金融統(tǒng)計分析形成性考核冊作業(yè)1

1、金融統(tǒng)計分析作業(yè)（一）一、單選題1、下列中哪一個不屬于金融制度。（A、機(jī)構(gòu)部門分類）2、下列哪一個是商業(yè)銀行。(B、中國銀行 )3、中國統(tǒng)計年鑒自（B、1989年 ）開始公布貨幣概覽數(shù)據(jù)。4、貨幣與銀行統(tǒng)計體系的立足點和切入點是（B、金融機(jī)構(gòu)）。5、國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（ ）。A、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、非貨幣金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表6、我國的貨幣與銀行統(tǒng)計體系的三個基本組成部分是（ ）。D、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、特定存款機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表7、貨幣與銀行統(tǒng)計的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是以（B、存量）數(shù)據(jù)為主。8、存款貨幣銀行最明顯的特征是

2、（C、吸收活期存款，創(chuàng)造貨幣）。9、當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對政府的債權(quán)時，貨幣供應(yīng)量一般會（A、增加）。10、準(zhǔn)貨幣不包括（C、活期存款）。二、多選題1、金融體系是建立在金融活動基礎(chǔ)上的系統(tǒng)理論，它包括（ABCDE）。A、金融制度 B、金融機(jī)構(gòu) C、金融工具D、金融市場 E、金融調(diào)控機(jī)制2、政策銀行包括（CDE）。A、交通銀行 B、中信實業(yè)銀行 C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行D、國家開發(fā)銀行 E、中國進(jìn)出口銀行3、金融市場統(tǒng)計包括（BCE）。A、商品市場 B、短期資金市場統(tǒng)計 C、長期資金市場統(tǒng)計D、科技市場 E、外匯市場統(tǒng)計4、我國的存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行和（BCE）。A、保險公司 B、財務(wù)公司 C、信

3、用合作社D、信托投資公司 E、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行5、基礎(chǔ)貨幣在貨幣與銀行統(tǒng)計中也表述為貨幣當(dāng)局的儲備貨幣，是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)直接創(chuàng)造的貨幣，具體包括三個部分（ABD）。A、中央銀行發(fā)行的貨幣（含存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金）B、各金融機(jī)構(gòu)繳存中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金（中央銀行對非金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債）C、中央銀行自有的信貸資金D、郵政儲蓄存款和機(jī)關(guān)團(tuán)體存款（非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款）E、中央銀行發(fā)行的中央銀行債券6、M1由（BD）組成。A、儲蓄存款 B、流通中的現(xiàn)金 C、儲蓄存款中的活期存款D、可用于轉(zhuǎn)帳支付的活期存款 E、信托存款7、M2是由M1和（BCDE）組成的。A、活期存款 B、

4、信托存款 C、委托存款D、儲蓄存款 E、定期存款8、中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于（AE）A、期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣B、本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣C、流通中的貨幣D、流通中的貨幣-本期回籠的貨幣E、流通中的貨幣+金融機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金9、存款貨幣銀行的儲備資產(chǎn)是存款貨幣銀行為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn)備的資金，主要包括（AB）A、存款貨幣銀行繳存中央銀行的準(zhǔn)備金B(yǎng)、存款貨幣銀行的庫存現(xiàn)金C、存款貨幣銀行持有的中央銀行債券D、存款貨幣銀行對政府的債權(quán)E、存款貨幣銀行的持有的外匯10、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是（BC）A、商業(yè)銀行 B、存款貨幣銀行 C、政策性銀行D、特定存款機(jī)

5、構(gòu) E、其他商業(yè)銀行三、名詞解釋1、貨幣流通貨幣流通是在商品流通過程之中產(chǎn)生的貨幣的運動形式。貨幣作為購買手段不斷地離開出發(fā)點，從一個商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個商品所有者手里，這就是貨幣流通。2、信用信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關(guān)系存在的條件下，這種借貸行為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權(quán)人用這種形式貸出貨幣或賒銷商品，債務(wù)人按約定日期償還借款或貸款，并支付利息。3、金融金融是貨幣流通與信用活動的總稱。4、金融機(jī)構(gòu)部門主要是指從事金融中介活動和輔助性金融活動的機(jī)構(gòu)單位5、存款貨幣銀行存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行及類似機(jī)構(gòu)。這些金融機(jī)構(gòu)可以以可轉(zhuǎn)帳支票存款或其他

