金融風(fēng)險(xiǎn)管理深圳大學(xué)課程教學(xué)大綱

1、大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院課程教學(xué)大綱（2006 年 10 月重印版）課程編號(hào) 22123063C 課程名稱 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 課程類別綜合選修教材名稱 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 制 訂 人春福審 核 人胡鵬彥2005 年 4 月修訂、課程設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想一）課程性質(zhì)1. 課程類別： 綜合選修課2. 適用專業(yè)： 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)（金融數(shù)學(xué)方向）3. 開設(shè)學(xué)期： 第七學(xué)期4. 學(xué)時(shí)安排： 周學(xué)時(shí) 4，總學(xué)時(shí) 485. 學(xué)分分配： 3 學(xué)分二）開設(shè)目的通過學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程，使學(xué)生了解和掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和途徑，為進(jìn)一 步的金融風(fēng)險(xiǎn)理論研究和管理實(shí)踐打好基礎(chǔ)。三）基本要求要求學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量的

2、一般方法，掌握風(fēng)險(xiǎn)度量的方法，掌握 資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)方法，能熟練進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管 理，能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。四）主要容金融風(fēng)險(xiǎn)管理容分為三篇共十二章。第一篇為基礎(chǔ)篇，闡明了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基 礎(chǔ)理論、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理和金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等；第二篇為機(jī)構(gòu)篇，按金融機(jī)構(gòu)的類 型展開論述，具體包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、其他 金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理等；第三篇為形態(tài)篇，按金融風(fēng)險(xiǎn)的不同形態(tài)展開論述，具體包括信 用風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、國家風(fēng)險(xiǎn)管理等。五）先修課程金融學(xué)

3、、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、金融工程、投資學(xué)等六）后繼課程無七）考核方式開卷考試八）使用教材宋清華，志輝 .金融風(fēng)險(xiǎn)管理 . ：中國金融， 2003 年1月第 1版.九）參考書目1 施兵超，文澤金融風(fēng)險(xiǎn)管理 M ：財(cái)經(jīng)大學(xué)， 2002.2 王春峰金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 M 天津：天津大學(xué)， 2001、教學(xué)容第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的含義和種類，理解金融風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)和理論 原因。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與效應(yīng)第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的一般理論 教學(xué)要求 識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)的含義與和種類。 領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及效應(yīng)，金融風(fēng)險(xiǎn)的不穩(wěn)定性理論、金融

4、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng) 理論、金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染性理論。第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理教學(xué)目的 通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解金融風(fēng)險(xiǎn)管理的多重含義，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過程， 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路和基本框架，學(xué)會(huì)在實(shí)踐中如何運(yùn)用適宜的金融風(fēng)險(xiǎn)管理 策略。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略教學(xué)要求 識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，金融風(fēng)險(xiǎn)的程序。 領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義、發(fā)展及組織形式，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法，信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè) 度方法，金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的分散策略， 金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償策略。第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管教學(xué)目的

5、 通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解金融風(fēng)險(xiǎn)的理論根源和現(xiàn)實(shí)選擇，掌握銀行監(jiān)管和證 券監(jiān)管的主要容，了解金融監(jiān)管國際合作的必要性和具體措施。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論基礎(chǔ) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)、原則與容第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的體制第六節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國際合作教學(xué)要求識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、銀行準(zhǔn)入監(jiān)管、銀行危機(jī)處理、分業(yè)監(jiān)管、巴塞爾委員會(huì)、 存款保險(xiǎn)制度。領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制，監(jiān)管成本論，監(jiān)管俘虜論，監(jiān)管經(jīng)濟(jì)論，監(jiān)管失靈論。第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的 通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的識(shí)別、估計(jì)、理論根源和現(xiàn)實(shí)起 因，掌握銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略，了解衍生金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。主要

6、容第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的識(shí)別與估計(jì)第二節(jié) 商業(yè)銀行奉獻(xiàn)的理論根源于現(xiàn)實(shí)起因第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系與策略教學(xué)要求 識(shí)記：信貸集中風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)系人貸款、不良貸款率、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本負(fù)債結(jié)構(gòu)。 領(lǐng)會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)資本法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法，如何防保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、福費(fèi)廷信用風(fēng)險(xiǎn)，貸款風(fēng) 險(xiǎn)管理的策略，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系。第五章 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的 通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解證券公司風(fēng)險(xiǎn)生成的一般原理，掌握證券公司各種業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要容。證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理概述 證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 并購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要容第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)教學(xué)要求系統(tǒng)

7、風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、證券承銷風(fēng)險(xiǎn)、包銷風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。證券公司各種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要容。識(shí)記：掌握：第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因，信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理。主要容第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量 第三節(jié) 信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理教學(xué)要求識(shí)記：信用風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念及其區(qū)別，專家制度，信用等級(jí)轉(zhuǎn)換概率。 領(lǐng)會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的原理， Z 評(píng)分模型和 Zeta 評(píng)分模型，信用度量制模型。第七章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理。主要容第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的形成與測(cè)定第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的傳統(tǒng)方法

8、第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新金融工具教學(xué)要求 識(shí)記：利率風(fēng)險(xiǎn)，短期遠(yuǎn)期利率，麥考萊久期，利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，持續(xù)期缺口，凸度， 有效持續(xù)期，利率敏感性缺口。應(yīng)用：利率敏感性缺口管理，有效持續(xù)期缺口管理，會(huì)運(yùn)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期 貨、利率互換、利率期權(quán)、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具進(jìn) 行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。第八章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握一些基本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法。主要容第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與計(jì)算方法教學(xué)要求 識(shí)記：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義。 應(yīng)用：會(huì)用現(xiàn)金流映射法、 Delta- 正態(tài)法、歷史數(shù)據(jù)模擬法、結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬等 方法計(jì)算 VaR,。注：根據(jù)各課程的具體情況編寫，但必須寫明各章教學(xué)目的、要求、容提要。、課時(shí)分配及其它4 學(xué)時(shí)，上課 12 周。具一）課時(shí)分配體分配如下：第一章金融風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論4學(xué)時(shí)第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理4學(xué)時(shí)第三章金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管4學(xué)時(shí)第四章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理8學(xué)時(shí)第五章證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理4學(xué)時(shí)第六章信用風(fēng)險(xiǎn)管理8學(xué)時(shí)第七章利率風(fēng)險(xiǎn)管理8學(xué)時(shí)第八章金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理8學(xué)時(shí)課程總教學(xué)時(shí)數(shù)為 48 學(xué)時(shí)，安排在第七學(xué)期，每周如果課時(shí)數(shù)大于 50，可以增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理等章節(jié)的部分容。二）考核要求1. 成績?cè)u(píng)價(jià)平時(shí)成績（含考勤、作