第二章 保險制度

1、第二章 保險制度 保險制度 n第一節(jié) 保險的本質(zhì) n第二節(jié) 保險的經(jīng)濟學基礎 n第三節(jié) 保險業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 n第四節(jié) 保險的基本分類 第一節(jié) 保險的本質(zhì) 一、保險的定義 二、保險與其他相似制度（或行為）的比較 三、可保風險的理想條件 一、保險的定義 n1.保險是一種以經(jīng)濟保障為基礎的金 融制度安排。它通過對不確定事件發(fā)生 的數(shù)理預測和收取保險費的方法，建立保 險基金；以合同的形式，由大多數(shù)人來分 擔少數(shù)人的損失，實現(xiàn)保險購買者風險轉(zhuǎn) 移和理財計劃的目標。 一、保險的定義 n2 定義的核心要點 n（1）經(jīng)濟保障是保險的本質(zhì)特征； n（2）經(jīng)濟保障的基礎是數(shù)理預測和合同關系； n（3）經(jīng)濟保障的費

2、用來自于由投保人繳納的保險費所 形成的保險基金； n（4）經(jīng)濟保障的結果是風險的轉(zhuǎn)移和損失的共同分擔； n（5）保險由經(jīng)濟保障的作用衍生出資金融通的功能。 二、保險與其他相似制度（或 行為）的比較 n1、保險與賭博 n2、保險與救濟 n3、保險與儲蓄 都存在共同點，但區(qū)別也是明顯的 比較的目的：更好地理解保險的本質(zhì) 1、 保險與賭博 n商業(yè)保險與賭博從表現(xiàn)形態(tài)上看具有相似之處： （1）單個的給付與反給付不均等。保險方面有給付而未能得到反給 付或得到更多反給付（保費與賠款比較），賭博也如此。 （2）存在一定的偶然性。（給付的確定性與反給付的不確定性） 區(qū)別： n在賭博場合，風險是由交易本身創(chuàng)造出

3、來的；而在保險場合，風 險是客觀存在的，不論你投保與否。 n賭博所面臨的風險是投機風險；而保險所面臨的風險是純粹風險。 2、 保險與救濟 n都是補償災害事故損失的經(jīng)濟制度，但 是， （1）保險是一種合同行為，救濟不是合 同 （2）保險是以投保人繳費為前提，是對 價交易；救濟是單方行為，沒有對價作 基礎。 3、 保險與儲蓄 n都體現(xiàn)了有備無患的思想，但是 （1）儲蓄是一種自助行為，保險是一種自助與 他助相結合的行為； （2）儲蓄的本利給付是確定的，保險的保險金 給付是不確定的。 儲蓄是自助、單獨進行的善后對策，保險是助合作 的善后對策，而救濟則是依賴外援，提供救濟的 有政府、社會團體和公民個人。

4、 三、可保風險的理想條件 n1、經(jīng)濟上的可行性 保險對于低頻率、大損失的風險是最適合 的。大損失使得被保險人自身無法承擔， 低頻率使得保費與可能損失相比相對較 低。 風險管理矩陣圖 三、可保風險的理想條件 n2、獨立、同分布的大量風險標的 （1）大量：大數(shù)定律 （2）獨立性：損失相關性與風險集合能 否發(fā)揮作用、發(fā)揮多大作用有密切關系。 （3）同分布：不同風險單位發(fā)生潛在意 外事件的概率分布相同。若將不相似的 風險載體集合在一組，難以合理定價， 并且難以避免逆選擇 三、可保風險的理想條件 3、損失的概率分布是可確定的 提供保費厘定和保險經(jīng)營的數(shù)理基礎 用過去資料預測未來時要謹慎 4、損失在時間、

