前后差值策略（TB版）

前后差值策略（TB版）一種基于價(jià)格波動(dòng)范圍的交易策略，旨在通過分析價(jià)格的波動(dòng)性來確定入場點(diǎn)和離場點(diǎn)。該策略的核心思想是利用歷史價(jià)格數(shù)據(jù)來識別市場的波動(dòng)范圍，并在此基礎(chǔ)上設(shè)定買入和賣出的條件。交易邏輯1.波動(dòng)范圍計(jì)算：策略首先計(jì)算前一根K線的高低波動(dòng)范圍。具體來說，它計(jì)算最高價(jià)與收盤價(jià)之間的差值，以及收盤價(jià)與最低價(jià)之間的差值，并取這兩個(gè)差值的最大值。這個(gè)最大值代表了市場在前一周期內(nèi)的波動(dòng)幅度。2.上下邊界的設(shè)定：基于計(jì)算出的波動(dòng)范圍，策略設(shè)定一個(gè)上邊界和一個(gè)下邊界。上邊界通常是當(dāng)前K線開盤價(jià)加上一定比例的波動(dòng)范圍，而下邊界則是當(dāng)前K線開盤價(jià)減去相同比例的波動(dòng)范圍。這個(gè)比例通常由用戶自定義。3.入場條件：-買入條件：當(dāng)市場價(jià)格未處于多頭狀態(tài)且當(dāng)前K線的最高價(jià)達(dá)到或超過上邊界時(shí)，策略會(huì)觸發(fā)買入操作。買入價(jià)格通常設(shè)定為開盤價(jià)和上邊界中的較高者，以確保在價(jià)格上升時(shí)能夠以較高的價(jià)格買入。-賣空條件：當(dāng)市場價(jià)格未處于空頭狀態(tài)且當(dāng)前K線的最低價(jià)達(dá)到或低于下邊界時(shí)，策略會(huì)觸發(fā)賣空操作。賣空價(jià)格通常設(shè)定為開盤價(jià)和下邊界中的較低者，以確保在價(jià)格下跌時(shí)能夠以較低的價(jià)格賣空。4.風(fēng)險(xiǎn)管理：策略還包括了止損和止盈的邏輯。止損條件通?；趦r(jià)格相對于之前設(shè)定的最高或最低價(jià)的行為來判定，以防止虧損擴(kuò)大。止盈條件則用于鎖定利潤，確保在市場有利時(shí)能夠及時(shí)退出。5.交易執(zhí)行：當(dāng)滿足買入或賣空條件時(shí)，策略會(huì)執(zhí)行相應(yīng)的交易操作。同時(shí)，策略會(huì)根據(jù)市場價(jià)格的變動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整上下邊界，以適應(yīng)市場的變化。特點(diǎn)1.波動(dòng)性驅(qū)動(dòng)：該策略依賴于市場價(jià)格的波動(dòng)性來確定交易機(jī)會(huì)。通過設(shè)定上下邊界，策略能夠在價(jià)格波動(dòng)較大的情況下捕捉到更多的交易機(jī)會(huì)。2.風(fēng)險(xiǎn)控制：策略內(nèi)置了止損和止盈機(jī)制，能夠在市場不利時(shí)及時(shí)平倉，控制風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方式有助于保護(hù)投資者的資金安全。3.靈活性：通過調(diào)整波動(dòng)范圍的計(jì)算方法和上下邊界的設(shè)定比例，策略能夠適應(yīng)不同市場和資產(chǎn)的特點(diǎn)，具有一定的靈活性。4.簡單直觀：策略的邏輯相對簡單直觀，易于理解和實(shí)現(xiàn)。這使得它在實(shí)際操作中具有較高的可操作性?？傊昂蟛钪挡呗允且环N基于價(jià)格波動(dòng)范圍的交易策略，通過設(shè)定上下邊界來確定入場點(diǎn)和離場點(diǎn)，并通過止損和止盈機(jī)制來管理風(fēng)險(xiǎn)。該策略適用于多種市場環(huán)境，具有較高的靈活性和可操作性。本策略其主要邏輯可以分為以下幾個(gè)部分：1.變量定義：-設(shè)置手?jǐn)?shù)(`snum`)。-定義周期最高價(jià)(`h20`,`h2`)和周期最低價(jià)(`l20`,`l2`)的引用值。-初始化兩個(gè)用于記錄價(jià)格行為的變量`nlow`和`mhigh`。2.條件判斷與賦值：-通過`BARSLAST`函數(shù)判斷是否滿足特定條件，并賦值給相應(yīng)的變量。例如，如果在過去20個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)中又創(chuàng)新高，且在接下來的3個(gè)周期內(nèi)出現(xiàn)了兩次新低，則更新`nlow`的值。3.開倉邏輯：-根據(jù)不同的條件設(shè)定買入(`BuyCond`)和賣出(`BuyshortCond`)的邏輯。這包括了對于創(chuàng)紀(jì)錄高價(jià)或低價(jià)后的一定時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)相反情況的判斷，以及在滿足這些條件后根據(jù)價(jià)格行為決定是否執(zhí)行交易。4.止損與止盈邏輯：-設(shè)置了買入和賣出的止損(`SellCond1`,`SellCond2`,`SellshortCond1`,`SellshortCond2`)和止盈(`SellCond2`,`SellshortCond2`)條件。這些條件基于價(jià)格相對于之前的最高或最低價(jià)的行為來判定是否執(zhí)行平倉操作。5.交易執(zhí)行：-如果滿足開倉條件，則執(zhí)行買入或賣出操作。同時(shí)，還包含了止損和止盈的邏輯，以管理潛在的損失和鎖定利潤。策略信號代碼：ParamsNumericNum(0.5);NumericLots(1);VarsNumericScal;NumericUpBand;NumericLoBand;NumericMyEntryPrice;BeginScal=Max((HighD(1)-CloseD(1)),(CloseD(1)-LowD(1)));UpBand=OpenD(0)Num*Scal;LoBand=OpenD(0)-Num*Scal;PlotNumeric("UpBand",UpBand);PlotNumeric("LoBand",LoBand);If(MarketPosition<>1&&High>=UpBand){MyEntryPrice=Max(Open,UpBand);Buy(Lots,MyEntryPrice);}If(MarketPosition<>-1&&Low<=LoBand){MyEntryPrice=Min(Open,LoBand);SellShort(Lots,MyEntryPrice);}End代碼說明：1.