6、可用于支付的金融工具對其他部門發(fā)生負(fù)債。存款貨幣銀行可創(chuàng)造派生存款貨幣。我國的存款貨幣銀行主要由五類金融機(jī)構(gòu)單位組成：國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、財務(wù)公司以及作為政策性銀行的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。6、M0M0是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。M0的計算公式是：流通中現(xiàn)金=發(fā)行貨幣-金融機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金7、M1M1是由流通中的現(xiàn)金和活期存款兩部分組成，又稱狹義貨幣。其中，流通中的現(xiàn)金即M0；活期存款指可用于轉(zhuǎn)帳支付的存款。8、M2M2是由貨幣M1和準(zhǔn)貨幣組成，又稱廣義貨幣。準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款。準(zhǔn)貨幣的流動性低于貨幣M1。9、準(zhǔn)貨

7、幣準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準(zhǔn)貨幣的流動性低于貨幣M1。10、貨幣乘數(shù)貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。它在貨幣供應(yīng)量增長和緊縮時，分別起擴(kuò)大和衰減作用。使用的計算公式是：m=M2/MB,其中MB表示基礎(chǔ)貨幣，m表示貨幣乘數(shù)。四、簡答題1、簡述金融制度的基本內(nèi)容。金融制度具體包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機(jī)構(gòu)制度、利率制度、金融市場的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個制度系統(tǒng)，涉及金融活動的各個環(huán)節(jié)和方面，體現(xiàn)為有關(guān)的國家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例，以及行業(yè)

8、公約、行業(yè)慣例等。2、簡述金融機(jī)構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。金融機(jī)構(gòu)是對金融活動主體的基本分類，它是國民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)部門分類的重要組成部分。金融機(jī)構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)兩大類。銀行包括中央銀行和存款機(jī)構(gòu)。非銀行金融機(jī)構(gòu)包括保險公司和其他非銀行金融信托機(jī)構(gòu)。3、簡述貨幣與銀行統(tǒng)計對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求。第一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要完整；第二，各金融機(jī)構(gòu)單位報送基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要及時；第三，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提供存量數(shù)據(jù)為主，以提供流量數(shù)據(jù)為輔；第四，金融機(jī)構(gòu)單位應(yīng)提供詳細(xì)科目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表中不使用合并項或軋差項。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？貨幣供應(yīng)量是指某個時點上全社會承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，

9、它是一個存量概念，反映了該時點上全社會的總的購買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務(wù)就是反映全社會的貨幣供應(yīng)量。貨幣概覽是由貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是要統(tǒng)計M0和M1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是進(jìn)一步全面統(tǒng)計M2。5、貨幣與銀行統(tǒng)計為什么以流動性為主要標(biāo)志來判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個從宏觀上反映貨幣及其對宏觀經(jīng)濟(jì)運行的影響的統(tǒng)計工具，貨幣與銀行統(tǒng)計體系以貨幣供給理論為依據(jù)，以貨幣運動為觀察和研究對象，來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的創(chuàng)造過程。貨幣在經(jīng)濟(jì)活動中的作用可以概述為：價值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段

10、。貨幣與銀行統(tǒng)計希望通過對貨幣狀況的剖析來觀察宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并幫助決策部門決定如何通過對貨幣的控制實現(xiàn)對整個經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的調(diào)控。在此前提下，對貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段的職能為出發(fā)點。這是因為，流通手段和支付手段的數(shù)量構(gòu)成了市場購買力，構(gòu)成市場需求，并反映貨幣政策操作對宏觀經(jīng)濟(jì)運行的影響。所以，貨幣與銀行統(tǒng)計在判斷諸多金融工具是否屬于貨幣時，要充分考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充分地考慮他們的流動性。五計算分析題1、根據(jù)下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表（表1），分析存款貨幣銀行派生存款的原因。表1 存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表 單位：億元19931994資產(chǎn)39748.3517

