[考試復(fù)習(xí)題庫精編合集]2021年銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》全真機考試卷(7)

1、考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年銀行業(yè)初級風(fēng)險管理全真機考試卷(7)考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年銀行業(yè)初級風(fēng)險管理全真機考試卷(7)1、【單選題】隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了（）。0.5分A、限額管B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險對沖D、期貨投資答案：C;2、【單選題】在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（）。0.5分A、營銷人員B、風(fēng)險分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理

2、人員答案：A;3、【單選題】在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中,（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。0.5分A、內(nèi)部評級法B、基本指標(biāo)法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、高級計量法答案：D;4、【單選題】（）足指因不可執(zhí)行合約訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險。0.5分A、法律風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、國家風(fēng)險答案：A;5、【單選題】以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是（）0.5分A、盈利性B、安全性C、流動性D、均衡性答案：D;6、【單選題】以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有（）0

3、.5分A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B、盈利能力下降C、資產(chǎn)過于集中D、所發(fā)行的股票價格下跌。答案：D;7、【單選題】我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2021年銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計算公式為（）。0.5分A、資本充足率=（資本一扣除項）（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場風(fēng)險資本要求）B、資本充足率=資本（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）C、資本充足率=（資本一扣除項）（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）D、資本充足率=（資

4、本一扣除項）（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場風(fēng)險資本要求）答案：D;8、【單選題】以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）0.5分A、行宣布上調(diào)利率0.5%B、滬市投資收益率上漲5%C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量D、貸款人推進(jìn)新的貸款請求答案：C;9、【單選題】根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為（）。0.5分A、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額100%B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額100%C、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活

5、期存款期末余額100%D、人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額100%答案：B;10、【單選題】因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為（）。0.5分A、外部欺詐B、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)C、內(nèi)部欺詐D、執(zhí)行交割和流程漏垌答案：C;11、【單選題】當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。0.5分A、銀團貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是答案：A;12、【單選題】（）業(yè)務(wù)的總收

6、人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費。0.5分A、商業(yè)銀行B、交易和銷售C、公司金融D、零售經(jīng)紀(jì).答案：B;13、【單選題】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。0.5分A、償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險D、償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險答案：A;14、【單選題】根據(jù)巴塞爾委員會的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（）。0.5分A、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)VaRB、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3VaRC、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+

7、最低乘數(shù)因子3VaRD、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)VaR答案：A;15、【單選題】將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。0.5分A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券答案：C;16、【單選題】采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。0.5分A、統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單B、統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義C、財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異D、統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化答案：C;17、【單選題】（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損

8、失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。0.5分A、內(nèi)部B、業(yè)務(wù)C、風(fēng)險D、外部答案：D;18、【單選題】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（）。0.5分A、為了發(fā)行證券B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了保證投資者本息的按期支付D、為了購買權(quán)益資產(chǎn)答案：B;19、【單選題】以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）0.5分A、自營頭寸B、做市交易形成的頭寸C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸答案：D;20、【單選題】假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6

9、年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為（）0.5分A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、盈利42.6億答案：A;21、【單選題】操作風(fēng)險管理職能部門的工作不包括（）。0.5分A、創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險評估方法B、監(jiān)控和事故處理C、承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任D、了解整個銀行的風(fēng)險狀況答案：C;22、【單選題】按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為（）。0.5分A、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式B、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式C、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理

10、委員會，再到高級管理層的三級管理方式D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式答案：C;23、【單選題】理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是（）.0.5分A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論答案：B;24、【單選題】巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）0.5分A、經(jīng)濟資本B、存款準(zhǔn)備金C、資本充足率D、央行票據(jù)答案：A;25、【單選題】產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為（）類。0.5分A、6B、8C、7D、9答案

