【經(jīng)典】聚源資訊數(shù)據(jù)說(shuō)明書(shū)估值系統(tǒng)

1、資訊數(shù)據(jù)說(shuō)明書(shū)資訊數(shù)據(jù)說(shuō)明書(shū) 恒生電子估值產(chǎn)品組恒生電子估值產(chǎn)品組 2011-3-30 1.1.數(shù)據(jù)需求背景數(shù)據(jù)需求背景.3 1.1.需求目的.3 2.2.公共數(shù)據(jù)需求概述公共數(shù)據(jù)需求概述 .4 2.1.后臺(tái)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求.4 3.3.資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求.5 3.1.股票信息.5 3.2.債券信息.5 3.3.浮息債券數(shù)據(jù).7 3.4.基金信息.8 3.5.權(quán)益數(shù)據(jù).9 3.6.股票上市流通數(shù)據(jù).10 3.7.開(kāi)放式基金凈值數(shù)據(jù).11 3.8.固定收益平臺(tái)交易債券的行情表.12 1.1. 數(shù)據(jù)需求背景數(shù)據(jù)需求背景 本公共數(shù)據(jù)需求

2、說(shuō)明書(shū)主要是關(guān)于后臺(tái)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)所涉及的公共數(shù)據(jù)需求。 目前行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)接口特點(diǎn)： 數(shù)據(jù)接口較為統(tǒng)一； 接口數(shù)據(jù)日趨穩(wěn)定； 數(shù)據(jù)接口格式較為固定； 行業(yè)內(nèi)的主要客戶已經(jīng)對(duì)目前數(shù)據(jù)接口較為習(xí)慣； 為了公司公共數(shù)據(jù)維護(hù)工作的需要，保證投資系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)維護(hù)工作能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)化、流程化、 規(guī)范化，特整理本需求說(shuō)明書(shū)。 .需求目的需求目的 第三方公共數(shù)據(jù)需求購(gòu)買的目的主要有以下幾點(diǎn)： 最大程度減少人工操作，降低出錯(cuò)概率； 最大程度減少手工勞動(dòng)，提高工作效率； 最大程度借助高效的信息系統(tǒng)平臺(tái)，使日常工作更加標(biāo)準(zhǔn)化； 2.2. 公共數(shù)據(jù)需求概述公共數(shù)據(jù)需求概述 .后臺(tái)估值與會(huì)計(jì)

3、核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求后臺(tái)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求 后臺(tái)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)共需要權(quán)益信息、股票上市流通信息、證券信息、開(kāi)放式基金凈值信 息、債券信息、浮息債券信息、重要提示、新股發(fā)行信息等合計(jì)八類數(shù)據(jù)接口。 comment j1: 1、吳祥福2010-12-24：棄用 “mgmz”“zqzt”兩個(gè)字段。 3.3. 資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)需求 .股票信息股票信息 為上海、深圳 a 股股本、行業(yè)信息。 股票信息接口文件名稱股票信息接口文件名稱 1、 數(shù)據(jù)文件名稱：par_stockyyyymmdd.dbf。 2、 數(shù)據(jù)文件名稱中 par_

4、stock 為固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、月份、日期， 例如：2008 年 1 月 16 日的股票信息文件名稱為 par_stock20080116. dbf。 3、 數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_stock，具體字段與文件 格式一致】。 股票信息接口文件的格式股票信息接口文件的格式 par_stock(證券信息) 字段中文含義類型是否可空說(shuō)明 zqdm 證券代碼 varchar2(6) 否證券代碼 scdm 市場(chǎng)代碼 varchar2(1) 否 市場(chǎng)代碼（1：上交所， 2：深交所） zgb 總股本 number(20) 否總股本 ltg

5、b 流通股本 number(20) 否流通股本 hylb 行業(yè)類別 varchar2(10) 否行業(yè)類別 data_date 變化日期 varchar2(8) 否變更日期 mgmz 每股面值 number(18,4) 否單位：元 zqzt 證券狀態(tài) varchar2(8) 否 注意：該接口數(shù)據(jù)范圍僅限于上海、深圳 a 股數(shù)據(jù)。 .債券信息債券信息 為上海、深圳、銀行間債券的基本面信息。 債券信息接口文件名稱債券信息接口文件名稱 1、 數(shù)據(jù)文件名稱：par_bond_infoyyyymmdd.dbf。 2、 數(shù)據(jù)文件名稱中 par_bond_info 為固定名稱，而 yyyymmd