11、47.71國外資產(chǎn)2948.94401.52儲備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款（2）庫存現(xiàn)金5832.15294.4537.77601.16922.8678.33中央銀行券0.00.04對政府債權(quán)74.5460.15對非金融部門債權(quán)30892.828643.06對非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)0.0645.0負(fù)債39748.351747.71國外負(fù)債2275.23788.82對非金融機(jī)構(gòu)部門負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲蓄存款（4）其他存款26087.79692.91247.914582.9564.035674.012389.91943.120516.0825.03對中央銀行的負(fù)債9680.3

12、10316.54對非貨幣金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債0.0353.95債券228.6195.76所有者權(quán)益2377.32919.07其他（凈）-900.8-1500.2解：第一步：存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債分析表 單位：億元19931994比上年增加增量結(jié)構(gòu)（%）資產(chǎn)39748.351747.7119991001國外資產(chǎn)2948.94401.51453122儲備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款（2）庫存現(xiàn)金5832.15294.4537.77601.16922.8678.317691628141151413中央銀行券0.00.0004對政府債權(quán)74.5460.138635對非金融部門債權(quán)30892.828643.

13、07747656對非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)0.0645.06455負(fù)債39748.351747.7119991001國外負(fù)債2275.23788.81514132對非金融機(jī)構(gòu)部門負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲蓄存款（4）其他存款26087.79692.91247.914582.9564.035674.012389.91943.120516.0825.0958626976955933261792264923對中央銀行的負(fù)債9680.310316.5636.254對非貨幣金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債0.0353.935435債券228.6195.7-3306所有者權(quán)益2377.32919.054257其他（

14、凈）-900.8-1500.2-599.4-5第二步：1994年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款總額為35674億元，比上年增加9586億元。其中，增加數(shù)量最多的是儲蓄存款，增量為5933億元，占全部增量的49%；其次是活期存款，增量為2697億元，占全部增量的22%。第三步：1994年，存款貨幣銀行創(chuàng)造存款增加的主要原因是存款貨幣銀行對非金融部門的債權(quán)增加幅度較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對非金融部門的貸款，在貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)效應(yīng)下，多倍創(chuàng)造出存款貨幣。2、表2是某國家A，B兩年的基礎(chǔ)貨幣表，試根據(jù)它分析基礎(chǔ)貨幣的結(jié)構(gòu)特點并對該國兩年的貨幣供應(yīng)量能力進(jìn)行比較分析。表2 某國家A、B

15、兩年基礎(chǔ)貨幣表 單位：億元年份基礎(chǔ)貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機(jī)構(gòu)在中央銀行存款非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）總量結(jié)構(gòu)（%）A20760100857441967347251312B20760100857441852341366318解：第一、 由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎(chǔ)貨幣的主要部分，相對于二者，非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款在基礎(chǔ)貨幣的比重較??；第二、A、B兩年的基礎(chǔ)貨幣總量未變，而且發(fā)行貨幣在基礎(chǔ)貨幣的比重也沒有變化；不同的是B年相對于A年，金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款比重下降而非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的比重相應(yīng)地上升，因此，該國家在貨

16、幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應(yīng)量相對于A年是收縮了。3、表3是1994年到1999年我國儲蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應(yīng)期間的儲蓄存款總量變化趨勢，并給出出現(xiàn)這種趨勢簡單的原因。表3 1994年到1999年我國儲蓄存款儲蓄存款發(fā)展速度和增長速度計算表：年份儲蓄存款（億元）儲蓄存款發(fā)展速度（%）儲蓄存款增長速度（%）1994215191995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲蓄存款總量是逐年增加的（這與我國居民的習(xí)慣以及居民投資渠道單一有關(guān)），但是

17、增長速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢主要原因有：第一，由于經(jīng)濟(jì)增長速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來儲蓄存款利率連續(xù)7次下調(diào)，儲蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；第三，安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場發(fā)展較快，盡管風(fēng)險很大，但由于市場上有可觀的收益率，也分流了大量的儲蓄資金；第五，1999年起，政府對儲蓄存款利率開征利息稅，使儲蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所降低。金融統(tǒng)計分析作業(yè)2一、單選題1、一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會使股票價格發(fā)生如下哪種變化？（C、下跌、下跌 ）2、通常，當(dāng)政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行

