金融大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)下的風(fēng)險(xiǎn)控制

金融大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)下的風(fēng)險(xiǎn)控制周曉輝西安郵電大學(xué)陜西省高性能計(jì)算研究中心金融大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)下的風(fēng)險(xiǎn)控制頻率越來越高的金融數(shù)據(jù)

復(fù)雜度越來越高的金融市場

金融大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)下的風(fēng)險(xiǎn)控制

基于GPU加速的解決方案金融數(shù)據(jù)NYSE交易量外匯市場交易量AlgorithmicTrading（算法交易）交易量金融數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)信息化和全球化

越來越活躍的全球金融市場

程序化交易迅速普及

越來越大的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)密度風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制ValueatRisk(VaR)

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)

ValueatRisk(VaR)

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控高頻金融數(shù)據(jù)

復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)模型

多個(gè)頭寸

及時(shí)、準(zhǔn)確的確定風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)計(jì)算能力和數(shù)據(jù)通訊能力的要求會(huì)越來越高風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)龐大的歷史金融數(shù)據(jù)

復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)模型

模型的開發(fā)、驗(yàn)證對(duì)計(jì)算能力的要求會(huì)越來越高基于GPU加速的解決方案基于GPU加速的解決方案蒙特卡洛模擬需要大量隨機(jī)數(shù)

GPU適合做可大規(guī)模并行化的簡單計(jì)算

同等功耗下相比CPU快幾十至上百倍CUDA程序優(yōu)化MemoryCoalescingCUDA程序優(yōu)化Bank訪存優(yōu)化CUDA程序優(yōu)化分支優(yōu)化GPU加速實(shí)例：人民幣對(duì)美元月匯率實(shí)驗(yàn)

GPU加速實(shí)例：人民幣對(duì)美元月匯率實(shí)驗(yàn)

GPU加速實(shí)例：人民幣對(duì)美元月匯率實(shí)驗(yàn)對(duì)蒙特卡洛模擬VaR值的過程進(jìn)行分析，考察計(jì)算過程的速度瓶頸所在。發(fā)現(xiàn)隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生器和數(shù)組排序的過程是計(jì)算速度瓶頸所在。對(duì)于隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生器我們使用的算法是MersenneTwister(MT)。MT隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生算法擁有非常好維度均勻性。接合CUDA的平行思想我們?cè)诿總€(gè)線程中以不同的種子開始，每個(gè)線程計(jì)算產(chǎn)生一百個(gè)隨機(jī)數(shù)。GPU加速實(shí)例人民幣對(duì)美元月匯率實(shí)驗(yàn)結(jié)果

冒泡算法（100000數(shù)據(jù)量）冒泡算法（1000000數(shù)據(jù)量）統(tǒng)計(jì)比較算法（100000數(shù)據(jù)量）統(tǒng)計(jì)比較算法（1000000數(shù)據(jù)量）置信度5%5%5%5%VaR(byCPU)[-0.002469540.00246429][-0.002391820.00232792][-0.002624510.0026226][-0.002761840.00276184]VaR(byGPU)[-0.00261450.0026207][-0.00245330.00245142][-0.002460960.0024593][-0.002729890.00273037]CPU消耗時(shí)間24.566s1902.2s46.086s4913.2sGPU消耗時(shí)間0.11271s5.79s0.11171s5.7963sGPU：CPU加速比217.96328.53412.55847.64使用GPU加速蒙特卡洛法VaR的計(jì)算數(shù)據(jù)采用2002-2012人民幣兌美元匯率謝謝大家9、青少年是一個(gè)美好而又是一去不可再得的時(shí)期，是將來一切光明和幸福的開端。。3月-253月-25Monday,March31,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。17:33:0117:33:0117:333/31/20255:33:01PM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無以廣才，非志無以成學(xué)。3月-2517:33:0117:33Mar-2531-Mar-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。17:33:0117:33:0117:33Monday,March31,202513、志不立，天下無可成之事。3月-253月-2517:33:0117:33:01March31,202514、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅(jiān)忍不拔之志。31三月20255:33:01下午17:33:013月-2515、會(huì)當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小。三月255:33下午3月-2517:33March31,202516、如果一個(gè)人不知道他要駛向哪頭，那么任何風(fēng)都不是順風(fēng)。2025/3/3117:33:0117:33:0131Marc