6、d 為對(duì)應(yīng)交易的年份、月份、 日期，例如：2008 年 1 月 16 日的債券信息文件名稱為 par_bond_info20080116. dbf。 comment j2: 1、吳祥福2010-12-24：增加字 段描述“注意：對(duì)于“利率類型 lvlx”為“浮動(dòng)利率”的債券，該值 填寫(xiě) 0 就可以 ”。 comment j3: 1、吳祥福2010-12-24：增加字 段描述“注意：對(duì)于“不收稅的債 券，該值與稅前利率相同，注意：對(duì) 于“利率類型 lvlx”為“浮動(dòng)利率” 的債券，該值填寫(xiě) 0 就可以 ”。 comment j4: 1、吳祥福2010-12-24：棄用 “pmsv”字段。 com

7、ment j5: 1、吳祥福2010-07-02 增加 “4：每月付息一次”。 comment j6: 1、吳祥福2010-07-02 類別由 “國(guó)債、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債券、金 融債券、央行票據(jù)、其他債券” 改 為“國(guó)債，金融債券，企業(yè)債券， 可轉(zhuǎn)債券，央行票據(jù)，次級(jí)債券， 政策性金融債券，分離債券，公 司債券，資產(chǎn)支持證券，短期融 資債券，次級(jí)債務(wù)”。 comment j7: 1、吳祥福2010-07-02，新增字 段。 3、 數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_bond_info，具體字段與 文件格式一致】。 債券信息接口文件的格式債券信息接口文件的格式 par_

8、bond_info（債券信息表） 字段中文含義類型是否可空說(shuō)明 zqdm 債券代碼 varchar2 (10) 否 zqmc 債券名稱 varchar2 (20) 否 fxrq 發(fā)行日期 varchar2（10 ）是（格式：yyyymmdd） jxqsr 計(jì)息起始日 varchar2 (10) 否債券首次起息日（格式：yyyymmdd） jxjzr 計(jì)息截至日 varchar2 (10) 否債券到期日（格式：yyyymmdd） sqpmlv 稅前票面利率 number (18,8) 否 稅前票面利率（注意：對(duì)于“利率類 型 lvlx”為“浮動(dòng)利率”的債券， 該值填寫(xiě) 0 就可以） pmlv 票

9、面利率 number (18,8) 否 稅后票面利率（不收稅的債券，該值 與稅前利率相同，注意：對(duì)于“利率 類型 lvlx”為“浮動(dòng)利率”的債券， 該值填寫(xiě) 0 就可以） pmsv 利息稅率 number (19,4) 否 注意：稅率 20的債券，該字段填 寫(xiě) 0.2，不收稅的債券填寫(xiě) 0 pmje 票面金額 number (19,4) 否 fxjg 發(fā)行價(jià)格 number (19,4) 否 fxcs 付息次數(shù) number(1) 是 “付息次數(shù)”取的是每年的付息次數(shù)， 對(duì)于“一次性付息”的債券，該字段 填寫(xiě) 0 fxfs 付息方式 number(1) 否 0：每三個(gè)月付息、1：每半年付息、

10、2：每一年付息、3：一次性付息、 4：每月付息一次 zqlb 債券類別 varchar2 (20) 否 國(guó)債、金融債券，企業(yè)債券，可轉(zhuǎn)債 券，央行票據(jù)，次級(jí)債券，政策性金 融債券，分離債券，公司債券，資產(chǎn) 支持證券，短期融資債券，次級(jí)債務(wù) jzqj 凈價(jià)全價(jià) number(1) 否0：凈價(jià)交易，1：全價(jià)交易 jysc 交易市場(chǎng) varchar2 (20) 否 承銷期間，未上市，上交所，深交所， 銀行間 ssdd 上市地點(diǎn) varchar2 (20) 否1：上交所 2：深交所 3：銀行間 lvlx 利率類型 varchar2 (20) 否貼現(xiàn)債券，固定利率，浮動(dòng)利率 cxqsr 承銷起始日 va