18、情會（A、看漲 ）。3、判斷產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段的最常用統(tǒng)計方法是（C、判別分析法 ）。4、某支股票年初每股市場價值是30元，年底的市場價值是35元，年終分紅5元，則該股票的收益率是（D、33.3%）。5、某人投資了三種股票，這三種股票的方差協(xié)方差矩陣如下表，矩陣第（i，j）位置上的元素為股票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為0.1，0.4，0.5，則該股票投資組合的風(fēng)險是（C、12.3 ）。方差協(xié)方差A(yù)BCA100120130B120144156C130156169A、9.2 B、8.7 D、10.46、對于幾種金融工具的風(fēng)險性比較，正確的是（D、股票基金債券 ）。 7、紐約

19、外匯市場的美元對英鎊匯率的標(biāo)價方法是（A、直接標(biāo)價法）。8、一美國出口商向德國出售產(chǎn)品，以德國馬克計價，收到貨款時，他需要將100萬德國馬克兌換成美元，銀行的標(biāo)價是USD/DEM:1.9300-1.9310,他將得到（B、51.8 ）萬美元.9、2000年1月18日倫敦外匯市場上美元對英鎊匯率是：1英鎊=1.63601.6370美元，某客戶買入50000英鎊，需支付（A.、30562.35 ）美元。10、馬歇爾勒納條件表明的是，如果一國處于貿(mào)易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值會改善貿(mào)易逆差，但需要具備的條件是（D、進(jìn)出口需求彈性之和必須大于1 ）。 二、多選題1、下列影響股票市場的因素中屬于基

20、本因素的有（ABCD）。A宏觀因素 B產(chǎn)業(yè)因素 C區(qū)域因素D公司因素 E股票交易總量2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點，在進(jìn)行此項分析時著重要把握（ABC）。A產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響B(tài)產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢影響C國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導(dǎo)向作用D相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響E其他國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響3、技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎(chǔ)三大假設(shè)，它們分別是（ADE）A市場行為包括一切信息B市場是完全競爭的C所有投資者都追逐自身利益的最大化D價格沿著趨勢波動，并保持趨勢E歷史會重復(fù)4、下面會導(dǎo)致債券價格上漲的有（AE）。A存款利率降低B債券收益率下降C債券收益

21、率上漲D股票二級市場股指上揚E債券的稅收優(yōu)惠措施5、某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金10億元，其持有的股票A（2000萬股）、B（1500萬股），C（1000萬股）的市價分別為10元、20元、30元。同時，該基金持有的5億元面值的某種國債的市值為6億元。另外，該基金對其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有100萬元應(yīng)付未付款。則（ABCD）A基金的總資產(chǎn)為240000萬元B基金的總負(fù)債為300萬元C基金總凈值位237000萬元D基金單位凈值為0.79元E基金單位凈值為0.8元6、在一國外匯市場上，外幣兌本幣的匯率上升可能是因為（CDE）。A本國的

22、國際收支出現(xiàn)順差B本國物價水平相對于外國物價水平下降C本國實際利率相對于外國實際利率下降D預(yù)期本國要加強(qiáng)外匯管制E預(yù)期本國的政局不穩(wěn)7、若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率，2000年1月18日，1美元可兌換105.69日元，而1月19日1美元可兌換105.33日元,則表明（AD）。A美元對日元貶值B美元對日元升值C日元對美元貶值D日元對美元升值E無變化8、影響一國匯率變動的因素有（ABCDE）。A政府的市場干預(yù)B通貨膨脹因素C國際收支狀況D利率水平E資本流動9、下列說法正確的有（BCE）。A買入價是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率B買入價是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率C賣出價是銀行向客戶賣出

