《外匯理論與實務(wù)》試題及答案 共3套

頁】第二學(xué)期期末考試試卷 試卷代碼：（A卷）授課課時：32考試用時：110分鐘課程名稱：外匯理論與實務(wù)（非主干課程）適用對象：試卷命題人試卷審核人一、概念題（解釋下述概念。每小題5分，共20分。）1.外匯2.買入?yún)R率3.套匯4.外匯期權(quán)二、單項選擇題（從下列各題四個備選答案中選出一個正確答案，并將其代號寫在答題紙相應(yīng)位置處。答案錯選或未選者，該題不得分。每小題1分，共10分。）1.在倫敦外匯市場上用美元購買日元這樣一筆外匯,結(jié)算國是（）。A、美國和日本,交易國是英國B、美國和日本,交易國是美國C、美國和日本,交易國是日本D、美國和日本,交易國是美國和日本2.國際幾大外匯交易中心按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)時間開始營業(yè)的先后順序為（）。A、香港紐約倫敦巴黎B、東京法蘭克福倫敦紐約C、紐約新加坡法蘭克福倫敦D、法蘭克福香港紐約巴黎3.銀行對于現(xiàn)匯的賣出價一般（）現(xiàn)鈔的買入價。A、高于B、等于C、低于D、不能確定4.甲、乙、丙三家銀行的報價分別為：USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若詢價者要購買美元，（）銀行的報價最好，（）最具競爭性。A、甲、乙B、乙、丙C、甲、丙D、丙、丙5.英鎊的年利率為27％，美元的年利率為9％，假如一家美國公司投資英鎊1年，為符合利率平價，英鎊相對美元()。A、升值18％B、貶值36％C、貶值14％D、升值14％6.正常情況下,若交易日為周三,則Cash、Tom、Spot的交割日分別為（）。A、周三、周五、周四B、周三、周五、周四C、周四、周三、周五D、周三、周四、周五7.外匯期貨價格與外匯即期匯率的變動方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向8.為了避免匯率上升帶來的風(fēng)險,套期保值者需要在外匯期貨市場做出什么決定?()A、買入期貨合約B、賣出期貨合約C、采用跨期買賣合約D、袖手旁觀9.期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權(quán)叫做（）。A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、賣權(quán)D、套期保值10.某企業(yè)將有一種外幣流出，也有另一種外幣流入，則該企業(yè)（）。A、僅有時間風(fēng)險B、僅有價值風(fēng)險C、無風(fēng)險D、存在雙重風(fēng)險三、簡答題（簡要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.簡述外匯的報價基本技巧。2.如何在合約中訂立保值條款？四、計算題（要求寫出主要計算步驟及結(jié)果。每小題10分，共30分。）1.假設(shè)市場情況如下：（1）USD/CNY=7.2410/20；（2）3個月美元的雙向利率為5.25%/5.50%；（3）3個月人民幣的雙向利率為3.25%/3.50%。問3個月USD/CNY的遠期匯率是多少？2.某日香港、倫敦和紐約外匯市場上的即期匯率如下：香港外匯市場：GBP1=HKD9.8000/10倫敦外匯市場：GBP1=USD1.2500/10紐約外匯市場：USD1=HKD7.7500/10問：（1）是否存在套匯機會？（2）如果存在套匯機會，不考慮其他費用，某港商用100萬港元套匯，可獲得多少利潤？3.假設(shè)某投資者預(yù)期USD/CNY在未來6個月內(nèi)USD將貶值，投資者以協(xié)定價格為USD/CNY=7.20賣出期限為6個月10萬美元的歐式USDcall/CNYput期權(quán)，期權(quán)費為CNY0.24/USD。當(dāng)期權(quán)到期日市場匯率變?yōu)閁SD/CNY=7.00和USD/CNY=7.50，該投資者的盈虧各是多少？五、案例題（根據(jù)案例背景材料回答相關(guān)問題。共20分。）我國某進口商于6月10日同英國出口商簽訂了一筆價值為100萬英鎊貨物合同，約定3月后支付貨款。為防止英鎊升值而導(dǎo)致進口成本增加，該進口商買入16張9月份英鎊期貨合約。