11、rchar2 (10) 是（格式：yyyymmdd） cxjzr 承銷截至日 varchar2 (10) 是（格式：yyyymmdd） zgqks 轉(zhuǎn)股期開(kāi)始日 varchar2 (10) 是（格式：yyyymmdd） zgqjs 轉(zhuǎn)股期結(jié)束日 varchar2 (10) 是（格式：yyyymmdd） zqxs 債券形式 varchar2 (10) 是1:記賬式國(guó)債 2：憑證式國(guó)債（注意： comment u8: 吳增榮2011-5- 13，增加交易市場(chǎng)字段，填寫(xiě)內(nèi) 容與par_bond_info.ssdd 字段一致。 不同的交易市場(chǎng)債券代碼會(huì)重復(fù)， 導(dǎo)致更新浮息債利率時(shí)無(wú)法正確 選擇。需要加

12、入市場(chǎng)判斷。 對(duì)于國(guó)債該字段為非空，對(duì)于非國(guó)債， 該字段可空） 1、 如果發(fā)行是一段區(qū)間的話，“發(fā)行日”取的是發(fā)行起始日；可轉(zhuǎn)債“發(fā)行日”取的是上 網(wǎng)發(fā)行日期。 2、 有一些債券因未上市，交易所沒(méi)有規(guī)定代碼，使用的是自編代碼。 .浮息債券數(shù)據(jù)浮息債券數(shù)據(jù) 為浮息債券利率信息。 浮息債券接口文件名稱浮息債券接口文件名稱 1.數(shù)據(jù)文件名稱：par_bond_fxzyyyymmdd.dbf。 2.數(shù)據(jù)文件名稱中 par_bond_fxz 為每日固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、月 份、日期，例如 2008 年 1 月 16 日的浮息債券信息文件名稱為 par_bond_

13、 fxz 20080116. dbf。 3.數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_bond_fxz，具體字段與 文件格式一致】。 浮息債券利率信息接口文件的格式浮息債券利率信息接口文件的格式 par_bond_fxz（浮息債券） 字段中文含義類型是否可空說(shuō)明 fid 調(diào)息編碼 varchar2(10) 否同一只債券調(diào)息的次數(shù)編碼 fzqdm 證券代碼 varchar2(10) 否 fdate 調(diào)息日期 varchar2(10) 否 fjxlv 計(jì)息利率 number(18,8) 否計(jì)息用的利率（稅后） fsqlv 稅前利率 number (18,8) 否稅前利率 fj

14、ysc 交易市場(chǎng) varchar2 (20) 否交易市場(chǎng) 注意：該接口數(shù)據(jù)范圍僅限于在“par_bond_info”接口中“l(fā)vlx”字段值為“浮動(dòng)利率”的 債券，且債券代碼應(yīng)該要能匹配。 comment j9: 1、吳祥福2010-12-24：棄用 “市場(chǎng)代碼”字段。.基金信息基金信息 為基金基本信息。 基金信息接口文件名稱基金信息接口文件名稱 1.數(shù)據(jù)文件名稱：par_fundinfoyyyymmdd.dbf。 2.數(shù)據(jù)文件名稱中 par_fundinfo 為每日固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、月 份、日期，例如 2008 年 1 月 16 日的浮息債券信息

15、文件名稱為 par_fundinfo20080116. dbf。 3.數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_fundinfo，具體字段與 文件格式一致】。 基金信息接口文件的格式基金信息接口文件的格式 par_fundinfo（基金信息） 字段中文含義類型是否可空說(shuō)明 zqdm 證券代碼 varchar2(10) 否 zqmc 證券名稱 varchar2（100 ）否 scdm 市場(chǎng)代碼 varchar2(10) jjlb 基金類型 varchar2(10) 否 1-封閉式 2-開(kāi)放式 3-etf 4- 資產(chǎn)管理理財(cái)產(chǎn)品 5-lof jjfg 基金風(fēng)格 number(

