金融本科【金融統(tǒng)計(jì)分析】形成性考核冊(cè)答案Word版

1、電大天堂【金融統(tǒng)計(jì)分析】形成性考核冊(cè)答案【金融統(tǒng)計(jì)分析】形考作業(yè)一：一、單選題1、A 2、B 3、B 4、B 5、A 6、D 7、B 8、C 9、A 10、C二、多選題1、ABCDE 2、CDE 3、BCE 4、BCE 5、ABD6、BD 7、BCDE 8 、AE 9、AB 10、BC三、名詞解釋1、貨幣流通貨幣流通是在商品流通過(guò)程之中產(chǎn)生的貨幣的運(yùn)動(dòng)形式。貨幣作為購(gòu)買手段不斷地離開(kāi)出發(fā)點(diǎn)，從一個(gè)商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個(gè)商品所有者手里，這就是貨幣流通。2、信用信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關(guān)系存在的條件下，這種借貸行為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權(quán)人用這種形

2、式貸出貨幣或賒銷商品，債務(wù)人按約定日期償還借款或貸款，并支付利息。3、金融金融是貨幣流通與信用活動(dòng)的總稱。4、金融機(jī)構(gòu)部門主要是指從事金融中介活動(dòng)和輔助性金融活動(dòng)的機(jī)構(gòu)單位5、存款貨幣銀行存款貨幣銀行主要包括商業(yè)銀行及類似機(jī)構(gòu)。這些金融機(jī)構(gòu)可以以可轉(zhuǎn)帳支票存款或其他可用于支付的金融工具對(duì)其他部門發(fā)生負(fù)債。存款貨幣銀行可創(chuàng)造派生存款貨幣。我國(guó)的存款貨幣銀行主要由五類金融機(jī)構(gòu)單位組成：國(guó)有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、財(cái)務(wù)公司以及作為政策性銀行的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。6、M0M0是流通中的貨幣，它來(lái)源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。M0的計(jì)算公式是：流通中現(xiàn)金=發(fā)行貨幣-金融機(jī)構(gòu)的庫(kù)存現(xiàn)金7、M1M1是

3、由流通中的現(xiàn)金和活期存款兩部分組成，又稱狹義貨幣。其中，流通中的現(xiàn)金即M0；活期存款指可用于轉(zhuǎn)帳支付的存款。8、M2M2是由貨幣M1和準(zhǔn)貨幣組成，又稱廣義貨幣。準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲(chǔ)蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款。準(zhǔn)貨幣的流動(dòng)性低于貨幣M1。9、準(zhǔn)貨幣準(zhǔn)貨幣主要包括定期存款、儲(chǔ)蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨幣M2的重要組成部分。準(zhǔn)貨幣的流動(dòng)性低于貨幣M1。10、貨幣乘數(shù)貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。它在貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)和緊縮時(shí)，分別起擴(kuò)大和衰減作用。使用的計(jì)算公式是：m=M2/MB,其中MB表示基礎(chǔ)貨幣，m表示貨幣乘數(shù)。四、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述

4、金融制度的基本內(nèi)容。金融制度具體包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機(jī)構(gòu)制度、利率制度、金融市場(chǎng)的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個(gè)制度系統(tǒng)，涉及金融活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，體現(xiàn)為有關(guān)的國(guó)家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例，以及行業(yè)公約、行業(yè)慣例等。2、簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。金融機(jī)構(gòu)是對(duì)金融活動(dòng)主體的基本分類，它是國(guó)民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)部門分類的重要組成部分。金融機(jī)構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)兩大類。銀行包括中央銀行和存款機(jī)構(gòu)。非銀行金融機(jī)構(gòu)包括保險(xiǎn)公司和其他非銀行金融信托機(jī)構(gòu)。3、簡(jiǎn)述貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求。第一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要完整；第二，各金融機(jī)構(gòu)

