期貨市場(chǎng)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)考核試卷

期貨市場(chǎng)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估期貨市場(chǎng)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估能力，以及對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的理解和應(yīng)用。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是什么？

A.降低交易成本

B.防范交易對(duì)手方違約風(fēng)險(xiǎn)

C.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

D.增加市場(chǎng)交易量

2.下列哪項(xiàng)不是期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的常見(jiàn)策略？

A.質(zhì)量保證金

B.信用限額管理

C.對(duì)沖策略

D.價(jià)格波動(dòng)預(yù)測(cè)

3.期貨交易中，交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源是什么？

A.交易對(duì)手方違約

B.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

C.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況

D.以上都是

4.下列哪項(xiàng)不是期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制措施？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程

B.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

C.交易審批制度

D.技術(shù)系統(tǒng)穩(wěn)定性

5.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是？

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

6.期貨交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是什么？

A.資金占用

B.交易對(duì)手方違約

C.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)困境

D.以上都是

7.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是什么？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

8.下列哪項(xiàng)不是期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？

A.市場(chǎng)波動(dòng)

B.政策法規(guī)

C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

D.交易對(duì)手方內(nèi)部管理

9.期貨交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小主要取決于什么？

A.交易規(guī)模

B.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

C.交易期限

D.以上都是

10.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是什么？

A.價(jià)格波動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

11.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源是什么？

A.交易對(duì)手方違約

B.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

C.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況

D.交易對(duì)手方內(nèi)部管理

12.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是什么？

A.降低風(fēng)險(xiǎn)損失

B.提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

C.保證交易順利進(jìn)行

D.以上都是

13.下列哪項(xiàng)不是期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)？

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.交易部門(mén)

C.信息技術(shù)部門(mén)

D.法律合規(guī)部門(mén)

14.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)流程包括哪些步驟？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

15.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括哪些內(nèi)容？

A.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況監(jiān)測(cè)

B.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)測(cè)

D.以上都是

16.期貨交易中，交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是什么？

A.風(fēng)險(xiǎn)限額制度

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

D.以上都是

17.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.以上都是

18.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置依據(jù)是什么？

A.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.以上都是

19.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有哪些？

A.信用限額管理

B.質(zhì)量保證金

C.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

D.以上都是

20.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的交易對(duì)手方評(píng)級(jí)體系是什么？

A.基于財(cái)務(wù)指標(biāo)

B.基于交易數(shù)據(jù)

C.基于市場(chǎng)聲譽(yù)

D.以上都是

21.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理中，質(zhì)量保證金的目的是什么？

A.降低交易風(fēng)險(xiǎn)

B.保障交易安全

C.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

D.以上都是

22.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的信用限額管理包括哪些內(nèi)容？

A.信用額度設(shè)置

B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

D.以上都是

23.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口包括哪些？

A.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

24.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理措施有哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額設(shè)置

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口控制

D.以上都是

25.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)測(cè)的方法有哪些？

A.日常監(jiān)測(cè)

B.定期報(bào)告

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

D.以上都是

26.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.以上都是

27.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施有哪些？

A.限制交易對(duì)手方

B.增加保證金

C.退出高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)

D.以上都是

28.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散措施有哪些？

A.多樣化交易對(duì)手方

B.多品種交易

C.多市場(chǎng)交易

D.以上都是

29.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的常見(jiàn)方法有哪些？

A.保險(xiǎn)

B.金融衍生品

C.信用證

D.以上都是

30.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是什么？

A.防范風(fēng)險(xiǎn)損失

B.保證交易安全

C.提高市場(chǎng)效率

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部因素包括哪些？

A.交易對(duì)手方信用評(píng)級(jí)

B.公司內(nèi)部控制制度

C.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況

D.交易團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力

2.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的后果有哪些？

A.交易對(duì)手方違約

B.交易損失

C.市場(chǎng)流動(dòng)性降低

D.交易機(jī)會(huì)喪失

3.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有哪些？

A.案例分析法

B.專(zhuān)家訪談法

C.數(shù)據(jù)分析法

D.知識(shí)庫(kù)法

4.期貨交易中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？

A.市場(chǎng)供需關(guān)系

B.政策法規(guī)變化

C.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)

D.天氣變化

5.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括哪些？

A.財(cái)務(wù)比率分析

B.模擬分析

C.敏感性分析

D.蒙特卡洛模擬

6.期貨交易中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式？

A.交易對(duì)手方違約

B.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)困境

C.交易對(duì)手方無(wú)法履行合約義務(wù)

D.交易對(duì)手方無(wú)法按時(shí)支付資金

7.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中，以下哪些是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的？

A.限制交易規(guī)模

B.增加保證金比例

C.采取對(duì)沖策略

D.優(yōu)化交易策略

8.期貨交易中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施？

A.信用限額管理

B.質(zhì)量保證金要求

C.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

D.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況監(jiān)控

9.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析軟件

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控系統(tǒng)

10.期貨交易中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法？

A.保險(xiǎn)

B.金融衍生品

C.信用證

D.質(zhì)量保證金

11.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略有哪些？

A.多樣化交易對(duì)手方

B.多品種交易

C.多市場(chǎng)交易

D.交易時(shí)間分散

12.期貨交易中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略？

A.限制交易規(guī)模

B.退出高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)