16、1) 否 1-股票型 2-債券型 3-混合型 4-指數(shù)型 5-貨幣型 6-保本型 dlfl 單利復(fù)利 varchar2(10) 是 1-復(fù)利 2-單利 （貨幣僅僅 對(duì)貨幣基金使用，貨幣基金記 錄，該字段不可空） jjmz 每份面值 number(18,4) 否 fxrq 發(fā)行日期 date dqrq 到期日期 date sclb 市場(chǎng)類別 number(1) 否 1：上交所 2：深交所 3：場(chǎng) 外 .權(quán)益數(shù)據(jù)權(quán)益數(shù)據(jù) 主要為 a 股、開(kāi)放式基金、封閉式基金的權(quán)益信息。 權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件名稱權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件名稱 1、 數(shù)據(jù)文件名稱：par_qy_infoyyyymmdd.dbf。

17、2、 數(shù)據(jù)文件名稱中 par_qy_info 為每日固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、月份、 日期，例如 2008 年 1 月 16 日的權(quán)益數(shù)據(jù)文件名稱為 par_qy_info20080116. dbf。 3、 數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_qy_info，具體字段與文 件格式一致】。 權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件的格式權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件的格式 par_qy_info（權(quán)益數(shù)據(jù)） 字段中文含義類型是否為空說(shuō)明 zqdm 證券代碼 varchar2(6) 否 zqlx 證券類型 varchar2(8) 否 gp=股票，jj=基金,zq=債 券 scdm 市

18、場(chǎng)代碼 varchar2(1) 否 1 上海 、2 深圳、3 銀 行、4 場(chǎng)外 qykind 權(quán)益類型 varchar2(2) 否 “hl”紅利，s送股， p配股 “dx”兌息， “df”兌付，“rgqz” 認(rèn)購(gòu)權(quán)證送配，”rzqz” 認(rèn)沽權(quán)證送配，” xjdj”現(xiàn)金對(duì)價(jià) “jjcf”基金拆分 djdate 登記日期 varchar2(8) 否格式：yyyymmdd cqdate 除權(quán)日期 varchar2(8) 否格式：yyyymmdd comment h10: 1、朱二松2010-1-21：字段 “dzdate”類型從 number(8)調(diào)整 為 varchar2(8) enddate 配

19、股截止 日期 varchar2(8) 是格式：yyyymmdd dzdate 紅利到帳 日期 varchar2(8) 是格式：yyyymmdd beforerate 稅前比例 number(8,5) 否 afterrate 稅后比例 number(8,5) 否 price 配股價(jià)格 number(8,2) 否 權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件的補(bǔ)充說(shuō)明權(quán)益數(shù)據(jù)接口文件的補(bǔ)充說(shuō)明 信息類型權(quán)益類型登記日除權(quán)日繳款截止日到帳日稅前比例稅后比例價(jià)格 a 股配股 p 股權(quán)登記日除權(quán)日繳款截止日空每股配股比例 0 配股價(jià) a 股送轉(zhuǎn) 股 s 股權(quán)登記日除權(quán)日空空每股送股比例+每 股轉(zhuǎn)增比例 00 a 股派息 hl 股權(quán)

20、登記日除息日空派息日每股派息數(shù)量(稅 前) 每股派息 數(shù)量(稅后) 0 基金分紅 hl 股權(quán)登記日除息日空派息日每份派息數(shù)量 00 .股票上市流通數(shù)據(jù)股票上市流通數(shù)據(jù) 主要為 a 股新股和增發(fā)新股的上市流通信息。 股票上市接口文件名稱股票上市接口文件名稱 1、 數(shù)據(jù)文件名稱：par_newstock_infoyyyymmdd.dbf。 2、 數(shù)據(jù)文件名稱中 par_newstock_info 為每日固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、 月份、日期，例如 2008 年 1 月 16 日的股票上市文件名稱為 par_newstock_info20080116. dbf。

