期貨與期權(quán)投資學(xué)選擇單選題100道及答案

期貨與期權(quán)投資學(xué)選擇單選題100道及答案1.以下關(guān)于期貨合約的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨合約到期必須進(jìn)行實(shí)物交割B.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度低于遠(yuǎn)期合約C.期貨合約的交易對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約D.期貨合約的交易雙方直接進(jìn)行交易答案：C2.期貨市場(chǎng)的基本功能不包括（）A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.套期保值C.投機(jī)獲利D.穩(wěn)定物價(jià)答案：D3.套期保值的基本原理是（）A.建立風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制B.獲得價(jià)差收益C.提高資金利用率D.降低交易成本答案：A4.某投資者買入一份大豆期貨合約，其目的可能是（）A.認(rèn)為大豆價(jià)格會(huì)下跌B(niǎo).進(jìn)行套期保值，防止大豆價(jià)格上漲帶來(lái)的損失C.獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益D.降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)答案：B5.期貨交易的保證金制度的作用不包括（）A.降低交易成本B.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.保證合約的履行D.提高資金杠桿答案：A6.以下關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.期貨交易所是不以營(yíng)利為目的的組織B.期貨交易所為期貨交易提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)C.期貨交易所直接參與期貨交易D.期貨交易所制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則答案：C7.當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)狀態(tài)被稱為（）A.反向市場(chǎng)B.正向市場(chǎng)C.均衡市場(chǎng)D.無(wú)套利市場(chǎng)答案：B8.技術(shù)分析的三大假設(shè)不包括（）A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息B.價(jià)格沿趨勢(shì)變動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)答案：D9.在K線圖中，實(shí)體部分為陽(yáng)線表示（）A.收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)C.最高價(jià)高于收盤(pán)價(jià)D.最低價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)答案：A10.移動(dòng)平均線的特點(diǎn)不包括（）A.追蹤趨勢(shì)B.滯后性C.穩(wěn)定性D.提前預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)答案：D11.以下哪種情況屬于期貨市場(chǎng)的逼倉(cāng)行為（）A.大量買入期貨合約推動(dòng)價(jià)格上漲B.利用資金優(yōu)勢(shì)，操縱期貨價(jià)格C.空頭在交割月無(wú)法交付足夠貨物D.套期保值者正常交易答案：C12.期貨合約的交割方式通常有（）A.現(xiàn)金交割和實(shí)物交割B.轉(zhuǎn)賬交割和實(shí)物交割C.現(xiàn)金交割和票據(jù)交割D.現(xiàn)貨交割和期貨交割答案：A13.某投資者賣出一份玉米期貨合約，他預(yù)期玉米價(jià)格會(huì)（）A.上漲B.下跌C.不變D.先漲后跌答案：B14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)的可避免性C.風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性D.風(fēng)險(xiǎn)的周期性答案：B15.以下關(guān)于套期保值比率的說(shuō)法，正確的是（）A.套期保值比率是指套期保值者持有的期貨合約頭寸與現(xiàn)貨頭寸的比例B.套期保值比率越大越好C.套期保值比率越小越好D.套期保值比率始終為1答案：A16.期權(quán)合約的要素不包括（）A.標(biāo)的資產(chǎn)B.執(zhí)行價(jià)格C.到期時(shí)間D.交易手續(xù)費(fèi)答案：D17.按照期權(quán)買方的權(quán)利不同，期權(quán)可分為（）A.美式期權(quán)和歐式期權(quán)B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)D.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)答案：B18.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是指（）A.期權(quán)價(jià)格與時(shí)間價(jià)值之差B.期權(quán)價(jià)格C.期權(quán)立即行權(quán)時(shí)所能獲得的收益D.期權(quán)到期時(shí)的收益答案：C19.對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)處于（）A.實(shí)值狀態(tài)B.虛值狀態(tài)C.平值狀態(tài)D.不確定狀態(tài)答案：A20.以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.時(shí)間價(jià)值隨著到期日臨近而逐漸減少B.期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，時(shí)間價(jià)值最大C.時(shí)間價(jià)值總是大于零D.時(shí)間價(jià)值反映了期權(quán)權(quán)利金中超過(guò)內(nèi)涵價(jià)值的部分答案：C21.美式期權(quán)與歐式期權(quán)的主要區(qū)別在于（）A.美式期權(quán)可以在到期日之前行權(quán)，歐式期權(quán)只能在到期日行權(quán)B.美式期權(quán)的權(quán)利金更高C.歐式期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)范圍更廣D.美式期權(quán)的交易成本更低答案：A22.期權(quán)的賣方（）A.擁有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)B.