數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)的應(yīng)用與研究

1、目錄目錄摘要：摘要：.2 2關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：.2 21.1.引言引言.2 21.1 研究目的 .21.2 研究方法和創(chuàng)新點 .32.dea2.dea 理論的介紹以及相關(guān)模型理論的介紹以及相關(guān)模型 .3 32.1 dea 理論的基本思路.32.2 dea 方法的優(yōu)缺點.52.3 ccr 模型簡介.62.4 bcc 模型簡介.83.malmquist3.malmquist 指數(shù)介紹指數(shù)介紹 .9 94.dea4.dea 在我國農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率的分析中的應(yīng)用在我國農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率的分析中的應(yīng)用 .11114.1 農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率評價分析 .114.2 農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率整體分析 .12

2、4.3 農(nóng)藥行業(yè)公司 malmquist指數(shù)分析 .155.5.研究結(jié)論及不足研究結(jié)論及不足.17175.1 研究結(jié)論 .175.2 文章不足 .17致致 謝謝.1717參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn).1818英文摘要英文摘要.1919附錄附錄.2020數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 包包 絡(luò)絡(luò) 分分 析析 (dea)(dea)的的 應(yīng)應(yīng) 用用 與與 研研 究究 作者：李佳珍 指導(dǎo)教師：王凱 （安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院05級信息與計算科學(xué) 學(xué)號：05119027） 摘要：摘要：隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會資源與自然資源的利用一直是人們關(guān)注的問題，而在能源緊缺的時代，效率更是越來越受到人們的重視。在研究效率問題的現(xiàn)代分析方法中，數(shù)據(jù)包絡(luò)分

3、析（dea）與malmquist指數(shù)是比較先進(jìn)和應(yīng)用廣泛的兩種方法。本文首先對數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（dea）的基本原理進(jìn)行了簡單敘述，并分析了其相對于傳統(tǒng)的效率分析方法的優(yōu)缺點，同時介紹了dea方法中常用的兩個基本模型ccr模型和bcc模型；然后引入了malmquist指數(shù)及其分解，詳細(xì)說明了該指數(shù)與其分解指數(shù)的計算公式和含義；最后根據(jù)對部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司20032008年度的財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)查，使用dea方法中的兩個基本模型詳細(xì)分析了部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，并且利用malmquist指數(shù)測量企業(yè)效率的動態(tài)變化，分析了部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司近年來的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率等指標(biāo)的變

4、化。本文不僅給出了部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司的靜態(tài)效率分析，同時做出了對各公司效率的動態(tài)分析和變化趨勢分析。關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)包絡(luò)分析； malmquist 指數(shù)；效率分析1.1.引言引言1.11.1 研究目的研究目的在管理學(xué)范圍內(nèi) “企業(yè)效率”不僅僅關(guān)注企業(yè)整體資源的投入產(chǎn)出效率，而且也關(guān)注與導(dǎo)致這種投入產(chǎn)出的各種資源的配置比率；然而在經(jīng)濟(jì)學(xué)中“企業(yè)效率的概念是進(jìn)入企業(yè)的資源投入量、離開企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)出量和上述兩個量之間比例的關(guān)系。-作者簡介：李佳珍，女，（1987- ），陜西漢中市人，漢族，2005年9月至2009年7月在安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)信息與計算科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)。畢業(yè)后上研：西北工業(yè)大學(xué)。論文完成時間

5、：2009年6月6日本文研究的“企業(yè)效率”是企業(yè)的技術(shù)效率，主要從企業(yè)財務(wù)管理角度的企業(yè)財務(wù)資源投入企業(yè)后，企業(yè)的財務(wù)資源的產(chǎn)出，以及這兩者之間的比率。這樣對“企業(yè)效率”的理解，結(jié)合管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)對企業(yè)效率理解，加之財務(wù)會計手段可以對企業(yè)經(jīng)營活動的有效的反映和各項資源的計量，便于對企業(yè)效率的研究。企業(yè)效率評價的具體方法有很多，從單個的生產(chǎn)或財務(wù)指標(biāo)到復(fù)雜的多個指標(biāo)構(gòu)成的前沿面分析方法，國內(nèi)外的研究文獻(xiàn)都比較的多。但是專門使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(dea)進(jìn)行企業(yè)效率的靜態(tài)分析，并且同時使用malmquist指數(shù)對企業(yè)效率進(jìn)行動態(tài)分析，這樣全面的文章卻是很少。而且，針對企業(yè)效率影響因素的研究，往往局

