對我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查

1、對我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查 隨著全球金融一體化進(jìn)程的加快,商業(yè)銀行面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)日益復(fù)雜,這些風(fēng)險(xiǎn)不僅影響著商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績,而且決定著商業(yè)銀行的生死存亡。在人們可以看到的或者已經(jīng)基本表現(xiàn)出來的銀行風(fēng)險(xiǎn)背后,必定還有一些比較隱蔽的潛在風(fēng)險(xiǎn)存在,而且隨著經(jīng)濟(jì)體制改革和加入wto后全球化的日益加深,銀行業(yè)又將面臨許多前所未有的新的風(fēng)險(xiǎn)。如何把握這些潛在的、新的風(fēng)險(xiǎn),提出合理的對策,對維護(hù)金融體系穩(wěn)定和國民經(jīng)濟(jì)安全有著十分重要的意義。因此，本文對我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了調(diào)查，形成具體報(bào)告如下。一、商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀 1.銀行業(yè)呆壞賬水平居高難下 2002年以來,我國金融機(jī)構(gòu)不良貸款額和不良

2、貸款比率不斷下降,盡管如此,過多地強(qiáng)調(diào)這些指標(biāo)只會促使金融機(jī)構(gòu)通過擴(kuò)大信貸投放稀釋不良貸款或者收回有利的貸款,事實(shí)上不良貸款蘊(yùn)含的金融風(fēng)險(xiǎn)依然存在,不良貸款比率仍大大高于10%的國際警戒線,僅僅是達(dá)到了我國15%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 2.信貸投放過快潛伏新的金融風(fēng)險(xiǎn) 2003年以來,隨著我國經(jīng)濟(jì)增長速度加快,金融機(jī)構(gòu)信貸投放的積極性也持續(xù)高漲,而資本、經(jīng)常賬戶的雙順差,大量外資通過各種渠道流入中國,央行不得不投放大量基礎(chǔ)貨幣進(jìn)行對沖。2003年年初,央行宣布2003年金融機(jī)構(gòu)貸款增加的總額應(yīng)當(dāng)控制在1.8萬億元以內(nèi)。到了6月份就已經(jīng)突破了這個目標(biāo)。7月份央行公開表示務(wù)必要將信貸總額控制在2.8萬億元以

3、內(nèi)?？傻搅?0月份貸款總額就已經(jīng)突破了2.8萬億元。而且貸款的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變,投資大部分流向許多大型工程和基本建設(shè),中長期貸款比重增加。由于長期債券市場的缺乏,潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)又集中于銀行系統(tǒng)。而銀行系統(tǒng)通過發(fā)放大量新貸款來稀釋不良貸款率的盲目擴(kuò)張行為也隱含著巨大的危機(jī)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不盡合理、社會信用環(huán)境不夠完善、公司治理結(jié)構(gòu)不規(guī)范、商業(yè)銀行自身的內(nèi)控機(jī)制欠缺和風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足的情況下,這種過快的信貸投放可能潛伏著較大的金融風(fēng)險(xiǎn)。 3.信用體制不健全,金融體系透明度不高 盡管2002年我國頒布了銀行業(yè)新的信息披露準(zhǔn)則,2004年所有銀行都須報(bào)送按五級標(biāo)準(zhǔn)劃分的貸款,信息披露水平和行業(yè)透明度有了相

4、應(yīng)的提高,但我國商業(yè)銀行的國有性、金字塔式的組織結(jié)構(gòu)、決策者權(quán)責(zé)不對稱等特性,決定我國銀行業(yè)與西方發(fā)達(dá)國家相比尚有一定的差距。 由于信息的不可得、搜尋成本過高、信用制度不健全,金融市場上交易雙方信息不對稱的現(xiàn)狀在短期內(nèi)無法得到改觀,尤其是涉及公司內(nèi)部經(jīng)營、個人收入狀況等方面的信息。這種狀況容易導(dǎo)致逆向選擇行為的發(fā)生。住房信貸和汽車信貸在前幾年被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)相對較小、收益較高的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,但近期頻頻發(fā)生的違約現(xiàn)象正在改變這種觀念。 4.金融體系與地方政府千絲萬縷的聯(lián)系 由于歷史原因,盡管20世紀(jì)90年代以來對金融體系進(jìn)行了大刀闊斧的改革,銀行業(yè)尤其是地方性銀行與當(dāng)?shù)卣g仍然存在千絲萬縷的聯(lián)系。銀

