2023年中級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試題庫(kù)（濃縮500題）

2023年中級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試題

庫(kù)（濃縮500題）

一、單選題

1.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人員

有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A、監(jiān)事會(huì)

B、董事會(huì)

C、員工

D、高級(jí)管理層

答案:B

解析：在現(xiàn)代公司治理機(jī)制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，董事會(huì)受托于公司股

東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)

狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，判斷銀行面臨

的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好，督促高級(jí)管理層有效地識(shí)別、

計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。

2.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、政府更替

B、財(cái)產(chǎn)征用

C、洗錢(qián)

D、政治沖突

答案：C

解析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

3.商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第1年的違約

率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期

后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為()o

A、95.757%

B、96.026%

C、98.562%

Dx92.547%

答案：A

解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶(hù)能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1

-0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。

4.下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是。。

A、信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

B、不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

C、黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

D、交易員超限額交易

答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。A

D兩項(xiàng)屬于人員因素；C項(xiàng)屬于外部事件；B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。

5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。

A、監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)

構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B、銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行

全面評(píng)估和監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)

D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

答案：D

解析：D項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平,

還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

6.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說(shuō)法不正確

的是（）。

A、期初正常類(lèi)貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B、期初正常類(lèi)貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C、期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D、期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

答案：B

解析：正常貸款遷徙率二（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸

款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/：期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金

額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間臧少金額）X100%。由此可知，其

他條件不變的情況下，期初正常類(lèi)貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款

遷徙率越高。

7.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是。。

A、同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、

利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

答案：B

解析：B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。

同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛

在損失對(duì)應(yīng)的資本。

8.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照()進(jìn)行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時(shí)間先后

C、時(shí)間先后和重要程度

D、時(shí)間先后和緊迫性

答案：A

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)

行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以

及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

9.目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則

分別是。。

A、＜1.5%、/150%,兩者孰低

B、21?5%、＞150%,兩者孰高

C、22%、,120%,兩者孰高

D、W2%、W120%,兩者孰低

答案：B

解析：監(jiān)管部門(mén)要求商業(yè)銀行貸款撥備率不低于1.5%,撥備覆蓋率不低于I5

0%,原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。

10.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是。。

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀

行的流動(dòng)性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)

備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，

是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票

市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度,

也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

11.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0?15,同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收

益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)

組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。

A、50%,50%

B、30%,70%

C、20%,80%

D、40%,60%

答案：A

解析：

【解析】本題中，投資組合的預(yù)期收益率即為包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的加權(quán)預(yù)期收益率。

根據(jù)資產(chǎn)組合收益率的公式：4=%此+%銀，兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為此和

冬，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為%和即2（=1-%）。則該資產(chǎn)組合的收益率二%X

8%+（1-IF,）x4%=6%,解得叫=50%,%=1-%=50%。

12.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：

權(quán)重法和（）o

A、初級(jí)法

B、高級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D、內(nèi)部評(píng)審法

答案：C

解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：

權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴(lài)程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)

法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。

13.當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期

限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A、波動(dòng)收益率曲線

B、反向收益率曲線

C、正向收益率曲線

D、水平收益率典線

答案：B

解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反

映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)

濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。反向收益率曲線,

表明在某一時(shí)點(diǎn)上,投資期限越長(zhǎng)，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，

可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線。

14.監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)。負(fù)責(zé)。

A、董事會(huì)

B、最I(lǐng)WJ風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

答案：C

解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)

股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

15..根據(jù)巴塞爾協(xié)議III,普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于。。

A、7%

B、8%

C、10.5%

D、11.5%

答案：C

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議川，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%,

總資本充足率不得低于10.5%。

16.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形

成的相互制衡關(guān)系

D、編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公

開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告

答案：C

解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè):第一類(lèi)目標(biāo)針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo),

包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類(lèi)目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的

財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)

數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告。第三類(lèi)目標(biāo)涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

17.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是。。

A、同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、

利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

答案：B

解析：B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。

同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛

在損失對(duì)應(yīng)的資本。

18.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)

一的大小。。

A、償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B、償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C、收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D、收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：客戶(hù)評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)

違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn),

評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。

19.下列各項(xiàng)關(guān)于監(jiān)督檢查的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著