5、單位報(bào)送基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要及時(shí)；第三，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提供存量數(shù)據(jù)為主，以提供流量數(shù)據(jù)為輔；第四，金融機(jī)構(gòu)單位應(yīng)提供詳細(xì)科目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表中不使用合并項(xiàng)或軋差項(xiàng)。4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？貨幣供應(yīng)量是指某個(gè)時(shí)點(diǎn)上全社會(huì)承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個(gè)存量概念，反映了該時(shí)點(diǎn)上全社會(huì)的總的購(gòu)買力。貨幣概覽和銀行概覽的核心任務(wù)就是反映全社會(huì)的貨幣供應(yīng)量。貨幣概覽是由貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是要統(tǒng)計(jì)M0和M1。銀行概覽是由貨幣概覽與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是進(jìn)一步全面統(tǒng)計(jì)M2。5、貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)為什么以流動(dòng)性為主要標(biāo)

6、志來(lái)判斷某種金融工具是否為貨幣？作為一個(gè)從宏觀上反映貨幣及其對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響的統(tǒng)計(jì)工具，貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)體系以貨幣供給理論為依據(jù)，以貨幣運(yùn)動(dòng)為觀察和研究對(duì)象，來(lái)反映貨幣的數(shù)量和貨幣的創(chuàng)造過(guò)程。貨幣在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用可以概述為：價(jià)值尺度、流通手段、貨幣貯藏和支付手段。貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)希望通過(guò)對(duì)貨幣狀況的剖析來(lái)觀察宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并幫助決策部門決定如何通過(guò)對(duì)貨幣的控制實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的調(diào)控。在此前提下，對(duì)貨幣的定義就要以其流通手段和支付手段的職能為出發(fā)點(diǎn)。這是因?yàn)椋魍ㄊ侄魏椭Ц妒侄蔚臄?shù)量構(gòu)成了市場(chǎng)購(gòu)買力，構(gòu)成市場(chǎng)需求，并反映貨幣政策操作對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。所以，貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)在判斷諸多金融工具

7、是否屬于貨幣時(shí)，要充分考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充分地考慮他們的流動(dòng)性。五、計(jì)算分析題1、解題思路和步驟：第一步：計(jì)算如下分析表。第二步：分析存款貨幣銀行負(fù)債方與貨幣有關(guān)的存款項(xiàng)目的變動(dòng)特點(diǎn)。第三步：分析存款貨幣銀行資產(chǎn)操作的特點(diǎn)，指出存款貨幣銀行資產(chǎn)操作與貨幣創(chuàng)造的關(guān)系，給出結(jié)論。實(shí)際解題過(guò)程：第一步：存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債分析表 單位：億元19931994比上年增加增量結(jié)構(gòu)（%）資產(chǎn)39748.351747.7119991001國(guó)外資產(chǎn)2948.94401.51453122儲(chǔ)備資產(chǎn)（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款（2）庫(kù)存現(xiàn)金5832.15294.4537.77601.16922.

8、8678.317691628141151413中央銀行券0.00.0004對(duì)政府債權(quán)74.5460.138635對(duì)非金融部門債權(quán)30892.828643.07747656對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)0.0645.06455負(fù)債39748.351747.7119991001國(guó)外負(fù)債2275.23788.81514132對(duì)非金融機(jī)構(gòu)部門負(fù)債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲(chǔ)蓄存款（4）其他存款26087.79692.91247.914582.9564.035674.012389.91943.120516.0825.0958626976955933261792264923對(duì)中央銀行的負(fù)債9680.3103

9、16.5636.254對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債0.0353.935435債券228.6195.7-3306所有者權(quán)益2377.32919.054257其他（凈）-900.8-1500.2-599.4-5第二步：1994年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款總額為35674億元，比上年增加9586億元。其中，增加數(shù)量最多的是儲(chǔ)蓄存款，增量為5933億元，占全部增量的49%；其次是活期存款，增量為2697億元，占全部增量的22%。第三步：1994年，存款貨幣銀行創(chuàng)造存款增加的主要原因是存款貨幣銀行對(duì)非金融部門的債權(quán)增加幅度較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過(guò)加大對(duì)非金融部門的貸款，在貨幣創(chuàng)造的乘數(shù)效應(yīng)

