5643614050航運企業(yè)風險評估方法探究.doc

1、航運企業(yè)風險評估方法探究 摘要 航運業(yè)作為一種高風險的行業(yè)只有對風險進行系統(tǒng)有效的管理才能在激烈競爭的市場中求生存、謀發(fā)展。本文對航運企業(yè)的風險類型以及風險管理評估方法進行了研究，希望可以通過科學有效的風險管理減小航運企業(yè)的潛在損失，實現(xiàn)預定目標和利益。 關(guān)鍵詞航運企業(yè)；風險；評估 中圖分類號：c29文獻標識碼： a 1、引言 航運業(yè)是具有特殊風險的產(chǎn)業(yè)，從投資到生產(chǎn)無不充滿著風險，特別是由于航運需求的派生性，決定了航運生產(chǎn)的被動性和依賴性，更加劇了航運業(yè)的風險性。航運業(yè)是需要巨額投資的資本密集型產(chǎn)業(yè)，隨著船舶的大型化，現(xiàn)代化和高技術(shù)化，投資額越來越大，投資風險也就更大。 2、航運企業(yè)的風險概

2、述 企業(yè)風險具有廣泛性，它幾乎存在于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的每一個角落，航運企業(yè)也不例外。由于航運企業(yè)屬于需要巨額投資的資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有高投入、周期長和低回報的特征；航運市場不僅受世界經(jīng)濟、國際貿(mào)易的影響，也受政治因素、自然因素等影響；由于航運需求的派生性，導致航運生產(chǎn)具有被動性與依賴性。所以，航運業(yè)從投資購買開始到投人營運、承載貨物、海上運輸、進出港口直至交付貨物，都存在其它產(chǎn)業(yè)所不具有的特殊風險。 3、常用的系統(tǒng)評估方法介紹 3.1層次分析法 層次分析法（analytic hierarchy process，簡稱ahp）是對一些較為復雜、較為模糊的問題作出決策的簡易方法，它特別適用于那些難于

3、完全定量分析的問題。它是美國運籌學家t. l.saaty 教授于70年代初期提出的一種簡便、靈活而又實用的多準則決策方法。 人們在進行社會的、經(jīng)濟的以及科學管理領(lǐng)域問題的系統(tǒng)分析中，面臨的常常是一個由相互關(guān)聯(lián)、相互制約的眾多因素構(gòu)成的復雜而往往缺少定量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。層次分析法為這類問題的決策和排序提供了一種新的、簡潔而實用的建模方法。 運用層次分析法建模，大體上可按下面四個步驟進行： 建立遞階層次結(jié)構(gòu)模型； 構(gòu)造出各層次中的所有判斷矩陣； 層次單排序及一致性檢驗； 層次總排序及一致性檢驗。 3.2模糊綜合評價法 模糊綜合評價是通過構(gòu)造等級模糊子集把反映被評事物的模糊指標進行量化(即確定隸屬度)，

4、然后利用模糊變換原理對各指標綜合。 評價步驟： 確定評價對象的因素論域 個評價指標， 確定評語等級論域 ，即等級集合。每一個等級可對應一個模糊子集。 建立模糊關(guān)系矩陣 在構(gòu)造了等級模糊子集后，要逐個對被評事物從每個因素上進行量化，即確定從單因素來看被評事物對等級模糊子集的隸屬度，進而得到模糊關(guān)系矩陣【14】： 矩陣中第行第列元素，表示某個被評事物從因素來看對等級模糊子集的隸屬度。一個被評事物在某個因素方面的表現(xiàn)，是通過模糊向量來刻畫的，而在其他評價方法中多是由一個指標實際值來刻畫的，因此，從這個角度講模糊綜合評價要求更多的信息。 確定評價因素的權(quán)向量 在模糊綜合評價中，確定評價因素的權(quán)向量：。

5、權(quán)向量中的元素本質(zhì)上是因素對模糊子的隸屬度。本文使用層次分析法來確定評價指標間的相對重要性次序。從而確定權(quán)系數(shù)，并且在合成之前歸一化。即 ， 合成模糊綜合評價結(jié)果向量 利用合適的算子將與各被評事物的進行合成，得到各被評事物的模糊綜合評價結(jié)果向量。即： 其中是由與的第列運算得到的，它表示被評事物從整體上看對等級模糊子集的隸屬程度。 對模糊綜合評價結(jié)果向量進行分析 實際中最常用的方法是最大隸屬度原則，但在某些情況下使用會有些很勉強，損失信息很多，甚至得出不合理的評價結(jié)果。提出使用加權(quán)平均求隸屬等級的方法，對于多個被評事物并可以依據(jù)其等級位置進行排序。 3.3灰色評價方法 灰色系統(tǒng)的概念是由英國科學