5、地點和金額等方面是 易確定的 否則無法確定損失是否在保險人的賠償 范圍之內(nèi) 三、可保風險的理想條件 5、損失的發(fā)生具有偶然性 防止道德風險的發(fā)生，避免人為操縱 大數(shù)定律以隨機（偶然）事件為前提 6、特大災難一般不會發(fā)生 特大災難發(fā)生的條件 所有或大部分保險標的面臨同樣風險 單一或幾個保險標的價值巨大可通過再保險或保 險證券化來解決巨災保險問題 特種風險 金城武以8位數(shù)字續(xù)約連 任某化妝品亞洲區(qū)代言人， 于東京拍攝2008年版全新 廣告，由于這位帥哥要臉 貼著高溫燈管拍照，廣告 商擔心意外傷到這位大明 星，特意為金城武買了 2500萬人民幣的保險，這 樣，天王巨星的臉蛋便可 以高枕無憂地投入到拍

6、攝 中去了。 特種風險 氣質(zhì)獨特的秦海璐有一雙 可愛的單眼皮，崇尚質(zhì)樸 的她覺得自然就是美，對 于自己的單眼皮很是滿意。 當很多藝人為了漂亮，通 過手術把單眼皮變成雙眼 皮的時候，秦海璐卻堅持 做單眼皮女生，更不惜花 大錢為她的單眼皮投保， 保額高達2600萬元。 特種風險 蔡依林為雙腿投保，保額1200萬元。 郎朗為手指投保，保額500萬。 特種風險 莫文蔚為頭發(fā) 投保，保額近 1000萬。 特種風險 東方衛(wèi)視真人秀節(jié)目明星 大練冰第二場比賽上演。 因為非專業(yè)人員從事冰上運 動存在一定危險性，節(jié)目組 特意為每位參賽明星投了高 額保險50萬。阿牛：“我投 的是我的牙齒。很多歌迷因 為牙齒才記住

7、阿牛，所以雖 然它很丑，但也是我的標志， 當然要好好保護了。” 特種風險 伊麗莎白泰勒有一雙紫 色的眼睛，被人們認為足 以“傾國傾城”。她很鐘 愛自己的眼睛，因為這雙 眼睛不僅帶來了觀眾，還 帶來了金錢。她為自己的 眼睛買了100萬美金保險。 特種風險 美國歌星約翰丹華為了 他的寶貝頭發(fā)與保險公司 簽定了防止秀發(fā)脫落的保 險合同。合同規(guī)定每年交 納保險費19萬元，直到45 歲為止。若出現(xiàn)保險事故， 他可以從保險公司拿到 1000萬美元的賠償金。 特種風險 樂壇天后瑪麗亞凱莉一向最 引以為傲的雙腿終于獲得廠 商的賞識，2006年凱莉在紐 約市以擁有女神之腿的名人 身份成為某公司的代言人。 代言合

8、約中規(guī)定，她在代言 期間必須呵護好雙腿，不能 有任何損傷。為了保護這雙 生財工具，瑪麗亞為玉腿投 保了10億美元的意外保險。 第二節(jié) 保險的經(jīng)濟學基礎 n一、保險需求 n二、保險供給 n三、保險市場中的供求規(guī)律 n四、逆選擇 n五、道德風險 一、保險需求 n1、保險需求的確定 假設效用函數(shù)為U(W)，嚴格凹函數(shù)；預計 會以p的概率發(fā)生L的損失。 投保：EU1=p. U(W-pL-L+L)+(1-p).U(W- pL) =U(W-pL)=Up(W-L)+(1-p)W 不投保：EU2=p.U(W-L)+(1-p).U(W) Ef(x)EU2 一、保險需求 n只要保險公司按照精算純保費提供保險 產(chǎn)品

9、，消費者進行充分投保后的期望效 應就總是大于不投保時的期望效應，數(shù) 量L即該消費者在精算純保費下的保險需 求 一、保險需求 n2、影響保險需求的因素 風險因素 消費者的效用函數(shù) 價格因素 經(jīng)濟因素（收入水平、利率） 人文社會環(huán)境因素（小農(nóng)經(jīng)濟社會、中央集 權統(tǒng)治、文化因素） 政策因素（強制保險、稅收制度） 二、保險供給 n影響供給的主要因素 社會用于經(jīng)營保險業(yè)的資本量 保險需求 保險的市場價格 互補品與替代品的數(shù)量 保險人的經(jīng)營技術和管理水平 制度、政策環(huán)境 保險人才的數(shù)量和質(zhì)量 n三、保險市場中的供求規(guī)律 n四、逆選擇（保險購買者運用優(yōu) 越的信息優(yōu)勢獲取更低價格上的 保險產(chǎn)品的意圖和行為）