10、下，多倍創(chuàng)造出存款貨幣。2、解：第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎(chǔ)貨幣的主要部分，相對(duì)于二者，非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款在基礎(chǔ)貨幣的比重較??；第二、A、B兩年的基礎(chǔ)貨幣總量未變，而且發(fā)行貨幣在基礎(chǔ)貨幣的比重也沒(méi)有變化；不同的是B年相對(duì)于A年，金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款比重下降而非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的比重相應(yīng)地上升，因此，該國(guó)家在貨幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應(yīng)量相對(duì)于A年是收縮了。3、解題思路：第一步：計(jì)算儲(chǔ)蓄存款的發(fā)展速度和增長(zhǎng)速度；第二步：畫出增長(zhǎng)速度變化時(shí)序圖；第三步：根據(jù)圖和表，觀察儲(chǔ)蓄存款變動(dòng)的趨勢(shì)，分析相應(yīng)的原因。儲(chǔ)蓄存款發(fā)展速度和增長(zhǎng)速度計(jì)算表：年

11、份儲(chǔ)蓄存款（億元）儲(chǔ)蓄存款發(fā)展速度（%）儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)速度（%）1994215191995296621383819963852013030199746280120201998534081151519995962211212實(shí)際解題過(guò)程：第一步：如上表，計(jì)算出儲(chǔ)蓄存款的發(fā)展速度和增長(zhǎng)速度；第二步：如上圖，畫出儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)速度的時(shí)序圖；第三步：由圖和表中可以看出，94年到99年我國(guó)居民儲(chǔ)蓄存款總量是逐年增加的（這與我國(guó)居民的習(xí)慣以及居民投資渠道單一有關(guān)），但是增長(zhǎng)速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢(shì)主要原因有：第一，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的下降，居民的收入明顯下降；第二，自96年以來(lái)儲(chǔ)蓄存款利率連續(xù)7次下調(diào)，

12、儲(chǔ)蓄資產(chǎn)的收益明顯下降；第三，安全性很高的國(guó)債，由于其同期利率高于同期儲(chǔ)蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場(chǎng)發(fā)展較快，盡管風(fēng)險(xiǎn)很大，但由于市場(chǎng)上有可觀的收益率，也分流了大量的儲(chǔ)蓄資金；第五，1999年起，政府對(duì)儲(chǔ)蓄存款利率開(kāi)征利息稅，使儲(chǔ)蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所降低。電大天堂【金融統(tǒng)計(jì)分析】形考作業(yè)二：一、單選題1、C 2、A 3、C 4、D 5、C6、D 7、A 8、B 9、A 10、D二、多選題1、ABCD 2、ABC 3、ADE 4、AB 5、ABCD6、CDE 7、AD 8、ABCDE 9、BCE 10、BC三、名詞解釋1、證券證券是商品經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，一

13、般意義上的證券是指用來(lái)證明或設(shè)定一定權(quán)利的書面憑證，它表明證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益；按照性質(zhì)的不同，證券可以分為憑證證券和有價(jià)證券。2、二級(jí)市場(chǎng)二級(jí)市場(chǎng)，即證券流通市場(chǎng)，是已發(fā)行的證券通過(guò)買賣交易實(shí)現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)所。它一般包括兩個(gè)子市場(chǎng)：證券交易所和場(chǎng)外交易市場(chǎng)。3、開(kāi)放式基金和封閉式基金開(kāi)放式基金是指基金設(shè)立后，投資者可以隨時(shí)申購(gòu)或贖回基金單位，基金規(guī)模不固定；封閉式基金的基金規(guī)模在基金發(fā)行前就已經(jīng)確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變。（我國(guó)現(xiàn)在所發(fā)行的基金多是封閉式基金）4、馬可維茨有效組合在構(gòu)造證券資產(chǎn)組合時(shí)，投資者謀求在既定風(fēng)險(xiǎn)水平下具有最高預(yù)期收益的