6、限在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)或者市場結(jié)構(gòu)對企業(yè)效率的影響上，沒有考慮到中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)軌時期這一大背景而將兩者統(tǒng)一起來考慮問題。本研究要實現(xiàn)的主要目的：通過數(shù)據(jù)包絡(luò)分析對企業(yè)進(jìn)行效率分析，得到不同類型企業(yè)在各年度效率的實際狀況以及年度間的變動狀況。1.21.2 研究方法和創(chuàng)新點研究方法和創(chuàng)新點本研究在理論分析的基礎(chǔ)上，使用運籌學(xué)和統(tǒng)計學(xué)工具，結(jié)合實證研究的方法，對我國農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率加以分析。首先是dea計算得到企業(yè)每個年度的技術(shù)效率，然后使用malmquist指數(shù)對企業(yè)效率進(jìn)行動態(tài)分析.本研究的創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在運用了多投入多產(chǎn)出的dea模型，以農(nóng)藥行業(yè)公司為樣本，對農(nóng)藥行業(yè)公司的技術(shù)效率、規(guī)模效率等進(jìn)行深

7、入的分析。同時使用反映企業(yè)效率動態(tài)變化的malmquist指數(shù)，對農(nóng)藥行業(yè)公司各年的效率進(jìn)行了比較研究，在一定程度上彌補了前人研究的不足。2.dea2.dea 理論的介紹以及相關(guān)模型理論的介紹以及相關(guān)模型2.12.1 deadea 理論的基本思路理論的基本思路在人們的生產(chǎn)活動和社會活動中常常會遇到這樣的問題：經(jīng)過一段時間之后，需要對具有相同類型的部門或單位（稱為決策單元）進(jìn)行評價，其評價的依據(jù)是決策單元的“輸入”數(shù)據(jù)和“輸出”數(shù)據(jù)，輸入數(shù)據(jù)是指決策單元在某種活動中需要消耗的某些量，例如投入的資金總額，投入的總勞動力數(shù)，占地面積等等；輸出數(shù)據(jù)是決策單元經(jīng)過一定的輸入之后，產(chǎn)生的表明該活動成效的某

8、些信息量，例如不同類型的產(chǎn)品數(shù)量，產(chǎn)品的質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益等等再具體些說，譬如在評價某城市的高等學(xué)校時，輸入可以是學(xué)校的全年的資金，教職員工的總?cè)藬?shù)，教學(xué)用房的總面積，各類職稱的教師人數(shù)等等；輸出可以是培養(yǎng)博士研究生的人數(shù)，碩士研究生的人數(shù)，大學(xué)生的人數(shù)，學(xué)生的質(zhì)量（德，智，體），教師的教學(xué)工作量，學(xué)校的科研成果（數(shù)量與質(zhì)量)等等根據(jù)輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)來評價決策單元的優(yōu)劣，即所謂評價部門（或單位）間的相對有效性 1978年由著名的運籌學(xué)家a.charnes,w.w.cooper和 e.rhodes首先提出了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（data envelopment analysis，簡稱dea）的方法，這種方

9、法在處理具有相同性質(zhì)的部門(決策單元) 進(jìn)行多輸入、多輸出的比較方面存在很大的優(yōu)勢,它可以用線性規(guī)劃方法來判斷決策單元間的相對有效性,即所對應(yīng)的點是否位于生產(chǎn)前沿面上。這里的生產(chǎn)前沿面是指由觀察到的決策單元的輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)的包絡(luò)面的有效部分，這也是稱謂數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的原因所在。從多目標(biāo)規(guī)劃的角度看，如果以輸入最小、輸出最大為目標(biāo)，那么生產(chǎn)前沿面就是以生產(chǎn)可能集做為約束集合的相應(yīng)的線性多目標(biāo)規(guī)劃的 pareto 面，也即數(shù)據(jù)包絡(luò)面的有效部分。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析根據(jù)已有數(shù)據(jù)找到一個有效生產(chǎn)前沿，凡是不在這個前沿面上 的決策單元都是沒有效率的。s4s1s2生產(chǎn)前沿線（面）m無效 s3員工資產(chǎn)圖1 生產(chǎn)前

10、沿面圖生產(chǎn)前沿面定義如下:設(shè)輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)對應(yīng)的集合(稱為參考集) 為:),( ,),(),(2211nnyxyxyxt由集合t 生成的凸錐為:, 2 , 1, 0),()(1njjjjjnjyxtc并且,生產(chǎn)可能集為: , 2 , 1,),(11njyyxxyxtnjnjjjjj集合 具有有限多個面,是一個多面凸錐。它是參考集)(tc。的數(shù)據(jù)包絡(luò)個點中的njyxntjj, 2 , 1,.()()( , 0, 0,00000000相對有效面或有效生產(chǎn)前沿面）的同側(cè)，則稱該面為）在該面得法向量（并且多面錐的某個法向量，是多面維滿足如果存在deatctceesm2.22.2 deadea 方法