簽約時即期匯率為GBP/CNY=8.3340，該進口商買入英鎊期貨價格為GBP/CNY=8.3350，3個月后即期匯率為GBP/CNY=8.3420，英鎊期貨價格為GBP/CNY=8.3440。3個月后英鎊果然升值。試分析該進口商套期保值情況。期末考試參考答案與評分標(biāo)準(zhǔn) 課程代碼：（A卷）授課課時：32課程名稱：外匯理論與實務(wù)適用對象：一、概念題（每小題5分，共20分。）1.外匯，是國際匯兌的簡稱，通常指以外國貨幣表示的可用于國際結(jié)算的各種支付手段。2.買入?yún)R率，也稱買入價，即銀行從同業(yè)或客戶買入外匯時所使用的匯率。3.套匯是指利用不同外匯市場的外匯差價，在某一外匯市場上買進某種貨幣，同時在另一外匯市場上賣出該種貨幣，以賺取利潤。4.外匯期權(quán)，也稱為貨幣期權(quán)，是指合約購買方在向出售方支付一定的期權(quán)費后，獲得在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。二、單項選擇題（每小題1分，共10分。）1.A2.B3.A4.D5.C6.D7.B8.A9.A10.D三、簡答題（每小題10分，共20分。）1.簡述外匯的報價基本技巧。首先要把握市場上各種交易貨幣的極短期的匯率走勢以及該貨幣買賣價差的大小及其風(fēng)險特性。目前在國際外匯市場上，對于交易比較頻繁的貨幣(如英鎊、日元、歐元和瑞士法郎)的價差較小，其他交易不頻繁的貨幣買賣價差較大。其次交易員必須了解目前市場的預(yù)期，根據(jù)市場預(yù)期來調(diào)整自己的持有頭寸，使自己的外匯頭寸處于有利的位置。因為交易貨幣的走勢往往向市場預(yù)期的價位波動。最后交易員要清楚知曉銀行的交易政策、自己持有頭寸的額度，在依據(jù)市場的競爭力和利潤的基礎(chǔ)上，報出合理的價格。2.如何在合約中訂立保值條款？主要方法有：黃金保值條款；硬貨幣保值；“一籃子”貨幣保值（參見第三章的分析）。訂立保值條款時，需做到以下三點：（1）要明確規(guī)定貨款到期應(yīng)支付的貨幣；（2）選定一種保值貨幣；（3）在合約中標(biāo)明結(jié)算貨幣與保值貨幣在簽訂合約時的即期匯率。收付貨款時，如果結(jié)算貨幣貶值超過合約規(guī)定幅度，則按結(jié)算貨幣與保值貨幣的新匯率將貨款加以調(diào)整，使其仍等于合約中原折算的保值貨幣金額。四、計算題（每小題10分，共30分。）1.（10分）USD/CNY的遠期買入?yún)R率=即期買入?yún)R率+即期買入?yún)R率×（報價幣低利率－被報價幣高利率）×月數(shù)÷12=7.2410+7.2410×（3.25%－5.50%）×3÷12=7.2003

USD/CNY的遠期賣出匯率=即期賣出匯率+即期賣出匯率×（報價幣高利率－被報價幣低利率）×月數(shù)÷12=7.2420+7.2420×（3.50%－5.25%）×3÷12=7.21032.（10分）采用交叉匯率與直接套匯結(jié)合的方法。由GBP1=HKD9.8000/10和GBP1=USD1.2500/10交叉相除，套算出USD/HKD=7.8337/7.8408。與紐約市場相比，紐約市場美元匯價更低，因此存在套利機會。套利順序為：在紐約市場買入美元，賣出港元；在倫敦市場買入英鎊，賣出美元；在香港市場賣出英鎊，買入港元。如果有100萬港元，先在紐約市場換為美元，再在倫敦市場換為英鎊，最后在香港市場換成港元。10萬港元套匯后得到的港元數(shù)為：100萬÷7.7510÷1.2510×9.8000=101.07萬（港元）。套匯獲得的利潤為：101.07萬-100萬=1.07萬（港元）。3.（10分）解題：P/L：0≦S<7.20,0.24S≧7.20,(7.20+0.24)-S盈虧平衡點匯率為7.44.（1）USD/CNY=7.50時，損失（7.50-7.44）×10萬美元=0.6萬元人民幣。（2）USD/CNY=7.00時，期權(quán)買入者放棄行使期權(quán)，收益0.24×10萬美元=2.4萬元人民幣。五、案例題（共20分。）該進口商進行買入套期保值交易過程如下。（1）在現(xiàn)貨市場上：6月10日按CNY8.3340/GBP購入英鎊所需人民幣為：8.3340×100萬=833.4萬元；9月10日按CNY8.3420/GBP購入英鎊所需人民幣為：8.3420×100萬=834.2萬美元。