農(nóng)行崗位資格培訓(xùn)：風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位資格考試習(xí)題集參考答案（發(fā)全行參考版）.doc

內(nèi)部資料切勿外傳風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位資格考試習(xí)題集參考答案廣東省分行風(fēng)險(xiǎn)管理部二一年九月二十一日211目 錄第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論5一、判斷題5二、單選題6三、多選題11第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理18一、判斷題18二、單選題21三、多選題35第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理45一、判斷題45二、單選題45三、多選題49第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理52一、判斷題52二、單選題53三、多選題58第五章 經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核62一、判斷題62二、單選題62三、多選題68第一章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)72一、判斷題72二、單選題72三、多選題75第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理79一、判斷題79二、單選題84三、多選題99第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理115一、判斷題115二、單選題115三、多選題119第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理122一、判斷題122二、單選題124三、多選題136第五章 三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)管理146一、判斷題146二、單選題148三、多選題160第六章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告170一、判斷題170二、單選題172三、多選題184第七章 經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核196一、判斷題196二、單選題197三、多選題203第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論一、判斷題1風(fēng)險(xiǎn)管理只產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生收益。（）2商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控手段可以緩釋風(fēng)險(xiǎn)、減少損失，直至消除、消滅風(fēng)險(xiǎn)。（）3經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。（）4商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（）5“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。（）6經(jīng)濟(jì)資本反映的是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，用于吸收和消化損失。（）7風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（）8只要商業(yè)銀行達(dá)到8%的資本充足率水平，就不會(huì)陷入破產(chǎn)困境。（）9戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果能夠在較短的時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)出來(lái)。（）10審計(jì)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門都是對(duì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行管理監(jiān)督, 所以審計(jì)部門只需對(duì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì), 沒(méi)有必要對(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行審計(jì)。 ()11聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，所以都是由商業(yè)銀行內(nèi)部原因造成的。（）12經(jīng)濟(jì)資本能夠用于衡量銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13巴塞爾委員會(huì)要求大型商業(yè)銀行必須采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。（）14融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（）15市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。（）16為了保證獨(dú)立性，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。（）二、單選題1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是（D） A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段2巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等類別的依據(jù)是（D）。A按風(fēng)險(xiǎn)事故 B按損失結(jié)果 C按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因3（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)4（B）是風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及重大政策。A.股東大會(huì) B.董事會(huì) C.行長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議 D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)5根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于（） ，核心資本充足率不得低于（C）。A.10%；5% B.12%；6% C.8%； 4% D.14%；7%6下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風(fēng)險(xiǎn)？（D）A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)7 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（A）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 8 商業(yè)銀行（B）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖9 甲乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（A）。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖10銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是（C）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制 D.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)11下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（ B ）。A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門 B.董事會(huì)和高級(jí)管理層 C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門 D.內(nèi)部審計(jì)12商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有些操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這些是商業(yè)銀行（ D ），需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) D.可承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)13投資或購(gòu)買與基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ B ）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移14商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，應(yīng)是多方面開展，這是基于（ B ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償15資產(chǎn)到期不能足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需求，從而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失，這類風(fēng)險(xiǎn)屬于（ D ）。A信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)16內(nèi)部欺詐、外部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)屬于（C）。A信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)17下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、收益、損失的描述，正確的是（ C ）。A.風(fēng)險(xiǎn)和收益成反比 B.收益是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念C.