11、：B;26、【單選題】金融違法行為處罰辦法屬于（）。0.5分A、法律B、行政法規(guī)C、部門規(guī)章D、“指引”答案：B;27、【單選題】假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為03和01，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于（）。0.5分A、3B、033C、075D、025答案：C;28、【單選題】策略風(fēng)險是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容,包括（）。0.5分A、不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策B、不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策C、資源不匹配D、以上都是答案：D;29、【單選題】測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（）。0.5分A、貸款總額與核心存款的比率B、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率C

12、、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D、以上都是答案：D;30、【單選題】市場操縱和影響價格的不當(dāng)行為屬于（）。0.5分A、失職違規(guī)B、共謀犯罪C、濫用授權(quán)D、內(nèi)部欺詐答案：D;31、【單選題】信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：（）0.5分A、客戶評級B、債項評級C、既有客戶評級，又有債項評級D、以上都不對答案：C;32、【單選題】（）是銀行根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險下的預(yù)期損失，再通過轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險資本要求的一種方法。0.5分A、標(biāo)準(zhǔn)法B、極值理論法C、損失分布法D、內(nèi)部衡量法答案：D;33、【單選題】（）不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全.0.5分A、內(nèi)網(wǎng)訪問控制B、外網(wǎng)物理隔離C、病

13、毒防護D、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全答案：D;34、【單選題】核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（）0.5分A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機制答案：C;35、【單選題】在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（）。0.5分A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對答案：A;36、【單選題】計算機出現(xiàn)病毒是屬于（）。0.5分A、系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險B、系統(tǒng)安全的風(fēng)險C、系統(tǒng)功能的風(fēng)險D、系統(tǒng)執(zhí)行的風(fēng)險答案：B;37、【單選題】在影響銀行操

14、作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）0.5分A、政府新興的立法B、公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C、極端組織的行動或政變D、政府貨幣政策的改變答案：D;38、【單選題】假設(shè)某銀行在2021會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。0.5分A、2%B、5%C、20%D、25%答案：B;39、【單選題】（）是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中,由于別國經(jīng)濟、政治和社會等片面的變化而遭受損失的可能性。

15、0.5分A、法律風(fēng)險B、流功性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、國家風(fēng)險答案：D;40、【單選題】如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。0.5分A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)答案：B;1、【單選題】如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。0.5分A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)答案：B;2、【單選題】在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。0.5分A、組臺在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟前景C、收益率（）D、過去的組合集中情況答案：C;3、【單選題】操作風(fēng)險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測,以下（）不屬于

16、上述監(jiān)測內(nèi)容。0.5分A、資本模型B、風(fēng)險誘因C、風(fēng)險緩釋D、歷史損失答案：C;4、【單選題】商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。0.5分A、吸存放貸B、支付中介C、貨幣創(chuàng)造D、風(fēng)險管理答案：D;5、【單選題】資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）0.5分A、弱B、強C、沒有影響D、有影響，但不確定答案：B;6、【單選題】（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.0.5分A、凈頭寸B、總頭寸C、風(fēng)險D、止損答案：A;7、【單選題】20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。0.5分A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C

17、、全面風(fēng)險管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段答案：D;8、【單選題】下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是（）。0.5分A、資產(chǎn)負(fù)債表B、損益表C、銀行職工變動D、部分公司治理情況答案：C;9、【單選題】巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。0.5分A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗D、外部評級映射答案：B;10、【單選題】已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：（）0.5分A、15億B、12億C、20億D、30億

18、答案：B;11、【單選題】某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2021萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。0.5分A、1%B、1.02%C、2%D、3%答案：D;12、【單選題】流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。0.5分A、不匹配B、匹配C、兩者沒有關(guān)系D、以上都不對答案：A;13、【單選題】在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會的，由（）負(fù)責(zé)。0.5分A、高級管理層B、行長C、風(fēng)險管理部門D、監(jiān)管會答案：B;14、【單選題】商業(yè)銀行經(jīng)濟資本