不同的作用

B、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果

C、通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這將大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢

查的工作量

D、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量

答案：D

解析：D項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。

20.表1—1為A、B、C三種交易類(lèi)金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表1—1A、

B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

ABC

A1

B0.851

C0.25-0.51

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是()O

A、60%的A和40%B

B、40%的B和60%C

C、40%的A和60%B

D、40%的A和60%C

答案：B

解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的

相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)問(wèn)的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分

散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC組合的

相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

21.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)

間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)

別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)

發(fā)生前就將其有效遏制。

22.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法,當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性（）。

A、減弱

B、加強(qiáng)

C、不變

D、無(wú)法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債

/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期二5-（800/1000）X4=1.8O當(dāng)久期缺口為正時(shí)，

如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨

之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,

流動(dòng)性隨之減弱。

23.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過(guò)（）來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變

動(dòng)反映出來(lái)：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)

容。

24.下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行

實(shí)地檢查

B、現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整

理五個(gè)階段

C、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)

定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)

D、現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用

答案：D

解析：D項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查有指導(dǎo)作用。

25.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類(lèi)

B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、

檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資

料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資

料

D、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)

管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況

答案：C

解析：C項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)

地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息，針對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患制

訂監(jiān)管計(jì)劃，并結(jié)合被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平的高低和對(duì)金融體系穩(wěn)定的影響程度,

合理配置監(jiān)管資源，實(shí)施一系列分類(lèi)監(jiān)管措施的周而復(fù)始的過(guò)程。

26.0是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法

或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測(cè)試

D、返回檢驗(yàn)

答案：D

解析：略

27.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上,

采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。

28.

假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A,根據(jù)投資組合理論，下列哪和操作降低該組合風(fēng)

險(xiǎn)的效果最差？（）

A、A.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為。的資產(chǎn)組合

Y

B、B.賣(mài)出50%資產(chǎn)組合A,用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)

組合Z

C、賣(mài)出50%資產(chǎn)組合持有現(xiàn)金

D、賣(mài)出50%資產(chǎn)組合用于購(gòu)買(mǎi)與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

答案：D

解析：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)問(wèn)的相關(guān)系

數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果

較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

29.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是。。

A、單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡

B、某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款

C、以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款

D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信

答案：A

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)

險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

30.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官,

關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)也告

D、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

答案：C

解析：銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和

經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接

向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

31.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整

體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的。。

Ax風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C、風(fēng)險(xiǎn)控制

D、風(fēng)險(xiǎn)加總

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行

整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。不同類(lèi)型的風(fēng)

險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性

成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。

32.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是。。

A、債券的到期收益率通常不等于票面利率

B、收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類(lèi)期限的貸款利率

C、收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D、收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

答案:B

解析：B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的

形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)

未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。

33.對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要()來(lái)轉(zhuǎn)移。

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、沖減利潤(rùn)

C、資本金

D、保險(xiǎn)手段

答案：D

解析：一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難

性損失，商業(yè)銀行通常應(yīng)對(duì)的做法為：①采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式

來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；②用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；③對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難

性損失，如地震、火災(zāi)等，可能過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

34.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服

務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的

0O

A、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D、品牌風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：A項(xiàng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來(lái)越多的非銀行類(lèi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便

利和多元化的金融服務(wù)、填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市

場(chǎng)份額；C項(xiàng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、

進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，品牌風(fēng)險(xiǎn)是指激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和

發(fā)展空問(wèn)。

35.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭

寸為（）。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭

寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

36.商業(yè)銀行通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)（）。

A、系統(tǒng)損失

B、預(yù)期損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

答案：C

解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)

銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失；利用資

本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通

過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生品交易等過(guò)度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性

損失，則應(yīng)擔(dān)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

37.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C、平等對(duì)待所有參與者

D、努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

答案：A

解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)

的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的

基本要求。B項(xiàng)為公開(kāi)原則；C項(xiàng)為公正原則；D項(xiàng)為效率原則。

38.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元,根據(jù)《商

業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

為。億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

答案：D

解析:根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式:資本充足率二（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/［信

用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）］X100%,

可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求二［（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）/資本充足率-信用風(fēng)