11、的優(yōu)缺點方法的優(yōu)缺點dea 方法是一種處理具有多個輸入（輸出越小越好）和多個輸出（輸入越大越好）的多目標(biāo)決策問題的方法與其他統(tǒng)計分析方法的優(yōu)越性主要表現(xiàn)在如下幾個方面：一、在傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，估計有效生產(chǎn)前沿面，通常使用統(tǒng)計回歸以及其它的一些統(tǒng)計方法，這些方法估計出的生產(chǎn)函數(shù)并沒有表現(xiàn)出實際的前沿面，得出的函數(shù)實際上是非有效的因為這種估計是將有效決策單元與非有效決策單元混為一談而得出來的而 dea 可以看作是一種統(tǒng)計分析的新方法它是根據(jù)一組關(guān)于輸入輸出的觀察值來估計有效生產(chǎn)前沿面的二、在有效性的評價方面，其它方法幾乎僅能限于單輸出的情況而相比之下，dea 方法處理多輸入，特別是多輸出

12、的問題的能力是具有絕對優(yōu)勢的三、dea 模型是線性規(guī)劃模型，可以用一般的線性規(guī)劃軟件進(jìn)行求解，同時根據(jù) dea 模型的固有特點，可以進(jìn)一步減少計算量，方便 dea 的推廣與廣泛應(yīng)用.四、dea 方法不僅可以用線性規(guī)劃來判斷決策單元對應(yīng)的點是否位于有效生產(chǎn)前沿面上，同時又可獲得許多有用的管理信息因此，dea已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于各個領(lǐng)域，如投資項目評價，決策評價，甚至是政策評價等等 當(dāng)然 dea方法也有一些固有的缺點，如模型形式單一，不能滿足一些具體問題的要求;對不同的dmu在評價時有內(nèi)在的歧視性;它是一種確定性的方法，無法反映數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中的隨機(jī)性等.dea方法在實際中應(yīng)用最廣泛的是ccr模型和bc

13、c模型，下面分別對這兩個模型進(jìn)行簡單介紹。2.32.3 ccrccr 模型簡介模型簡介ccr模型由美國著名運籌學(xué)家a. charnes 和w. w. cooper 于1978 年提出，是用來研究具有多個輸入,特別是具有多個輸出的部門同時“規(guī)模有效”與“技術(shù)有效”的方法。所謂技術(shù)有效是指“生產(chǎn)”處于最理想的狀態(tài),相對于現(xiàn)有的輸入量可以獲得最大的輸出量。所謂規(guī)模有效就是“生產(chǎn)”處于規(guī)模效益不變的階段,即如果輸入量擴(kuò)大k 倍,相應(yīng)的輸出量也擴(kuò)大k倍。根據(jù)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的生產(chǎn)理論,當(dāng)生產(chǎn)處于規(guī)模效益遞增階段,決策者應(yīng)該考慮增加投入規(guī)模,當(dāng)投入量擴(kuò)大k 倍時,可以獲得大于k 倍的產(chǎn)出量。同樣當(dāng)規(guī)模報酬遞減的

14、時候,決策者應(yīng)該考慮減少投入規(guī)模。而只有在規(guī)模收益不變的時候“規(guī)模有效階段”投入產(chǎn)出達(dá)到最優(yōu)。假設(shè)有 n 個部門或單元（稱為決策單元，decision making units）,這 n個決策單元都是具有可比性的。每個決策單元都有 m 種類型的輸入（表示該決策單元對“資源”的消耗，類似于微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的生產(chǎn)要素）和 s 種類型的輸出（它們是決策單元在消耗了“資源”之后，表明“成效”的一些指標(biāo)，例如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量的指標(biāo)）。我們對輸入和輸出的理解是：輸入越小越好，而輸出越大越好。各決策單元的輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)由表 1 給出表 1 輸入輸出表 決 策 單 元編號權(quán)重 1 2 j n 1v1 x

