《期貨知識(shí)培訓(xùn)》課件

最新手續(xù)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、100萬(wàn)以下按公司手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2、100萬(wàn)以上手續(xù)費(fèi)可協(xié)商3、凈手續(xù)費(fèi)〉1萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)可協(xié)商。

銅18000-80000點(diǎn)

保證金制度每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度強(qiáng)制平倉(cāng)制度大戶報(bào)告制度漲跌停板制度限倉(cāng)制度世界上主要的商品交易所NYBOT經(jīng)濟(jì)作物----棉花咖啡可可CME畜禽產(chǎn)品----黃油、雞蛋、生豬、活牛、豬腩CME林產(chǎn)品:木材Tocom

天然橡膠倫敦金屬交易所----銅、錫、鉛、鋅、鋁、鎳、白銀紐約商業(yè)交易所(NYMEX)倫敦國(guó)際石油交易所(IPE)期貨品種金融期貨商品期貨利率期貨外匯期貨農(nóng)產(chǎn)品期貨金屬期貨股指期貨原油期貨

1.開戶2.下單

3.競(jìng)價(jià)4.結(jié)算5.交割18.最低價(jià)：當(dāng)天某商品最低成交價(jià)。19.最新價(jià)：當(dāng)天某商品當(dāng)前最新成交價(jià)。20.結(jié)算價(jià)：當(dāng)天某商品所有成交合約的加權(quán)平均價(jià)。21.買價(jià)：某商品當(dāng)前最高申報(bào)買入價(jià)。22.賣價(jià)：某商品當(dāng)前最低申報(bào)賣出價(jià)。23.漲跌幅：某商品當(dāng)日收盤價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差。24.漲停板：某商品當(dāng)日可輸入的最高限價(jià)(漲停板額=昨結(jié)算價(jià)+最大變動(dòng)幅度)。25.跌停板：某商品當(dāng)日可輸入的最低限價(jià)(跌停板額=昨結(jié)算價(jià)-最大變幅)。26.持倉(cāng)量：當(dāng)前某商品未平倉(cāng)合約總量27.移倉(cāng):移倉(cāng)又稱遷倉(cāng)，是指將現(xiàn)有頭寸向前或向后遷移的交易，具體操作方式是將現(xiàn)有頭寸平倉(cāng)的同時(shí)在近期或遠(yuǎn)期重新建立相同方向、數(shù)量相等的部位。

合約標(biāo)準(zhǔn)化

交易集中化

雙向交易和對(duì)沖機(jī)制

杠桿機(jī)制

每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

買入開倉(cāng)賣出平倉(cāng)賣出開倉(cāng)買入平倉(cāng)雙向交易買入開倉(cāng)賣出平倉(cāng)賣出開倉(cāng)買入平倉(cāng)

5-10%保證金交易—杠桿效應(yīng)

保證金交易——以小博大2007年8月9日，當(dāng)日金價(jià)下跌2%注:保證金交易保證金交易的杠桿效應(yīng)價(jià)格200元/克，一手合約保證金：200×1000×10％＝20000元跌幅：200000×2％＝4000損失：4000/20000＝20％一手合約價(jià)值：200000元一手合約價(jià)值：200000元

每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度每個(gè)交易日結(jié)束后，對(duì)交易者當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，在不同交易者之間根據(jù)盈虧進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn);如果交易者虧損嚴(yán)重，保證金賬戶資金缺乏時(shí)，那么要求交易者必須在下一日開市前追加保證金，以做到“每日無(wú)負(fù)債〞。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

套利

一、賣出套期保值：二、買入套期保值

持倉(cāng)量分析價(jià)格、交易量與持倉(cāng)量關(guān)系表入市前的認(rèn)識(shí)誤區(qū)一VS風(fēng)險(xiǎn)收收益是風(fēng)險(xiǎn)的本錢和報(bào)酬，