14、證券組合，滿足這一要求的組合稱為有效組合，也稱馬可維茨有效組合。5、外匯通常所指的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義，是指以外幣表示的可以進(jìn)行國(guó)際間結(jié)算的支付手段，包括以外幣表示的銀行匯票、支票、銀行存款等。6、遠(yuǎn)期匯率遠(yuǎn)期匯率是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議，約定在將來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。7、J曲線效應(yīng)本幣貶值后，會(huì)促進(jìn)出口和抑制進(jìn)口，從而有利于國(guó)際收支的改善，但這一改善過(guò)程存在著“時(shí)滯”現(xiàn)象，表現(xiàn)為短期內(nèi)國(guó)際收支暫時(shí)會(huì)惡化，但長(zhǎng)期來(lái)看，在|Ex+Em|1的條件下，國(guó)際收支會(huì)得到改善。8、馬歇爾勒納條件馬歇爾勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達(dá)到改善貿(mào)易收支的目的。當(dāng)|Ex+Em

15、|1時(shí)，本幣貶值會(huì)改善國(guó)際收支當(dāng)|Ex+Em|=1時(shí)，本幣貶值對(duì)本國(guó)的國(guó)際收支沒(méi)有影響當(dāng)|Ex+Em|0.0036），即第一只股票的風(fēng)險(xiǎn)較大。從兩只股票的系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)要高于第二只股票，22m =1.41.40.0016=0.0031，占該股票全部風(fēng)險(xiǎn)的76.5%（0.0031/0.0041100%），而第二只股票有22m=0.90.90.0016=0.0013，僅占總風(fēng)險(xiǎn)的36%（0.0013/0.0036100%）。3、解：債券A的投資價(jià)值為：PA=Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n=10008%1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+100

16、0/1.083 =1000 (其中 t=3)債券B的投資價(jià)值為：PB=Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=10004%(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789 (其中t=3)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到債券C的每次計(jì)息折算率為r=0.03923,從而，債券C的投資價(jià)值為：PC= Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.041/(1+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中t=6）由R=(1+r)q-1

17、,R=0.08得到債券D的每次計(jì)息折算率為r=0.03923,從而，債券D的投資價(jià)值為：PD= Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中t=6）由上面的比較可以得到：四種債券的投資價(jià)值由高到低為C、A、D、B4、日元對(duì)美元匯率由122.05變化至10569，試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度，以及對(duì)日本貿(mào)易的一般影響。日元對(duì)美元匯率的變化幅度：(122、05105691)xl00=1548，即日元對(duì)美元升值1548；美元對(duì)日元匯率的變化幅

18、度：(10569122051)*100134，即美元對(duì)日元貶值134。日元升值有利于外國(guó)商品的進(jìn)口，不利于日本商品的出口，因而會(huì)減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆差。5、先計(jì)算人民幣對(duì)各個(gè)外幣的變動(dòng)率對(duì)美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民幣對(duì)美元升值0.106%對(duì)日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58%，即人民幣對(duì)日元升值2.58%對(duì)英鎊：（1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民幣對(duì)英鎊貶值1.48%對(duì)港幣：（1-108.12/107.83）=-0.27%，即人民幣對(duì)港幣貶值0.27%對(duì)德國(guó)馬克：（1-400.12/405.22）=1

19、.26%，即人民幣對(duì)美元升值1.26%對(duì)法國(guó)法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民幣對(duì)美元升值1.01%以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計(jì)算綜合匯率變動(dòng)率：（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%從總體上看，人民幣升值了0.62%電大天堂【金融統(tǒng)計(jì)分析】形考作業(yè)三：一、單選題1、C 2、D 3、A 4、C 5、A6、D 7、C 8、B 9、C 10、B二、多選題1、ABCDE 2、ABC 3、ABCDE 4、BCE5、ABCDE 6、ABCD 7、ABCDE 8、BCE