19、配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。0.5分A、資本金管理和負(fù)債管理B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C、風(fēng)險管理和績效考核D、流動性管理和績效考核答案：C;15、【單選題】對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括（）。0.5分A、標(biāo)準(zhǔn)法B、基本指標(biāo)法C、內(nèi)部模型法D、高級計量法答案：C;16、【單選題】商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（）作為流動性儲備。0.5分A、15%B、30%C、50%D、80%答案：D;17、【單選題】（）不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制部分。0.5分A、交叉核對B、雙人簽字C、雙人控制資產(chǎn)D、對賬答案：D;18、【單選題】高級計量法（AMA）是指商業(yè)

20、銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。0.5分A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)答案：C;19、【單選題】全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉.0.5分A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：D;20、【單選題】（）不屬于進(jìn)行壓力測試時所采用方法。0.5分A、情景分析B、歷史模擬C、蒙特卡羅模擬D、場景再現(xiàn)答案：C;21、【單選題】（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情

21、況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。0.5分A、內(nèi)部B、業(yè)務(wù)C、風(fēng)險D、外部答案：D;22、【單選題】高級計量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。0.5分A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)答案：C;23、【單選題】假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。0.5分A、80%B、20%C、125%D、150%答案：B;24、【單選題】小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元

22、、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是（）。0.5分A、25.0%B、20.0%C、21.0%D、22.0%答案：D;25、【單選題】如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。0.5分A、0.1B、0.2C、0.3D、0.4答案：B;26、【單選題】CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是（）。0.5分A、前者是從宏觀角度，后者是從微觀

23、角度B、前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度C、前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)D、以上說法均不對答案：A;27、【單選題】典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。0.5分A、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C;28、【單選題】在貸款流程控制過程中,由于對信用風(fēng)險暴露的錯誤評估而造成的誤差為（）。0.5分A、程序性錯誤B、實質(zhì)性錯誤C、隨機性錯誤D、以上均不對答案：B;29、【單選題】使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序？（）0.5分A、信用風(fēng)險模型和

24、模型獨立控制B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作D、操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證答案：D;30、【單選題】下列選項中，不屬于風(fēng)險控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。0.5分A、風(fēng)險控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求答案：D;31、【單選題】經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)（）而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的（）和風(fēng)險管理策略。0.5分A、災(zāi)難性損失；實際風(fēng)險水平B、非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平C、災(zāi)難性損失；預(yù)期

25、風(fēng)險水平D、非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平答案：B;32、【單選題】商業(yè)銀行個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、和（）.0.5分A、流動性風(fēng)險指標(biāo)B、信用風(fēng)險指標(biāo)C、風(fēng)險抵補類指標(biāo)D、不良貸款遷徙率指標(biāo)答案：C;33、【單選題】在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（）.0.5分A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負(fù)債風(fēng)險管理模式C、全面風(fēng)險管理模式D、內(nèi)部管理模式答案：D;34、【單選題】（）是通過對多項關(guān)于操作風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)的監(jiān)測、度量和分析,來配臵所需要的風(fēng)險資本。0.5分A、極值理論法B、內(nèi)部衡量法C、損失分布法D、積分卡方法答案：D;35、【單選題】（）是最復(fù)雜、最難

26、以捉摸、也是最危險的風(fēng)險之.0.5分A、聲譽風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、國家風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：C;36、【單選題】根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo),其中關(guān)聯(lián)授信比例中對商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人的表述,下面選項中不正確的一項是（）。0.5分A、商業(yè)銀行的主要自然人股東,是指持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東B、商業(yè)銀行的內(nèi)部人和主要自然人股東的近親屬,包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶等C、商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關(guān)鍵管理人員D、商業(yè)銀行的內(nèi)部人,包括商業(yè)銀行的董事、總行和分行的高級管理人員、有

27、權(quán)決定或者參與商業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員答案：A;37、【單選題】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)選擇應(yīng)遵循的三項原則中不包括（）。0.5分A、指標(biāo)應(yīng)該具有相關(guān)性B、指標(biāo)應(yīng)該具有前瞻性C、指標(biāo)應(yīng)該具有風(fēng)險敏感性D、指標(biāo)應(yīng)該能滿足使用者的需要答案：A;38、【單選題】利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。0.5分A、以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B、以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源答案：D;39、【單選題】（）是指