風(fēng)險(xiǎn)既可能帶來(lái)?yè)p失，也可能帶來(lái)收益 D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念18在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的主要是（ D ）。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平19下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（C）。A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆.B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，例如資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流便會(huì)受到直接影響.D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難.20中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明（ D ）。A.商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善C.央行為商業(yè)銀行提供便利的政策D.央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予經(jīng)濟(jì)懲罰21資本充足率是指（C）。A.資本總額與資產(chǎn)總額的比率 B.賬面資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率C.商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率D.經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率22股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（ B ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)23商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易指令輸入錯(cuò)誤屬于（ B ）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)24如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響？（ A ）A.可能會(huì) B.一定會(huì) C.兩者沒(méi)有聯(lián)系 D.不會(huì)25一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（ B ）。A.低 B.高 C.難以確定 D.不穩(wěn)定26在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（ A ）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。A.高級(jí)管理層 B.董事會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.股東大會(huì)27以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（C）。A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D.以上都不對(duì)28（B）屬于商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制商業(yè)銀行執(zhí)行新的準(zhǔn)備金率，可能會(huì)影響商業(yè)銀行的盈利水平 B.某家電視臺(tái)關(guān)于該商業(yè)銀行不良資產(chǎn)過(guò)高的報(bào)道C.利率不利波動(dòng) D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性29某投資者把資產(chǎn)放在不同的投資項(xiàng)目上，例如股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，這叫（A）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償30（ D ）是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償31. 通過(guò)有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法稱為（ D ）。A.制作清單法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.分解分析法 D.情景分析法32. （ A ）策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償33. （ B ）是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B.風(fēng)險(xiǎn)控制 C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)三、多選題1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于（ABCD）。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷C為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 D整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證2下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ABC）。A關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 B市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息C銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴 D銀行大幅削減產(chǎn)能過(guò)剩貸款額度 3下列關(guān)于“三道防線”表述，正確的是（ABD）。A前臺(tái)客戶、交易、產(chǎn)品部門作為風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，要承擔(dān)所管理客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任 B風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，重點(diǎn)發(fā)揮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性、規(guī)范化管理的作用 C內(nèi)控合規(guī)部門作為第三道防線，要履行好合規(guī)控制等職責(zé) D審計(jì)部門作為第三道防線，要履行好監(jiān)督評(píng)價(jià)等職責(zé)4商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在（ABCD）。A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 5全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特點(diǎn)（ABCD）。A全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 B全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 C全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化6下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（AC）。A當(dāng)監(jiān)管資本賬面資本，監(jiān)管當(dāng)局將會(huì)采取強(qiáng)制性措施要求商業(yè)銀行補(bǔ)充資本或消減業(yè)務(wù)規(guī)模以減少承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)B賬面資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本7巴塞爾新資本協(xié)議確定的三大支柱分別是：（ ABC ）。A最低資本要求 B監(jiān)督檢查 C市場(chǎng)紀(jì)律 D風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告8巴塞爾新資本協(xié)議第二大支柱的主要內(nèi)容包括（ ABCD ）。A商業(yè)銀行制定內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序（ICAAP）B監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)程序（SREP）C銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn) D貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)92007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用等級(jí)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（ABCD）等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)10關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失、收益的關(guān)系，下列說(shuō)法正確的是（BD）。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C.風(fēng)險(xiǎn)等同損失 D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是獲取收益的前提11關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說(shuō)法正確的是（CD）。A.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法B.某銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法C.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法D.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?2根據(jù)COSO理論，下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是（ACD）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的C.