20、三、名詞解釋1、國(guó)際收支國(guó)際收支是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體（一個(gè)國(guó)家或地我）與其他經(jīng)濟(jì)體在一定時(shí)期（通常為一年）發(fā)生的全部對(duì)外經(jīng)濟(jì)交易的綜合記錄。2、國(guó)際收支平衡國(guó)際收支平衡是指在某一特定的時(shí)期內(nèi)（通常為一年）國(guó)際收支平衡表的借方余額和貸方余額基本相等，處于相對(duì)平衡狀態(tài)。3、居民一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的居民包括該經(jīng)濟(jì)體的各級(jí)政府及其代表機(jī)構(gòu)，以及在該經(jīng)濟(jì)體領(lǐng)土上存在或居住一年（含一年）以上的個(gè)人及各類企業(yè)和團(tuán)體。（大使領(lǐng)館、外交人員、留學(xué)人員均一律視為其原經(jīng)濟(jì)體的居民而不論其居住時(shí)間是否超過(guò)一年）。4、經(jīng)常項(xiàng)目指商品和服務(wù)、收益及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。5、外債外債是在任何給定的時(shí)刻，一國(guó)居民所欠非居民的以外國(guó)貨幣或本國(guó)貨幣為核算單

21、位的具有契約性償還義務(wù)的全部債務(wù)。6、負(fù)債率負(fù)債率是指一定期內(nèi)一國(guó)的外債余額占該國(guó)當(dāng)期的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。7、貸款行業(yè)集中度貸款行業(yè)集中度=最大貸款余額行業(yè)貸款額/貸款總額，如果一商業(yè)銀行過(guò)多的貸款集中于一個(gè)行業(yè)，那么的貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)高些，因此貸款行業(yè)集中度越高，貸款風(fēng)險(xiǎn)越大。8、利率敏感性缺口利率敏感性缺口是指利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的差額，該指標(biāo)可衡量利率的變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入影響程度。當(dāng)其值為正時(shí)，利率上升會(huì)使凈利息收入增加，利率下降會(huì)使凈利息收入降低；反之亦然。四、簡(jiǎn)答題。1、簡(jiǎn)述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的區(qū)別資本轉(zhuǎn)移的特征：（1）轉(zhuǎn)移的是固定資產(chǎn)，或者是債權(quán)人不要求任何回報(bào)的債務(wù)

22、減免；（2）與固定資產(chǎn)的獲得和處理相關(guān)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。不符合上述特征的轉(zhuǎn)移就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。2、簡(jiǎn)述借外債的經(jīng)濟(jì)效益。借外債的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）投資：借外債可以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)建設(shè)資金不足，增加投資能力。（2）技術(shù)和設(shè)備：借入外債后，債務(wù)國(guó)可以根據(jù)本國(guó)的生產(chǎn)需要和消化能力引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)的設(shè)備，經(jīng)過(guò)不斷的吸收，提高本國(guó)的生產(chǎn)技術(shù)水平和社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率，生產(chǎn)出能夠滿足國(guó)內(nèi)需要的產(chǎn)品，豐富本國(guó)人民的物質(zhì)文體生活。（3）就業(yè)：通過(guò)借外債增加國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)投入，開(kāi)辟新行業(yè)，建立析企業(yè)，能吸收大批的待業(yè)人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，不但提高了本國(guó)的就業(yè)率，而且提高了勞動(dòng)國(guó)物素質(zhì)。（4）貿(mào)易：借外債不僅促進(jìn)了本國(guó)的生產(chǎn)結(jié)

23、構(gòu)變化，而且有利于出口商品結(jié)構(gòu)變化。（5）銀行或金融機(jī)構(gòu)：通過(guò)借外債能夠加強(qiáng)債務(wù)國(guó)和債權(quán)國(guó)在金融領(lǐng)域的俁作，增強(qiáng)債務(wù)國(guó)經(jīng)營(yíng)和管理國(guó)際資本的能力，最終有利于促進(jìn)國(guó)際間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作的開(kāi)展。3、簡(jiǎn)述借外債的成本。（1）債務(wù)償還；債務(wù)償還也稱分期還本付息。為了還本付息，倆務(wù)國(guó)就要放棄一定數(shù)量用于消費(fèi)和投資的購(gòu)買力。（2）附帶條件的外債：附帶條件的外債主要是指附加其他條件的政府或國(guó)際金融組織的貸款，這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。（3）外資供應(yīng)的不確定性這些不確定性往往是造成債務(wù)國(guó)清償困難的重要原因。（4）對(duì)外債的依賴性：如果外債使用不當(dāng)，不能創(chuàng)匯，或不能帶來(lái)足以還本付息的外匯，債務(wù)國(guó)

