商業(yè)銀行經(jīng)營管理-宋清華-第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理.doc

精品文檔 你我共享商業(yè)銀行經(jīng)營管理習(xí)題第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理一、名詞解釋1.可貸頭寸2.流動性需求預(yù)測的資金結(jié)構(gòu)法3.交易性存款4.可用頭寸5.基礎(chǔ)頭寸二、填空題1.廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)包括 和 。2.商業(yè)銀行在中央銀行的存款由 和 組成。3.現(xiàn)金資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比重越高，銀行的贏利性資產(chǎn)資產(chǎn)就越 。4.商業(yè)銀行流動性供給與需求的對比狀況反映了銀行 的程度。5. 是銀行間確認(rèn)與轉(zhuǎn)帳過程中的支票金額。三、單選題1.銀行為了滿足日常交易之需而持有的通貨是（ ）A.庫存現(xiàn)金 B.托收中的現(xiàn)金 C.在中央銀行的存款 D.存放同業(yè)存款2.反映銀行短期資產(chǎn)滿足短期負(fù)債的能力的指標(biāo)是（ ）A.短期投資比率 B.核心存款比率 C.流動資產(chǎn)比率 D.游動性貨幣率3. 是指被提取的可能性很小的那部分資金。（ ）A.游動性貨幣負(fù)債 B.穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 C.脆弱性貨幣負(fù)債 D.敏感性貨幣負(fù)債4. 是一個負(fù)面的流動性指標(biāo)。（ ）A.無風(fēng)險資產(chǎn)比率 B.短期投資比率 C.能力比率 D.游動性貨幣率5.規(guī)模較小，資金實力不夠雄厚的銀行多采用 進(jìn)行流動性管理。（ ）A.進(jìn)取型原則 B.保守性原則 C.安全性原則 D.成本最低原則6. 是現(xiàn)金資產(chǎn)中唯一以現(xiàn)鈔形態(tài)存在的資產(chǎn)。（ ）A.存放同業(yè)款項 B.法定準(zhǔn)備金 C.庫存現(xiàn)金 D.超額準(zhǔn)備金7.現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要目標(biāo)是（ ）A.保持足量的現(xiàn)金資產(chǎn) B.將現(xiàn)金存量控制在適度的規(guī)模上C.適時地調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量 D.提高法定準(zhǔn)備金的存量8. 是銀行信譽(yù)的基本保證。（ ）A.固定資產(chǎn) B.準(zhǔn)備金 C.備付金 D.現(xiàn)金資產(chǎn)9.流動性需求從根本上來講，取決于 和整個資金市場對商業(yè)銀行的感覺和信任。（ ）A.投資量 B.貸款量 C.現(xiàn)金量 D.存款量10. 不屬于貨幣市場資產(chǎn)。（ ）A.現(xiàn)金短期政府債券 B.同業(yè)拆借 C.回購協(xié)議證券 D.大額定期存單四、多選題1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理就是要在哪兩者間做出權(quán)衡。（ ）A.保有現(xiàn)金資產(chǎn)機(jī)會成本 B. 贏利性資產(chǎn)不足 C. 保有贏利性資產(chǎn)的成本 D.現(xiàn)金資產(chǎn)不足2.現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是（ ）A.保證贏利性原則 B.適度存量控制原則 C.適時流量調(diào)節(jié)原則 D.安全性原則3.引起銀行流動性需求增加的因素有（ ）A.償還非存款借款 B.向股東派發(fā)現(xiàn)金股利C.客戶提取存款本金 D.發(fā)行新股4.流動性需求的預(yù)測有哪些方法。（ ）A.因素法 B.資金結(jié)構(gòu)法 C.流動性指標(biāo)法 D.成本最低法5.影響預(yù)測期存款變化的主要因素是（ ）A.個人收入預(yù)期增長率 B.社會商品零售額的預(yù)期增長率C.貨幣供應(yīng)量預(yù)期增長率 D.貨幣市場存款預(yù)期收益率五、判斷改錯題1.庫存現(xiàn)金屬于銀行的贏利性資產(chǎn)。2.企業(yè)將其收到的支票存入銀行時，就可以立即調(diào)動該款項。3.存放同業(yè)的款項主要是為了便于銀行之間的票據(jù)清算以及代理收付等往來業(yè)務(wù)。4.客戶償還貸款會引起銀行流動性需求的增加。5.游動性貨幣負(fù)債指對利息率變動極為敏感的存款和借入款，銀行必須隨時應(yīng)付客戶的提現(xiàn)。6.核心存款是指總存款減去50萬美圓以上的定期存款的小額存款余額。7.流動資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+政府證券+同業(yè)存款）/總資產(chǎn)8.敏感性負(fù)債包括10萬美圓以上的定期存款、外國機(jī)構(gòu)存款、同業(yè)借貸、回購協(xié)議下的證券等對利率變動敏感的資金來源。9.一般認(rèn)為，存款是銀行的主動負(fù)債。10.流動性需求和供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)。參考答案：一、名詞解釋1.可貸頭寸：是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行贏利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。2.流動性需求預(yù)測的資金結(jié)構(gòu)法：是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。3.交易性存款：是指具有簽發(fā)類似支票權(quán)的各種交易帳戶，如可轉(zhuǎn)讓提款單帳戶、貨幣市場帳戶等。4.可用頭寸：是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。5.基礎(chǔ)頭寸：室制商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。二、填空題1.現(xiàn)金，準(zhǔn)現(xiàn)金2.法定存款準(zhǔn)備金，超額準(zhǔn)備金3.少4.流動性風(fēng)險5.托收中的現(xiàn)金三、單選題1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9. D 10.D四、多選題1.AD 2.BCD 3.ABC 4.ABC 5.ABCD五、判斷題1.錯。改正：庫存現(xiàn)金屬于銀行的非贏利性資產(chǎn)。2.錯。改正：企業(yè)將其收到的支票存入銀行時，不能立即調(diào)動該款項。3.正確。4.錯。改正：客戶償還貸款會引起銀行流動性供給的增加。5.正確。6.錯。改正：核心存款是指總存款減去10萬美圓以上的定期存款的小額存款余額。7.錯。改正：流動資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+政府證券+同業(yè)拆借凈值）/總資產(chǎn)8.正確。9.錯。改正：一般認(rèn)為，存款是銀行的被動負(fù)債。10.正確。沁園春雪北國風(fēng)光， 千里冰封， 萬里雪飄。望長城內(nèi)外，惟余莽莽；大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇， 原馳蠟象