險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

39.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶(hù)，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A、貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

C、貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D、貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)貸款

違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬(wàn)元）；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損

失為1000萬(wàn)元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約

后的損失金額=2200X（1-50%）=1100（萬(wàn)元）。由此可見(jiàn)，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最

大。

40.香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為。

A、20%

B、25%

C、30%

D、35%

答案：B

解析：香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。

41.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括0。

A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形

成的相互制衡關(guān)系

D、確?？煽康墓_(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公

開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告

答案：C

解析：C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。除ABD三項(xiàng)以外，內(nèi)部控制的目標(biāo)還包

括確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。

42.商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的意義不包括（）。

A、將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B、以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率

C、將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤(pán)活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性，

將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)消除

D、增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

答案：C

解析：商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于：1.通過(guò)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)

隔離功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)

債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力。

2.通過(guò)對(duì)貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)

流動(dòng)性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理。3.通過(guò)資產(chǎn)證券化將不良

資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤(pán)活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性，將銀行資

產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。4.增強(qiáng)盈利

能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同時(shí)可以獲得手續(xù)

費(fèi)、管理費(fèi)等收入。此外，還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù),

并賺取收益。

43.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門(mén)是。。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門(mén)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)

答案：A

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類(lèi)利益持

有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能

產(chǎn)生的反應(yīng)。

44.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是。。

A、A.有效期限（M）

B、B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

C、違約概率（P

D、違約損失率（LG

答案：C

解析：

內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概

率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定。而采用高級(jí)法的

銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。

45.商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三

種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如

表1—2所示。??1—2AxB、C產(chǎn)生不同收益率的可能性

可能性

預(yù)期與情景收益率ABC

低于市場(chǎng)預(yù)期5%25%50%25%

正常市場(chǎng)條件10%50%025%

高于市場(chǎng)預(yù)期15%25%50%50%

根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是。。？

I.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平？II.A和B的預(yù)期收益率同為10%,C的預(yù)

期收益率為11.25%?III.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇？IV.A

和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略

A、I,III

B、II,III

C、I,IV

D、I.II

答案：D

解析：A的預(yù)期收益率=0.25X5%+0.5X10%+0.25X15%=10%,方差二0.2

5X(5%70%)2+0.5X(10%-10%)2+0.25X(15%-10%)2=0.00125；B的預(yù)

期收益率=0.5X5%+0?5X15%=10%,方差二0.5X(5%T0%)2+0.5X(15%

-10%)2=0.0025；C的預(yù)期收益率二0.25X5%+0.25X10%+0.5X15%=11.2

5%,方差二0?25X(5%-11.25%)2+0.25X(10%-11.25%)2+0.5X(15%-

11.25%)2=0.00171o

46.關(guān)于久期，下列論述不正確的是()。

A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

答案：B

解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

47.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和

投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和

識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A、風(fēng)險(xiǎn)事件

B、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C、業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

答案：D

解析：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)

和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面

分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型包括信用風(fēng)

險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

48.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品

B、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C、接受或排斥合作伙伴

D、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

答案：A

解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個(gè)層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地

評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提

供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重

要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的中觀管理層面的內(nèi)容。

49.商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第1年的違約

率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期

后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為()o

A、95.757%

B、96.026%

C、98.562%

Dx92.547%

答案：A

解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶(hù)能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1

-0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。

50.下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是。。

A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B、提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C、提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

D、提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

答案：D

解析：D項(xiàng)屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

51.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來(lái)源，要求借款人以不影響其正常

生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購(gòu)買(mǎi)()。

A、保證保險(xiǎn)

B、信用保險(xiǎn)

C、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

D、責(zé)任保險(xiǎn)

答案：C

解析：由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還

款來(lái)源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求

借款人購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

52.下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)()

A、技術(shù)開(kāi)發(fā)失敗

B、我國(guó)金融業(yè)開(kāi)放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

C、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

D、銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

答案：C

解析：A項(xiàng)屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。

53.《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對(duì)全部關(guān)聯(lián)

方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()%o

A、10

B、15

C、50

D、75

答案：C

解析：《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)

聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的10%；對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織

所在集團(tuán)客戶(hù)的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的15%;對(duì)全部關(guān)聯(lián)方

