計量經(jīng)濟學期末復習題庫(帶答案).docx

學校：北方民族大學專業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易姓名：田茂友學號：20140341計量經(jīng)濟學題庫1、 單項選擇題（每小題1分） 1計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。 A統(tǒng)計學 B數(shù)學 C經(jīng)濟學 D數(shù)理統(tǒng)計學 2計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。 A1930年世界計量經(jīng)濟學會成立 B1933年計量經(jīng)濟學會刊出版 C1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立 D1926年計量經(jīng)濟學（Economics）一詞構造出來 3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。 A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量 4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。 A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) 5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。 A時期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù) C時間序列數(shù)據(jù) D橫截面數(shù)據(jù) 6在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。 A內(nèi)生變量 B外生變量 C滯后變量 D前定變量 7描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關系的計量經(jīng)濟模型是（ A ）。 A微觀計量經(jīng)濟模型 B宏觀計量經(jīng)濟模型 C理論計量經(jīng)濟模型 D應用計量經(jīng)濟模型 8經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（ C ）。 A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ D ）。 A19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值 C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值 10經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（ A ）。 A設定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗模型 B設定模型估計參數(shù)檢驗模型應用模型 C個體設計總體估計估計模型應用模型 D確定模型導向確定變量及方程式估計模型應用模型 11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ D ）。 A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量 12（ B ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量 13同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。 A橫截面數(shù)據(jù) B時間序列數(shù)據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù) 14計量經(jīng)濟模型的基本應用領域有（ A ）。 A結構分析、經(jīng)濟預測、政策評價 B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬 C消費需求分析、生產(chǎn)技術分析、 D季度分析、年度分析、中長期分析 15變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ A ）。 A函數(shù)關系與相關關系 B線性相關關系和非線性相關關系 C正相關關系和負相關關系 D簡單相關關系和復雜相關關系 16相關關系是指（ D ）。 A變量間的非獨立關系 B變量間的因果關系 C變量間的函數(shù)關系 D變量間不確定性的依存關系 17進行相關分析時的兩個變量（ A ）。 A都是隨機變量 B都不是隨機變量 C一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D隨機的或非隨機都可以 18表示x和y之間真實線性關系的是（ C ）。 A B C D 19參數(shù)的估計量具備有效性是指（ B ）。 A B C D 20對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則（ B ）。 A B C D 21設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ D ）。 A B C D 22對于，以表示估計標準誤差，r表示相關系數(shù)，則有（ D ）。 A B C D 23產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ D ）。 A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元 24在總體回歸直線中，表示（ B ）。 A當X增加一個單位時，Y增加個單位 B當X增加一個單位時，Y平均增加個單位 C當Y增加一個單位時，X增加個單位 D當Y增加一個單位時，X平均增加個單位 25對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ C ）。 A B C D 26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（ D ）。 A B C D 27設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ D ）。 A B C D 28用OLS估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點 （ D ）。 A B C D 29以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ A ）。 A B C D 30用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ D ）。 At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28) 31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為（ B ）。 A0.64 B0.8 C0.4 D0.32 32相關系數(shù)r的取值范圍是（ D ）。 Ar-1 Br1 C0r1 D1r1 33判定系數(shù)R2的取值范圍是（ C ）。 AR2-1 BR21 C0R21 D1R21 34某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ A ）。 A預測區(qū)間越寬，精度越低 B預測區(qū)間越寬，預測誤差越小 C預測區(qū)間越窄，精度越高 D預測區(qū)間越窄，預測誤差越大 35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數(shù)等于（ C ）。 A1 B1 C0 D 36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R21時，有（ D ）。 AF1 BF-1 CF0 DF 37在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ A ）。 A和是彈性 BA和是彈性 CA和是彈性 DA是彈性 38回歸模型中，關于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ D ）。 A服從 B服從 C服從 D服從 39在二元線性回歸模型中，表示（ A ）。 A當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。 C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。 40在雙對數(shù)模型中，的含義是（ D ）。 AY關于X的增長量 BY關于X的增長速度 C Y關于X的邊際傾向 DY關于X的彈性 41根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ C ）。 A2 B0.2 C0.75 D7.5 42按經(jīng)典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ A ）。 A與隨機誤差項不相關 B與殘差項不相關 C與被解釋變量不相關 D與回歸值不相關 43根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（ C ）。 AF=1 BF=1 CF= DF=0 44下面說法正確的是（ D ）。 A內(nèi)生變量是非隨機變量 B前定變量是隨機變量 C外生變量是隨機變量 D外生變量是非隨機變量 45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ A ）。 A內(nèi)生變量 B外生變量 C虛擬變量 D前定變量 46回歸分析中定義的（ B ）。 A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 47計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ C ）。 A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ） A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ B ） A. （消費）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格） C. （商品供給）=20+0.75（價格）D. （產(chǎn)出量）=0.65（勞動）（資本） 50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ C ） A. B. C. D. 51.