15、11x12 xj1 xn1 2v2 x21 x22 xj2 xn2 輸入數(shù)據(jù) m vm xm1 xm2 xmj xmn 1 u1 y11 y12 yj1 yn1 2 u2 y21 y22 yj2 yn2 輸出數(shù)據(jù) sus ys1 ys2 ysj ysn表 1 中(決策單元 j 記為，1jn)dmuj=對第 i 種輸入的投入量，0；xijdmujxij=對第 r 種輸出的產(chǎn)出量，0；yijdumjyrj=對第 i 種輸入的一種度量（或稱權(quán)）； vi=對第 r 種輸出的一種度量（或稱權(quán)），uri=1,2,m;j=1,2,n;r=1,2,s. 現(xiàn)在對第個決策單元進(jìn)行效率評價(1n),以權(quán)系數(shù)v ,

16、u 為變j0j0量,以第個決策單元的效率指數(shù)為目標(biāo),以所有決策單元(也包括) 的效率j0j0指數(shù): njxvyuhmiijisrrjrj, 2 , 1, 1/11其中：效率指數(shù)的含義是在權(quán)系數(shù),之下，投入為，產(chǎn)出為hjvujtxv時的產(chǎn)出與投入之比。utyj作為約束, 使用矩陳符號, 構(gòu)成如下最優(yōu)化模型：00,2, 1, 1max)(00vnjxvyutsvxvyupjtjtptt其中表示 的每個分量，但至少有一個嚴(yán)格大于0.0vv0iv可以看出,利用上述模型來評價決策單元是不是有效是相對于其他所有決策j0單元而言的。上述問題是一個分式規(guī)劃, 使用charnes -cooper 變換, 可以化

17、成一個等價的線性規(guī)劃問題。令：tutvxvtt,10則(p) 轉(zhuǎn)化為一個等價的線性規(guī)劃問題:0, 01, 2 , 1, 0max)(00 xnjyxtsvyptjtjtptccr在評價決策單元是否為dea 有效時,如果利用原線性規(guī)劃()求解,需要pccr判斷是否存在最優(yōu)解, 滿足: 0 , 0 , 000010yvtp2.42.4 bccbcc 模型簡介模型簡介bcc模型由banker. r. d ,a. charnes 和w. w. cooper 等人于1985年給出,主要用于評價部門間的技術(shù)有效性。它所涉及到的生產(chǎn)可能集t 是一個多面凸集,由生產(chǎn)可能集公里系統(tǒng)的凸性、無效性和最小性架設(shè)所決

18、定。其相應(yīng)的相應(yīng)規(guī)劃模型為:0000max0,1,2, ,()10,0tpttjjbcctyvs txyjl npx 其帶有非阿基米德無窮小參數(shù)的對偶規(guī)劃為: 01011max10,1,2, ,0,0ttdnjjjjnjjjbccjnjjje se svs txsxysydjl nss 當(dāng) 的最優(yōu)解, 滿足: = 1 并且=0 時,決)(bccd0s0s000s0s0策單元為技術(shù)有效,否則為非技術(shù)有效。j0bcc 模型比ccr 模型多出一個約束條件=1,即ccr模型是規(guī)模不可nji1變的，而bcc模型畢ccr模型多引進(jìn)了一個變量，由此是規(guī)模可變的，因此能運用它比較出決策單元間相對技術(shù)有效性。3

19、.malmquist3.malmquist 指數(shù)介紹指數(shù)介紹如果純粹只有ccr和bcc模型對企業(yè)效率進(jìn)行測量，這些數(shù)據(jù)比較都是靜態(tài)的比較，而沒有一個動態(tài)的刻畫，所以本文采用malmquist指數(shù)就可以彌補前人研究的不足。fare r，grosskopf s，lindgren b和roos p(1989)仿照fisher理想指數(shù)的構(gòu)造方法利用caves。christeren和diewert(1982)關(guān)于t期和t+l期的malmquist數(shù)量指數(shù)的幾何平均數(shù)構(gòu)建了從t期到t+l期的生產(chǎn)率變化malmquist生產(chǎn)率指數(shù)tpf用于分析消費約束在不同的差異曲線上的移動：tpf=m (,，,)=xt

20、1yt 1xtyt),(),(111yxdyxdtttttt),(),(),(),(111111yxdyxdyxdyxdtttttttttttt其中()和()分別指，以t期的技術(shù)為參考技術(shù)(即dtyxtt,dtyxtt11,以t期的數(shù)據(jù)為參考集)，t期和t+l期的決策單元(decision making unit，dmu)的距離函數(shù)；()和()指以t+l期的技術(shù)為參考技術(shù)(即dt 1yxtt,dt 1yxtt11,以t+1期的數(shù)據(jù)為參考集)，t期和t+l期的決策單元的距離函數(shù)。從而malmquist生產(chǎn)率指數(shù)可以被分解為技術(shù)變動指數(shù)ec與技術(shù)進(jìn)步指數(shù)tc：ec=),(),(111yxdyxdt