23、外匯時使用的匯率D賣出價是客戶向銀行賣出外匯時使用的匯率E買入價與賣出價是從銀行的角度而言的10、下列說法正確的有（BC）A本幣貶值一定會使國際收支得到改善B本幣貶值不一定會使國際收支得到改善C|Ex+Em|1時，本幣貶值會使國際收支得到改善D|Ex+Em|=1時，本幣貶值會使國際收支得到改善E|Ex+Em|1的條件下，國際收支會得到改善。8、馬歇爾勒納條件馬歇爾勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達(dá)到改善貿(mào)易收支的目的。當(dāng)|Ex+Em|1時，本幣貶值會改善國際收支當(dāng)|Ex+Em|=1時，本幣貶值對本國的國際收支沒有影響當(dāng)|Ex+Em|0.0036），即第一只股票的風(fēng)險較大。從兩只股票的系

24、數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險要高于第二只股票，22m =1.41.40.0016=0.0031，占該股票全部風(fēng)險的76.5%（0.0031/0.0041100%），而第二只股票有22m=0.90.90.0016=0.0013，僅占總風(fēng)險的36%（0.0013/0.0036100%）。3、有4種債券A、B、C、D，面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息一次，年利率為8%；債券B以復(fù)利每年付息一次，年利率為4%；債券C以單利每年付息兩次，每次利率是4%；債券D以復(fù)利每年付息兩次，每次利率是2%；假定投資者認(rèn)為未來3年的年折算率為r=8%，試比較4種債券的投資價值。解：債券

25、A的投資價值為：PA=Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n=10008%1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000 (其中 t=3)債券B的投資價值為：PB=Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=10004%(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789 (其中t=3)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券C的每次計息折算率為r=0.03923,從而，債券C的投資價值為：PC= Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.041

26、/(1+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中t=6）由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券D的每次計息折算率為r=0.03923,從而，債券D的投資價值為：PD= Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中t=6）由上面的比較可以得到：四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B4、日元對美元匯率由122.05變?yōu)?05.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及

27、對日本貿(mào)易的一般影響。解：日元對美元匯率的變化幅度：(122、05105691)xl00=1548，即日元對美元升值1548；美元對日元匯率的變化幅度：(10569122051)*100134，即美元對日元貶值134。日元升值有利于外國商品的進(jìn)口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆差5、利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率貨幣名稱基期報告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重美元830.12829.2420日元7.757.5525英鎊1260.801279.5215港幣107.83108.1220德國馬克405.22400.1210法國法郎121.13119.9110解：（1

28、）在直接標(biāo)價法下，本幣匯率的變化（%）=（舊匯率/新匯率）對美元：（830.12829.24）*100%=.%，即人民幣對美元升值.%對日元：（）*100%=2.%，即人民幣對日元升值2.%對英鎊：（）=1.4%，即人民幣對英鎊貶值1.4%對港幣：（ ）=0.27%，即人民幣對港幣貶值0.27%對德國馬克：（）=1.2%，即人民幣對美元升值1.2%對法國法郎：（ 121.13119.91）=1.0%，即人民幣對美元升值1.0%以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率：（0.1%*20%）+（2.*25%）+（-1.4%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.2%*10%）+（1.0%*10%）

29、=0.6%從總體上看，人民幣升值了0.6%金融統(tǒng)計分析形成性考核作業(yè)3參考答案、名詞解釋1、國際收支國際收支是一個經(jīng)濟(jì)體（一個國家或地我）與其他經(jīng)濟(jì)體在一定時期（通常為一年）發(fā)生的全部對外經(jīng)濟(jì)交易的綜合記錄。2、國際收支平衡國際收支平衡是指在某一特定的時期內(nèi)（通常為一年）國際收支平衡表的借方余額和貸方余額基本相等，處于相對平衡狀態(tài)。3、居民一個經(jīng)濟(jì)體的居民包括該經(jīng)濟(jì)體的各級政府及其代表機(jī)構(gòu)，以及在該經(jīng)濟(jì)體領(lǐng)土上存在或居住一年（含一年）以上的個人及各類企業(yè)和團(tuán)體。（大使領(lǐng)館、外交人員、留學(xué)人員均一律視為其原經(jīng)濟(jì)體的居民而不論其居住時間是否超過一年）。4、經(jīng)常項目指商品和服務(wù)、收益及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。5、