模型中，的實際含義是（ B ） A.關于的彈性 B. 關于的彈性 C. 關于的邊際傾向 D. 關于的邊際傾向 52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ C ） A.異方差性 B.序列相關 C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度 53.線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量 服從( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關系( D ) A. B. C. D. 55關于經(jīng)濟計量模型進行預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ C ）。 A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對 56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù))：（ C ） A.nk+1 B.nk+1 C.n30 或n3（k+1） D.n30 57.下列說法中正確的是：（ D ） A.如果模型的 很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好 B.如果模型的 較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差 C.如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量 D.如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量 58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關于X的彈性 59.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ A ）。 A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關于X的彈性 C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關于X的邊際變化 60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ D ）。 A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關于X的邊際變化 C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D.Y關于X的彈性 61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ A ） A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋變量 D.多重共線性 62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（ D ） A.一階差分法B.廣義差分法 C.工具變量法 D.加權最小二乘法 63.White檢驗方法主要用于檢驗（ A ） A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋變量 D.多重共線性 64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ A ） A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋變量 D.多重共線性 65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ D ） A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗 66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是 （ A ） A.加權最小二乘法 B.工具變 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息 67.加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數(shù)，從而提高估計精度，即（ B ） A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用 C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用 68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（ C ） A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ A ） A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.設定誤差問題 70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（ C ） A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關，則（ D ）。 A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts) 72DW檢驗的零假設是（為隨機誤差項的一階相關系數(shù)）（ B ）。 ADW0 B0 CDW1 D1 73下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變量）（ A ）。 Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 + 74DW的取值范圍是（ D ）。 A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW4 75當DW4時，說明（ D ）。 A不存在序列相關 B不能判斷是否存在一階自相關 C存在完全的正的一階自相關 D存在完全的負的一階自相關 76根據(jù)20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ A ）。 A不存在一階自相關 B存在正的一階自相關 C存在負的一階自 D無法確定 77當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ C ）。 A加權最小二乘法 B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法 78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ D ）。 79采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（ B ）。 A0 B1 C-10 D01 80定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ B ）。 A異方差問題 B序列相關問題 C多重共線性問題D隨機解釋變量問題 81根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ D ）。 A存在正的一階自相關 B存在負的一階自相關 C不存在一階自相關 D無法判斷是否存在一階自相關。 82. 于模型，以表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ B ）。 A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW0 83同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ B ）。 A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù) 84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ D ） A線性 B無偏性 C有效性 D一致性 85經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（ C ）。 A大于 B小于 C大于5 D小于5 86模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（ A ）。 A增大 B減小 C有偏 D非有效 87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ B ）。 A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍 88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴重的（ C ）。 A異方差問題 B序列相關問題 C多重共線性問題 D解釋變量與隨機項的相關性 89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( C )。 A 異方差 B 序列相關 C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度 90存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ A ）。 A變大 B變小 C無法估計 D無窮大 91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ D ）。 A參數(shù)無法估計 B只能估計參數(shù)的線性組合 C模型的擬合程度不能判斷 D可以計算模型的擬合程度 92設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ C ） A.1個 B.2個 C.3個 D.4個 93當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（ D ） A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量 94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ A ） A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D.