21、ttttttc=),(),(),(),(111111yxdyxdyxdyxdtttttttttttt即：tpf=ectc進(jìn)一步，在允許規(guī)模收益可變的條件下，技術(shù)變動指數(shù)（ec）可被分解為純技術(shù)效率變動指數(shù)（pte）和規(guī)模效率變動指數(shù)（se）。 即 :ec=ptese 其中 pte=),(),(111vrsvrsyxdyxdtttttt se=),(),(),(),(111111crsvrsvrscrsyxdyxdyxdyxdttttttttttttvrs 表示規(guī)模收益可變，crs 表示規(guī)模收益不變。綜合可知，malaquist指數(shù)可分解為：m (,，,)= ectc=ptesetc xt 1y

22、t 1xtyt其中malmquist生產(chǎn)力變動指數(shù)(tpf)，表示任一企業(yè)在t期至t+1期生產(chǎn)力變化程度，為由任一企業(yè)t期至t+1期生產(chǎn)技術(shù)變動值的幾何平均數(shù)，在乘以技術(shù)效率變動值所求得。若m1，表示生產(chǎn)力呈現(xiàn)成長的趨勢；反之，若m1，表示技術(shù)效率有所改善；反之，若ec1，表示生產(chǎn)技術(shù)有所進(jìn)步；反之，若tc1表示dmu從長期來看向最優(yōu)規(guī)?？拷?；se1表示偏離了長期最優(yōu)規(guī)模。4.dea4.dea 在我國農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率的分析中的應(yīng)用在我國農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率的分析中的應(yīng)用在本章中，根據(jù)對部分農(nóng)藥行業(yè)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)查，通過對輸入輸出指標(biāo)的選取，首先采用dea方法中的ccr模型和bcc模型分

23、別計算出各公司在各年度的技術(shù)效率和純技術(shù)效率，相應(yīng)得到規(guī)模效率，了解各公司的靜態(tài)效率狀況，然后對各公司的數(shù)據(jù)作縱斷分析，分析了各公司的技術(shù)效率變化趨勢，最后再使用malmquist指數(shù)及其分解分別對企業(yè)效率進(jìn)行了動態(tài)分析。4.14.1 農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率評價分析農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率評價分析4.1.1樣本的選擇以及數(shù)據(jù)來源由于國家現(xiàn)在比較重視“三農(nóng)”政策，而農(nóng)藥是農(nóng)民耕種時必不可少的物品之一，因此，本文將結(jié)合dea與malmquist生產(chǎn)力變動指數(shù)對我國的農(nóng)藥行業(yè)的效率問題進(jìn)行研究。本文選?。盒掳补煞?600596)，揚農(nóng)化工(600486)，江山股份(600389) ，大成股分(600882

24、)，威遠(yuǎn)生化(600803)，紅太陽（000525）六家公司從 2003 年到 2008 的年度財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。公司的財務(wù)數(shù)據(jù)來自和訊曝年報-最全面快速的年報信息平臺-和訊股票網(wǎng)（http:/ 農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率整體分析農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率整體分析4.2.1 農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率橫截面數(shù)據(jù)分析本小節(jié)的研究主要為了揭示從2003年-2008年部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司企業(yè)效率的真實狀況。希望通過每年的數(shù)據(jù)的比較，分析得出每年的行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)以及效率沒有達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)的企業(yè)，其需要改進(jìn)的方向。一般情況下可將企業(yè)分為以下幾種類型：整體有效型企業(yè)整體有效型企業(yè)為技術(shù)效率，純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均為 1 的企

25、業(yè)。無純技術(shù)效率型企業(yè)此類企業(yè)為規(guī)模效率為1，但純粹技術(shù)效率值小于l，導(dǎo)致技術(shù)效率值小于1的企業(yè)。無規(guī)模效率型企業(yè)此類企業(yè)為純技術(shù)效率值等于1，而規(guī)模效率值小于1，使得技術(shù)效率值小于1的企業(yè)。但由于純技術(shù)效率值均在規(guī)模效率值為1的情況下才為1，因此，本文采取比較彈性的做法，取純技術(shù)效率值大于o98且大于規(guī)模效率的企業(yè)。整體無效率企業(yè)此類企業(yè)為純技術(shù)效率小于098，且規(guī)模效率小于1，而導(dǎo)致技術(shù)效率值小于1的企業(yè)。表2農(nóng)藥行業(yè)公司企業(yè)效率的評價分析表指數(shù)代碼和公司名稱年度技術(shù)效率純技術(shù)效率規(guī)模效率20030.67800.67801.000020040.77320.77330.999820050.8