30、外債外債是在任何給定的時刻，一國居民所欠非居民的以外國貨幣或本國貨幣為核算單位的具有契約性償還義務(wù)的全部債務(wù)。6、負(fù)債率負(fù)債率是指一定期內(nèi)一國的外債余額占該國當(dāng)期的國內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。7、貸款行業(yè)集中度貸款行業(yè)集中度=最大貸款余額行業(yè)貸款額/貸款總額，如果一商業(yè)銀行過多的貸款集中于一個行業(yè)，那么的貸款的風(fēng)險水平會高些，因此貸款行業(yè)集中度越高，貸款風(fēng)險越大。8、利率敏感性資產(chǎn)：是指那些在市場利率發(fā)生變化時，收益率或利率能隨之發(fā)生變化的資產(chǎn)。利率非敏感性資產(chǎn)則指對利率變化不敏感，或者說利息收益不隨市場利率變化而變化的資產(chǎn)。四、簡答題。1、簡述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的區(qū)別資本轉(zhuǎn)移的特征：（1）轉(zhuǎn)移的是固

31、定資產(chǎn)，或者是債權(quán)人不要求任何回報的債務(wù)減免；（2）與固定資產(chǎn)的獲得和處理相關(guān)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。不符合上述特征的轉(zhuǎn)移就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。2、簡述借外債的經(jīng)濟(jì)效益。借外債的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）投資：借外債可以彌補(bǔ)國內(nèi)建設(shè)資金不足，增加投資能力。（2）技術(shù)和設(shè)備：借入外債后，債務(wù)國可以根據(jù)本國的生產(chǎn)需要和消化能力引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)的設(shè)備，經(jīng)過不斷的吸收，提高本國的生產(chǎn)技術(shù)水平和社會勞動生產(chǎn)率，生產(chǎn)出能夠滿足國內(nèi)需要的產(chǎn)品，豐富本國人民的物質(zhì)文體生活。（3）就業(yè)：通過借外債增加國內(nèi)的生產(chǎn)投入，開辟新行業(yè)，建立析企業(yè)，能吸收大批的待業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)后，不但提高了本國的就業(yè)率，而且提高了勞動國物素質(zhì)。

32、（4）貿(mào)易：借外債不僅促進(jìn)了本國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，而且有利于出口商品結(jié)構(gòu)變化。（5）銀行或金融機(jī)構(gòu)：通過借外債能夠加強(qiáng)債務(wù)國和債權(quán)國在金融領(lǐng)域的俁作，增強(qiáng)債務(wù)國經(jīng)營和管理國際資本的能力，最終有利于促進(jìn)國際間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作的開展。3、簡述借外債的成本。（1）債務(wù)償還；債務(wù)償還也稱分期還本付息。為了還本付息，倆務(wù)國就要放棄一定數(shù)量用于消費和投資的購買力。（2）附帶條件的外債：附帶條件的外債主要是指附加其他條件的政府或國際金融組織的貸款，這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。（3）外資供應(yīng)的不確定性這些不確定性往往是造成債務(wù)國清償困難的重要原因。（4）對外債的依賴性：如果外債使用不當(dāng)，不能創(chuàng)

33、匯，或不能帶來足以還本付息的外匯，債務(wù)國就不得不繼續(xù)舉新債來還舊債，結(jié)果使債務(wù)國對外債產(chǎn)生依賴性，并有可能另重。對外債的依賴性截止大，債務(wù)國對國際金融市場和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。4、簡述資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計的主要內(nèi)容。(1)各種貸款發(fā)放、回收及余額統(tǒng)計分析； (2)不良貸款情況分析； (3)各類資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析； (4)資產(chǎn)的利率敏感性分析； (5)資產(chǎn)變動的趨勢分析； (6)市場占比分析(7)資產(chǎn)流動性分析等。五、計算分析題1、計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。負(fù)債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92%，該指標(biāo)力略低于國際通用的標(biāo)

34、準(zhǔn)。償債率=年償還外債本息/外匯總收入=32%，該指標(biāo)高于國際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn)。由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標(biāo)均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問題，應(yīng)重新安排債務(wù)。2、以美國為例，分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。（1）美國在商品項下貸記10萬美元；美國在資本項下借記10萬美元，因為中國在美國存款減少，即美國外債減少。（2）美國在商品項下借記1萬美元；美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，因為墨西哥和美國提供的短期貿(mào)易融資使美國負(fù)債增加。（3）美國在服務(wù)項目下借記1萬美元，因為旅游屬于服務(wù)項目；美國在金融項目貸記1萬美元，因為外國人在美國存款意味這美國

