金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)

（-）題型介紹

全部考試題型包括六種題型：

——單選題（每題1分，共10分）

一一多選題（每題2分，共10分）

-一推斷題（每題1分，共5分）

——計(jì)算題（每題15分，共30分）

一一簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）

一論述題（每題15分，共15分）

合計(jì)100分

第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——接受險(xiǎn)主體劃分，金融風(fēng)險(xiǎn)如何劃分。

?出題

——多項(xiàng)選擇題：

“按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為

以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn):__________________

A.國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)”第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——金肱風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的稅由（是什么？）出題

—論述題：

■試述金油風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的緣由?！睂W(xué)問點(diǎn)舉例

——信息不對(duì)林會(huì)導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇

?出題

----多項(xiàng)選擇題：

“?一?信息不對(duì)稱又導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的

和從而呆壞帳和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

A.逆向選擇B.收入下降

C.道德風(fēng)險(xiǎn)D.逆向撤資"其次章金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的（是什么？）

?出題

——多項(xiàng)選擇題：

“金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)當(dāng)包括以下幾點(diǎn)：A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健平

安

B.保證國(guó)際篁?幣的可兌換性和可接受性

C.保證金融機(jī)構(gòu)的公允競(jìng)爭(zhēng)和較高效率

D.保證國(guó)家宏現(xiàn)貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行

E.維護(hù)社會(huì)公眾的利益”學(xué)問點(diǎn)舉例

——分散投資策略是降低風(fēng)險(xiǎn)的主要策略之一

?出題

—單選題：

"是指管理者通過擔(dān)當(dāng)各鐘性質(zhì)不同的風(fēng)

險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度夭取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組

合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。

A.回避策略B.轉(zhuǎn)移策略

C.抑制策略D.分散策略"

第三章金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由存款負(fù)債、借入負(fù)債和結(jié)算中負(fù)債三大負(fù)債組成。

?出題

一一多選題：

“商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由____________、和____________三大負(fù)債組成。

A.存款B.放款C.借款

I）.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一一從資產(chǎn)負(fù)債表識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，“流淌性比率”是一個(gè)很有效的指標(biāo)。

?出題

一一單選題：

“流淌性比率是流淌性資產(chǎn)與之間的商。

A.流淌性資本B.流淌性負(fù)債

C.流淌性權(quán)益D.流淌性存款”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——在從銀行的盈利實(shí)力識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，“資本乘數(shù)”對(duì)于計(jì)量“資本收益率”有作用。

?出題

一一單選題：

“資本乘數(shù)等于除以總資本后所獲得的數(shù)值

A.總負(fù)債B.總權(quán)益

C.總存款D.總資產(chǎn)”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格反向相關(guān)。

?出題

一-推斷題：

“對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債

券價(jià)格正向相關(guān)。（X）”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一6值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大，受歡迎的程度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能靠多樣化來消

退。

?出題

——推斷題：

“一項(xiàng)資產(chǎn)的6值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資愛好就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的

多樣化來消退風(fēng)險(xiǎn)。（X）”

第四章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一信用風(fēng)險(xiǎn)，是金融機(jī)構(gòu)常常面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。因此學(xué)生應(yīng)當(dāng)駕馭其概念，包括其狹

義和廣義概念。

?出題

一一單選題：

“狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于_____主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，

而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.放款人B.借款人

C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴(kuò)張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆很有必要。

?出題

一一多選題：

“房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：O

A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求

B.項(xiàng)目安排或設(shè)計(jì)中途變更

C.中心銀行下調(diào)了利率

D.銷售緩慢，售價(jià)折打過大

E.宏觀貨幣政策放松”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

-一德爾菲法對(duì)于貸前審查很有用，故應(yīng)駕馭其主要內(nèi)容。

?出題

一一推斷題：

“在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這主要包括：職業(yè)（Career）、

資格和實(shí)力（Capacity）、資金（Capital）、擔(dān)保（CoHatcraD、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（Condition

orCycle）。（X）”

第五章流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一銀行作為主要以運(yùn)用企業(yè)、居民和政府資金的金融中介，保持必要的流淌性至關(guān)重要。

所以，流淌性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要緣由，就成為學(xué)生必需駕馭的內(nèi)容。

?出題

——簡(jiǎn)答題：

“銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要緣由是什么？”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理理論。學(xué)生應(yīng)當(dāng)駕馭其中的核心學(xué)問點(diǎn)。

?出題

---單選題：

“理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流淌性風(fēng)險(xiǎn)，而且

可以通過向外借錢供應(yīng)流淌性，只要銀行的借款市場(chǎng)廣闊，它的流淌性就有肯定保證。

A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理

C.資產(chǎn)負(fù)債管理D.商業(yè)性貸款”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一衡量流淌性的常用指標(biāo)之一是“存貸比”，但這一比率卻不遵循它名稱那樣的依次，

而是“貸款/存款

?出題

一單選題：

“所謂的“存貸款比例''是指O

A.貸款/存款B.存款境款

C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）

?學(xué)問點(diǎn)舉例

在衡量流淌性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，還有一個(gè)指標(biāo)是“核心存款/總資產(chǎn)、這里關(guān)鍵是弄清晰“什么樣

的存款是核心存款

?出題

——推斷題：

“核心存款，是指那些相對(duì)來說較穩(wěn)定的、對(duì)利率變更不敏感的存款，季節(jié)變更和經(jīng)

濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。（J）”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)料存款增長(zhǎng)額，是一個(gè)基本的計(jì)量方法，應(yīng)當(dāng)駕馭。

?出題

——計(jì)算題：

“某銀行2024年下半年各月定期存款增長(zhǎng)狀況如下表：

2024年下半年各月定期存款增長(zhǎng)額（萬元）

請(qǐng)結(jié)合上述數(shù)據(jù)，利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預(yù)料2024年1月份的定期存款增加額