26、1530.81531.000020060.84400.84401.000020070.84540.84541.00001新安股份(600596)20081.00001.00001.000020031.00001.00001.000020040.76800.76880.998920050.73600.73601.000020060.71530.71531.000020070.73250.73251.00002揚農(nóng)化工（600486）20080.74920.74921.000020030.69480.69481.000020040.69190.69191.000020050.68900.68901

27、.000020060.68380.68381.000020070.70270.70271.00003江山股份（600389）20080.76500.76501.00004威遠(yuǎn)生化20031.00001.00001.000020041.00001.00001.000020050.72380.72500.998320060.75230.75250.999720070.67990.67991.0000（600803）20080.69060.69061.000020030.84390.84470.999020040.70200.70201.000020050.68260.68261.000020060

28、.67020.67021.000020070.66430.66431.00005紅太陽（000525）20080.66220.66221.000020030.62410.62580.997220040.65180.65320.997820050.68130.68280.997820060.66530.66670.997920070.66820.66870.99926大成股份（600882）20080.56120.56150.9994由表2可知：新安股份在2008年、揚農(nóng)化工在2003年、威遠(yuǎn)生化在2003年和2004年的技術(shù)效率，純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均為1，說明這三個企業(yè)在各自對應(yīng)的幾年里為

29、整體有效型企業(yè)；在上表中除了大成股份以外的其他企業(yè)均在各年間里出去個別幾年外都表現(xiàn)出規(guī)模效率為1，但純粹技術(shù)效率值小于l，導(dǎo)致技術(shù)效率值小于1的現(xiàn)象，從而這些企業(yè)為無純技術(shù)效率型企業(yè)；由于新安股份在2004年、揚農(nóng)化工在2004年、威遠(yuǎn)生化在2005年和2006年、紅太陽在2003年、大成股份在20032008年間 均表現(xiàn)出純技術(shù)效率小于0.98，且規(guī)模效率小于1，而導(dǎo)致技術(shù)效率值小于1的現(xiàn)象，從而它們在相應(yīng)的那年里為整體無效率企業(yè)。4.2.2農(nóng)藥行業(yè)上市公司企業(yè)效率縱斷面數(shù)據(jù)分析本文的研究，按照時間區(qū)段將2003年-2005年區(qū)分前斷時間區(qū)域，將2006年-2008年區(qū)分為后斷時間區(qū)域。其中

30、將最后一年與最初一年技術(shù)效率差不多的企業(yè)(技術(shù)效率值正負(fù)差值在01之內(nèi))，作為效率穩(wěn)定型企業(yè)；將最后一年技術(shù)效率大于最初一年技術(shù)效率為01以上的企業(yè)，作為效率上升型企業(yè)；將最后一年技術(shù)效率小于最初一年技術(shù)效率為01以上的企業(yè)，作為效率下降型企業(yè)。表3 樣本企業(yè)效率縱段面數(shù)據(jù)分析從上表的統(tǒng)計中可以發(fā)現(xiàn)，在2003年2005年這個時間段里，效率處于上升型的企業(yè)只有一家，穩(wěn)定型的企業(yè)共有2家企業(yè)，下降型的企業(yè)共有3家；而在2006年-2008年這個時間段中，效率處于上升型的企業(yè)有1家企業(yè)，穩(wěn)定型的企業(yè)共有5家企業(yè)，沒有下降型的企業(yè)。綜合對比就可以看出，近三年農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)效率的發(fā)展要優(yōu)于先前三年的發(fā)展

31、。表4 dea效率值年度趨勢表技術(shù)效率純技術(shù)效率規(guī)模效率2003 年0.80680.80720.99932004 年0.76450.76490.99942005 年0.72130.72180.99932006 年0.72180.72210.99962007 年0.71550.71560.99992008 年0.73800.73810.9999年度平均值0.74470.74490.9996從上表可以看出：農(nóng)藥行業(yè)上市公司的技術(shù)效率6年中除了2003年到2004年間有一個明顯變化外，其余年份均處于一個保持穩(wěn)定的趨勢，最主要的原因是該行業(yè)的純技術(shù)效率在這6年中除了2003年到2004年間有一個明顯變

