銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談信貸管理部綜合管理部紀(jì)要

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談信貸管理部-綜合管理部紀(jì)要 參考文檔 信貸管理部文檔信息創(chuàng)建日期2014/08/26作者銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)版本歷史版本編號版本日期描述修訂人v1.02014/08/27新建羅瑞麗目錄1會議概要42會議紀(jì)要52.1會議主題52.2業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀52.2.1部門職責(zé)52.2.2監(jiān)控范圍52.2.3五級分類認(rèn)定流程52.2.4信貸資產(chǎn)打分模式62.2.5五級分類降級方式62.3關(guān)注的外部數(shù)據(jù)72.4對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建議73會議遺留問題和事宜84待提供文檔清單91 會議概要會議主題銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目-訪談運(yùn)營管理部會議時(shí)間2014年08月26日 下午15：3016：30會

2、議地點(diǎn)富華大廈a座a415記錄人羅瑞麗訪談對象信貸管理部-綜合管理部與會人員行方：信貸管理部：邱蓉、徐建峰德勤：劉田林安碩：湯惠芬、羅瑞麗議題1.信貸管理部_綜合管理部業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀2.綜合管理部對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目的建議和期望2 會議紀(jì)要2.1 會議主題本次會議主要了解綜合管理部的部門職責(zé)、五級分類等業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀，以及對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警項(xiàng)目的期望和建議。2.2 業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀2.2.1 部門職責(zé)n 全行貸款不良率監(jiān)控：總行根據(jù)分行在年初上報(bào)的客戶不良率以及不良余額預(yù)判情況，對分行年度不良率、處置率計(jì)劃進(jìn)行審批、發(fā)文。n 日常監(jiān)控管理職責(zé)：每月對分行不良貸款余額的增長情況進(jìn)行監(jiān)控。如果分行年中不良貸款余額超

3、出該分行本年度不良貸款余額的預(yù)測值，則督促分行加強(qiáng)不良貸款的處置力度。n 區(qū)域、產(chǎn)品、行業(yè)、機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判：每年年初對預(yù)判的重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的存量數(shù)據(jù)分析，如果該領(lǐng)域降級不良的戶數(shù)多、不良貸款余額大、違約概率上升，則對該領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，結(jié)合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)建議開展分類調(diào)整工作。2.2.2 監(jiān)控范圍目前綜合管理部監(jiān)控的業(yè)務(wù)范圍包括傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)。整體來看，風(fēng)險(xiǎn)主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及貸款結(jié)構(gòu)分布致使區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)蔓延趨勢。2.2.3 五級分類認(rèn)定流程對公業(yè)務(wù)五級分類時(shí)需要獲取貸后檢查信息、相關(guān)人行征信信息、逾期信息等，一般是由系統(tǒng)先根據(jù)規(guī)則進(jìn)行初分，然

4、后再進(jìn)行人工認(rèn)定。n 對公業(yè)務(wù)五級分類認(rèn)定流程： 逾期類業(yè)務(wù)，由系統(tǒng)根據(jù)逾期天數(shù)情況自動下調(diào)分類； 正常類貸款業(yè)務(wù)，由分行貸后管理人員按季進(jìn)行貸后檢查，如果發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號（比如：企業(yè)經(jīng)營情況/財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)問題），且該筆業(yè)務(wù)沒有逾期，則由貸后管理人員在天信系統(tǒng)中填寫貸后檢查風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定報(bào)告，對報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)信號進(jìn)行勾選； 系統(tǒng)扣減風(fēng)險(xiǎn)信息勾選項(xiàng)的分?jǐn)?shù)； 當(dāng)該筆業(yè)務(wù)扣減后的分值達(dá)到五級分類降級（比如關(guān)注類，次級類）區(qū)間，系統(tǒng)提示該筆業(yè)務(wù)降級級次（關(guān)注類、次級類）信息； 分行五級分類認(rèn)定崗對降級提示信息人工判定，并向總行提交降級申請； 人工下調(diào)五級分類； 在觀察期內(nèi)預(yù)警信號消除，分行可發(fā)起級次上調(diào)申請，