其損失為：834.2萬元－833.4萬元=0.8萬元。（8分）（2）在期貨市場上：6月10日按期貨價格為CNY8.3350/GBP購入16張9月份英鎊期貨合約，總價值為：8.3350×100萬=833.5萬元；9月10日按期貨價格為CNY8.3440/GBP賣出（平倉）16張9月份英鎊期貨合約，總價值為：8.3440×100萬=834.4萬元。其盈利為：834.4萬元－833.5萬元=0.9萬元。（8分）（3）凈盈利為：0.9萬元－0.8萬元=0.1萬元。因此，該進口商通過買入套期保值既鎖定了3個月后所支付了100萬英鎊的貨款成本，又額外獲得1000元的收益。（4分）【【】第二學(xué)期期末考試試卷 試卷代碼：（B卷）授課課時：32考試用時：110分鐘課程名稱：外匯理論與實務(wù)（非主干課程）適用對象：試卷命題人試卷審核人一、概念題（解釋下述概念。每小題5分，共20分。）1.外匯交易2.賣出匯率3.遠期外匯交易4.外匯掉期交易二、單項選擇題（從下列各題四個備選答案中選出一個正確答案，并將其代號寫在答題紙相應(yīng)位置處。答案錯選或未選者，該題不得分。每小題1分，共10分。）1.目前人民幣自由兌換的含義是（）。Ａ、經(jīng)常項目的交易中實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｂ、資本項目的交易中實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｃ、國內(nèi)公民個人實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｄ、經(jīng)常項目和資本項目下都實現(xiàn)人民幣自由兌換2.外匯交易與國際結(jié)算主要利用（）來進行。A、國外銀行的長期貸款B、國外銀行的短期貸款C、國外銀行的外幣存款Ｄ、官方黃金儲備3.目前,多數(shù)國家包括我國人民幣采用的匯率標(biāo)價法是（）。A、直接標(biāo)價法B、間接標(biāo)價法C、應(yīng)收標(biāo)價法D、美元標(biāo)價法4.在其他條件不變的情況下,遠期匯率的升貼水率與（）趨于一致。A、兩種貨幣的利率差B、國際利率水平C、兩國政府債券利率差D、兩國國際收支狀況5.通常情況下，遠期匯率與即期匯率的差價表現(xiàn)為貼水的是()A、低利率國家的貨幣B、高利率國家的貨幣C、實行浮動匯率制國家的貨幣D、實現(xiàn)釘住匯率制國家的貨幣6.非拋補套利交易不同時進行（）交易,要承擔(dān)高利率貨幣（）的風(fēng)險。A、同方向、升值B、反方向、升值C、同方向、貶值D、反方向、貶值7.某銀行承做四筆外匯交易：（1）買入即期英鎊400萬（2）賣出6個月的遠期英鎊300萬（3）賣出即期英鎊250萬（4）買入6個月的遠期英鎊150萬則，這四筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況（）。A、銀行頭寸為零，現(xiàn)金流平衡B、銀行頭寸為零，現(xiàn)金流不平衡C、銀行頭寸不為零，現(xiàn)金流平衡D、銀行頭寸不為零，現(xiàn)金流不平衡8.在外匯期貨市場上,有一種很好的機制來預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（）。A、買空賣空B、做空機制C、對沖D、保證金制度9.客戶只在合同到期日必須履行合同進行實際交割的外匯業(yè)務(wù)是（）。A、美式期權(quán)業(yè)務(wù)B、歐式期權(quán)業(yè)務(wù)C、遠期外匯業(yè)務(wù)D、擇期業(yè)務(wù)10.外匯規(guī)避風(fēng)險的方法很多;關(guān)于選擇貨幣法,說法錯誤的是（）。A、收“軟”幣付“硬”幣B、盡量選擇本幣計價C、盡量選擇可自由兌換貨幣D、軟硬幣貨幣搭配三、簡答題（簡要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.簡述銀行間外匯交易時外匯報價的基本規(guī)則。2.外匯風(fēng)險管理包括哪些流程？四、計算題（要求寫出主要計算步驟及結(jié)果。每小題10分，共30分。）1.已知SR：GBP1=USD1.2810/20；SR:USD1=CNY7.1260/7.1270.