商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)試卷

1、螇商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)試卷(a)莆一、單項選擇題（本大題共6小題，每小題2分，共12分）袁1. 根據(jù)巴塞爾協(xié)議具體實施要求，國際大銀行的資本對風(fēng)險資產(chǎn)比率應(yīng)達(dá)到(c ) 以上。肀a 1.2 5 % b. 4% c . 8% d. 50%葿2. 如某銀行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為50 000萬元，按照8%的存款準(zhǔn)備金率，問該行在2月21日到27日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少萬元。（a）膄a4000 b. 50000 c . 46000 d. 2000羈3 某商業(yè)銀行總資產(chǎn)1000萬元，負(fù)債800萬元，其財務(wù)杠桿比例是（ b ）。蒀a2.5 b. 5 c

2、. 8 d. 10羇4巴塞爾協(xié)議將銀行的票據(jù)發(fā)行便利額度和循環(huán)承購便利函業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)定為（ b ）。袃a100% b50% c . 20% d.0% 羈5我國商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的貸款/存款比率不得超過（ b ）。袁a100% b75% c50% d25% 蠆6甲企業(yè)將一張金額為1000萬元，還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)，假設(shè)銀行當(dāng)時的貼現(xiàn)率為5%，甲企業(yè)得到的貼現(xiàn)額是（b ）。正確答案：b 注：1000（1-5%36/360） =995 萬元羆a. 1000萬元 b. 995萬元 c. 950萬元 d. 900萬元肁肈二、判斷題(正確打“”，錯誤打“”；每小2

3、題分，共10分)肇1. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單存款的主要特點是穩(wěn)定且資金成本較低。( ) 蚅2.一般來說銀行財務(wù)杠桿比率越高，其投資風(fēng)險越小。( ) 膀3. 當(dāng)市場利率上升時，銀行所持固定收入的金融工具的市場價值亦上升。( ) 葿4. 銀行關(guān)注類貸款與可疑貸款一樣，均屬于不良貸款范疇。( ) 衿5. 商業(yè)銀行可貸頭寸即可用頭寸減必要的庫存現(xiàn)金及央行清算存款。( ) 蒄薄三、計算題（每小10題分，共20分）袀1. 某一銀行總資本為6000萬元，計算其資本充足率。已知條件備用信用證的轉(zhuǎn)換系數(shù)為芇100，對私人公司的長期信用承諾的轉(zhuǎn)換系數(shù)為50。蕆單位：萬元 薄資產(chǎn)項目：總資產(chǎn) 100000 芁 現(xiàn)金

4、5000 ；國庫券 20000 ；國內(nèi)銀行存款 5000 ；罿 居民住宅抵押貸款 5000 ；私人公司貸款 65000 芆表外項目：加總 30000蚄 用以支持市政債券的一般義務(wù)債券的備用信用證 10000 ；螞 對私人公司長期借貸合同 20000 蒆答案要點： 肅6000/（5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10% +20000*50%*100%） 螄蝿2. 假定某商業(yè)銀行分支行在距中心庫30公里處設(shè)一分理處，根據(jù)歷史有關(guān)數(shù)據(jù)測算，年投放現(xiàn)金為2930萬元，平均每天投放8萬元。每次運鈔費為80元，資金占用平均成

5、本為6.2%，請據(jù)此計算每次最佳運鈔量。膈袃(參考答案q=27.50萬元)襖腿蚆袆羄薀四、簡答題（每小7題分，共21分）莈1. 簡析影響商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性的因素。蚅 （1）宏觀因素：政局的穩(wěn)定及社會的安定與否、金融市場的發(fā)展水平及金融資產(chǎn)種類的多少、利率政策及利率水平等。肄（2）微觀因素：存款的種類、存款人的動機、存戶數(shù)量的多少、存期長短、服務(wù)質(zhì)量高低、存款機構(gòu)的競爭等。 羈2. 簡述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成。螆現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：莄 （一）庫存現(xiàn)金膃 （二）在中央銀行存款肈 （三）存放同業(yè)存款蒈 （四）在

6、途資金膃膃3. 什么是表外業(yè)務(wù)？商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務(wù)？蕿 商業(yè)銀行從事的，按通行的會計準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額，但能影響銀行當(dāng)期損益，改變銀行資產(chǎn)報酬率的經(jīng)營活動，這就是表外業(yè)務(wù)。羆表外業(yè)務(wù)發(fā)展的原因：膆 （一） 規(guī)避資本管制，增加贏利來源芃 （二） 為了適應(yīng)金融環(huán)境變化羀 （三） 為了轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險蚈 （四） 為了適應(yīng)客戶對銀行服務(wù)多樣化的需要羅 （五） 銀行自身擁有的有利條件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務(wù)莃 （六） 科技進(jìn)步推動了銀行表外業(yè)務(wù)莁膅五、論述題（每小題20分，共20分）螄 試述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容。蒃 貸款政策是指商業(yè)銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)、管理和控制貸