企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D.企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)13關(guān)于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，正確的是（BD）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)14商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（ABCD）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法15. 下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，正確的是（ABD）。A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.外部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律三大支柱16. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，不正確的是（BCD）。A.必須具備一定的獨(dú)立性 B.通常屬于第三道防線C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施17.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段包括（BCD）。A.內(nèi)部管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ACD）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)B.國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有直接聯(lián)系D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得19. 按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為（AB）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)20. 下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（BCD）。A.對(duì)不同信用級(jí)別的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B.備用信用證 C.商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D.信用擔(dān)保21. 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件包括（ABD）。A.流動(dòng)性惡化 B.出現(xiàn)重大操作失誤 C.國(guó)家監(jiān)管政策變化 D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化22. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（AD）。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避23. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（ABC）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏24. 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)特征的是（ABCD）。A.客觀性 B.普遍性 C.隱蔽性 D.可測(cè)性25. 下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（ABCD）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中B.由于目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品業(yè)務(wù)有限，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此可以采用多種技術(shù)手段加以控制D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，而且難以通過(guò)分散化投資完全消除26. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（ABCD）。A.不應(yīng)集中于同一企業(yè) B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人C.不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款人 D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，減少單一客戶貸款額度27. 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則包括（ABC）。A. 體現(xiàn)銀行各個(gè)相關(guān)利益方（股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和債權(quán)人）的期望B. 充分考慮銀行目前的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理能力及風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，指標(biāo)應(yīng)具有一定的通用性C. 保持風(fēng)險(xiǎn)偏好的相對(duì)穩(wěn)定，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的具體參數(shù)進(jìn)行修訂D. 風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的生成應(yīng)遵循由下至上的原則28. 商業(yè)銀行的核心資本包括（AB）。A. 普通股 B. 資本公積 C. 優(yōu)先股 D. 可轉(zhuǎn)換債券29. 商業(yè)銀行的附屬資本包括（AD）。A. 一般準(zhǔn)備 B. 盈余公積 C. 未分配利潤(rùn) D. 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)30. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（AC）。A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B. 商業(yè)銀行通過(guò)中央銀行救助應(yīng)付預(yù)期損失C. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失D. 對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行一般通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段處理31. 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（ABC）。A衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn) B商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于存款業(yè)務(wù)C對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)D盡管交易對(duì)手沒(méi)有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失32. 以下選項(xiàng)中，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散的是（ABC）。A. 不要將所有的資金都投資于鋼鐵類股票 B. 商業(yè)銀行的貸款涵蓋了很多行業(yè)C. 某商業(yè)銀行首次投資于期貨時(shí)，投資于多個(gè)月份的合約 D. 存款保險(xiǎn)33. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，正確的是（ABC）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)B.準(zhǔn)確的計(jì)量建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上C.只有數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和充足，才能保證開發(fā)的模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況D. 商業(yè)銀行只有選用高級(jí)量化技術(shù)才能計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、判斷題1貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的注冊(cè)資本。（）2銀行在辦理貸款時(shí)要求購(gòu)買保險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。（）3質(zhì)押物黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（）4壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是側(cè)重評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（）P665商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）6在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出。（）7只有交易對(duì)方發(fā)生違約時(shí)，才能產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。()8與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評(píng)估信貸組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與變動(dòng)情況。()P439債券交易中僅存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（）10壓力測(cè)試結(jié)果是管理者的決策依據(jù)，各行要根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果做好資本準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)突發(fā)危機(jī)。