28、因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。0.5分A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險答案：B;40、【單選題】房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是（）0.5分A、嚴(yán)重的流動性風(fēng)險B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金C、增加所持有的流動性資產(chǎn)D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán)答案：C;1、【單選題】巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，采用內(nèi)部評級法的銀行必須最少有（）個不違約的評級級別，有（）個違約評級級別。0.5分A、7，1B、6，1C、5，1D、6，2答案：A;2、【

29、單選題】巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險資本的最低乘數(shù)因子等于（）。0.5分A、1B、2C、3D、4答案：C;3、【單選題】考慮VaR的有效性時需要選擇（）的臵信水平。0.5分A、中等B、較低C、較高D、無法判斷答案：B;4、【單選題】商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有（）.0.5分A、穩(wěn)定性B、創(chuàng)新性小.C、開放性D、一致性答案：D;5、【單選題】風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。0.5分A、高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B、高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C、高風(fēng)險高收益D、低風(fēng)險低收益答案：B;6、【單選題】商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。0.5分A、資本金管理

30、和負(fù)債管理B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C、績效考核和風(fēng)險管理D、流動性管理和績效考核答案：C;7、【單選題】針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。0.5分A、未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量B、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量C、融資能力D、投資能力答案：B;8、【單選題】有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。0.5分A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失答案：C;

31、9、【單選題】當(dāng)久期缺口Dgap0時,利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價值（）。0.5分A、不變B、下降C、增加D、無法判斷答案：B;10、【單選題】國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指（）。0.5分A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率D、風(fēng)險資本回報率答案：C;11、【多選題】巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素？（）1分A、決策B、建設(shè)與管理C、執(zhí)行與操作D、監(jiān)督與

32、評價E、改進(jìn)答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;12、【多選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）。1分A、某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒ù鸢福篈DE13、【多選題】如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的

33、理論價格過大，說明了什么?（）1分A、該債券的流動性不足B、該債券流動性過大C、價格無法通過市場機帶以修正D、價格一定能夠通過市場機制加以修正E、以上都不對答案：AB14、【多選題】信用風(fēng)險報告的職責(zé)有（）。1分A、應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語B、使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息C、傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度D、傳遞銀行的風(fēng)險偏好E、保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;15、【多選題】危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括（）。1分A、介紹危機處

34、理的積極消息B、冷靜對待惡意/憤怒/激動問題C、熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱D、采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作E、最大限度地維護商業(yè)銀行的利益答案：ABCD16、【多選題】以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引?（）1分A、巴塞爾新資本協(xié)議B、商業(yè)銀行資本充足率管理辦法C、內(nèi)部控制整體框架D、全面風(fēng)險管理框架E、銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架答案：CDE17、【多選題】外匯敞口頭寸，分為（）。1分A、單幣種敞口頭寸B、雙幣種敞口頭寸C、多幣種敞口頭寸D、總敞口頭寸E、多敞口頭寸答案：AD18、【多選題】年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行

35、就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有（）。1分A、此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段B、深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險C、此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上D、此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心E、此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險答案：ABCE19、【多選題】商業(yè)銀行在進(jìn)行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。1分A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控制B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D、盡量少用抵押，爭取多用保證E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易答案：BCE

36、20、【多選題】影響期權(quán)價值的主要因素包括（）。1分A、標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格B、期權(quán)的執(zhí)行價格C、期權(quán)的到期期限D(zhuǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率E、標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率答案：ABCD21、【多選題】對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。1分A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析答案：ABCE22、【多選題】下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。1分A、商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B、在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源C、在市場經(jīng)濟條件下，商

37、業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能D、在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用E、現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的答案：ACE23、【多選題】商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險包括（）1分A、網(wǎng)絡(luò)中心B、消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對C、銀行卡營銷D、法律事務(wù)E、賬戶系統(tǒng)答案：ABCD24、【多選題】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是（）1分A、完善議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)