分段線性回歸模型95假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則的普通最小二乘估計量( D ) A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關則的普通最小二乘法估計量(D ) A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個無關的解釋變量(C ) A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導致普通最小二乘估計量有偏 C.導致普通最小二乘估計量精度下降 D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設消費函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是(D )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99虛擬變量(A ) A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( D )。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( B )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（D）。 A異方差性 B序列相關 C不完全的多重共線性 D完全的多重共線性 103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（ C ）。 A.序列的完全相關 B.序列不完全相關 C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性 104. 設消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（ A ）。 A.， B. ， C. ， D. ， 105設無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（C）。 A B C D不確定106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（ B ）。 A異方差問題 B多重共線性問題 C多余解釋變量 D隨機解釋變量 107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ D ）。 A B C D 108對于自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法 D工具變量法 109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( D ) 。 A無偏且一致 B有偏但一致 C無偏但不一致 D有偏且不一致 110下列屬于有限分布滯后模型的是（ D ）。 A B C D 111消費函數(shù)模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加（ C ）。 A0.5個單位 B0.3個單位 C0.1個單位 D0.9個單位 112下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ D ）。 Akoyck變換模型 B自適應預期模型 C局部調(diào)整模型 D有限多項式滯后模型 113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ D ）。 A異方差問題 B序列相關問題 C多重共性問題 D參數(shù)過多難估計問題 114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（ D ）。 A32 B33 C34 D38115如果聯(lián)立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（C）。 A恰好識別 B過度識別 C不可識別 D可以識別116下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（C）。 A簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 C簡化式參數(shù)是結構式參數(shù)的線性函數(shù) D簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確 117對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：( B ) 。 A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法 B單方程估計法和系統(tǒng)估計法 C單方程估計法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法 118在結構式模型中，其解釋變量( C )。 A都是前定變量 B都是內(nèi)生變量 C可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D都是外生變量 119如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（ A ）。 A二階段最小二乘法 B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權最小二乘法120當模型中第個方程是不可識別的，則該模型是( B ) 。 A可識別的 B不可識別的 C過度識別 D恰好識別121結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(C ) A外生變量 B滯后變量 C內(nèi)生變量 D外生變量和內(nèi)生變量 122在完備的結構式模型 中，外生變量是指（ D ）。 AYt BYt 1 CIt DGt 123在完備的結構式模型中，隨機方程是指（ D ）。 A方程1 B方程2 C方程3 D方程1和2 124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（D ）。 A行為方程 B技術方程 C制度方程 D恒等式 125結構式方程中的系數(shù)稱為（ C ）。 A短期影響乘數(shù) B長期影響乘數(shù) C結構式參數(shù) D簡化式參數(shù) 126簡化式參數(shù)反映對應的解釋變量對被解釋變量的（ C ）。 A直接影響 B間接影響 C前兩者之和 D前兩者之差 127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（ D ）。 A精確性 B無偏性 C真實性 D一致性二、多項選擇題（每小題2分） 1計量經(jīng)濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（ ADE ）。 A統(tǒng)計學 B數(shù)理經(jīng)濟學 C經(jīng)濟統(tǒng)計學 D數(shù)學 E經(jīng)濟學 2從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ AC ）。 A理論計量經(jīng)濟學 B狹義計量經(jīng)濟學 C應用計量經(jīng)濟學 D廣義計量經(jīng)濟學 E金融計量經(jīng)濟學 3從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ BD ）。 A理論計量經(jīng)濟學 B狹義計量經(jīng)濟學 C應用計量經(jīng)濟學 D廣義計量經(jīng)濟學 E金融計量經(jīng)濟學 4從變量的因果關系看，經(jīng)濟變量可分為（ AB ）。 A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 E控制變量 5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（ CD ）。 A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 E控制變量 6使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ ABCDE ）。 A對象及范圍可比 B時間可比 C口徑可比 D計算方法可比 E內(nèi)容可比 7一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構成（ ABCD ）。 A變量 B參數(shù) C隨機誤差項 D方程式 E虛擬變量 8與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（ BCD ）。 A確定性 B經(jīng)驗性 C隨機性 D動態(tài)性 E靈活性 9一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（ ABCDE ）。 A內(nèi)生變量 B外生變量 C控制變量 D政策變量 E滯后變量 10計量經(jīng)濟模型的應用在于（ ABCD ）。 A結構分析 B經(jīng)濟預測 C政策評價 D檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 E設定和檢驗模型 11下列哪些變量屬于前定變量( CD )。 A內(nèi)生變量 B隨機變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量 12經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(ABCD )。 A折舊率 B稅率 C利息率 D憑經(jīng)驗估計的參數(shù) E運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù) 13在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有(BCDE )。 A內(nèi)生變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量 E外生變量 14對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(ABE )。 A無偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性特性 15指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（ ACD ）。 A家庭消費支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價格 C物價水平與商品需求量 D小麥高產(chǎn)與