風(fēng)險管理-銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫.doc

風(fēng)險管理-銀行從業(yè)資格考試題庫1衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。C2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的（）。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C3巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為（）A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險B4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機制C5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素？（）A、交易不報告B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運動B6專家判斷法中的“5C方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性D7由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批B8CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價理論C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊D10CreditMetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)A11有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D12有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D13在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（）。A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對A14在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息C15在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財務(wù)實力B16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本A17（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險度量C、信用風(fēng)險監(jiān)測D、信用風(fēng)險控制C18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。A、速動比率B、存貨周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)負(fù)債率D、權(quán)益比率B19與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。A、區(qū)域風(fēng)險B、行業(yè)風(fēng)險C、管理層風(fēng)險D、產(chǎn)品風(fēng)險A20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個體控制B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組D、盡量少用抵押，爭取多用保證E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易BCE21巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（）。A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗D、外部評級映射E、五級分類法ACD22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。A、貸款期限B、貸款擔(dān)保C、貸款金額D、貸款人規(guī)模E、貸款費用ABCE23以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有（）。A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是靜態(tài)的D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法BDE24對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析ABCE25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進(jìn)入補救或管理程序ABCDE26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險，這主要包括（）。A、抵押B、擔(dān)保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價差衍生產(chǎn)品ABCDE27在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)B、同業(yè)拆入C、出售流動資產(chǎn)D、外部融資B28絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于()A、金融衍生品的交易B、市場整體流動性風(fēng)險的加大C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題D29現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是()A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn)B、（現(xiàn)金頭寸應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn)D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)D30假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為()A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、盈利42.6億A31在銀行的組織架構(gòu)中，（）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事會D、法律風(fēng)險管理部門B32法律風(fēng)險的特征包括（）。A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險B、法律風(fēng)險的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險D、以上都是D33當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A、銀團(tuán)貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是A34以下不影響流動性風(fēng)險的因素是()A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)A35（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計劃B36商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。A、安全性B、流動性C、收益性D、風(fēng)險性B371976年，美國進(jìn)出口銀行對37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（）。A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B38進(jìn)行（）保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計劃C39（）是降低國家風(fēng)險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險的目的。A、風(fēng)險自留B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險抑制D、以上都是B40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險計量D、風(fēng)險控制B41在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制A42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員D43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（）。A、商業(yè)銀行B、專家C、債務(wù)人D、客戶A44下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好D45在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)D、部門成本的數(shù)據(jù)D46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（）。A、營銷人員B、風(fēng)險分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理人員A47下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。A、了解各種風(fēng)險的概率分布B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度B48某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。A、1%B、1.02%C、2%D、3%D49在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前景C、收益率D、過去的組合集中情況C50（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。A、抵押房貸B、車貸C、新申請客戶D、信用卡消費C51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置C52銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券C54單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。A、大于B、小于C、等于D、不確定A55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法A56從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動法D57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、操作風(fēng)險B58典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。A、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代C59在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項貸款的一年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率D、風(fēng)險資本回報率A60假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。A、80%B、20%C、125%D、150%B61在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀估計D、貸款抵押品C62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮C63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法A64客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。A、客戶信用評級B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證C、校正各風(fēng)險參數(shù)D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試A65在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險B、外匯風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、操作風(fēng)險A66以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型D67關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額C68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（）。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法C69按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）A、法人客戶和個人客戶B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶A70在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來計算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類D71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險B72假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、CC73按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是（）。A、銀行停止對貸款計息B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)B74有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在999以上的非預(yù)期損失C75一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%B76根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可疑類貸款D、關(guān)注類貸款C77與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險B、生產(chǎn)風(fēng)險C、系統(tǒng)風(fēng)險D、個體風(fēng)險C78有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格D79關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布C80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（）。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付B81可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A、單一客戶風(fēng)險限額B、組合風(fēng)險限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D、以上均不對B82（）不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C、資本金要求所帶來的成本D、客戶的規(guī)模D83采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioViewA84Credimetrics的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果A85按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。