7、款風(fēng)險的各項方針、措施和程序的總和。其主要內(nèi)容有：螂 （1）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。包括開展業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原則、銀行希望開展業(yè)務(wù)的行業(yè)和區(qū)域、希望開展的業(yè)務(wù)品種和希望達(dá)到的業(yè)務(wù)開展的規(guī)模和速度。袇 （2）貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分。貸款工作規(guī)程是指貸款業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化程序。貸款程序通常包含三個階段：第一階段是貸前的推銷、調(diào)查及信用分析階段。這是貸款科學(xué)決策的基礎(chǔ)；第二階段是銀行接受貸款申請以后的評估、審查及貸款發(fā)放階段。這是貸款的決策和具體發(fā)放階段，是整個貸款過程的關(guān)鍵；第三階段是貸款發(fā)放以后的監(jiān)督檢查、風(fēng)險監(jiān)測及貸款本息收回的階段。這一階段也是關(guān)系到貸款能否及時、足值收回的重要環(huán)節(jié)。 螆 （3）貸款的

8、規(guī)模和比率控制。評判銀行貸款規(guī)模是否適度和結(jié)構(gòu)是否合理，可以用一些指標(biāo)來衡量。主要有：（a）貸款/存款比率。這一指標(biāo)放映銀行資金運用于貸款的比重以及貸款能力的大小。我國商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的這一比率不得超過75%。（b）貸款/資本比率。該比率反映銀行資本的盈利能力和銀行對貸款損失的承受能力。我國確定商業(yè)銀行資本總額與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)之比不得低于8%，核心資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)之比不得低于4%。（c）單個企業(yè)貸款比率。它反映了銀行貸款的集中程度和風(fēng)險狀況。我國中央銀行規(guī)定，商業(yè)銀行對最大客戶的貸款余額不得超過銀行資本金的15%，最大十家客戶的貸款余額不得超過銀行資本金的50%。（d）中長期貸款比率。這是銀

9、行發(fā)放的一年期以上的中長期貸款余額與一年期以上的各項存款余額的比率。它反映了銀行貸款總體的流動性情況，這一比率越高，流動性越差；反之，流動性越強。根據(jù)目前我國中央銀行的規(guī)定，這一比率必須低于120%。 薃（4）貸款地區(qū)。指銀行控制貸款業(yè)務(wù)的地域范圍。銀行貸款的地區(qū)與銀行的規(guī)模有關(guān)。大銀行因其分支機構(gòu)眾多，在貸款政策中，一般不對貸款地區(qū)作出限制；中小銀行則往往將其貸款業(yè)務(wù)限制在銀行所在城市和地區(qū)，或該銀行的傳統(tǒng)服務(wù)地區(qū)。袈（5）貸款的擔(dān)保。貸款擔(dān)保政策一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（a）明確擔(dān)保的方式；（2）規(guī)定抵押品的鑒定、評估方法和程序；（3）確定貸款與抵押品的價值的比率、貸款與質(zhì)押品的比率；（4）確

10、定擔(dān)保人的資格和還款的能力的評估方法與程序等等。 蕿（6）貸款定價。銀行貸款的價格一般包括貸款利率、貸款補償性余額（回存余額）和對某些貸款收取的費用（如承擔(dān)費等）。薅（7）貸款檔案。銀行貸款管理過程的詳細(xì)記錄，體現(xiàn)銀行經(jīng)營管理水平和信貸人員的素質(zhì)，可反映貸款的質(zhì)量，在一些情況下，甚至可以決定貸款的質(zhì)量。蚃（8）貸款的日常管理和催收制度。貸款發(fā)放出去之后，貸款的日常管理對保證貸款的質(zhì)量尤為重要，故應(yīng)在貸款政策中加以規(guī)定。同時，銀行應(yīng)制定有效的貸款回收催收制度。 艿（9）不良貸款的管理。貸款發(fā)放以后，如果在貸后檢查中發(fā)現(xiàn)不良貸款的預(yù)警信號，或在貸款質(zhì)量評估中被列入關(guān)注級以下貸款，都應(yīng)當(dāng)引起充分的重

11、視。 肇芄六、案例分析（每小題15題分，共17分）螃1982年，世界經(jīng)濟的衰退導(dǎo)致發(fā)展中國家出口猛烈下降，進(jìn)而致使其償債發(fā)生困難。美國銀行持有的第三世界的債務(wù)超過了1000億美元，債務(wù)國大多數(shù)是拉丁美洲國家，特別是巴西和墨西哥。花旗銀行、制造商漢諾威銀行、美洲銀行、大通曼哈頓銀行、化學(xué)銀行、jp摩根、銀行家信托以及芝加哥銀行等，都是對第三世界的大貸款者。1982年，當(dāng)對第三世界國家違約的憂慮與日俱增時，人們擔(dān)心美國的銀行體系會因此而崩潰，因為，許多貨幣中心銀行所持有的第三世界國家的債務(wù)量大大超過了它們的資本金。在管理者的鼓勵下，貨幣中心銀行將核心資本從1981年占資產(chǎn)的4.2增加到現(xiàn)在的7以上。此外，這些銀行一直把一部分收入提存以增加它們的貸款損失準(zhǔn)備，用來彌補這次債務(wù)危機的損失。盡管在第三世界債務(wù)上遭受的損失是巨大的，大大地降低了它們尤其是大的貨幣中心銀行的盈利，但由于增加了資本金，提高了抵御風(fēng)險的能力，增強了人們對銀行的信心，銀行體系還是經(jīng)受住了風(fēng)暴。 蝕 該案例說明了什么？為何充足的銀行資本能降低銀行經(jīng)營風(fēng)險？可以通過哪些途徑補充銀行