（假設(shè)7?12月的權(quán)重分別是1,2,3,4,5,6）。”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類（現(xiàn)金、證券投資、貸款、固定資產(chǎn)），是學(xué)生應(yīng)當(dāng)駕馭的。

?出題

---多選題：

“商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：O

A.汲取的存款B.現(xiàn)金資產(chǎn)

C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——利率變動(dòng)會(huì)給相關(guān)當(dāng)事人（個(gè)人、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)）枸成不同的風(fēng)險(xiǎn)。

?出題

---簡(jiǎn)答題：

“舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用的計(jì)量和防范利率風(fēng)險(xiǎn)的工具。應(yīng)當(dāng)駕馭其

核心原理，特殊是利率變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響。

?出題

——推斷題：

“當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率的下降會(huì)削減銀行的盈利：相反，則會(huì)

增加銀行的盈利。（X）”

第六章利率風(fēng)險(xiǎn)管理

?學(xué)問點(diǎn)舉例

——駕馭利率敏感性缺口的計(jì)算方法、利率及利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤(rùn)的影響方式。

一一計(jì)算題：

“試依據(jù)某商業(yè)銀行的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算：

（1）利率敏感性缺口是多少？

（2）當(dāng)全部的資產(chǎn)的利率是5%,而全部的負(fù)債的利率是4%時(shí)，該銀行的利潤(rùn)是多少？

（3）當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤(rùn)是

多少？

（4）試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？”

?某銀行（簡(jiǎn)化）資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元

,資產(chǎn)負(fù)債

?利率敏感性資產(chǎn)2000利率敏感性負(fù)債

3000

-——浮動(dòng)利率貸款浮動(dòng)利率存款

,----證券——浮動(dòng)利率借款

?固定利率資產(chǎn)5000固定利率負(fù)債

4000

-——打算金—儲(chǔ)蓄存款

-——長(zhǎng)期貸款一股權(quán)資木

?一長(zhǎng)期證券

（1）利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)一利率敏感性負(fù)債

=2000—3000

=—1000（億元）（2分）

(2)該銀行利潤(rùn)=(2OOO+5COO)X5%—(3000+4000)X4%

=70（億元）（4分）

(3)該銀行新的利潤(rùn)=2000X7%+5000X5%

3（XX）X6%—40（X）X4%

=50（億元）（5分）

（4）這說明，在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候，利率上升，銀行利潤(rùn)會(huì)下降。（另外，可以推出:

在利率敏感性缺口為負(fù)值的時(shí)候，利率下降，利潤(rùn)會(huì)上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí),

利率下降，利潤(rùn)也會(huì)下降：利率上升，利潤(rùn)也會(huì)上升（4分）

?出題

——單選題

“當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)______銀行利潤(rùn)；反之,

則會(huì)削減銀行利海。

A.增加B.削減C.不變D.先增后減”

單選題：

??銀行的持續(xù)期缺口公式是

**Q_Q."B.。o乙

PAPL

C?DL~DA--D.D,-D,^

?學(xué)問點(diǎn)軸L

一一在已知利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，及其現(xiàn)值以后，如何計(jì)算持續(xù)期缺口？在

土缺口下，利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)如何？

*出題

一一計(jì)算題：

“某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為5年，利

率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500億。求持續(xù)期缺口是多少年？在這

樣的缺口下，其將來利潤(rùn)下降的風(fēng)險(xiǎn)，是表現(xiàn)在利率上升時(shí)，還是表現(xiàn)在利率下降時(shí)？”

?將幾個(gè)變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公

式即可得到您緩期缺口：

DAQL節(jié)

即，4-5X2缶0/2000=-2.25（年）

?學(xué)問點(diǎn)舉例

駕馭利用利率衍生工具（遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換、利率上

下限期權(quán)）防范利率風(fēng)險(xiǎn)的方法。此處僅舉一例——利率期權(quán)。

?出題

一一計(jì)算題：

“假定你是公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司3個(gè)月后須要借入5000萬元、期限為1年的流淌資金，現(xiàn)

在市場(chǎng)利率為5.0%,但你預(yù)料3個(gè)月后市場(chǎng)利率會(huì)上升到5.5%。為規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，你

與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%,期權(quán)費(fèi)5萬元。假如3個(gè)月后市場(chǎng)利率

真的上升到5.5%,那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，按5%的利率從交易對(duì)手借入5000萬元資金。請(qǐng)問：

相對(duì)于5.5%的市場(chǎng)利率來說，按5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？”

隱含利潤(rùn)為：

5.5%X5000-5%X5000-5

=20（萬）

?學(xué)問點(diǎn)舉例

“利空上限”就是交易雙方確定一項(xiàng)固定利率水平，在將來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日

期，將選定的參考利率與固定利率水平相比較，假如參考利率超過固定利率，買方將獲得兩者

間的差額。

?出題

——推斷題：

“利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在將來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場(chǎng)

利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場(chǎng)利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者

間的差額（X）”

第九章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，首先要弄清商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，首先面

臨哪些外部風(fēng)險(xiǎn)。

?出題

---多選題：

“商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

一商業(yè)銀行在實(shí)行抑制措施限制信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)施了“審貸分別”制度。應(yīng)駕馭。

?出題

一一單選題：

“為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤

或以權(quán)謀私問題，我國(guó)銀行都起先實(shí)行了制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

A.五級(jí)分類B.理事會(huì)

C.公司治理D.審貸分別”

?學(xué)問點(diǎn)舉例

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占?jí)恒y行資金的業(yè)務(wù)，越來越成為銀行之間競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。如

何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，越來越重要。

?出題

——論述題：

“試述商業(yè)銀行中