C.減少交易頻率

D.增加保證金比例

13.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

14.期貨交易中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額

B.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)

C.市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

15.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果

B.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

16.期貨交易中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵指標(biāo)？

A.交易對(duì)手方違約率

B.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)指標(biāo)

D.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)變化

17.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制流程包括哪些步驟？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

18.期貨交易中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

19.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)應(yīng)與以下哪些目標(biāo)相一致？

A.交易目標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.公司戰(zhàn)略目標(biāo)

D.法規(guī)要求

20.期貨交易中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)要素？

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

C.交易部門(mén)

D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.期貨交易中，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)______的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制。

2.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是______。

3.期貨交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小主要取決于______和______。

4.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括對(duì)______、______和______的監(jiān)測(cè)。

5.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是______。

6.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制通常包括______和______。

7.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括______、______和______。

8.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置依據(jù)包括______、______和______。

9.期貨交易中，質(zhì)量保證金是______的一種形式。

10.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法包括______、______和______。

11.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)分散策略包括______、______和______。

12.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略包括______、______和______。

13.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)接受通常適用于______。

14.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括______、______和______。

15.期貨交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式包括______、______和______。

16.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制流程包括______、______、______和______。

17.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括______、______、______和______。

18.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)應(yīng)與______、______和______相一致。

19.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)要素通常包括______、______、______和______。

20.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具包括______、______、______和______。

21.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是______。

22.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中，______是防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。

23.期貨交易中，______是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。

24.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)定期______。

25.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了增加市場(chǎng)交易量。（）

2.期貨交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手方違約導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以通過(guò)專(zhuān)家訪談法來(lái)完成。（）

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)敞口是指當(dāng)前所有未平倉(cāng)頭寸的市場(chǎng)價(jià)值。（）

8.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該包含對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的詳細(xì)分析。（）

9.期貨交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

10.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)控制流程不包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（）

11.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)該包括風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和交易部門(mén)。（）

12.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)該包括對(duì)交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控。（）

13.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)增加交易對(duì)手方數(shù)量來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略通常不適用于所有市場(chǎng)環(huán)境。（）

15.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)接受是指愿意承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)以換取可能的收益。（）

16.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該由交易部門(mén)負(fù)責(zé)編制。（）

17.期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是為了降低風(fēng)險(xiǎn)損失，而不是消除風(fēng)險(xiǎn)。（）

18.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。（）

19.期貨交易中，質(zhì)量保證金是交易對(duì)手方為防范信用風(fēng)險(xiǎn)而繳納的資金。（）

20.期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)該包括對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述期貨市場(chǎng)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及其在期貨交易中的作用。

2.論述期貨交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程，并說(shuō)明每個(gè)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

3.結(jié)合實(shí)際案例，分析期貨交易中對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理的成功與失敗案例，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

4.請(qǐng)討論在當(dāng)前金融市場(chǎng)環(huán)境下，期貨市場(chǎng)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)管理可能面臨的新挑戰(zhàn)，以及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某期貨公司A與交易對(duì)手方B進(jìn)行合約交易，A公司發(fā)現(xiàn)B公司近期財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，但B公司并未及時(shí)向A公司披露。在合約到期時(shí)，B公司無(wú)法履行合約義務(wù)，導(dǎo)致A公司遭受重大損失。請(qǐng)分析A公司在此次事件中風(fēng)險(xiǎn)管理失敗的原因，并提出改進(jìn)建議。

2.案例題：

某期貨交易員C在交易過(guò)程中，由于未對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，導(dǎo)致其持有的期貨合約在價(jià)格劇烈波動(dòng)中遭受巨額損失。C在事后發(fā)現(xiàn)，其交易對(duì)手方D存在操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為。請(qǐng)分析C在此次事件中的風(fēng)險(xiǎn)管理失誤，并討論期貨交易中如何有效防范市場(chǎng)操縱行為。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.D

3.D

4.D

5.C

6.B

7.A

8.D

9.B

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.D

二、多選題

1.B,C,D

2.B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C

8.A,B,C

9.A,B,C,D

10.A,B,C

11.A,B,C

12.A,B,C

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.交易對(duì)手方

2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

3.交易規(guī)模；交易期限

4.交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況監(jiān)測(cè)；市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)監(jiān)測(cè)；風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)測(cè)

5.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

6.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)控制措施

7.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

8.交易對(duì)手方評(píng)級(jí)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口；風(fēng)險(xiǎn)承受能力

9.保證金

10.保險(xiǎn)；金融衍生品；信用證

11.多樣化交易對(duì)手方；多品種交易；多市場(chǎng)交易

12.限制交易規(guī)模；退出高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)；減少交易頻率

13.風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低

14.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)控制措施；風(fēng)險(xiǎn)敞口；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

15.交易對(duì)手方違約；交易對(duì)手方財(cái)務(wù)困境；交易對(duì)手方無(wú)法履行合約義務(wù)

16.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)控制；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

17.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；利率風(fēng)險(xiǎn)；匯率