（）P6611外部評(píng)級(jí)是由銀行基于自身掌握的信息，對(duì)特定借款人和債項(xiàng)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（）12對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。（）P4813內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率（PD）在概念上即等同于不良率。（）P4914客戶信用等級(jí)評(píng)定僅反映客戶層面違約風(fēng)險(xiǎn)特征，一般不考慮貸款層面損失風(fēng)險(xiǎn)特征。（）15銀行信貸人員將所能獲得的全部信息錄入十二級(jí)分類系統(tǒng)后，即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類。()16作為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提，風(fēng)險(xiǎn)分類的意義在于其可以及時(shí)化解已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。（）P6017我行目前采用五級(jí)分類和十二級(jí)分類并行的分類體系。（）18對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以評(píng)估借款人的第一還款來(lái)源為核心。（）19借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問(wèn)題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無(wú)法保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款稱為可疑貸款。（）P6220借款人雖存在一些不利因素，但只要判斷其貸款本息不會(huì)形成損失，仍可將其貸款分類為正常類。（）21提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。（）P8222對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類為次級(jí)類。（）23風(fēng)險(xiǎn)分類為風(fēng)險(xiǎn)管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和依據(jù)。（）P6024. 商業(yè)銀行“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類”中，初分、審核、審批人員均要對(duì)貸款分類制度的執(zhí)行、貸款分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（）P6425 商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，頻率每年不得少于二次。（）P6426對(duì)于大額的可疑類貸款，應(yīng)該按照該類貸款歷史概率確定一個(gè)計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（）27根據(jù)審慎會(huì)計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，不能提前使用未來(lái)的收益。（）28對(duì)于一些金額小、數(shù)量多的貸款，可以采取批量處理的辦法計(jì)提準(zhǔn)備金。（）29貸款減值測(cè)試中，單筆測(cè)試未減值的，要放入相同風(fēng)險(xiǎn)特征的資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測(cè)試。（）P86305月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款合同，貸款尚未發(fā)放，但仍應(yīng)納入5月的減值測(cè)試。（）31新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，專項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取，但不得低于以信貸資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果為依據(jù)計(jì)算得出的金額。P84（）二、單選題1. 商業(yè)銀行在日常操作中，對(duì)優(yōu)質(zhì)大客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下浮，對(duì)一般客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（D）風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償2 下列對(duì)集團(tuán)客戶特征的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ 全對(duì) ）。A.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的3. 企業(yè)集團(tuán)由主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制。其中“主要投資者”是（B）。A. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者 B. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者C. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)15或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者D. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)20或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者4組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（ A ）P44A. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境B. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及可代替性分析C. 行業(yè)特征及定位D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素及行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析5與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注( D )因素可能造成的影響。A.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.管理層風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)6商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是（ C ）。A. 不同的行業(yè)及地域間的的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B. 通過(guò)不同的行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C. 利用不同的行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D. 將貸款分散至不同的行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)7壓力測(cè)試是為了衡量（ C ）A.違約概率 B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 C.極端不利情況下可能發(fā)生的損失 D.非預(yù)期損失8可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ C ）。A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B. 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 C. 組合限額管理 D. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額9決定客戶債務(wù)承受能力的是 （ C ）。A客戶信用等級(jí)B. 所有者權(quán)益 C. 客戶信用等級(jí)及所有者權(quán)益 D. 以上都不對(duì)10資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ B ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。P65A.大于 B.小于 C.等于 D.無(wú)關(guān) 11銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ A ）。P67A. 設(shè)定情景假設(shè)；B. 分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況；C. 根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失；D. 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失。12不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問(wèn)題的征兆，這反映商業(yè)銀行（A）之間的關(guān)系。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn) B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)13某商業(yè)銀行2009年給1000個(gè)客戶發(fā)放了貸款，最后有5個(gè)客戶違約，那么0.5%是這1000個(gè)客戶的（ B ）。A. 違約概率 B. 違約（頻）率 C. 違約損失率 D. 預(yù)期損失率14商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（ C ）。A. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 C. 降低這些貸款的違約率 D. 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率15 ( A ),說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。