只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)C.只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利D.既沒(méi)有權(quán)利也沒(méi)有義務(wù)答案：C23.某投資者買入一份行權(quán)價(jià)格為50元的股票看漲期權(quán)，支付權(quán)利金3元，當(dāng)股票價(jià)格為55元時(shí)，該投資者的損益情況為（）A.盈利2元B.虧損3元C.盈利5元D.虧損5元答案：A24.以下關(guān)于期權(quán)交易策略的說(shuō)法，正確的是（）A.買入看漲期權(quán)適合預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的情況B.賣出看跌期權(quán)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有限C.牛市價(jià)差策略是通過(guò)買入較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)建D.套期保值只能用期貨，不能用期權(quán)答案：C25.期貨與期權(quán)在交易風(fēng)險(xiǎn)上的區(qū)別是（）A.期貨風(fēng)險(xiǎn)小于期權(quán)B.期貨風(fēng)險(xiǎn)大于期權(quán)C.期貨賣方風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，期權(quán)賣方風(fēng)險(xiǎn)有限D(zhuǎn).期貨買方風(fēng)險(xiǎn)有限，期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限答案：B26.期權(quán)市場(chǎng)的功能不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.提高資產(chǎn)流動(dòng)性D.降低交易成本答案：D27.以下關(guān)于期貨期權(quán)合約的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)是期貨合約B.期貨期權(quán)合約的到期時(shí)間與標(biāo)的期貨合約一致C.期貨期權(quán)合約的交易場(chǎng)所與期貨合約不同D.期貨期權(quán)合約的保證金要求與期貨合約相同答案：A28.影響期權(quán)價(jià)格的因素不包括（）A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.執(zhí)行價(jià)格C.市場(chǎng)利率D.期貨市場(chǎng)成交量答案：D29.當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，以下哪種期權(quán)交易策略較為合適（）A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買入看跌期權(quán)D.買入跨式期權(quán)答案：C30.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零的情況是（）A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.美式期權(quán)D.歐式期權(quán)答案：B31.以下關(guān)于期貨投資基金的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨投資基金主要投資于期貨市場(chǎng)B.期貨投資基金只能由個(gè)人投資者參與C.期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)低于普通期貨投資D.期貨投資基金不需要專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)答案：A32.期貨市場(chǎng)的信息來(lái)源不包括（）A.期貨交易所發(fā)布的信息B.政府部門(mén)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)C.社交媒體上的小道消息D.期貨公司的研究報(bào)告答案：C33.以下關(guān)于期貨交易指令的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.市價(jià)指令是按市場(chǎng)當(dāng)前價(jià)格立即成交的指令B.限價(jià)指令可以指定成交價(jià)格C.止損指令是當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到或超過(guò)設(shè)定價(jià)格時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袃r(jià)指令的指令D.取消指令不能撤銷未成交的指令答案：D34.期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性是指（）A.期貨合約的交易活躍度B.期貨市場(chǎng)資金的進(jìn)出速度C.期貨市場(chǎng)參與者買賣期貨合約的難易程度D.期貨市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)程度答案：C35.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的大戶報(bào)告制度的說(shuō)法，正確的是（）A.大戶報(bào)告制度是為了防止大戶操縱市場(chǎng)B.所有投資者都需要執(zhí)行大戶報(bào)告制度C.大戶報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)是固定不變的D.大戶報(bào)告制度只針對(duì)多頭頭寸答案：A36.期權(quán)的Delta值反映了（）A.期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系B.期權(quán)時(shí)間價(jià)值的變化情況C.期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的變化情況D.期權(quán)波動(dòng)率的變化情況答案：A37.以下關(guān)于期貨與期權(quán)市場(chǎng)監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)規(guī)則B.行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律管理C.期貨交易所不需要進(jìn)行自我監(jiān)管D.監(jiān)管的目的是維護(hù)市場(chǎng)秩序答案：C38.當(dāng)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差過(guò)大時(shí)，可能會(huì)引發(fā)（）A.套期保值交易B.套利交易C.投機(jī)交易D.期權(quán)交易答案：B39.