A、評級方法和評分方法B、評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法A86（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證D87商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失D、常規(guī)性損失C88中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）A、資本充足率B、股本凈回報率C、大額風(fēng)險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率B89在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負(fù)債率D90在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運能力指標(biāo)的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報率C、權(quán)益收益率D、資產(chǎn)負(fù)債率D91下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險B92假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%D93以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。A、資本金要求所帶來的成本B、處理該筆貸款所花費的成本C、客戶的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C94假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A、20%B、26%C、53%D、56%D95一般而言，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是（）。A、借款人財務(wù)杠桿提高B、借款人收益波動性變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條C96可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)C97假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%；B98一般認(rèn)為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括（）。A、該國匯率水平B、該國通貨膨脹率水平C、違約史指標(biāo)D、人均收入D99在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（）。A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù)B100組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。A、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、特定風(fēng)險D、宏觀風(fēng)險A101以下說法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的C102根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級B103商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部門成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)B104假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%B105采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分A106目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計算公式為（）。A、RAROC(收入預(yù)期損失其他各項費用)監(jiān)管資本B、RAROC(收益非預(yù)期損失其他各項費用)監(jiān)管資本C、RAROC(收益預(yù)期損失其他各項費用)經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC（收入非預(yù)期損失其他各項費用）經(jīng)濟(jì)資本C107(）不屬于信用風(fēng)險控制的手段。A、授權(quán)管理B、貸款流程控制C、貸款定價D、客戶財務(wù)分析D108下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期D、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者B109信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益D110關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過強化信息披露可以達(dá)到強化市場約束的目的C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息D111假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）D112假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（）。A、28%B、35%C、39%D、40%B113與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（）A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B、匯總報表與合并報表問題C、分析企業(yè)償債能力的問題D、分析企業(yè)還款能力的問題B114與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（）。A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B、分析企業(yè)償債能力的問題C、匯總報表與合并報表問題D、分析企業(yè)還款能力的問題C115假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%B116與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告B、至少每年準(zhǔn)備一次C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告D、定期報告的C117經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失B118商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、過去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟(jì)前景C119CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價理論C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B120可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)C121商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C122國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指（）。A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率D、風(fēng)險資本回報率C123銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C124在操作實踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（）。A、預(yù)期損失率=違約概率B、違約損失率C、預(yù)期損失率=違約概率D、違約風(fēng)險暴露A125某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9B126有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小D127巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗D、外部評級映射B128根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、關(guān)注類貸款D、可疑類貸款D129亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中需要進(jìn)行（）。A、風(fēng)險計量B、壓力測試C、風(fēng)險監(jiān)控D、風(fēng)險分析B130違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。A、某一地區(qū)B、某一行業(yè)C、某一組合D、某一信用等級D131（）是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、違約頻率D、不良債項余額在所有債項余額的占比B132反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率B133假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。A、5%B、10%C、15%D、20%C134對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。A、5B、10C、20D、100B135影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素B136如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為（）萬人民幣。A、35B、65C、75D、100A137從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。A、相對于無風(fēng)險利率的差額B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差C、相對于無風(fēng)險利率的比率D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值A(chǔ)138從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法A139以下各項，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是（）。A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置A140（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險計量C、信用風(fēng)險監(jiān)控D、信用風(fēng)險報告B141資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)B142將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)A143商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本C、本年度的銀行資本D、過去三年間的銀行資本A144參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。A、信用局評分B、申請評分C、行為評分D、CreditMonitor評分A145按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評級體系（）。A、完全等同于內(nèi)部評級法B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件B146“5C方法屬于（）評級方法。A、信用評分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法B147在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括（）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊D148在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（）。A、獲得盈利B、承受一定損失C、不受影響D、以上均不對A149關(guān)于信用風(fēng)險外部評級的以下說法，不正確的是（）。A、外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價C、外部評級主要依靠專家定性判斷D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群D150根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級B151商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括（）。A、了解各種風(fēng)險的概率分布B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)C、確定各類風(fēng)險敞口的額度D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度ACDE152監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試E、風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。ABCDE153用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。（）A、正確B、錯誤A154高級計量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。（）A、正確B、錯誤A155對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A、正確B、錯誤A156操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本。（）A、正確B、錯誤A157操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。（）A、正確B、錯誤B158可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。（）A、正確B、錯誤A159使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性。（）A、正確B、錯誤A160保險是彌補操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。（）A、正確B、錯誤B161對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（）A、正確B、錯誤A162提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。（）A、正確B、錯誤A163流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于10。A、正確B、錯誤B164流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。A、正確B、錯誤A165根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25。A、正確B、錯誤B166央行宣布上調(diào)利率0.5%會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A、正確B、錯誤A167最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。A、正確B、錯誤B168缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A、正確B、錯誤B169通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。A、正確B、錯誤A170現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。A、正確