的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的50%。

54.小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險(xiǎn)自留

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,

即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

55.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了

四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括。。

A、通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

B、通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

C、通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融

的了解

D、努力提高金融地位，維護(hù)金融穩(wěn)定

答案：D

解析：國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出

了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：（1）通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金

融消費(fèi)者的利益；（2）通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；（3）通過(guò)相關(guān)金

融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；（4）

努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

56.與綜合報(bào)告不同，專(zhuān)題報(bào)告主要是（）o

A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

B、至少每年一次

C、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專(zhuān)題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

D、定期報(bào)告的

答案：C

解析：專(zhuān)題報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與

內(nèi)控隱患所作出的專(zhuān)題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

57.在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)

務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。

A、違反內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類(lèi)別，其中外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。

58.監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。

A、核心一級(jí)資本

B、其他一級(jí)資本

C、二級(jí)資本

D、三級(jí)資本

答案：D

解析：監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行

預(yù)測(cè)。

59.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具

方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高管層

C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)

D、董事會(huì)

答案：B

解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管

理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管

理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的

報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

60.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是。。

A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和

資本可獲得性

B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素

C、對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安

排和應(yīng)對(duì)措施

D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

答案：C

解析：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資

本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)

充渠道。

61.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無(wú)法預(yù)

知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元

貸款對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種。。？表4—1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表

負(fù)債

資產(chǎn)

1年期2億美元貸款1年期5億美元定期存款

1年期相當(dāng)于3億美元的歐元貸款

A、交易性外匯敞口

B、非交易性外匯敞口

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：非交易性外匯敞口是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也

包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因

匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。題中，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之

間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。

62.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是。。

A、久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

B、久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

D、久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響

答案：D

解析：A項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度

比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；B項(xiàng)，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)

利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；C項(xiàng)，

久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對(duì)其

流動(dòng)性的影響也越顯著。

63.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為0.3,

證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為（）。

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

答案：A

解析：

資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：E（R）=pg+p2r2=8%xO.3+6%x0.7=6.6%0

64.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是（）。

A、金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手

B、中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

C、中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

D、中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手

答案：C

解析：中央交易對(duì)手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易

雙方的交易對(duì)手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，

進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口°2008年國(guó)際金融

危機(jī)后，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在大力推進(jìn)中央交易對(duì)手體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)交易對(duì)手

信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度。

65.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，()的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A、承兌匯票

B、一般未使用的信用卡授信額度

C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目

D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目

答案：C

解析：A項(xiàng)，對(duì)表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書(shū)

及融資性保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%;B項(xiàng)，對(duì)信用卡一般未使用的信用

額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%；C項(xiàng)，對(duì)與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目信用風(fēng)

險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%；D項(xiàng)，對(duì)與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目，包括投標(biāo)保函、履約

保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%o

66.()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、股東大會(huì)

D、高級(jí)管理層

答案：D

解析：D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，

以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

體系，組織開(kāi)展各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，

向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

67.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人

住房貸款為主，而資金主要來(lái)源于銀行間資金市場(chǎng)的拆借和銀行間債券市場(chǎng)的回

購(gòu)。如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是。。

A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C、利率風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：如果市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是利率

風(fēng)險(xiǎn)。

68.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋()

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯(cuò)率考核

D、改變市場(chǎng)定位

答案：B

解析：對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，

甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包

等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降

低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。

69.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，

借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和。之間做出艱難選擇。

A\流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

答案：B

解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可

獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。

70.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款按

月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和L

IBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出。。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和

利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的

重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益

或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

71.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是0o

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車(chē)業(yè)

D、建筑業(yè)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇

等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較

大。

72.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶(hù)

D、銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

答案：A

解析：A項(xiàng)，交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格

時(shí)，可以按模型定價(jià)。

73.（）規(guī)定，壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的

不利情景對(duì)銀行盈利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀

行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。

A、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

C、《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（試行）》

D、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)督管理辦法》

答案：C

解析：按照銀監(jiān)會(huì)2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（試行）》辦法，壓

力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行盈

利能力、資本水平和流動(dòng)性的負(fù)面影響，用于對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系