Params

-這一部分定義了參數(shù)，這些參數(shù)可以由用戶自定義設(shè)置：

NumericNum(0.5);

-定義了一個(gè)名為

Num

的數(shù)值型參數(shù)，默認(rèn)值為0.5。這個(gè)參數(shù)可能用于設(shè)置波動(dòng)范圍的百分比。

NumericLots(1);

-定義了一個(gè)名為

Lots

的數(shù)值型參數(shù)，表示交易的合約數(shù)量，默認(rèn)為1。2.

Vars

-這一部分定義了變量：

NumericScal;

-定義了一個(gè)名為

Scal

的數(shù)值型變量，用于存儲(chǔ)價(jià)格波動(dòng)范圍。

NumericUpBand;

-定義了一個(gè)名為

UpBand

的數(shù)值型變量，用于存儲(chǔ)上邊界。

NumericLoBand;

-定義了一個(gè)名為

LoBand

的數(shù)值型變量，用于存儲(chǔ)下邊界。

NumericMyEntryPrice;

-定義了一個(gè)名為

MyEntryPrice

的數(shù)值型變量，用于存儲(chǔ)實(shí)際的入場價(jià)格。3.

Begin...End

-這是腳本的主要執(zhí)行部分。4.

Scal=Max((HighD(1)-CloseD(1)),(CloseD(1)-LowD(1)));

-計(jì)算前一根K線的最高價(jià)和收盤價(jià)之間的差值，以及收盤價(jià)和最低價(jià)之間的差值，取兩者之間的最大值作為

Scal

。5.

UpBand=OpenD(0)Num*Scal;

-計(jì)算上邊界，等于當(dāng)前K線的開盤價(jià)加上

Num

乘以

Scal

。6.

LoBand=OpenD(0)-Num*Scal;

-計(jì)算下邊界，等于當(dāng)前K線的開盤價(jià)減去

Num

乘以

Scal

。7.

PlotNumeric("UpBand",UpBand);

-在圖表上繪制名為"UpBand"的數(shù)值，顯示上邊界。8.

PlotNumeric("LoBand",LoBand);

-在圖表上繪制名為"LoBand"的數(shù)值，顯示下邊界。9.

If(MarketPosition<>1&&High>=UpBand)

-如果當(dāng)前市場位置不是多頭（

MarketPosition<>1

）且最高價(jià)達(dá)到或超過上邊界，則執(zhí)行以下操作：

MyEntryPrice=Max(Open,UpBand);

-設(shè)置入場價(jià)格為開盤價(jià)和上邊界中的較大值。

Buy(Lots,MyEntryPrice);

-買入

Lots

數(shù)量的合約，價(jià)格為

MyEntryPrice

。10.

If(MarketPosition<>-1&&Low<=LoBand)

-如果當(dāng)前市場位置不是空頭（

MarketPosition<>-1

）且最低價(jià)達(dá)到或低于下邊界，則執(zhí)行以下操作：

MyEntryPrice=Min(