10、n五、道德風險 第三節(jié) 保險制度的產(chǎn)生與發(fā)展 （一）古代保險思想和原始形態(tài)保險 （二）近代保險的起源與發(fā)展 （一）古代保險思想和原始形態(tài)保險 1、中國 2、外國 1、中國 公元前三四千年，中國一些商人在揚子江 的危險水域運輸貨物時就采用了一種分 散風險的辦法，即把每人的貨分裝在幾 條船上，以免貨物裝在一條船上有遭受 全部損失的風險，這是水險起源的最早 實例。這種分散風險的方法體現(xiàn)了現(xiàn)代 保險和風險管理的一些基本原理。 1、中國 公元前2500年，我國的禮記 禮運中有 這樣一段話：“大道之行也，天下為公；選 賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨 子其子；使老有所終，壯有所用，幼有所長； 矜（同

11、鰥）、寡、孤、獨、廢、疾者皆有所 養(yǎng)?！?這一記載足以證明我國古代早有謀求經(jīng)濟生 活之安定的強烈愿望，實為最古老的社會保 險思想。 1、中國 盡管我國保險思想產(chǎn)生很早，但因中央 集權的封建制度和重農(nóng)抑商的傳統(tǒng)觀念， 商品經(jīng)濟發(fā)展緩慢，所以，在中國古代 社會沒有產(chǎn)生商業(yè)性的保險。 2、外國 外國最早產(chǎn)生保險思想的并不是現(xiàn)代保險 業(yè)發(fā)達的資本主義大國，而是處在東西方 貿(mào)易要道上的文明古國，如古代的巴比倫、 埃及和歐洲的希臘和羅馬。 據(jù)一英國學者考證，“保險思想起源于巴 比倫，傳至腓尼基（今黎巴嫩境內(nèi)），再 傳入希臘”。公元前2000多年的古巴比倫 的漢謨拉比法典有類似保險的規(guī)定。 2、外國 古埃及

12、石匠中盛行一種互助基金組織，通過收 繳會費來支付會員死亡后的喪葬費用。 在古希臘，一些政治哲學或宗教組織由會員攤 提形成一筆公共基金，專門用于意外情況下的 救濟補償。 在古羅馬歷史上曾出現(xiàn)喪葬互助會，還出現(xiàn)一 種繳付會費的士兵團體，在士兵調(diào)職或退役時 發(fā)給旅費，在死亡時發(fā)給繼承人撫恤金。 2、外國 中世紀歐洲，城市中陸續(xù)出現(xiàn)各種行會組織， 這些行會具有互助性質(zhì)，其共同出資救濟的互 助范圍包括死亡、疾病、傷殘、年老、火災、 盜竊、沉船、監(jiān)禁、訴訟等不幸的人身和財產(chǎn) 損失事故。 這種行會制度在1316世紀特別盛行，并在此 基礎上產(chǎn)生了相互合作的保險組織。 歐洲中世紀時宗教統(tǒng)治的黑暗年代，許多教會

13、人士反對保險方式的安排，在他們看來，任何 天災都是天罰，減輕災難和不幸是違反上帝的 意志。教會勢力對保險的發(fā)展起了阻礙作用。 （二）近代保險的起源與發(fā)展 1、海上保險 2、火災保險 3、人壽保險 本部分主要介紹近代保險制度產(chǎn)生與發(fā) 展過程中的重要事件。 1、海上保險 n近代保險制度的發(fā)展是從海上保險開始 共同海損是海上保險的萌芽 冒險借貸（船舶貨物抵押借款）是海上 保險的雛形 約定： 若發(fā)生損失，借款不用還； 若未發(fā)生損失，則要還高額利息加本金。 與現(xiàn)代保險制度的比較 1、海上保險 放款人保險人 借款人被保險人 船舶或貨物保險標的 高出普通利息的差額（溢價）保險費 若船舶沉沒，借款（不必歸還）