求：GBP/CNY=?2.已知某日東京外匯市場美元對日元的即期匯率為1美元=151.10/20日元，6個月的遠期匯率為1美元=150.30/50日元。美元的年利率為5.0%，日元為3.0%。如果某套利者以100萬日元做拋補套利交易，能凈獲利多少?3.已知：SpotUSD/CNY7.2230/40SwapPointO/N0.3/0.5T/N0.2/0.4欲求USD/CNYValueCash的匯率。五、案例題（根據(jù)案例背景材料回答相關(guān)問題。共20分。）我國某外貿(mào)公司向英國出口商品，3月10日裝船發(fā)貨，收到價值100萬英鎊的3個月遠期匯票，擔(dān)心到期結(jié)匯時英鎊對人民幣匯價下跌，減少人民幣收入，以外匯期權(quán)交易保值。已知：3月10日即期匯價GBP1=CNY8.3560；(IMM)協(xié)定價格GBP1=CNY8.3450；(IMM)期權(quán)費GBP1=CNY0.02；傭金占合同金額0.4%，采用歐式期權(quán)。3個月后在英鎊對人民幣匯價分別為GBP1=CNY8.1000與GBP1=CNY8.5000的兩種情況下各收入多少元人民幣？（10分）分析其盈虧平衡點。（10分）期末考試參考答案與評分標(biāo)準(zhǔn) 課程代碼：（B卷）授課課時：32課程名稱：外匯理論與實務(wù)適用對象：一、概念題（每小題5分，共20分。）1.外匯交易，就是用一國貨幣交換另一國貨幣。與其他種類的交易不同，“外匯交易”是買入一對貨幣組合中的一種貨幣的同時賣出另外一種貨幣，即外匯交易是以貨幣對形式進行的，比如，歐元/美元(EUR/USD)貨幣對、美元/日元(USD/JPY)貨幣對等。2.賣出匯率，也稱賣出價，即銀行向同業(yè)或客戶賣出外匯時所使用的匯率。3.遠期外匯交易，又稱期匯交易，是指外匯交易合約成立時，雙方并無外匯或本幣的交付，而是雙方約定于將來某一特定日期，以原約定的匯率進行外匯交割的交易。4.外匯掉期交易，是指外匯交易者在買進或賣出即期或近期(相對遠期而言)外匯的同時，賣出或買進數(shù)額基本相同的遠期外匯。二、單項選擇題（每小題1分，共10分。）1.A2.C3.A4.A5.B6.D7.B8.D9.C10.A三、簡答題（每小題10分，共20分。）1.簡述銀行間外匯交易時外匯報價的基本規(guī)則。外匯報價應(yīng)該遵循的基本規(guī)則為：（1）使用統(tǒng)一的標(biāo)價方法。（2）采取以美元為中心的報價方法。（3）使用小數(shù)報價。（4）交易單位為100萬美元。（5）客戶詢價后，銀行有義務(wù)報價。（5）交易雙方遵守“一言為定”的原則。（6）交易術(shù)語規(guī)范化。2.外匯風(fēng)險管理包括哪些流程？外匯風(fēng)險管理流程如下：（1）識別風(fēng)險。企業(yè)在對外交易中要了解究竟存在哪些外匯風(fēng)險，是交易風(fēng)險、會計風(fēng)險、還是經(jīng)濟風(fēng)險?；蛘吡私饷媾R的外匯風(fēng)險哪一種是主要的，哪一種是次要的；哪一種貨幣風(fēng)險較大，哪一種貨幣風(fēng)險較??；同時，要了解外匯風(fēng)險持續(xù)時間的長短。（2）衡量風(fēng)險。綜合分析所獲得的數(shù)據(jù)和匯率情況，并將風(fēng)險敞口頭寸和風(fēng)險損益值進行計算，把握這些匯率風(fēng)險將達到多大程度，會造成多少損失。匯率風(fēng)險度量方法可以用直接風(fēng)險度量方法和間接風(fēng)險度量方法，根據(jù)風(fēng)險的種類和特點，從各個不同的角度去度量匯率風(fēng)險，這樣才能為規(guī)避風(fēng)險提供更準(zhǔn)確的依據(jù)。（3）規(guī)避風(fēng)險。即在識別和衡量的基礎(chǔ)上采取措施控制外匯風(fēng)險，避免產(chǎn)生較大損失。企業(yè)應(yīng)該在科學(xué)的風(fēng)險識別和有效的風(fēng)險衡量的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)自身的性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)模、范圍和發(fā)展階段等企業(yè)的經(jīng)營特色，采取全面規(guī)避戰(zhàn)略、消極規(guī)避戰(zhàn)略或是積極規(guī)避戰(zhàn)略。