外幣融資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法與實(shí)施考核試卷

外幣融資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法與實(shí)施考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的理解和實(shí)際應(yīng)用能力，檢驗(yàn)考生是否能夠識(shí)別、評(píng)估和控制外幣融資中的風(fēng)險(xiǎn)，以及是否具備實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和考核技巧。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的是：（）

A.貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.政策風(fēng)險(xiǎn)

2.以下哪項(xiàng)不是外幣融資市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)類型：（）

A.匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

3.在評(píng)估外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪個(gè)指標(biāo)不是常用的：（）

A.貨幣價(jià)值變動(dòng)率

B.信用違約概率

C.利率敏感度

D.市場(chǎng)流動(dòng)性比率

4.外幣融資市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自于：（）

A.債券發(fā)行人

B.匯率變動(dòng)

C.政府政策

D.市場(chǎng)流動(dòng)性

5.以下哪個(gè)工具可以用來對(duì)沖外幣融資市場(chǎng)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.外匯期權(quán)

B.外匯遠(yuǎn)期合約

C.外匯掉期

D.以上都是

6.外幣融資市場(chǎng)的利率風(fēng)險(xiǎn)可以通過以下哪種方法來管理：（）

A.資產(chǎn)負(fù)債匹配

B.利率互換

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

7.以下哪種情況可能會(huì)導(dǎo)致外幣融資市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加：（）

A.經(jīng)濟(jì)衰退

B.市場(chǎng)需求增加

C.資金充足

D.政府干預(yù)

8.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口指的是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)暴露程度

B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

D.風(fēng)險(xiǎn)損失概率

9.以下哪個(gè)方法不是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造

10.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通常包括哪些方面：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和分析

D.以上都是

11.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括以下哪些步驟：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分類

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定

C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施

D.以上都是

12.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略不包括以下哪種：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)接受

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

13.以下哪種情況可能增加外幣融資市場(chǎng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)上升

B.市場(chǎng)利率下降

C.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)下降

D.政府實(shí)施刺激政策

14.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括哪些內(nèi)容：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

C.風(fēng)險(xiǎn)控制效果

D.以上都是

15.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控通常包括以下哪些方面：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)事件監(jiān)控

D.以上都是

16.以下哪種情況可能導(dǎo)致外幣融資市場(chǎng)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)增加：（）

A.匯率穩(wěn)定

B.匯率波動(dòng)

C.匯率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

D.匯率預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確

17.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的利率風(fēng)險(xiǎn)可以通過以下哪種方法來管理：（）

A.資產(chǎn)負(fù)債匹配

B.利率互換

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

18.以下哪個(gè)指標(biāo)不是衡量外幣融資市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)：（）

A.流動(dòng)比率

B.快速比率

C.存款準(zhǔn)備金率

D.資產(chǎn)負(fù)債率

19.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避通常包括哪些措施：（）

A.避免高風(fēng)險(xiǎn)投資

B.限制外幣融資規(guī)模

C.加強(qiáng)內(nèi)部控制

D.以上都是

20.以下哪種情況可能導(dǎo)致外幣融資市場(chǎng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)增加：（）

A.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)上升

B.市場(chǎng)利率下降

C.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)下降

D.政府實(shí)施刺激政策

21.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通常包括哪些方式：（）

A.保險(xiǎn)

B.合同條款

C.外部融資

D.以上都是

22.以下哪個(gè)工具可以用來對(duì)沖外幣融資市場(chǎng)中的利率風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.利率期貨

B.利率期權(quán)

C.利率互換

D.以上都是

23.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)分散通常包括哪些策略：（）

A.投資組合多樣化

B.地域分散

C.行業(yè)分散

D.以上都是

24.以下哪種情況可能導(dǎo)致外幣融資市場(chǎng)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)增加：（）

A.匯率穩(wěn)定

B.匯率波動(dòng)

C.匯率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

D.匯率預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確

25.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控通常包括以下哪些方面：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)事件監(jiān)控

D.以上都是

26.以下哪個(gè)指標(biāo)不是衡量外幣融資市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)：（）

A.流動(dòng)比率

B.快速比率

C.存款準(zhǔn)備金率

D.資產(chǎn)負(fù)債率

27.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避通常包括哪些措施：（）

A.避免高風(fēng)險(xiǎn)投資

B.限制外幣融資規(guī)模

C.加強(qiáng)內(nèi)部控制

D.以上都是

28.以下哪種情況可能導(dǎo)致外幣融資市場(chǎng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)增加：（）

A.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)上升

B.市場(chǎng)利率下降

C.債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)下降

D.政府實(shí)施刺激政策

29.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通常包括哪些方式：（）

A.保險(xiǎn)

B.合同條款

C.外部融資

D.以上都是

30.以下哪個(gè)工具可以用來對(duì)沖外幣融資市場(chǎng)中的利率風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.利率期貨

B.利率期權(quán)

C.利率互換

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是：（）

A.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.確保資金安全

C.提高投資回報(bào)

D.保障業(yè)務(wù)連續(xù)性

2.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型：（）

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

3.在進(jìn)行外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，以下哪些方法可以用來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.情景分析

B.歷史數(shù)據(jù)分析

C.專家判斷

D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣

4.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括哪些內(nèi)容：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)跟蹤

B.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略調(diào)整

6.以下哪些因素可能影響外幣融資市場(chǎng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.經(jīng)濟(jì)政策

B.政治穩(wěn)定性

C.市場(chǎng)預(yù)期

D.自然災(zāi)害

7.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括哪些信息：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

C.風(fēng)險(xiǎn)控制效果

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

8.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具：（）

A.外匯期權(quán)

B.外匯遠(yuǎn)期合約

C.外匯掉期

D.外匯期貨

9.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式：（）

A.保險(xiǎn)

