《定量分析方法》課件

《定量分析方法》本課程旨在幫助您掌握定量分析方法，為決策提供數(shù)據(jù)支持。課程目標(biāo)11.了解定量分析的基本概念和方法22.掌握數(shù)據(jù)收集、清洗和分析的步驟33.學(xué)習(xí)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析、概率分析等方法解決實(shí)際問(wèn)題44.培養(yǎng)數(shù)據(jù)思維，提升數(shù)據(jù)分析能力什么是定量分析定義定量分析是一種以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，對(duì)事物進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的方法。特點(diǎn)客觀、精確、可重復(fù)，適用于解決結(jié)構(gòu)化問(wèn)題。定量分析方法的應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)分析市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額、消費(fèi)者行為分析財(cái)務(wù)分析盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流量分析風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制決策支持預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)，為決策提供數(shù)據(jù)支持定量分析方法分類統(tǒng)計(jì)分析法數(shù)據(jù)描述和推斷，包括描述性統(tǒng)計(jì)、推斷性統(tǒng)計(jì)等概率分析法基于概率理論，分析隨機(jī)事件發(fā)生的可能性，包括貝葉斯分析、蒙特卡羅模擬等統(tǒng)計(jì)分析法1描述性統(tǒng)計(jì)分析對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行概括和描述，幫助了解數(shù)據(jù)的整體特征2推斷性統(tǒng)計(jì)分析根據(jù)樣本數(shù)據(jù)推斷總體特征，幫助進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)等概率分析法貝葉斯分析基于先驗(yàn)信息和新數(shù)據(jù)，不斷更新對(duì)事件的概率估計(jì)蒙特卡羅模擬通過(guò)隨機(jī)抽樣和大量模擬，對(duì)隨機(jī)事件進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)優(yōu)缺點(diǎn)比較統(tǒng)計(jì)分析法優(yōu)點(diǎn)：客觀、精確、易于理解。缺點(diǎn)：對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求較高，可能存在偏差。概率分析法優(yōu)點(diǎn)：適用于不確定性較高的場(chǎng)景，可以進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策。缺點(diǎn)：計(jì)算量大，對(duì)模型的假設(shè)要求嚴(yán)格。數(shù)據(jù)收集1確定數(shù)據(jù)需求2選擇數(shù)據(jù)源內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、公開(kāi)數(shù)據(jù)3設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集方案問(wèn)卷調(diào)查、訪談、實(shí)驗(yàn)等數(shù)據(jù)采集方式1問(wèn)卷調(diào)查通過(guò)問(wèn)卷收集目標(biāo)人群的意見(jiàn)和數(shù)據(jù)2訪談通過(guò)一對(duì)一訪談，獲取更深入的信息3實(shí)驗(yàn)通過(guò)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)，收集客觀數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量1準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確，反映實(shí)際情況2完整性數(shù)據(jù)是否完整，沒(méi)有缺失或錯(cuò)誤3一致性數(shù)據(jù)是否一致，不同來(lái)源的數(shù)據(jù)是否一致數(shù)據(jù)清洗缺失值處理刪除、填充或替代缺失值異常值處理識(shí)別并剔除異常值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一格式描述性統(tǒng)計(jì)分析中心趨勢(shì)指標(biāo)平均數(shù)反映數(shù)據(jù)的平均水平中位數(shù)將數(shù)據(jù)從小到大排列，處于中間位置的數(shù)據(jù)眾數(shù)數(shù)據(jù)集中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)據(jù)離散程度指標(biāo)1方差反映數(shù)據(jù)偏離平均數(shù)的程度2標(biāo)準(zhǔn)差方差的平方根，更直觀地反映數(shù)據(jù)的離散程度分布特征分析正態(tài)分布數(shù)據(jù)以平均數(shù)為中心，呈對(duì)稱分布偏態(tài)分布數(shù)據(jù)分布偏向一邊，不呈對(duì)稱分布推斷性統(tǒng)計(jì)分析假設(shè)檢驗(yàn)通過(guò)樣本數(shù)據(jù)檢驗(yàn)關(guān)于總體的假設(shè)相關(guān)性分析分析兩個(gè)變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系回歸分析分析變量之間的關(guān)系，并建立回歸模型假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè)需要檢驗(yàn)的假設(shè)備擇假設(shè)與原假設(shè)相反的假設(shè)相關(guān)性分析1相關(guān)系數(shù)反映兩個(gè)變量之間線性相關(guān)程度2相關(guān)性檢驗(yàn)檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)是否顯著回歸分析線性回歸分析變量之間的線性關(guān)系非線性回歸分析變量之間的非線性關(guān)系時(shí)間序列分析1趨勢(shì)分析分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì)2季節(jié)性分析分析數(shù)據(jù)隨時(shí)間季節(jié)性變化的規(guī)律聚類分析1K-Means聚類將數(shù)據(jù)劃分成多個(gè)簇，每個(gè)簇中的數(shù)據(jù)相似2層次聚類根據(jù)數(shù)據(jù)相似性，逐步合并或拆分?jǐn)?shù)據(jù)因子分析1提取公共因子將多個(gè)變量的共同信息提取出來(lái)2因子旋轉(zhuǎn)對(duì)因子進(jìn)行旋轉(zhuǎn)，使其更容易解釋3因子得分計(jì)算每個(gè)樣本在每個(gè)因子上的得分層級(jí)分析法1建立層次結(jié)構(gòu)將問(wèn)題分解成多個(gè)層級(jí)2進(jìn)行指標(biāo)評(píng)價(jià)對(duì)各層級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)3計(jì)算權(quán)重根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果計(jì)算權(quán)重決策矩陣法構(gòu)建決策矩陣列出所有備選方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算得分對(duì)每個(gè)方案在每個(gè)指標(biāo)上的得分進(jìn)行計(jì)算靈敏度分析參數(shù)變化分析參數(shù)變化對(duì)結(jié)果的影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估不同參數(shù)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景分析1設(shè)定場(chǎng)景根據(jù)不同假設(shè)設(shè)定不同的場(chǎng)景2分析影響分析每個(gè)場(chǎng)景下結(jié)果的影響結(jié)果解釋數(shù)據(jù)可視化將結(jié)果以圖表、圖