24、就不得不繼續(xù)舉新債來(lái)還舊債，結(jié)果使債務(wù)國(guó)對(duì)外債產(chǎn)生依賴性，并有可能另重。對(duì)外債的依賴性截止大，債務(wù)國(guó)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。4、簡(jiǎn)述資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容。(1)各種貸款發(fā)放、回收及余額統(tǒng)計(jì)分析； (2)不良貸款情況分析； (3)各類資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析； (4)資產(chǎn)的利率敏感性分析； (5)資產(chǎn)變動(dòng)的趨勢(shì)分析； (6)市場(chǎng)占比分析(7)資產(chǎn)流動(dòng)性分析等。五、計(jì)算分析題1、計(jì)算該國(guó)的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國(guó)的債務(wù)狀況。負(fù)債率=外債余額/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標(biāo)高于國(guó)際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn)。債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92%，該指標(biāo)力略低于國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)。由

25、以上計(jì)算可以看到，該國(guó)的外債余額過(guò)大，各項(xiàng)指標(biāo)均接近或超過(guò)國(guó)際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問(wèn)題，應(yīng)重新安排債務(wù)。2、以美國(guó)為例，分析說(shuō)明有關(guān)情況在編制國(guó)際收支平衡表時(shí)如何記帳。（1）美國(guó)在商品項(xiàng)下貸記10萬(wàn)美元；美國(guó)在資本項(xiàng)下借記10萬(wàn)美元，因?yàn)橹袊?guó)在美國(guó)存款減少，即美國(guó)外債減少。（2）美國(guó)在商品項(xiàng)下借記1萬(wàn)美元；美國(guó)在短期資本帳下貸記工員萬(wàn)美元，因?yàn)槟鞲绾兔绹?guó)提供的短期貿(mào)易融資使美國(guó)負(fù)債增加。（3）美國(guó)在服務(wù)項(xiàng)目下借記1萬(wàn)美元，因?yàn)槁糜螌儆诜?wù)項(xiàng)目；美國(guó)在金融項(xiàng)目貸記1萬(wàn)美元，因?yàn)橥鈬?guó)人在美國(guó)存款意味這美國(guó)對(duì)外負(fù)債增加。（4）美國(guó)在單方轉(zhuǎn)移項(xiàng)目下借記100萬(wàn)美元，因?yàn)橘?zèng)送谷物類似于貨物流出

26、；美國(guó)在商品項(xiàng)下貸記100萬(wàn)美元，因?yàn)楣任锍隹诒緛?lái)可以帶來(lái)貨幣流入。（5）美國(guó)在單方轉(zhuǎn)移項(xiàng)下借記100萬(wàn)美元；同時(shí)，在短期資本項(xiàng)下貸記100萬(wàn)美元，因?yàn)榫杩钤谖磩?dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國(guó)的存款。（6）美國(guó)在長(zhǎng)期資本項(xiàng)下借記1萬(wàn)美元，因?yàn)橘?gòu)買股票屬于長(zhǎng)期資本項(xiàng)目中的交易；美國(guó)在短期資本下貸記1萬(wàn)美元，因?yàn)橛?guó)人會(huì)將所得美元存入美國(guó)銀行。3、解：完整的表格是：月 份 9811981299019902990399049905貸款余額11510.711597.211735.611777.911860.212002.112102.512240.4增長(zhǎng)率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0

27、.84%1.14%根據(jù)三階移動(dòng)平均法，六月份的增長(zhǎng)率為(120十084十114)3=106，從而6月份貸款余額預(yù)測(cè)值為：122404x(1+106)=123701億元.4、解：A銀行初始收益率為10%*0.5+8%*0.5=9%B銀行初始收益率為10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率變動(dòng)后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋篈銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在開(kāi)始時(shí)A銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2.5%，使B銀行收益率下降3.5%，從而使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較