14、預付 的保險賠款 1、海上保險 意大利是近代海上保險的發(fā)源地。 現(xiàn)在世界上發(fā)現(xiàn)的最古老的保險單是一 個名叫喬治勒克維倫的熱那亞商人在 1347年10月23日出立的一張承保從熱那 亞到馬喬卡的船舶保險單，這張保險單 現(xiàn)在仍保存在熱那亞國立博物館。 第一家海上保險公司于1424年在熱那亞 出現(xiàn)。 1、海上保險 當今世界上最大的保險組織之一英國勞 合社是從1683年的勞埃德咖啡館演變而 來的，其演變史是英國海上保險發(fā)展的 一個縮影。 2、火災保險 火災保險是財產(chǎn)保險的前身 英國 1666年倫敦大火 燒毀全城一半，火災持續(xù)5天，13,000幢房屋和90個教堂 被燒毀，20萬人無家可歸，造成了不可估量的

15、財產(chǎn)損失。 次年牙醫(yī)巴蓬建立了第一家火災保險公司 實行差別費率制 磚石結構房屋費率為年房租的2.5% 木結構的房屋費率為年房租的5% 這種差別費率的方法被沿用至今，巴蓬因此贏得了 “現(xiàn)代保險之父”的美譽。 2、火災保險 美國 1752年由本杰明 富蘭克林在費城創(chuàng)辦了 第一家火災保險社 1871年芝加哥一場大火造成1.5億美元損失， 其中大量損失是被保損失。 3、人壽保險 早期互助形式：支付喪葬費用、遺屬救濟費用 15、16世紀：海上運輸中的奴隸人身保險、船 長船員保險、乘客人身保險等 1693年英國著名的數(shù)學家和天文學家埃德蒙 哈雷根據(jù)德國布雷斯勞市16871691年間的市 民按年齡分類的死亡

16、統(tǒng)計資料，用數(shù)學方法編 制了世界上第一張生命表，為現(xiàn)代人壽保險制 度的形成奠定了科學的數(shù)理基礎。 3、人壽保險 1762年，英國成立了世界上第一家人壽保險公 司倫敦公平保險公司。 該公司以生命表為依據(jù)，采用均衡保費的理論 來計算保險費，并且對不符合標準的保戶另行 收費。 對于繳納保險費的寬限期、保單失效后的復效 等也作出了具體規(guī)定。 倫敦公平保險公司的成立，標志著現(xiàn)代人壽保 險制度的形成。 第四節(jié) 保險的基本分類 1、根據(jù)保險標的的不同：人壽健康保險和財產(chǎn) 責任保險(life-health/property-liability) 2、根據(jù)被保險人的不同：個人保險和商務保險 (personal/

17、commercial) 3、根據(jù)實施形式的不同：強制保險和自愿保險 (voluntary/involuntary) 4、根據(jù)業(yè)務承保方式的不同：原保險和再保險 (direct insurance/reinsurance) 5、根據(jù)是否盈利的標準：商業(yè)保險和社會保險 (private/social) 第五節(jié) 中國保險業(yè)現(xiàn)狀 2006年中國保險業(yè)基本數(shù)據(jù) （1）保費收入 （2）市場主體 （3）保險中介 （1）保費收入 全年保費收入5641.1億元，同比增長14.4%。 產(chǎn)險保費收入1509.4億元，同比增長22.6%； 壽險保費收入3592.6億元，同比增長10.7%； 健康和意外險保費收入539.4億元，同比增長 19%。 截至2006年底，保險公司總資產(chǎn)1.97萬億元， 比2005年底增長29。 2006年中國保險深度？ 2006年中國保險密度？ （2）市場主體 2006年共有9家新公司開