A. 行業(yè)盈虧系數(shù)加大 B. 資本積累率提高 C. 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率提高 D. 行業(yè)銷售利潤(rùn)率提高16目前，（ A ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)17關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（D）。A. 衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn) B. 商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于存款業(yè)務(wù)C. 對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)D. 盡管交易對(duì)手沒(méi)有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失18貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)( C )。A. 有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D. 以上的都不對(duì)19以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（ D ）。A. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期 B. 財(cái)政貨幣政策 C. 產(chǎn)業(yè)政策 D. 特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力20以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是 （D）。A. 國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛?lái)不利影響B(tài). 區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國(guó)家宏觀調(diào)控C. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整 D. 以上都是21杠桿比率主要用來(lái)衡量客戶的（C）。A.經(jīng)營(yíng)狀況 B.風(fēng)險(xiǎn)狀況 C.償債能力 D.行業(yè)狀況22銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）的通知（銀監(jiān)辦發(fā)2005265號(hào)）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（A）。A.4% B.5% C.8% D.10%23 （C）技術(shù)是指通過(guò)采取抵押、擔(dān)保或信用衍生工具以及凈扣協(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B. 信用風(fēng)險(xiǎn)分散 C. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 D. 信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償24基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價(jià)方法是一種（B）的定價(jià)模式，P80A. 成本推動(dòng)型 B. 市場(chǎng)導(dǎo)向型 C. 資本回報(bào)型 D. 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)型25貸款（A）必須在貸款定價(jià)中覆蓋。P79A. 預(yù)期損失 B. 非預(yù)期損失 C. 貸款所有損失D. 股東要求的最高回報(bào)26貸款非預(yù)期損失需要用（C）予以彌補(bǔ)P79A. 營(yíng)業(yè)外收入 B. 貸款定價(jià) C. 資本回報(bào) D. 稅后凈利潤(rùn)27銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)需要充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般說(shuō)來(lái)，信用風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)中的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越（A）。 P79 A. 大 B. 小 C. 持平 D. 不變28銀行通常將最低期望回報(bào)率設(shè)定為（C）。P80A. 經(jīng)營(yíng)成本 B.風(fēng)險(xiǎn)成本 C. 資本成本 D.微利29商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括( A )和信用利差的惡化風(fēng)險(xiǎn)。P67A. 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B. 信用利差的惡化 C. 政策變化 D. 自然環(huán)境變化30內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議針對(duì)商業(yè)銀行（A）監(jiān)管資本的計(jì)量方法，P45A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)31在內(nèi)部評(píng)級(jí)法銀行帳戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類中，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過(guò)（ B ）人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)。P47A. 30億元 B. 3億元 C. 3000萬(wàn)元 D. 300萬(wàn)元32對(duì)于實(shí)施非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行，需要自行估計(jì)下列哪一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（A）P48A. 違約概率（PD） B. 違約損失率（LGD）C. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD） D. 期限（M）33內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率是指（A）。P49A. 在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性B. 某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例C. 債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額D. 借款人完成貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)（本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長(zhǎng)剩余時(shí)間34根據(jù)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引的規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（ B ）以上，則應(yīng)被視為違約。P49A. 120天 B. 90天 C. 60天 D. 30天35內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約損失率（LGD）計(jì)量的損失是指（ C ）。P50A. 會(huì)計(jì)損失 B. 賬面損失 C. 經(jīng)濟(jì)損失 D. 直接損失36非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（A），零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（B）。P5253A. 債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度；債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度B. 債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度；風(fēng)險(xiǎn)分池方法C. 風(fēng)險(xiǎn)分池方法；債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度D. 風(fēng)險(xiǎn)分池方法；風(fēng)險(xiǎn)分池方法37實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，在非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)中，應(yīng)具備（C）以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約概率，（C）以上的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約損失率。P52P53A.5年；5年 B.7年；7年 C.5年；7年 D.7年；5年38信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程中，評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿足（D）要求，評(píng)級(jí)認(rèn)定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門的影響，不能由評(píng)級(jí)發(fā)起人員兼任。P53A.準(zhǔn)確性 B.審慎性 C.穩(wěn)定性 D.獨(dú)立性39（C）是指商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行持續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，確保資本計(jì)量充分反映風(fēng)險(xiǎn)水平。P54A.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系開發(fā)B.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系實(shí)施C.