快慢隨機策略(TS版)

快慢隨機策略(TS版)一個基于隨機指標的交易策略。交易邏輯思路1.隨機指標計算：-策略首先計算隨機指標的快速線和慢速線，這是通過調(diào)用函數(shù)實現(xiàn)。這些函數(shù)通?；谧罡邇r、最低價和收盤價來計算。2.進入交易設置：-買入設置：當快速線低于賣出閾值，并且上穿慢速線時，策略會設置買入設置價格為過去兩個K線中的最高價，并將買入止損價格設置為當前K線的最低價。同時，重置買入周期計數(shù)為0。-賣出設置：當快速線高于買入閾值，并且下穿慢速線時，策略會設置賣出設置價格為過去兩個K線中的最低價，并將賣出止損價格設置為當前K線的最高價。同時，重置賣出周期計數(shù)為0。3.計數(shù)器邏輯：-買入周期計數(shù)：如果當前市場位置為多頭，則重置買入周期計數(shù)，否則遞增1。-賣出周期計數(shù)：如果當前市場位置為空頭，則重置賣出周期計數(shù)，否則遞增1。4.進入交易信號：-買入信號：如果買入周期計數(shù)小于等于`n`，則在下一個K線以`p+1`點止損買入。-賣出信號：如果賣出周期計數(shù)小于等于`n`，則在下一個K線以`p-1`點止損賣出。5.系統(tǒng)退出機制：-多頭退出：如果快速線下穿慢速線并且大于賣出閾值，則重置買入周期計數(shù)為`n`，并在下一個K線以市價平倉多頭。-空頭退出：如果快速線上穿慢速線，并且小于買入閾值，則重置賣出周期計數(shù)為n`，并在下一個K線以市價平倉空頭。6.止損機制：-多頭止損：在下一個K線以`Bp`價格止損平倉多頭。-空頭止損：在下一個K線以`Sp`價格止損平倉空頭。策略特點1.基于隨機指標：策略利用隨機指標的快慢線交叉來確定買賣信號，這是一種常見的動量交易策略，適用于趨勢市場。2.設置止損和止盈：通過設置買入和賣出止損價格，策略能夠在市場不利時及時退出，控制風險。3.周期計數(shù)器：使用買入和賣出周期計數(shù)器來控制交易的頻率，避免過度交易，同時確保在滿足條件時能夠及時進入市場。4.靈活的退出機制：除了基于隨機指標的交叉信號外，策略還設置了市價平倉的退出機制，確保在市場反轉時能夠及時退出。5.參數(shù)化配置：策略的輸入?yún)?shù)，可以靈活調(diào)整，以適應不同的市場環(huán)境和交易需求。該策略通過結合隨機指標的動量信號和周期計數(shù)器，實現(xiàn)了一種較為穩(wěn)健的交易邏輯。其核心在于利用隨機指標的快慢線交叉來確定買賣信號，并通過設置止損和止盈來控制風險。策略的靈活性和參數(shù)化配置使其能夠適應不同的市場條件，具有一定的實用性和適應性。策略代碼的逐行注釋：Inputs:Length(12),OBought(70),OSold(30),SetUpLen(6);//輸入?yún)?shù)：Length設置為12，用于計算隨機指標；OBought設置為70，用于賣出信號；OSold設置為30，用于買入信號；SetUpLen設置為6，用于設置進入交易前的周期數(shù)。Vars:HVal(0),DVal(0),BuySetup(0),SellSetup(0),BuyPeriod(99),SellPeriod(99),BuyStop(0),SellStop(0);//定義變量：HVal（隨機指標快速線值）初始化為0，DVal（隨機指標慢速線值）初始化為0，BuySetup（買入設置價格）初始化為0，SellSetup（賣出設置價格）初始化為0，BuyPeriod（買入周期計數(shù)）初始化為99，SellPeriod（賣出周期計數(shù)）初始化為99，BuyStop（買入止損價格）初始化為0，SellStop（賣出止損價格）初始化為0。{StochasticLineCalculations}//隨機指標線計算代碼塊HVal=SlowHCustom(High,Low,Close,Length);//計算隨機指標的快速線值。DVal=SlowDCustom(High,Low,Close,Length);//計算隨機指標的慢速線值。{EntrySetups}//進入交易設置代碼塊IFHVal<OSoldANDHValCrossesAboveDValThenBegin//如果HVal小于OSold并且HVal上穿DVal，則執(zhí)行以下代碼塊。BuySetup=Highest(High,2);//設置買入設置價格為過去2個K線中的最高價。BuyStop=Low;//設置買入止損價格為當前K線的最低價。BuyPeriod=0;//重置買入周期計數(shù)為0。