32、化外，其余年份均處于一個保持穩(wěn)定；規(guī)模效率均表現(xiàn)出穩(wěn)定的趨勢；同時此表也顯示出，股票代碼公司名稱前端面后斷面1（600596）新安股份上升上升2（600486）揚農(nóng)化工下降穩(wěn)定3（600389）江山股份穩(wěn)定穩(wěn)定4（600803）威遠(yuǎn)生化下降穩(wěn)定5（000525）紅太陽下降穩(wěn)定6（600882）大成股份穩(wěn)定穩(wěn)定平均值穩(wěn)定穩(wěn)定部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司的規(guī)模效率一直都優(yōu)于純技術(shù)效率，這也說明部分農(nóng)藥行業(yè)上市公司在企業(yè)規(guī)模的控制上要優(yōu)于企業(yè)的管理上面。4.34.3 農(nóng)藥行業(yè)公司農(nóng)藥行業(yè)公司 malmquistmalmquist 指數(shù)分析指數(shù)分析本文的malmquist指數(shù)的樣本年度從2003年至2008年

33、6個年度。malmquist指數(shù)總體分析表5 malmquist指數(shù)總體分析表股票代碼公司名稱malmquist 生產(chǎn)指數(shù)技術(shù)效率變化指數(shù)技術(shù)進(jìn)步指數(shù)純技術(shù)變化指數(shù)規(guī)模效率變化指數(shù)（600596）新安股份0.85930.92700.92700.92701.0000（600486）揚農(nóng)化工1.13571.06571.065751.06571.0000（600389）江山股份0.96340.98150.98150.98151.0000（600803）威遠(yuǎn)生化1.18121.08681.08691.08681.0000（000525）紅太陽1.10731.05231.05231.05250.9998

34、（600882）大成股份1.05071.02491.02511.02540.9996平 均 值1.04961.02301.02301.02311.0000分析每一家上市公司，發(fā)現(xiàn)在 2003 年一 2008 年中，malmquist 指數(shù)大于1 的企業(yè)為 4 家，沒有等于 1 的企業(yè)，小于 1 的企業(yè)為 2 家，此數(shù)據(jù)也顯示出整個農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展沒有一個明顯的方向，也說明了各個企業(yè)的發(fā)展也不平均。其中技術(shù)效率大于 1 的企業(yè)有 4 家，技術(shù)進(jìn)步指數(shù)大于 1 的企業(yè)也有 4 家。這個數(shù)據(jù)說明企業(yè)生產(chǎn)效率的提高主要得意于企業(yè)技術(shù)效率的進(jìn)步，即企業(yè)在內(nèi)部資源的使用和對企業(yè)內(nèi)部管理的提高，而且整個行業(yè)共

35、有 4 家企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步指數(shù)大于 1，則說明了目前農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新環(huán)節(jié)已經(jīng)有所提高。5.5.研究結(jié)論及不足研究結(jié)論及不足5.15.1 研究結(jié)論研究結(jié)論 本章使用dea理論對我國部分農(nóng)藥行業(yè)公司2003年-2008年的整體效率進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)行業(yè)的純技術(shù)效率在6年間穩(wěn)定上升；規(guī)模效率除了在2002年中有一個突變化，其余年份表現(xiàn)穩(wěn)定；而行業(yè)的技術(shù)效率的穩(wěn)定上升，主要得益于行業(yè)純技術(shù)效率的提高。而對malmquist指數(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)各農(nóng)藥企業(yè)的效率增長整體趨勢不明顯。而從全行業(yè)的平均的時間序列數(shù)據(jù)來看，全要素生產(chǎn)率的平均增長率為02，主要原因是技術(shù)效率的提高。5.25.2 文章不足文章不足研究方法的

36、不足dea理論在研究企業(yè)效率時候也有其先天性的方法的缺陷：構(gòu)建效率前沿面時假定不存在隨機(jī)誤差。這就意味著效率衡量的結(jié)果取決于其具體的樣本且測量誤差可能嚴(yán)重影響結(jié)果。 研究樣本的不足農(nóng)藥行業(yè)的研究數(shù)據(jù)的獲取主要是從目前在中國大陸主板市場上市的農(nóng)藥企業(yè)，沒有包括在海外上市的公司，也沒有包括外資農(nóng)藥企業(yè)，更沒有包含一些沒有上市的中小農(nóng)藥企業(yè)，這些數(shù)據(jù)的缺陷可能也會對本文的最終研究結(jié)果有一定的影響。致致 謝謝本論文完成之際，我要由衷感謝王凱老師在課題設(shè)計和論文寫作上的悉心指導(dǎo)，同時對所有幫助過我們的老師和同學(xué)致以謝忱。參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)1 魏權(quán)齡. 評價相對有效性的dea 方法m . 北京:中國人民大學(xué)