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的結(jié)算制度的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨市場(chǎng)采用分級(jí)結(jié)算制度B.結(jié)算機(jī)構(gòu)只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算C.會(huì)員對(duì)其客戶進(jìn)行結(jié)算D.以上說(shuō)法都正確答案：D40.期權(quán)交易中的Gamma值表示（）A.Delta值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化率B.期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化率C.期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間的變化率D.期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化率答案：A41.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資組合的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨與期權(quán)不能同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)投資組合中B.合理配置期貨與期權(quán)可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合中期貨的比例應(yīng)該始終高于期權(quán)D.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)只與期貨和期權(quán)的比例有關(guān)答案：B42.期貨市場(chǎng)中，保證金的調(diào)整通常與（）有關(guān)A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況B.投資者的交易頻率C.期貨公司的盈利情況D.交易所的運(yùn)營(yíng)成本答案：A43.以下關(guān)于期權(quán)的隱含波動(dòng)率的說(shuō)法，正確的是（）A.隱含波動(dòng)率是通過(guò)期權(quán)價(jià)格反推出來(lái)的波動(dòng)率B.隱含波動(dòng)率是歷史波動(dòng)率的平均值C.隱含波動(dòng)率與市場(chǎng)預(yù)期無(wú)關(guān)D.隱含波動(dòng)率始終保持不變答案：A44.期貨交易中，限價(jià)指令的優(yōu)點(diǎn)是（）A.成交速度快B.可以保證按設(shè)定價(jià)格成交C.不會(huì)出現(xiàn)無(wú)法成交的情況D.適合快速變化的市場(chǎng)行情答案：B45.期權(quán)的Theta值衡量的是（）A.期權(quán)價(jià)格隨時(shí)間的衰減速度B.期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感度C.期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感度D.期權(quán)價(jià)格對(duì)利率的敏感度答案：A46.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的交割流程的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.交割準(zhǔn)備階段，買賣雙方需要確定交割的具體事宜B.交割日，買賣雙方進(jìn)行貨物或資金的交付C.交割完成后，交易雙方的合約義務(wù)并未解除D.不同期貨品種的交割流程可能有所不同答案：C47.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指（）A.期貨價(jià)格能夠反映當(dāng)前的供求關(guān)系B.期貨價(jià)格能夠預(yù)測(cè)未來(lái)的供求關(guān)系C.期貨價(jià)格能夠引導(dǎo)現(xiàn)貨價(jià)格的變化D.以上都是答案：D48.期權(quán)交易中，賣方收取權(quán)利金的目的是（）A.獲得價(jià)差收益B.承擔(dān)可能的履約義務(wù)C.降低交易成本D.提高資金利用率答案：B49.以下關(guān)于期貨與期權(quán)的稅收政策的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨與期權(quán)交易都不需要繳納任何稅費(fèi)B.期貨交易需要繳納印花稅，期權(quán)交易不需要C.期貨與期權(quán)交易的稅收政策可能因地區(qū)和國(guó)家而異D.期權(quán)交易的稅收負(fù)擔(dān)一定比期貨交易重答案：C50.期貨市場(chǎng)中，套期保值者的主要目的是（）A.獲得投機(jī)收益B.降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.參與市場(chǎng)價(jià)格形成D.提高資金周轉(zhuǎn)效率答案：B51.期權(quán)的Vega值反映了（）A.期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率變化的敏感度B.期權(quán)價(jià)格對(duì)時(shí)間變化的敏感度C.期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感度D.期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度答案：A52.以下關(guān)于期貨交易所的會(huì)員制度的說(shuō)法，正確的是（）A.會(huì)員資格不能轉(zhuǎn)讓B.只有金融機(jī)構(gòu)才能成為期貨交易所會(huì)員C.會(huì)員享有一定的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)D.會(huì)員不需要向交易所繳納任何費(fèi)用答案：C53.期貨交易中，當(dāng)投資者的保證金賬戶余額低于維持保證金水平時(shí)，會(huì)收到（）A.追加保證金通知B.強(qiáng)行平倉(cāng)通知C.交易限制通知D.風(fēng)險(xiǎn)提示通知答案：A54.期權(quán)交易的場(chǎng)所可以是（）A.證券交易所B.期貨交易所C.場(chǎng)外市場(chǎng)D.以上都可以答案：D55.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.設(shè)定止損點(diǎn)可以控制投資風(fēng)險(xiǎn)B.分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)C.過(guò)度交易有助于控制風(fēng)險(xiǎn)D.了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況是風(fēng)險(xiǎn)控制的前提答案：C56.