End;//結束買入設置代碼塊IFHVal>OBoughtANDHValCrossesBelowDValThenBegin//如果HVal大于OBought并且HVal下穿DVal，則執(zhí)行以下代碼塊。SellSetup=Lowest(Low,2);//設置賣出設置價格為過去2個K線中的最低價。SellStop=High;//設置賣出止損價格為當前K線的最高價。SellPeriod=0;//重置賣出周期計數(shù)為0。End;//結束賣出設置代碼塊{Counters}//計數(shù)器代碼塊IFMarketPosition=1ThenBuyPeriod=SetUpLen+1ElseBuyPeriod=BuyPeriod+1;//如果市場位置為多頭，則重置買入周期計數(shù)為SetUpLen+1，否則遞增。IFMarketPosition=-1ThenSellPeriod=SetUpLen+1ElseSellPeriod=SellPeriod+1;//如果市場位置為空頭，則重置賣出周期計數(shù)為SetUpLen+1，否則遞增。{EntrySignals}//進入交易信號代碼塊IFBuyPeriod<=SetUpLenThenBuyNextBaratBuySetup+1PointStop;//如果買入周期計數(shù)小于等于SetUpLen，則在下一個K線以BuySetup+1點止損買入。IFSellPeriod<=SetUpLenThenSellNextBaratSellSetup-1PointStop;//如果賣出周期計數(shù)小于等于SetUpLen，則在下一個K線以SellSetup-1點止損賣出。{SystemExits}//系統(tǒng)退出代碼塊IFHValCrossesBelowDValANDHVal>OSoldThenBegin//如果HVal下穿DVal并且HVal大于OSold，則執(zhí)行以下代碼塊。BuyPeriod=SetUpLen;//重置買入周期計數(shù)為SetUpLen。ExitLongNextBaratMarket;//在下一個K線以市價平倉多頭。End;//結束多頭退出代碼塊IFHvalCrossesAboveDValANDHVal<OBoughtThenBegin//如果HVal上穿DVal并且HVal小于OBought，則執(zhí)行以下代碼塊。SellPeriod=SetUpLen;//重置賣出周期計數(shù)為SetUpLen。ExitShortNextBaratMarket;//在下一個K線以市價平倉空頭。End;//結束空頭退出代碼塊{Stops}//止損代碼塊ExitLongNextBaratBuyStopStop;//在下一個K線以BuyStop價格止損平倉多頭。ExitShortNextBaratSellStopStop;//在下一個K線以SellStop價格止損平倉空頭。策略信號代碼:Inputs:Length(12),OBought(70),OSold(30),SetUpLen(6);Vars:HVal(0),DVal(0),BuySetup(0),SellSetup(0),BuyPeriod(99),SellPeriod(99),BuyStop(0),SellStop(0);HVal=SlowHCustom(High,Low,Close,Length);DVal=SlowDCustom(High,Low,Close,Length);IFHVal<OSoldANDHValCrossesAboveDValThenBeginBuySetup=Highest(High,2);BuyStop=Low;BuyPeriod=0;End;IFHVal>OBoughtANDHValCrossesBelowDValThenBeginSellSetup=Lowest(Low,2);SellStop=High;SellPeriod=0;End;IFMarketPosition=1ThenBuyPeriod=SetUpLen+1ElseBuyPeriod=BuyPeriod+1;IFMarketPosition=-1ThenSellPeriod=SetUpLen+1ElseSellPeriod=SellPeriod+1;IFBuyPeriod<=SetUpLenThenBuyNextBaratBuySetup+1PointStop;IFSellPeriod<=SetUpLenThenSellNextBaratSellSetup-1PointStop;IFHValCrossesBelowDValANDHVal>OSoldThenBeginBuyPeriod=SetUpLe