的脆弱性作出評(píng)估判斷并采取必要的改進(jìn)措施。

74.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C、商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

答案：A

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效

控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)，董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)

銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南；C項(xiàng)，無(wú)

論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、

客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)；D項(xiàng)，與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于

商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。

75.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、

金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于

0O

A、增加收益

B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C、降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)

D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

答案：C

解析：ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

76.無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái),

都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的

業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到（）的影響。

A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該

國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

77.反洗錢(qián)的主要制度中，處于核心地位的是（）。

A、客戶(hù)身份識(shí)別制度

B、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D、涉嫌洗錢(qián)的可疑交易報(bào)告制度

答案：C

解析：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括:客戶(hù)身份識(shí)別制度;大額交易與可

疑交易報(bào)告制度；客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制

度;反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度;反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審

計(jì)制度;反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度;反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客

戶(hù)身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

78.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整

體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的。。

Ax風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C\風(fēng)險(xiǎn)控制

D、風(fēng)險(xiǎn)加總

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行

整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。不同類(lèi)型的風(fēng)

險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性

成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。

79.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（）。

A、系統(tǒng)損失

B、預(yù)期損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

答案：A

解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失卻災(zāi)難性損失。

80.美國(guó)在。中把原來(lái)多個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職能進(jìn)行了合并，

設(shè)立消費(fèi)者金融保護(hù)局。

A、《金融消費(fèi)者保護(hù)高級(jí)原則》

B、《多德―弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》

C、《金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高管人員公平交易職責(zé)指引》

D、《2012年金融服務(wù)法案》

答案：B

解析：美國(guó)在《多德―弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法案》中把原來(lái)多個(gè)部門(mén)

負(fù)責(zé)的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職能進(jìn)行了合并，設(shè)立消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）。

81.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)

計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A、高級(jí)計(jì)量法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標(biāo)法

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法上，商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信

用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求;

商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

82.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是。。

A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和

資本可獲得性

B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素

C、對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安

排和應(yīng)對(duì)措施

D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

答案：C

解析：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資

本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)

充渠道。

83.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B、交易和銷(xiāo)售

C、零售銀行業(yè)務(wù)

D、公司金融

答案：A

解析：商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)條線可劃分為：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行、商業(yè)

銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A項(xiàng)屬于中央銀行進(jìn)行宏

觀調(diào)控的三大貨幣政策工具（法定存款準(zhǔn)備金率、再貼現(xiàn)、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)）之一。

84.客戶(hù)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未

來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶(hù)/公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)/公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

有什么意義？。

A、提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)

B、增加客戶(hù)對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度

C、增加客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度

D、廣泛征求客戶(hù)的意見(jiàn)，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：客戶(hù)應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接

受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越

來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶(hù)/公眾告知，并廣泛征求意

見(jiàn)，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

85.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C、認(rèn)為不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

答案：B

解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)

行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不

同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從

泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。

在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均

違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損

失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。

86.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。

A、單筆不超過(guò)100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡

B、某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小企業(yè)貸款

C、以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款

D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信

答案：A

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)

險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

87.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)

險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指。。

A、全面性原則

B、統(tǒng)一性原則

C、統(tǒng)籌性原則

D、適應(yīng)性原則

答案：B

解析：統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下

進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理。

88.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，（）

一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值

D、公允價(jià)值

答案：A

解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)

性意義。

89.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面（）

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

答案：A

解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻?hù)信用評(píng)級(jí)

中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級(jí)

所有借款人的違約概率。

90.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素不包括（）。

A、金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B、行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C、市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D、行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

答案：D

解析：行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響

到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;③經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī),

對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過(guò)剩；⑤市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)

整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

91.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)。的分析判斷至關(guān)重要。

A、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況

B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來(lái)源

答案：B

解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法

人客戶(hù)的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分

析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶(hù)通常更為復(fù)雜，因此需要更

加全面、深入的分析和了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確

的分析和判斷至關(guān)重要。

92.關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指()o

A、操作風(fēng)險(xiǎn)情況

B、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的頻度

C、逾期的定義

D、不良貸款的定義

答案：A

解析：B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶(hù)的利率風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露；CD兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)

的定性信息披露。

93.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是()。

A、