5、行經(jīng)理、地方政府和商業(yè)機(jī)構(gòu)的利益是緊密聯(lián)系的,地方政府仍然可以通過職權(quán)便利對信貸過程施加強(qiáng)有力的影響,來促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這種特殊的關(guān)系扭曲了中央政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施效果。例如,在2004年上半年的緊縮政策中,江蘇“鐵本”事件是這種關(guān)系在一定程度上的反映,損失的銀行資金、民營資本自然無法挽回。地方政府對金融機(jī)構(gòu)的干預(yù),也是潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)來源。因此,改進(jìn)國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理將是一個長久的話題,這要求管理文化從過去的一致管理轉(zhuǎn)移到個人責(zé)任管理,即對權(quán)力和責(zé)任的清晰界定和分割。二、建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義 為了平抑經(jīng)濟(jì)的波動，正確判斷銀行經(jīng)營運(yùn)行態(tài)勢，觀察風(fēng)險(xiǎn)狀況，積極采取有力措施，控制

6、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，都是有必要盡快建立科學(xué)、實(shí)用的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義，具體表現(xiàn)在以下幾方面：一是有助于使我國的銀行監(jiān)管從事后的發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，盡快轉(zhuǎn)向事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。二是有利于有效分配銀行監(jiān)管資源，實(shí)行差別監(jiān)管。三是可促進(jìn)銀行加強(qiáng)自律管理。通過銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，可以及時(shí)科學(xué)地發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對象可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，通過風(fēng)險(xiǎn)銀行自身和其上級部門，在分析原因后提供切合實(shí)際的對策措施供其改善經(jīng)營狀況參考，使其引起足夠的重視，從而必定會有助于商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識和加強(qiáng)自律管理。 總之，通過銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)用，可以及時(shí)地監(jiān)測商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過程的動態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀況，較好地適應(yīng)金融業(yè)

7、快速發(fā)展的形勢，有利于改變我國目前粗放型的銀行監(jiān)管方式，大大地改善監(jiān)管的效率和效果，顯著提高我國金融監(jiān)管的有效性，充分發(fā)揮其預(yù)防、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的功能。可以說，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是一種十分有效和必不可少的金融監(jiān)管工具。三、商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)防范的對策研究 （一）市場風(fēng)險(xiǎn)防范對策 商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜,建立一套完善的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警、監(jiān)測、轉(zhuǎn)移和防范機(jī)制,對市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施準(zhǔn)確的量化管理,是有效管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵和未來趨勢。筆者認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)從以下三方面著手:1.提高我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識,把風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)成為制定經(jīng)營策略時(shí)重要的參數(shù)。2.以實(shí)現(xiàn)有效管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),積極推進(jìn)金融創(chuàng)新策略,

8、培植新的利潤增長點(diǎn),穩(wěn)定收入來源。3.商業(yè)銀行必須實(shí)施科技興行經(jīng)營策略。為此,我國商業(yè)銀行必須設(shè)立明確的科技進(jìn)步目標(biāo)和主攻方向,運(yùn)用先進(jìn)信息科技技術(shù),為在經(jīng)營管理中快速高效地收集和處理信息、進(jìn)行優(yōu)化決策和管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。 （二）操作風(fēng)險(xiǎn)防范對策 首先,清晰界定操作權(quán),職員操作權(quán)邊界不清,是釀成銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。職員操作權(quán)邊界不清,這意味著,操作過程中銀行職員責(zé)權(quán)利無法充分匹配。在這個背景下,銀行職員行使操作權(quán),出于“經(jīng)濟(jì)人”的自利目的,在利益一定的情況下,會極力怠工,不使用或少使用操作權(quán),或者“反生產(chǎn)性”使用操作權(quán),極力推卸責(zé)任;而在責(zé)任一定的情況下,會極力越出操作規(guī)程的規(guī)定,

9、濫用操作權(quán),極力追求私利。前者是“怠用”操作權(quán),后者是濫用操作權(quán)。因此,清晰明了地界定了員工、部分的操作權(quán),就能夠做到權(quán)清而責(zé)明,為全面提高員工執(zhí)行力打下良好基礎(chǔ)。其次,堅(jiān)持不懈地進(jìn)行員工技能和企業(yè)文化培訓(xùn)在清晰了每個崗位的操作權(quán)后,員工并不一定就能夠避免操作風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的形成并不一定全部是由員工怠工或?yàn)E用權(quán)力造成的,在相當(dāng)多的情況下是由于員工專業(yè)化程度和執(zhí)行力的欠缺造成的。 （三）信用風(fēng)險(xiǎn)防范對策 1.加強(qiáng)公司治理制度建設(shè),建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制,實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的制度制衡機(jī)制;完善風(fēng)險(xiǎn)資本配置制度,提高內(nèi)部信用管理方式,實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的資本制衡機(jī)制。 2.建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。對于那些無法通過分散或轉(zhuǎn)嫁等方法進(jìn)行管理,而且又無法規(guī)避、不得不承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上加入風(fēng)險(xiǎn)因素,