四、計算題（每小題10分，共30分。）1.美元在一種貨幣的匯率中是被報價貨幣，在另一種貨幣的匯率中是報價貨幣時，應(yīng)通過兩邊相乘套算得出，即GBP/CNY=(7.1260×1.2810)/(7.1270×1.2820)=9.1284/9.13682.套利者作拋補套利的過程如下：（1）按照3.0%的利率借入100萬日元，借款期為6個月。到期應(yīng)還本息為：100萬×（1+3%×6÷12）＝101.5萬日元（2）將100萬日元兌換成美元，按照年利率為5.0%存入美國的銀行，得到的本息和為：100萬÷151.20×（1+5.0%×6÷12）=0.678萬美元（3）6個月以后，按照遠期匯率將美元賣出得到日元數(shù)為：0.678萬×150.30＝101.90萬日元因此，套利者以100萬日元做拋補套利交易，凈獲利為：101.90萬-101.5萬=0.40萬日元3.SwapPoint為左小右大(升水)，但由于提前至Tom和Cash，所以變?yōu)橘N水。USD/CNYValueCash的匯率=（7.2230-0.00004-0.00005）/（7.2240-0.00002-0.00003）=7.22291/7.22395五、案例題（共20分。）（1）GBP1=CNY8.1000,執(zhí)行期權(quán)，收入為：100萬×8.3450-100萬×0.02-100萬×0.4%×8.3560=829.16萬元（5分）（2）GBP1=CNY8.5000，不執(zhí)行期權(quán)，收入為：100萬×8.5000-100萬×0.02-100萬×0.4%×8.3560=844.66萬元（5分）（3）設(shè)盈虧平衡點匯率為X,（8.3450-X）×100萬=100萬×0.02+100萬×0.4%×8.3560，X=8.2916故盈虧平衡點匯率為GBP1=CNY8.2916。（10分）【【】第二學(xué)期期末考試試卷 試卷代碼：（C卷）授課課時：32考試用時：110分鐘課程名稱：外匯理論與實務(wù)（非主干課程）適用對象：試卷命題人試卷審核人一、概念題（解釋下述概念。每小題5分，共20分。）1.外匯市場2.基本點3.即期外匯交易4.外匯期貨交易二、單項選擇題（從下列各題四個備選答案中選出一個正確答案，并將其代號寫在答題紙相應(yīng)位置處。答案錯選或未選者，該題不得分。每小題1分，共10分。）1.被公認為全球一天外匯交易開始的外匯市場的（）。A、紐約B、東京C、惠靈頓D、倫敦2.我國實行經(jīng)常項目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（）。A、第五會員國規(guī)定B、第八會員國規(guī)定C、第十二會員國規(guī)定D、第十四會員國規(guī)定3.在法蘭克福外匯市場上，A銀行急于買入美元，當(dāng)時外匯市場上的匯率報價為USD/CHF=1.3030/39，那么該銀行可以選擇以下哪些報價（）。A、1.3032/42B、1.3028/39C、1.3030/39D、1.3029/384.某銀行交易員今天做了如下交易：被報價貨幣匯率報價貨幣（1）USD+1000001.3520CHF-135200（2）USD-20000130.20JPY+26040000（3）GBP-100001.8000USD+180000則USD、GBP、CHF、JPY分別為（）。A、多頭、空頭、空頭、多頭B、多頭、多頭、空頭、空頭C、空頭、空頭、空頭、多頭D、空頭、多頭、多頭、多頭5.遠期匯率高于即期匯率稱為（）。A．貼水B．升水C．平價D.議價6.套利交易中,兩國貨幣市場的利率差異是就（）而言的。A、同一種類金融工具的名義利率B、不種類金融工具的名義利率C、同一種類金融工具的實際利率D、不種類金融工具的名義利率7.某投機商預(yù)測將來某種外匯會貶值，則現(xiàn)在就賣出該種外匯，待將來便宜的時候再把這種外匯買回來從而獲利的外匯交易是（）。A、賣空B、買空C、買賣掉期交易D、賣買掉期交易8.針對同一外匯期貨品種，在不同交易所進行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。A、跨市場套利B、跨期套利C、跨幣種套利D、期限套利9.