28、高利率風(fēng)險(xiǎn)的原因。電大天堂【金融統(tǒng)計(jì)分析】形考作業(yè)四：一、單選題1、C 2、D 3、A 4、C 5、A6、D 7、C 8、B 9、C 10、B二、多選題1、ABCDE 2、ABC 3、ABCDE 4、BCE5、ABCDE 6、ABCD 7、ABCDE 8、BCE三、名詞解釋1、第二級(jí)準(zhǔn)備第二級(jí)準(zhǔn)備一般指的是銀行的證券資產(chǎn)，它的特點(diǎn)是兼顧流動(dòng)性和贏利性，但流動(dòng)性一般不如一級(jí)準(zhǔn)備的流動(dòng)性強(qiáng)，且存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。2、存款穩(wěn)定率存款穩(wěn)定率是指銀行存款中相對(duì)穩(wěn)定的部分與存款總額的比例，其計(jì)算式是：存款穩(wěn)定率=（定期儲(chǔ)蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款總額*100%該指標(biāo)反映了銀行存款的穩(wěn)

29、定程度，是掌握新增貸款的數(shù)額和期限長(zhǎng)短的主要依據(jù)。 3、資本收益率資本收益率是指每單位資本創(chuàng)造的收益額，它是測(cè)度商業(yè)銀行贏利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，計(jì)算公式為：資本收益率(ROE)稅后凈收益資本總額4、有效持續(xù)期缺口有效持續(xù)期缺口是綜合衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，計(jì)算式是：資產(chǎn)平均有效持有期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債平均有效持續(xù)期，當(dāng)其值為正時(shí)，如果利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加，反之如果利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)下降；其值為負(fù)時(shí)相反。5、凈金融投資核算期內(nèi)，各部門形成的金融資產(chǎn)總額與形成的負(fù)債總額的差額，等于各部門總儲(chǔ)蓄與資本形成總額的差額。這個(gè)差額被稱為凈金融投資。四、簡(jiǎn)答

30、題。1、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法。商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)負(fù)債管理辦法有：(1)資金匯集法。即將各項(xiàng)負(fù)債集中起來(lái)，按照銀行的需要進(jìn)行分配，在分配資金時(shí)常首先考慮其流動(dòng)性。(2)資產(chǎn)分配法。即銀行在選擇資產(chǎn)的種類時(shí)，首先考慮負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)；按法定準(zhǔn)備金比率的高低和資金周轉(zhuǎn)速度來(lái)劃分負(fù)債的種類，并確定相應(yīng)的資金投向。(3)差額管理法。差額可以分為以利率匹配和以期限匹配形成的差額，以這些差額作為資產(chǎn)與負(fù)債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素，通過(guò)縮小或擴(kuò)大差額的額度，調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的組合和規(guī)模。(4)比例管理法。是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理過(guò)程中，通過(guò)建立各種比例指標(biāo)體系以約束資金運(yùn)營(yíng)的管理方式。2、影響商業(yè)銀行收益率的主要因素。(1)規(guī)模變動(dòng)對(duì)收益的影響。銀行的規(guī)模明顯是一個(gè)影響收益率的因素，以資產(chǎn)收益率來(lái)衡量時(shí)，贏利領(lǐng)先的銀行通常是中小型銀行；它們可能從較低的營(yíng)業(yè)總成本中獲益；而以股東回報(bào)率來(lái)衡量時(shí)，規(guī)模較大的銀行更具優(yōu)勢(shì)。(2)存款結(jié)構(gòu)對(duì)收益的影響。收益率較高的銀行通常存款成本結(jié)構(gòu)較好。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對(duì)收益率的影響也不容忽視。這方面的分折集中于銀行資產(chǎn)的收益結(jié)構(gòu)，例如收息資產(chǎn)比價(jià)、收息資產(chǎn)的利息結(jié)構(gòu)等。高收益的銀行傾向于擁有更多的收益資產(chǎn)。(3)雇員生產(chǎn)率水平。贏利水平高的銀行通常人均創(chuàng)造的收入和管理的資產(chǎn)更多一些，生產(chǎn)率較高的雇員的薪水通常也較高。(4