21、 3、 數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的表，表名：par_newstock_info，具體字 段與文件格式一致】。 股票上市接口文件的格式股票上市接口文件的格式 comment h11: 1、朱二松2010-1-21：首次網(wǎng)上 新股，首次網(wǎng)下新股流通，字段 “zqkind”填寫(xiě) 1；網(wǎng)上增發(fā)， 網(wǎng)下增發(fā)流通，填寫(xiě) 2；配股流 通，以及非公開(kāi)發(fā)行流通填寫(xiě) 3 comment h12: 1、朱二松2010-1-21：首次網(wǎng)上 新股填寫(xiě) 3；首次網(wǎng)下新股填寫(xiě) 1；網(wǎng)上增發(fā)填寫(xiě) 6；網(wǎng)下增發(fā)填 寫(xiě) 1；網(wǎng)上配股填寫(xiě) 6；非公開(kāi) 發(fā)行填寫(xiě) 1 par_newstock_info（上市流通信

22、息） 字段中文含義類型是否為空說(shuō)明 zqdm 證券代碼 varchar2(6) 否 zqmc 證券名稱 varchar2(20) 是 scdm 市場(chǎng)代碼 varchar2(1) 否1 上海 2 深圳3 銀行 passdate 流通日期 varchar2(8) 否上市流通日期 zqkind 證券種類 varchar2(1) 否 1、新股 2、增發(fā)新股 3、配 股 pass_type 流通類型 varchar2(1) 否流通類型 zqfxsl 發(fā)行數(shù)量 number(14) 是 1、pass_type 說(shuō)明： 1：法人配售 2：戰(zhàn)略投資者 3：網(wǎng)上申購(gòu) 4：證券投資基金 5：增發(fā)上市 6：二級(jí)市場(chǎng)

23、配售 7：其它 2、既有網(wǎng)上發(fā)行又有二級(jí)市場(chǎng)配售的放在了二級(jí)市場(chǎng)配售中。 .開(kāi)放式基金凈值數(shù)據(jù)開(kāi)放式基金凈值數(shù)據(jù) 主要為開(kāi)放式基金凈值信息。 開(kāi)放式基金凈值接口文件名稱開(kāi)放式基金凈值接口文件名稱 1、 數(shù)據(jù)文件名稱：par_openfund_info yyyymmdd.dbf。 2、 數(shù)據(jù)文件名稱中 par_openfund_info 為每日固定名稱，而 yyyymmdd 為對(duì)應(yīng)交易的年份、 月份、日期，例如 2008 年 1 月 16 日的開(kāi)放式基金凈值文件名稱為 par_openfund_info 20080116. dbf。 3、 數(shù)據(jù)文件的格式為 dbf 格式【或后臺(tái)數(shù)據(jù)

24、庫(kù)的表，表名：par_openfund_info，具體字 段與文件格式一致】。 comment h13: 1、朱二松2010-1-21：非貨幣基 金填寫(xiě)單位凈值，貨幣基金填寫(xiě) 萬(wàn)分收益率 comment h14: 1、朱二松2010-1-21：非貨幣基 金填寫(xiě)單位凈值日期，貨幣基金 非節(jié)假日填寫(xiě)萬(wàn)份收益日期，貨 幣基金節(jié)假日填寫(xiě)首個(gè)假節(jié)日日 期 comment h15: 1、朱二松2010-1-21：棄用 “market”字段 開(kāi)放式基金凈值接口文件的格式開(kāi)放式基金凈值接口文件的格式 par_openfund_info（開(kāi)放式基金凈值數(shù)據(jù)） 字段中文含義類型是否為空說(shuō)明 zqdm 基金代碼 v

25、archar2(6) 否基金代碼 net_value 單位凈值 number(20,5) 否單位凈值 begin_net 單位初值 number(20,5) 是 total_net 累計(jì)凈值 number(20,5) 是 adjust_net 調(diào)整后凈值 number(20,5) 是 adjust_int 調(diào)整后初值 number(20,5) 是 div_date 是否凈值除權(quán) 日 varchar2(2) 是 填寫(xiě)y與 n data_date 凈值日期 varchar2(8) 否凈值日期 market 市場(chǎng) varchar2(2) 是 s:深圳 h:上海 y: 場(chǎng)外 .固定收益平臺(tái)交易債券的行情表固定收益平臺(tái)交易債券的行情表 主要為固定收益平臺(tái)交易的債券的行情信息。 固定收益平臺(tái)交易債券的行情接口文件