(jié)果必須是相關(guān)的D.原因和結(jié)果必須是無關(guān)的

E.對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須予以忽略。

F.對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須不能忽略。（ACE）

2、一般的實證分析工具有