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系審核40傳統(tǒng)的授信審批模式通常采用客戶評(píng)級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一，但沒(méi)有充分考慮債項(xiàng)的特征，更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)二維模式。對(duì)于（D）的企業(yè)客戶積極進(jìn)入，對(duì)（D）的企業(yè)客戶堅(jiān)決退出。P54A. 高違約高損失；低違約低損失B. 低違約高損失；高違約低損失C. 高違約低損失；低違約高損失D. 低違約低損失；高違約高損失41貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本等多種要素。銀行可以利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)現(xiàn)對(duì)每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)成本（EL）=（A）（A）。P55A. 違約概率（PD）；違約損失率（LGD）B. 違約概率（PD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）C. 違約損失率（LGD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D. 無(wú)法計(jì)量42我行法人客戶評(píng)級(jí)模型是對(duì)客戶信用等級(jí)的綜合評(píng)定，按照框架可分為（D）。P56A. 客戶自身，1個(gè)維度 B. 行業(yè)、客戶自身，2個(gè)維度 C. 區(qū)域、客戶自身，2個(gè)維度D. 行業(yè)、區(qū)域、客戶自身，3個(gè)維度43我行法人客戶評(píng)級(jí)模型中客戶自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面，以下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。（B）P56A. 客戶財(cái)務(wù)杠桿分析 B. 客戶管理水平分析 C. 客戶償債能力分析D. 客戶盈利能力分析44我行個(gè)人客戶評(píng)級(jí)模型按照個(gè)人客戶收入來(lái)源分為工薪供職類和個(gè)私業(yè)主類兩大類。其中，以下哪一項(xiàng)不屬于工薪供職評(píng)分卡的評(píng)價(jià)方面。（C）P58A. 借款人年齡 B. 個(gè)人信用記錄 C. 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性D. 家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況45借款人無(wú)法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（C）貸款。A. 關(guān)注B. 次級(jí)C. 可疑D. 損失46正常經(jīng)營(yíng)收入不足以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類中可能屬于的最優(yōu)級(jí)別是（B）。A. 關(guān)注B. 次級(jí)C. 可疑D. 損失47貸款減值是指貸款的（C）低于其賬面價(jià)值。P82A. 本息余額B. 未來(lái)?yè)p失金額C. 可收回金額D. 未來(lái)現(xiàn)金流入48以下哪一項(xiàng)屬于五級(jí)分類的級(jí)次（D）。A. 逾期、可疑B. 正常、逾期、次級(jí)C. 正常、關(guān)注、逾期D. 次級(jí)、可疑、損失49 次級(jí)類貸款，（A），就應(yīng)該歸為次級(jí)類。P62A. 未必一定形成損失，只要目前判斷依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款B. 形成損失機(jī)率很小，但只要判斷依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款C. 即使確定其不會(huì)形成損失，但只要依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)償還貸款D. 在認(rèn)定時(shí)可能暫未形成損失，但只要已經(jīng)出現(xiàn)未能及時(shí)、足額還款的情形50 2007年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引規(guī)定商業(yè)銀行貸款（C）是貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的最低要求。P63A. 區(qū)分為正常類和不良類B. 四級(jí)分類C. 五級(jí)分類D. 十二級(jí)分類51（B）是貸款分類的重要參考因素，但不能代替對(duì)貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類。P61A. 客戶評(píng)價(jià)B. 客戶評(píng)級(jí)C. 債項(xiàng)評(píng)價(jià)D. 客戶管理特征52多級(jí)分類是按（C）分類，當(dāng)（C）時(shí)，可能存在一戶多形態(tài)的情況。P62A. 憑證；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng)且債項(xiàng)評(píng)價(jià)得分差距較大B. 客戶；同一客戶有多筆貸款C. 憑證；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng)D. 客戶；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng)53五級(jí)分類方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能力，確定貸款（D）。P63A. 風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況B. 形成損失的幅度C. 到期前償還貸款本息的可能性D. 遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度54（B）是判斷貸款償還可能性的最明顯標(biāo)志。A貸款目的B還款來(lái)源C資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期D還款記錄55按照審慎原則，當(dāng)記載和反應(yīng)估計(jì)性會(huì)計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種可能的選擇時(shí)，對(duì)估計(jì)損失的記載應(yīng)選擇（C），對(duì)利潤(rùn)的記載和反映要選擇（C）。A就高不就低，就高不就低B就低不就高，就低不就高C就高不就低，就低不就高D就低不就高，就高不就低56計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，（A）是指商業(yè)銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金應(yīng)在估計(jì)到貸款可能存在內(nèi)在損失、貸款的實(shí)際價(jià)值可能減少時(shí)進(jìn)行，而不應(yīng)在貸款內(nèi)在損失實(shí)際實(shí)現(xiàn)或需要沖銷貸款時(shí)才計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金。A保守性原則B充足性原則C及時(shí)性原則D風(fēng)險(xiǎn)性原則57對(duì)于劃分為損失類的貸款，應(yīng)按貸款余額的（D）計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金。A90% B50% C75% D100%58專項(xiàng)準(zhǔn)備金是針對(duì)（A），根據(jù)借款人的還款能力、貸款本息的償還情況、抵押品的市價(jià)、擔(dān)保人的支持度等因素，分析風(fēng)險(xiǎn)程度和回收的可能性合理計(jì)提。P83-84A每筆貸款 B大額不良貸款 C正常貸款 D不良貸款59下列關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（D）。A一般準(zhǔn)備金的計(jì)提比例可以確定為一個(gè)固定的比例B專項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提比例，可以由商業(yè)銀行按照各類貸款的歷史損失概率確定C對(duì)于沒(méi)有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算體系的銀行，監(jiān)管當(dāng)局可以為專項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提比例規(guī)定一個(gè)參考比例D特別準(zhǔn)備金的計(jì)提比例由商業(yè)銀行自行確定60對(duì)損失類貸款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，對(duì)其實(shí)際損失程度描述準(zhǔn)確的是（B）。P62A本息無(wú)法收回B本息無(wú)法收回或只能收回極少部分C至少達(dá)到80%以上D只能收回極少部分61估算信貸資產(chǎn)減值損失采用（A）評(píng)估。P84A個(gè)別方式和組合方式B組合方式C多種方式DDCF測(cè)試法62在進(jìn)行MM測(cè)試時(shí)，首先要進(jìn)行貸款分組，合理分組應(yīng)滿足（C）。P85A相同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的產(chǎn)品分為一組B只要具有同質(zhì)性，不論貸款數(shù)量多少均分為同一組C組內(nèi)資產(chǎn)具有同質(zhì)性且每組都有足夠數(shù)量的貸款D同一貸款品種分為一組63對(duì)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)，根據(jù)（A），在預(yù)計(jì)貸款損失時(shí)要有充分的依據(jù)，佐證信息必須真實(shí)可靠，以保證確認(rèn)計(jì)量的客觀公允。P84A客觀性原則B真實(shí)性原則C審慎性原則D充分性原則三、多選題1下列選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的是（AC）A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.違約風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)2商業(yè)銀行在識(shí)別和分析信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（ABD）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 B. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素 C.