B.合同條款

C.外部融資

D.轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)

10.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施：（）

A.限制外幣融資規(guī)模

B.避免高風(fēng)險(xiǎn)投資

C.加強(qiáng)內(nèi)部控制

D.提高信用評(píng)級(jí)

11.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能來源于哪些方面：（）

A.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

B.資金需求增加

C.投資者信心下降

D.政府政策調(diào)整

12.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)事件追蹤

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施評(píng)估

13.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)分類

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

14.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

15.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工具：（）

A.資產(chǎn)負(fù)債匹配

B.利率互換

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)集中

16.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況描述

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

C.風(fēng)險(xiǎn)控制效果

D.風(fēng)險(xiǎn)管理建議

17.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

18.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法：（）

A.保險(xiǎn)

B.合同條款

C.外部融資

D.轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)

19.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施：（）

A.限制外幣融資規(guī)模

B.避免高風(fēng)險(xiǎn)投資

C.加強(qiáng)內(nèi)部控制

D.提高信用評(píng)級(jí)

20.以下哪些是外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率變動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致無法及時(shí)獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______風(fēng)險(xiǎn)是指借款人違約或信用評(píng)級(jí)下降導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于政治、經(jīng)濟(jì)或法律變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指企業(yè)或個(gè)人在特定時(shí)間內(nèi)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)暴露。（）

7.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方，如通過保險(xiǎn)或擔(dān)保。（）

8.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過多樣化投資來分散風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)來匹配風(fēng)險(xiǎn)。（）

10.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制的過程。（）

11.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和報(bào)告的過程。（）

12.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警的過程。（）

13.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分類的過程。（）

14.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行應(yīng)對(duì)和緩解的過程。（）

15.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和記錄的過程。（）

16.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期審查和調(diào)整的過程。（）

17.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過衍生品合約來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。（）

18.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過實(shí)物資產(chǎn)來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。（）

19.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過信用增級(jí)來降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

20.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

21.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過建立應(yīng)急計(jì)劃來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。（）

22.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過培訓(xùn)員工來提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。（）

23.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn)。（）

24.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序來指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。（）

25.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的______是指通過外部審計(jì)來確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。（）

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理只關(guān)注匯率風(fēng)險(xiǎn)，不考慮其他金融風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)敞口越小，風(fēng)險(xiǎn)管理的難度越低。（）

3.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指完全避免風(fēng)險(xiǎn)，不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他市場(chǎng)參與者。（）

5.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指通過提高回報(bào)來彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失。（）

6.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)分散是指將資金投資于多個(gè)不同的金融資產(chǎn)。（）

7.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（）

8.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響進(jìn)行評(píng)估。（）

9.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是指向管理層和利益相關(guān)者提供風(fēng)險(xiǎn)管理信息。（）

10.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制是指采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。（）

11.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的匯率風(fēng)險(xiǎn)可以通過持有外幣現(xiàn)金來對(duì)沖。（）

12.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的利率風(fēng)險(xiǎn)可以通過利率互換來對(duì)沖。（）

13.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加借款額度來降低。（）

14.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過信用評(píng)級(jí)來評(píng)估。（）

15.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史數(shù)據(jù)分析來預(yù)測(cè)。（）

16.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來降低。（）

17.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過提高品牌知名度來降低。（）

18.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可以通過遵守相關(guān)法律法規(guī)來避免。（）

19.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以通過制定長期戰(zhàn)略規(guī)劃來管理。（）

20.外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、持續(xù)的改進(jìn)過程。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡要闡述外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營的影響。

2.請(qǐng)列舉并解釋三種常用的外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具及其對(duì)沖機(jī)制。

3.請(qǐng)分析在外幣融資市場(chǎng)中，如何通過風(fēng)險(xiǎn)分散策略來降低整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

4.請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一套外幣融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的考核體系，包括考核內(nèi)容、考核方法以及考核結(jié)果的運(yùn)用。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某中國企業(yè)計(jì)劃從國際市場(chǎng)借款1000萬美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)。在簽訂借款合同前，企業(yè)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理。請(qǐng)根據(jù)以下信息，分析該企業(yè)在外幣融資市場(chǎng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

信息：

-借款期限為5年，固定利率。

-當(dāng)前匯率：1美元兌換6.5人民幣。

-預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)人民幣可能貶值。

-市場(chǎng)利率波動(dòng)較大。

要求：

-識(shí)別該企業(yè)在外幣融資市場(chǎng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

-針對(duì)每種風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

2.案例題：

某銀行在提供外幣融資服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一位客戶計(jì)劃使用借來的資金進(jìn)行海外投資?？蛻粲?jì)劃投資于某個(gè)新興市場(chǎng)的股票，但該市場(chǎng)存在較高的政治風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)根據(jù)以下信息，評(píng)估該投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并提出銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

信息：

-客戶計(jì)劃借款500萬美元。

-投資期限為2年。

-投資市場(chǎng)政治穩(wěn)定性較差，歷史上曾發(fā)生政權(quán)變動(dòng)。

-投資市場(chǎng)貨幣對(duì)美元匯率波動(dòng)較大。

要求：

-評(píng)估該投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。

-提出銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括對(duì)客戶和銀行自身的影響。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.D

12.D

13.C

14.D

15.D

16.B

17.B

18.D

19.A

20.D

21.D

22.D

23.D

24.B

25.D

二、多選題

1.ABD

2.ABD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABD

8.ABD

9.ABD

10.ABCD

11.ABC

12.ABCD

13.ACD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.匯率

2.利率

3.流動(dòng)性

4.信用

5.政治經(jīng)濟(jì)法律

6.風(fēng)險(xiǎn)敞口

7.風(fēng)險(xiǎn)