37、出版社,19882 the banker s upplement ( z) china banking and the wto factor ,2002 , may .3 陳路中國保險業(yè)效率動態(tài)變化的malmquist指數(shù)分析j當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2005（9）。4 段永瑞.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析理論與應(yīng)用m.上海科學(xué)普及出版社，20065 王國順，谷金花湖南制造業(yè)全要素生產(chǎn)率變動的實證研究j統(tǒng)計與決策，2005（5）6 魏權(quán)齡,盧剛，蔣一清，盛景燁.dea方法在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評價中的應(yīng)用.統(tǒng)計研究,1989,2,5862.7 郝清民，趙國杰，孫利紅我國煤炭上市公司經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)包絡(luò)分析j中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(社會科

38、學(xué)版)，2003 (4)8 任榮數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dea)方法在企業(yè)并購中的應(yīng)用j商業(yè)研究，20069 w w cooper，shanling li，l m seiford,et a1 sensitivity and stability analysis in dea：some reeem developmentjjournal of productivity analysis，2001(15)10 李春好，劉玉國，李輝一種含有定性因素權(quán)重置信域的 cksdea 改進(jìn)模型j中國管理科學(xué)，2003，1111 魏權(quán)齡. 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（dea）m .科學(xué)出版社,2004 (8).英文摘要英文摘要the

39、dea data envelope analysiss application and studiesauthor: li jiazhen (anhui agricultural university of science 05 levels of information and computing science student number: 05119027 )treasure supervising teacher: wang kaiabstract: along with social economys development, the use of social resources

40、 and natural resources has been the important problem which is concerned by people .but in the time of energy scarce, the efficiency is valued by more and more people . in the research efficiency questions modern analysis method, the data envelope analysis (dea) and the malmquist index is quite adva

41、nced and the application widespread two methods. this article first to data envelope analysis (dea) the basic principle has carried on the simple narration, and analyzed it to be opposite in the traditional efficiency analysis method good and bad points, simultaneously introduced in the dea method t

42、he commonly used two fundamental model - - ccr model and the bcc model; then has introduced the malmquist index and the decomposition, explained this index and its decomposition index formula and the meaning in detail; finally the basis for the partial agricultural chemicals profession to be listed

43、2003-2008 years financial datas investigation, used in the dea method two fundamental model multianalysis partial agricultural chemicals profession to be listeds technical efficiency, the merely technical efficiency and the scale efficiency, and using the malmquist index survey enterprise efficiency

44、s dynamic change, has analyzed partial agricultural chemicals profession to be listed target and so on recent yearss technology advancement, technical efficiency changes. this article has not only given the partial agricultural chemicals profession to be listeds static state efficiency analysis, sim

45、ultaneously has made to the various companies efficiency dynamic analysis and the change trend analysis.key word: data envelope analysis; malmquist index; efficiency analysis.附錄附錄附表：部分農(nóng)藥企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)表指標(biāo)代碼和公司名稱年度利潤(元)收入(元)成本(元)費用(元)資產(chǎn)(元)0335,115,702.901,020,619,856.23841,094,115.15120,669,176,201,136,126,68

46、2.0404137,280,629.051,704,104,922.371,300,933,375.08197,225,273.734,582,877,620.9805218,718,844.992,400,060,697.051,718,967,370.44318,280,027.351,818,333,014.6406354,363,517.162,880,107,195.032,025,767,405.24322,074,266.762,110,336,236.7507533,724,885.443,827,970,162.852,707,165,484.07359,498,442.32

47、3,155,632,183.731新安股份（ (600596）081,757,875,970.847,219,224,992.834,387,059,107.43495,425,862.594,395,788,576.100327,219,553.60374,115,036.83290,849,769.72425，966，37.65668,163,488.350433,708,222.69550,247,270.02440,299,507.29597,014,59.89811,332,341.060542,940,906.33755,736,970.99627,846,289.87658,15

48、1,87.931,009,730,937.410649,155,432.141,075,903,219.64927,035,307.63737,793,07.161,206,046,474.860794,543,145.191,415,888,523.791,196,343,305.56950,347,81.561,619,352,065.072揚農(nóng)化工（600486）08189,288,246.502,103,047,030.681,727,003,890.51151,685,235.332,114,232,925.560343,790,527.891,246,635,932.301,067,094,016.11124，879，579.531,222,175,598.490463,312,122.221,854,512,724.941,610,652,680.89168，920，004.801,529,577,640.120560,343,934.982,119,533,039.701,875,771,805.01158，582，740.8