35、對外負(fù)債增加。（4）美國在單方轉(zhuǎn)移項目下借記100萬美元，因為贈送谷物類似于貨物流出；美國在商品項下貸記100萬美元，因為谷物出口本來可以帶來貨幣流入。（5）美國在單方轉(zhuǎn)移項下借記100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，因為捐款在未動時，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國的存款。（6）美國在長期資本項下借記1萬美元，因為購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短期資本下貸記1萬美元，因為英國人會將所得美元存入美國銀行。3、解：完整的表格是：月 份9811981299019902990399049905貸款余額11510.711597.211735.611777.911860.212002.112

36、102.512240.4增長率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%根據(jù)三階移動平均法，六月份的增長率為(120十084十114)3=106，從而6月份貸款余額預(yù)測值為：122404x(1+106)=123701億元.4、解：A銀行初始收益率為10%*0.5+8%*0.5=9%B銀行初始收益率為10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋篈銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在開始時A銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2.5%，使B銀行收益率下降3.5%，從而使變化后的A

37、銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較高利率風(fēng)險的原因。金融統(tǒng)計分析作業(yè)（四）一、單選題1、息差的計算公式是（C、利息收入/總資產(chǎn)-利息支出/總負(fù)債）2、某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為3億元，利率敏感性負(fù)債為2.5億元。假設(shè)利率突然上升，則該銀行的預(yù)期贏利會(A、增加)。3、不良資產(chǎn)比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險增加了?( )A、市場風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、信貸風(fēng)險 D、償付風(fēng)險4、如果銀行的利率敏感性缺口為正，則下述哪種變化會增加銀行的收益(A、利率上升)。5、按照中國人民銀行對銀行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險的分類，信用貸款的風(fēng)險權(quán)數(shù)為(A、100 )。6、銀行

38、平時對貸款進(jìn)行分類和質(zhì)量評定時，采用的辦法是（ ）D、采用隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析，并推之總體7、1968年，聯(lián)合國正式把資金流量帳戶納入(A.國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶體系 )中。8、依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的特征，國內(nèi)常住法人單位可進(jìn)一步劃分為( )。B.非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門、政府部門9、金融體系國際競爭力指標(biāo)體系中用于評價貨幣市場效率競爭力的指標(biāo)是（D、銀行部門效率）10、銀行部門效率競爭力的指標(biāo)體系中，用以反映商業(yè)銀行的經(jīng)營效率的指標(biāo)是（ ）D、銀行部門資產(chǎn)占GDP的比重二、多選題1、下面哪種變化會導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入增加？(ABD)。A、利率敏感性缺口為正，市場

39、利率上升B、利率敏感系數(shù)大于1，市場利率上升C、有效持有期缺口為正，市場利率上升D、有效持有期缺口為負(fù)，市場利率上升2、商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險有(ACDE)。A、環(huán)境風(fēng)險 B、倒閉風(fēng)險 C、管理風(fēng)險D、交付風(fēng)險 E、財務(wù)風(fēng)險3、環(huán)境風(fēng)險分折法中，需要考慮的環(huán)境因素包括有(ABCE)。A、匯率和利率波動 B、同業(yè)競爭 C、宏觀經(jīng)濟(jì)條件D、資本充足率 E；商業(yè)周期4、銀行的流動性需求在內(nèi)容上主要包括（AC）A、存款戶的提現(xiàn)需求 B、資本金需求 C、貸款客戶的貸款需求D、法定需求 E、投資資金需求5、資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計體系有密切的關(guān)系(ABCDE)。A.國際收支 B.貨幣與銀