5、總行審批認(rèn)定，分行手工上調(diào)級次。n 零售業(yè)務(wù)五級分類流程：零售客戶五級分類由系統(tǒng)批量完成。系統(tǒng)根據(jù)逾期天數(shù)自動認(rèn)定零售業(yè)務(wù)五級分類。如果發(fā)現(xiàn)緊急風(fēng)險(xiǎn)信號可以進(jìn)行手工調(diào)整。2.2.4 信貸資產(chǎn)打分模式貸后檢查風(fēng)險(xiǎn)分類報(bào)告的打分項(xiàng)主要包括企業(yè)經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息、擔(dān)保信息等，打分項(xiàng)可手工添加。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)信號的不同等級，扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)，扣減分?jǐn)?shù)越多則級次越低。天信系統(tǒng)貸后檢查模板的風(fēng)險(xiǎn)信息（勾選項(xiàng)）沒有完全和外圍系統(tǒng)對接，貸后檢查風(fēng)險(xiǎn)分類報(bào)告有兩種打分模式：模式一：與外圍系統(tǒng)有對接的打分項(xiàng)由系統(tǒng)自動扣分。比如：客戶經(jīng)理定期將重要時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)自動計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)上浮、下浮比例（比如利潤率下浮20

6、%），系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)下浮比例自動扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)；模式二：外圍系統(tǒng)沒有對接的打分項(xiàng)（比如他行逾期信息等），由系統(tǒng)根據(jù)人工勾選項(xiàng)打分。2.2.5 五級分類降級方式五級分類降級處理有兩種方式：方式一：逾期業(yè)務(wù)按照逾期天數(shù)特征，系統(tǒng)自動進(jìn)行降級：比如逾期一天降為“正常類-”，逾期超過6個(gè)工作日系統(tǒng)自動降級為關(guān)注類，銀票業(yè)務(wù)發(fā)生墊款則系統(tǒng)自動降級為“關(guān)注類-”，逾期90天系統(tǒng)自動降級為不良；方式二：未逾期業(yè)務(wù)則由系統(tǒng)根據(jù)貸后檢查風(fēng)險(xiǎn)信息項(xiàng)的勾選情況進(jìn)行打分，結(jié)合打分結(jié)果進(jìn)行人工分類。2.3 關(guān)注的外部數(shù)據(jù)目前關(guān)注的外部數(shù)據(jù)一是國家統(tǒng)計(jì)局實(shí)時(shí)的分析數(shù)據(jù)，二是政府平臺發(fā)布的產(chǎn)業(yè)、區(qū)域政策信息。外部數(shù)據(jù)一般是

7、在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，行內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行整合。2.4 對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建議n 目前貸后檢查中除財(cái)務(wù)指標(biāo)外的風(fēng)險(xiǎn)信息項(xiàng)勾選工作由客戶經(jīng)理手工進(jìn)行，建議有些打分項(xiàng)應(yīng)由系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)、外部數(shù)據(jù)整合的情況自動勾選，比如預(yù)警系統(tǒng)獲得企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)、開工率不足等）、在他行不良、在他行逾期、在他行分類下調(diào)等信息，則可將此類信息推送給天信系統(tǒng)，由天信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對上述風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的自動打分功能。這種方式即可以防止客戶經(jīng)理貸后檢查不盡責(zé)的現(xiàn)象，也能一定程度解決貸后管理信息不對稱問題。n 預(yù)警系統(tǒng)要將人行征信數(shù)據(jù)用好，加工匹配后推送給天信系統(tǒng)，作為信貸資產(chǎn)五級分類的參考因素。n 對預(yù)警信號設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)主題（財(cái)務(wù)類、擔(dān)保類），做好信號分級管理（提示性、驗(yàn)證性、剛性等）；對預(yù)警對象做好分類管理，比如重點(diǎn)監(jiān)控民營性質(zhì)的中小企業(yè)（抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱）、產(chǎn)能過剩行業(yè)以及新興產(chǎn)品業(yè)務(wù)。n 預(yù)警系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)組合（行業(yè)與產(chǎn)品、行業(yè)與區(qū)域結(jié)合）預(yù)警管理，建立預(yù)警引擎（定制類預(yù)警），防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)。預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（區(qū)域、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、行業(yè)等）的風(fēng)險(xiǎn)信息以提示性預(yù)警的方式推送到天信系統(tǒng)；3 會議遺留問題和事宜