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的持倉(cāng)限額制度的說(shuō)法，正確的是（）A.持倉(cāng)限額是指對(duì)投資者持有的期貨合約數(shù)量的最高限制B.持倉(cāng)限額只針對(duì)多頭頭寸C.持倉(cāng)限額對(duì)所有投資者都是一樣的D.持倉(cāng)限額不會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整答案：A57.期權(quán)交易中，買方行使權(quán)利時(shí)，賣方（）A.可以選擇是否履約B.必須按約定條件履約C.可以協(xié)商變更履約條件D.可以拒絕履約答案：B58.期貨價(jià)格的波動(dòng)主要受（）因素影響。A.供求關(guān)系B.天氣情況C.投資者情緒D.以上都是答案：D59.以下關(guān)于期貨與期權(quán)的交易特點(diǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.期貨交易是雙向交易，期權(quán)交易是單向交易B.期貨交易雙方都需要繳納保證金，期權(quán)交易買方不需要繳納保證金C.期貨交易的杠桿效應(yīng)一般高于期權(quán)交易D.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和收益對(duì)稱，期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)和收益不對(duì)稱答案：A60.在期貨市場(chǎng)中，技術(shù)分析方法中的波浪理論認(rèn)為（）A.市場(chǎng)走勢(shì)是隨機(jī)波動(dòng)的B.價(jià)格波動(dòng)遵循一定的波浪形態(tài)C.成交量與價(jià)格走勢(shì)無(wú)關(guān)D.市場(chǎng)趨勢(shì)一旦形成就不會(huì)改變答案：B61.某投資者賣出一份執(zhí)行價(jià)格為60元的股票看跌期權(quán)，收取權(quán)利金4元，當(dāng)股票價(jià)格為55元時(shí)，該投資者的損益情況為（）A.盈利4元B.虧損1元C.虧損5元D.盈利1元答案：B62.期貨市場(chǎng)中，套期保值者和投機(jī)者的區(qū)別在于（）A.套期保值者的目的是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)者的目的是獲取風(fēng)險(xiǎn)收益B.套期保值者的交易策略相對(duì)復(fù)雜，投機(jī)者的交易策略相對(duì)簡(jiǎn)單C.套期保值者的資金規(guī)模較大，投機(jī)者的資金規(guī)模較小D.套期保值者主要參與實(shí)物交割，投機(jī)者主要參與現(xiàn)金交割答案：A63.以下關(guān)于期權(quán)交易的保證金計(jì)算的說(shuō)法，正確的是（）A.期權(quán)賣方的保證金與期權(quán)的類型、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格等因素有關(guān)B.期權(quán)買方的保證金根據(jù)權(quán)利金的一定比例計(jì)算C.期權(quán)保證金的計(jì)算方法在不同交易所是相同的D.期權(quán)保證金不需要根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整答案：A64.期貨市場(chǎng)中，價(jià)格趨勢(shì)線的作用是（）A.幫助投資者預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)B.確定市場(chǎng)的均衡價(jià)格C.反映市場(chǎng)的供求關(guān)系D.衡量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)水平答案：A65.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資的心理因素的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.貪婪和恐懼是影響投資者決策的常見(jiàn)心理因素B.保持冷靜和理性是成功投資的關(guān)鍵C.盲目跟風(fēng)是一種常見(jiàn)的投資心理誤區(qū)D.投資者的心理因素對(duì)投資決策沒(méi)有影響答案：D66.在期權(quán)交易中，平值期權(quán)的（）等于零。A.時(shí)間價(jià)值B.內(nèi)涵價(jià)值C.權(quán)利金D.執(zhí)行價(jià)格答案：B67.期貨市場(chǎng)中，交割倉(cāng)庫(kù)的主要職責(zé)不包括（）A.保管交割商品B.檢驗(yàn)交割商品的質(zhì)量C.確定交割商品的價(jià)格D.出具倉(cāng)單答案：C68.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.提高保證金比例可以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.限制每日價(jià)格波動(dòng)幅度可以控制風(fēng)險(xiǎn)C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度可以避免投資者的損失D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度可以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)答案：C69.期權(quán)的賣方在交易中承擔(dān)的最大損失是（）A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的差額C.無(wú)限的D.期權(quán)合約價(jià)值的一定比例答案：C70.期貨市場(chǎng)的交易指令中，（）可以保證投資者以不高于某一價(jià)格買入期貨合約。A.市價(jià)指令B.限價(jià)買入指令C.止損指令D.取消指令答案：B71.以下關(guān)于期貨與期權(quán)的關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)B.期權(quán)是期貨的一種特殊形式C.期貨與期權(quán)的交易目的完全相同D.期貨與期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)特征相同答案：A72.在期貨交易中，當(dāng)市場(chǎng)處于（）時(shí)，投資者可以考慮采用買入套期保值策略。A.牛市B.熊市C.盤(pán)整市D.以上都可以答案：A73.期權(quán)交易中，投資者買入跨式期權(quán)組合的目的是（）A.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小幅波動(dòng)C.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲D.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌答案：A74.