6、家艾什比(w?r?ashby)所提出的“黑箱”(blackbox)概念發(fā)展演進而來，是自動控制和運籌學相結(jié)合的產(chǎn)物。艾什比利用黑箱來描述那些內(nèi)部結(jié)構(gòu)、特性、參數(shù)全部未知而只能從對象外部和對象運動的因果關(guān)系及輸出輸入關(guān)系來研究的一類事物。“黑”表示信息未知；“白”表示信息完全明確。然而，人們在社會經(jīng)濟以及科研活動中，經(jīng)常會遇到信息不完全的情況，即介于“黑”和“白”之間的“灰色地帶”。如： a. 系統(tǒng)因素不完全明確； b. 因素關(guān)系不完全清楚； c. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不完全了解； d. 系統(tǒng)的作用原理不完全明了。 這就給人們的認識帶來了一定的困難。因此中國學者鄧聚龍教授于1982年提出了研究少數(shù)據(jù)、不確定

7、性的理論灰色系統(tǒng)理論（grey theory）。 所謂灰色系統(tǒng)是指部分信息已知而部分信息未知的系統(tǒng)；灰色系統(tǒng)理論以“部分信息已知，部分信息未知”的“小樣本”、“貧信息”不確定性系統(tǒng)為研究對象，主要通過對“部分”已知信息的生成、開發(fā)，提取有價值的信息，實現(xiàn)對系統(tǒng)運行行為、演化規(guī)律的正確描述和有效監(jiān)控，是一種研究少數(shù)據(jù)、貧信息、不確定性問題的新方法。灰色系統(tǒng)模型對實驗觀測數(shù)據(jù)沒有特殊的要求和限制，在分析少數(shù)據(jù)的特征、了解少數(shù)據(jù)的行為表現(xiàn)、探討少數(shù)據(jù)的潛在機制以及綜合少數(shù)據(jù)的現(xiàn)象基礎(chǔ)上，揭示少數(shù)據(jù)、少信息背景下事物的演化規(guī)律，因此應用領(lǐng)域十分寬廣。 3.3.1灰色評估法的步驟 (1) 灰色聚類因子的

8、選定，即參與灰色聚類分析的主要參數(shù)，其中包括灰色聚類對象、灰色聚類指標和灰類。 選定參與比較分析的個航運風險，并對其進行編號，從而得到灰色聚類中的對象集，分別記為； 根據(jù)前階段分析得到影響企業(yè)的風險的個關(guān)鍵屬性，并對其進行編號，這些屬性將作為灰色聚類中的指標集，分別記為； 根據(jù)實際情況和評估的需要，將評價結(jié)果進行類別劃分（如：風險發(fā)生可能性極大，風險發(fā)生可能性較大，風險有一定可能發(fā)生，風險發(fā)生的可能性較小，風險發(fā)生的可能性很?。@種劃分將作為灰色聚類中結(jié)果的種灰類，對其進行編號，得到聚類灰類。 (2) 由主觀主體（如：專家）對不同對象（風險）的每一個關(guān)鍵屬性進行評分（分值為0-100），測定

9、對象關(guān)于指標的樣本值，寫出樣本矩陣a。 (3) 結(jié)合層次分析法對風險的各個屬性進行權(quán)值的計算，各權(quán)重滿足，且。 (4) 確定分類閾值，即按照指標的評分標準對區(qū)分各個灰類的分界數(shù)進行斷定，并將其分別記為，比如：10080為風險發(fā)生的可能性極大，8060為風險發(fā)生的可能性較大，6040為風險發(fā)生有一定的可能性，4020為風險發(fā)生的可能性較小，20以下為風險發(fā)生可能性很小等等。 (5) 將對象關(guān)于指標的樣本矩陣a進行白化處理，就是將模糊的灰色的評價用數(shù)學方法進行轉(zhuǎn)化，使之“變白”，成為可以精確度量的數(shù)值，這個過程就是“白化”。 “白化”過程中最為關(guān)鍵的就是確定將灰值向白值轉(zhuǎn)化的白化權(quán)函數(shù)。根據(jù)以往經(jīng)

10、驗和定性分析結(jié)論來構(gòu)造指標子類的白化權(quán)函數(shù)并求解的值； 本文根據(jù)經(jīng)典白化權(quán)函數(shù)，將各子類的白化權(quán)函數(shù)定義如下。 第一灰類 “最差” ，其白化函數(shù)是： 中間灰類，其白化函數(shù)是： 第灰類“最好” ，其白化函數(shù)是： (6) 計算定權(quán)的聚類系數(shù)和，即將對象的每個指標屬于第灰類的白化數(shù)值依據(jù)指標權(quán)重進行求和，得到對象屬于灰類的聚類系數(shù)，計算公式是： (7) 由以上步驟計算結(jié)果得到對象的灰色聚類系數(shù)向量為。 (8) 對每一個參與評價的對象反復執(zhí)行以上評價過程步驟（5）至（7），并綜合每個對象的灰色聚類向量系數(shù)，可得灰色聚類系數(shù)矩陣： (9) 根據(jù)對象的灰色聚類系數(shù)向量進行聚類分析，由，判定對象屬于灰類，。 4、結(jié)語 風險評估包括風險辨識、風險分析和風險評價三個過程，即必須通過系統(tǒng)的、采用統(tǒng)一的標準辨明航運企業(yè)面臨的風險，將辨識出的風險進行定性和定量的分析，評價風險對企業(yè)目標的影響。同時，風險評估也是一個動態(tài)的過程，必須持續(xù)定期或不定期的重復上述三個步驟，以明確航運企業(yè)所面臨的風險的變化趨勢。航運企業(yè)只有建