38、則和決策程序B、明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任C、建立獨立董事制度D、建立外部監(jiān)事制度E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用答案：ABCD25、【多選題】對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。1分A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進(jìn)入補救或管理程序答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;26、【多選題】個人信貸業(yè)

39、務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（）1分A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后B、缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)E、個人信用體系不健全答案：BCE27、【多選題】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括（）。1分A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險隱藏E、風(fēng)險補償答案：ABCE28、【多選題】下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。1分A、均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B、均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C、零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D

40、、零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E、VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控答案：AD29、【多選題】信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。1分A、針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級別B、為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C、對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E、隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存擋，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;30、【多選題】流動性風(fēng)險是（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。1分A、信用B、市場C、操作D、聲譽E、戰(zhàn)略風(fēng)

41、險答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;31、【多選題】巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是（）。1分A、最低資本金要求B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C、市場紀(jì)律約束D、內(nèi)部評級體系E、外部審計答案：ABC32、【多選題】下列（）指標(biāo)可以用來衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，反映其資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期的變化。1分A、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整收益率B、大額貸款集中度C、正常貸款遷徙率D、不良貸款遷徙率E、資本充足率答案：CD33、【多選題】依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。1分A、資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B、負(fù)債風(fēng)險管理階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階

42、段D、全面風(fēng)險管理階段E、安全管理階段答案：ABCD34、【多選題】風(fēng)險對沖是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略之一，它對于管理（）是非常行之有效的辦法。1分A、操作風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、股票風(fēng)險D、商品風(fēng)險E、信用風(fēng)險答案：BCD35、【多選題】下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有（）。1分A、預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率B、預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率C、預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換D、預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率E、預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率答案：ABC36、【多選題】以下屬于金融衍

43、生品的是（）。1分A、即期金融產(chǎn)品B、金融期貨C、期權(quán)D、遠(yuǎn)期利率協(xié)議E、貨幣互換答案：BCE37、【多選題】銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時，在流動性上會遇到的風(fēng)險包括（）。1分A、與某種產(chǎn)品或市場有關(guān)的市場風(fēng)險B、與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個融資情況有關(guān)的融資風(fēng)險C、交易對手提前結(jié)束某個產(chǎn)品合約的潛在流動性風(fēng)險D、經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定E、政治因素造成特定國家的經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定答案：ABC38、【多選題】建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是（）。1分A、風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)B、風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性C、風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略

44、執(zhí)行權(quán)D、風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門E、風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素答案：BC39、【多選題】監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括（）。1分A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法D、如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進(jìn)行評價E、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用

45、于對計值情況進(jìn)行測試答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;40、【多選題】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知主要內(nèi)容包括哪幾個方面?（）1分A、高度重視防范操作風(fēng)險的規(guī)章制度建設(shè)B、切實加強稽核建設(shè)C、加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督D、堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度E、建立和實施基層主管輪崗輪調(diào)和強制性休假制度，并納入各級人事管理制度答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;1、【多選題】在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是（）1分A、會計制度不完善B、管理流程不清晰C、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D、結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲E、交

46、易定價錯誤答案：ABC2、【多選題】商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時，常常面臨經(jīng)濟資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟資本，一般需要具備的前提包括（ACDE）。1分A、了解各種風(fēng)險的概率分布B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)C、確定各類風(fēng)險敞口的額度D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度答案：ACDE3、【多選題】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。1分A、聘用員工做法和工作場所安全性B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D、實物資產(chǎn)損壞E、外部欺詐答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;4、【多選題】柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括（）。1分A、輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范B、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞C、柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識D、柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感E、客戶監(jiān)管難度大答案：ABCD5、【多選題】以下（）是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求。1分A、具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）B、具有明確的頭寸管理政策和程序C、具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序D、具有與銀行賬戶項目相一致的計價方式E、以上均對答案：ABC6、【