40、行統(tǒng)計 C.國民生產(chǎn)統(tǒng)計D.證券統(tǒng)計 E.保險統(tǒng)計6、資金流量核算采用復(fù)式記帳方法，遵循(ABCD)估價標(biāo)準(zhǔn)。A、收付實現(xiàn)制記帳原則，使用交易發(fā)生時的市場價格，B、收付實現(xiàn)制記帳原則，使用現(xiàn)行市場價格C、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用現(xiàn)行市場價格D、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用交易發(fā)生時的市場價格E、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用交易者雙方商定的實際價格7、金融體系競爭力指標(biāo)體系由（ABCE）4類要素共27項指標(biāo)組成。A、資本成本的大小 B、資本市場效率的高低 C、股票市場活力D、債券交易頻繁程度 E、銀行部門效率8、股票市場活力的競爭力的主要指標(biāo)有（ABCDE）A、股票市場籌資額 B、股票市場人均交易額 C

41、、國內(nèi)上市公司數(shù)目D、股東的權(quán)利和責(zé)任 E、內(nèi)幕交易三、名詞解釋1、第二級準(zhǔn)備第二級準(zhǔn)備一般指的是銀行的證券資產(chǎn)，它的特點是兼顧流動性和贏利性，但流動性一般不如一級準(zhǔn)備的流動性強(qiáng)，且存在著一定的風(fēng)險。2、存款穩(wěn)定率存款穩(wěn)定率是指銀行存款中相對穩(wěn)定的部分與存款總額的比例，其計算式是：存款穩(wěn)定率=（定期儲蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款總額*100%該指標(biāo)反映了銀行存款的穩(wěn)定程度，是掌握新增貸款的數(shù)額和期限長短的主要依據(jù)。 3、資本收益率資本收益率是指每單位資本創(chuàng)造的收益額，它是測度商業(yè)銀行贏利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，計算公式為：資本收益率(ROE)稅后凈收益資本總額4、有效持續(xù)期缺口有

42、效持續(xù)期缺口是綜合衡量銀行風(fēng)險的指標(biāo)，計算式是：資產(chǎn)平均有效持有期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債平均有效持續(xù)期，當(dāng)其值為正時，如果利率下降，資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債大，銀行的市場價值將會增加，反之如果利率上升，銀行的市場價值將會下降；其值為負(fù)時相反。5、凈金融投資核算期內(nèi)，各部門形成的金融資產(chǎn)總額與形成的負(fù)債總額的差額，等于各部門總儲蓄與資本形成總額的差額。這個差額被稱為凈金融投資。四、簡答題1、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法。商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)負(fù)債管理辦法有：(1)資金匯集法。即將各項負(fù)債集中起來，按照銀行的需要進(jìn)行分配，在分配資金時常首先考慮其流動性。(2)資產(chǎn)分配法。即銀行在選擇資產(chǎn)的種類時

43、，首先考慮負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點；按法定準(zhǔn)備金比率的高低和資金周轉(zhuǎn)速度來劃分負(fù)債的種類，并確定相應(yīng)的資金投向。(3)差額管理法。差額可以分為以利率匹配和以期限匹配形成的差額，以這些差額作為資產(chǎn)與負(fù)債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素，通過縮小或擴(kuò)大差額的額度，調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的組合和規(guī)模。(4)比例管理法。是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，通過建立各種比例指標(biāo)體系以約束資金運營的管理方式。2、影響商業(yè)銀行收益率的主要因素。(1)規(guī)模變動對收益的影響。銀行的規(guī)模明顯是一個影響收益率的因素，以資產(chǎn)收益率來衡量時，贏利領(lǐng)先的銀行通常是中小型銀行；它們可能從較低的營業(yè)總成本中獲益；而以股東回報率來衡量時，規(guī)模較大的銀行更具優(yōu)勢。(2)存款結(jié)構(gòu)對收益的影響。收益率較高的銀行通常存款成本結(jié)構(gòu)較好。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對收益率的影響也不容忽視。這方面的分折集中于銀行資產(chǎn)的收益結(jié)構(gòu)，例如收息資產(chǎn)比價、收息資產(chǎn)的利息結(jié)構(gòu)等。高收益的銀行傾向于擁有更多的收益資產(chǎn)。(3)雇員生產(chǎn)率水平。贏利水平高的銀行通常人均創(chuàng)造的收入和管理的資產(chǎn)更多一些，生產(chǎn)率較高的雇員的薪水通常也較高。(4)擴(kuò)展手續(xù)費收人。(5)利率變動。