期貨市場(chǎng)的信息披露制度要求（）及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與期貨交易有關(guān)的信息。A.期貨交易所B.期貨公司C.期貨投資者D.以上都是答案：D75.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資的策略選擇的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.投資者應(yīng)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇投資策略B.不同的市場(chǎng)行情適合不同的投資策略C.投資策略一旦確定就不能調(diào)整D.投資者可以結(jié)合多種策略進(jìn)行投資答案：C76.期貨市場(chǎng)中，商品期貨價(jià)格與相關(guān)商品的現(xiàn)貨價(jià)格（）A.完全一致B.存在一定的價(jià)差關(guān)系C.沒(méi)有任何聯(lián)系D.只在交割日才相等答案：B77.期權(quán)的買方在（）時(shí)可以獲得最大收益。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)符合預(yù)期D.期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)執(zhí)行價(jià)格加上權(quán)利金答案：D78.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)主要是由于交易雙方違約導(dǎo)致的B.結(jié)算機(jī)構(gòu)通過(guò)分級(jí)結(jié)算制度可以有效降低結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)造成重大影響D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)只存在于實(shí)物交割的期貨品種中答案：B79.在期貨與期權(quán)投資中，（）是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。A.收益率B.波動(dòng)率C.保證金比例D.權(quán)利金答案：B80.期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括（）A.政府監(jiān)管部門(mén)B.行業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.以上都是答案：D81.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的交易時(shí)間的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.不同期貨品種的交易時(shí)間可能不同B.期貨市場(chǎng)的交易時(shí)間一般分為日盤(pán)和夜盤(pán)C.期貨市場(chǎng)的交易時(shí)間是固定不變的D.交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整交易時(shí)間答案：C82.期權(quán)交易中，投資者賣出看漲期權(quán)的收益情況是（）A.收益無(wú)限，風(fēng)險(xiǎn)有限B.收益有限，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限C.收益和風(fēng)險(xiǎn)都無(wú)限D(zhuǎn).收益和風(fēng)險(xiǎn)都有限答案：B83.期貨市場(chǎng)中，套利交易的目的是（）A.利用不同市場(chǎng)或不同合約之間的價(jià)格差異獲取利潤(rùn)B.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.獲得投機(jī)收益D.參與市場(chǎng)價(jià)格形成答案：A84.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資的成本的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨投資的成本主要包括保證金和交易手續(xù)費(fèi)B.期權(quán)投資的成本主要是權(quán)利金和保證金C.期貨與期權(quán)投資的成本都不包括資金占用成本D.期貨與期權(quán)投資的成本在不同市場(chǎng)和不同時(shí)期是相同的答案：A85.在期貨交易中，投資者可以通過(guò)（）來(lái)控制自己的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度。A.調(diào)整持倉(cāng)頭寸B.提高交易頻率C.增加保證金比例D.選擇流動(dòng)性差的合約答案：A86.期權(quán)的價(jià)格主要由（）兩部分組成。A.內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值B.執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格C.權(quán)利金和保證金D.內(nèi)在價(jià)值和外在價(jià)值答案：A87.期貨市場(chǎng)中，套期保值效果的好壞取決于（）A.套期保值比率的選擇B.期貨合約的選擇C.套期保值時(shí)機(jī)的選擇D.以上都是答案：D88.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.標(biāo)準(zhǔn)差是衡量期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)B.VaR（ValueatRisk）方法可以用來(lái)度量在一定置信水平下的最大可能損失C.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法只有標(biāo)準(zhǔn)差和VaR兩種D.不同的風(fēng)險(xiǎn)度量方法有不同的適用范圍答案：C89.期權(quán)交易中，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí)，期權(quán)的價(jià)格通常會(huì)（）A.上漲B.下跌C.不變D.無(wú)法確定答案：A90.期貨市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制主要是通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)的。A.公開(kāi)競(jìng)價(jià)B.協(xié)商定價(jià)C.政府定價(jià)D.交易所定價(jià)答案：A91.以下關(guān)于期貨與期權(quán)投資的資金管理的說(shuō)法，正確的是（）A.投資者應(yīng)該將所有資金投入期貨或期權(quán)市場(chǎng)B.資金管理的目的是控制風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)收益最大化C.