對期權(quán)（）而言,他所承受的最大風(fēng)險是事先就明確的權(quán)利金,而他所可能獲得的收益卻是無限的。A、出售者B、交易者C、投資者D、購買者10.我國一公司在90天內(nèi)有一筆美元對外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險損失。A.提前收款B.推遲收款C.提前付款D.推遲付款三、簡答題（簡要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.受到外匯投資人青睞的國際外匯交易平臺應(yīng)達到什么標(biāo)準(zhǔn)？2.外匯風(fēng)險管理的策略有哪些？四、計算題（要求寫出主要計算步驟及結(jié)果。每小題10分，共30分。）假設(shè)在紐約外匯市場上即期匯率為USD/CHF=1.5430/50，瑞士法郎利率為6%，美元的利率為8%，美國到瑞士的郵程為8天。計算美元/瑞士法郎的信匯匯率或票匯匯率。即期匯率：USD/CNY＝7.2240/601個月期掉期率：250/2306個月期掉期率：300/320問從1個月到6個月USD/CNY的擇期匯率是多少？3.即期匯率GBP/USD=1.2570，美元的雙向利率為：5.25%/5.50%，英鎊的雙向利率為：4.25%/4.50%。求詢價者做Spot/3MonthGBP/USD的掉期率。五、案例題（根據(jù)案例背景材料回答相關(guān)問題。共20分。）中國某進口商需在3個月后支付一筆外匯(美元)，但又恐怕美元3個月升值導(dǎo)致外匯損失。于是，該進口商以0.56％的期權(quán)價支付了一筆期權(quán)費，購一份美元歐式看漲期權(quán)，其合約情況如下：買入：美元：歐式看漲期權(quán)；人民幣：歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價格：USD1=CNY7.2300；有效期：3個月；現(xiàn)貨日：2024年3月23日到期日：2024年6月23日；交割日：2024年6月25日；期權(quán)價：0.56％期權(quán)費：USD1000000×0.56％=USD5600當(dāng)日美元現(xiàn)匯匯率為：USD1=CNY7.2400，故期權(quán)費折合人民幣40544元。問題：試分析：（1）若3個月后出現(xiàn)了以下兩種情況，中國進口商的盈虧是多少?（10分）2024年6月23日，美元的匯價為：USD1=CNY7.10002024年6月23日，美元的匯價為：USD1=CNY7.3500計算該期權(quán)的盈虧平衡點的匯率。（10分）期末考試參考答案與評分標(biāo)準(zhǔn) 課程代碼：1005501333（C卷）授課課時：32課程名稱：外匯理論與實務(wù)適用對象：一、概念題（每小題5分，共20分。）1.外匯市場，是指從事外匯買賣的交易場所或者說是各種不同貨幣相互之間進行交換的場所或渠道。2.基本點，又稱基點，是表示匯率的基本單位。在一般情況下，萬分之一為一個基本點，也就是匯率小數(shù)點后第四個單位數(shù)(即0.0001)。3.即期外匯交易，又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方以固定匯價成交，并在成交后的兩個營業(yè)日（WorkingDay）內(nèi)辦理交割的外匯交易。4.外匯期貨交易，也稱貨幣期貨交易，是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約，在期貨交易所內(nèi)，交易雙方通過公開競價達成在將來規(guī)定的日期、地點、價格買進或賣出規(guī)定數(shù)量外匯期貨合約的一種期貨交易。二、單項選擇題（每小題1分，共10分。）1.C2.B3.A4.A5.B6.A7.A8.A9.D10.C三、簡答題（簡要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.受到外匯投資人青睞的國際外匯交易平臺應(yīng)達到什么標(biāo)準(zhǔn)？受到外匯投資人青睞的國際外匯交易平臺應(yīng)達到以下標(biāo)準(zhǔn)：（1）外匯交易平臺必須是一個受監(jiān)管的經(jīng)紀(jì)商，有良好的聲譽和可靠的歷史記錄。（2）外匯交易平臺