流動性風(fēng)險管理辦法.doc

1、.蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行西站支行流動性風(fēng)險管理辦法編制部門：風(fēng)險合規(guī)部審核：批準(zhǔn)：版 次 號：A/0生效日期：年 月 日Word 文檔.修改記錄.第一章總則3第二章組織與職責(zé)5第三章流動性風(fēng)險管理方法10第四章流動性風(fēng)險管理內(nèi)容11第五章流動性風(fēng)險的監(jiān)測和控制12第六章流動性風(fēng)險報告程序14第七章流動性風(fēng)險的應(yīng)對15第八章流動性風(fēng)險預(yù)警17第九章流動性風(fēng)險應(yīng)急處理18第十章罰則20第十一章附則21Word 文檔.目錄第一章總則第一條 為進(jìn)一步健全蘭州農(nóng)商行西站支行（以下簡稱“本行”）流動性風(fēng)險管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險管理體系，保證本行各項業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展， 依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會商業(yè)銀行流

2、動性風(fēng)險管理指引、 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），結(jié)合本行實際，制定本辦法。第二條 本辦法所指流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩， 商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第三條 流動性風(fēng)險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。第四條流動性風(fēng)險管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在

3、全行流動性籌集、儲備、Word 文檔.調(diào)度上實行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。對各分支行對流動性風(fēng)險實行分級監(jiān)測和分層負(fù)責(zé) ,以確保負(fù)債來源的多樣性和資產(chǎn)運用的多元化；（二） 現(xiàn)金流匹配原則，即任何時點的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出；（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理；（四） 全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)；第五條本行流動性風(fēng)險管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險與講求效益并重。通過加強(qiáng)有效管理， 把全行流動性風(fēng)險壓降到可以有效控制的范圍，堅持補(bǔ)充流動性不足與處置流動性剩余并重， 既要控制流動性不足的風(fēng)險，又要控制流動性過剩而導(dǎo)致成本上升、 收益降低的風(fēng)險， 以促進(jìn)

4、各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立適時、合理、有效的流動性風(fēng)險管理機(jī)制，實現(xiàn)對流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本， 保持充足且適度的流動性， 隨時滿足客戶支付需求，兌現(xiàn)客戶貸款承諾，維護(hù)良好的市場信譽(yù)，實現(xiàn)資金營運安全性、流動性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以推動本行的持續(xù)、健康運行。Word 文檔.第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險管理工作的開展。第二章組織與職責(zé)第八條 本行建立與流動性風(fēng)險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)

5、，包括理事會、 理事會風(fēng)險管理委員會、 高級管理層及其風(fēng)險管理委員會、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理部、計劃財務(wù)部。第九條理事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終職責(zé)。具體包括：（一）審核批準(zhǔn)本行的流動性風(fēng)險管理體系和重要政策；（二） 監(jiān)督高級管理層在風(fēng)險管理體系內(nèi)對流動性風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；（三） 對本行流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；（四）決定與流動性風(fēng)險相關(guān)的信息披露內(nèi)容；（五） 審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險承受能力、流動性風(fēng)險管理策略與程序、流動性風(fēng)險限額和流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修Word 文檔.訂工作至少每年一次；（六）

6、持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險狀況，定期獲得關(guān)于流動性風(fēng)險水平和相關(guān)壓力測試的報告，及時了解流動性風(fēng)險的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變；（七） 根據(jù)內(nèi)部審計的結(jié)果，督促高級管理層針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題采取及時有效的整改措施，并適時調(diào)整和完善有關(guān)流動性風(fēng)險管理的策略和程序；（八） 授權(quán)并聽取理事會風(fēng)險管理委員會開展流動性風(fēng)險管理的相關(guān)工作；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十條 高級管理層及其風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一） 根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風(fēng)險承受能力，并提請理事會風(fēng)險管理委員會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動性風(fēng)險承受能力修訂的建議，并提請

7、理事會風(fēng)險管理委員會審議；（二） 根據(jù)理事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受能力，制定流動性風(fēng)險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請理事會風(fēng)險管理委員會審批后執(zhí)行；（三） 組織建立流動性風(fēng)險的監(jiān)測、識別、計量、控制Word 文檔.體系和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急方案，并確保其運行的有效性；（四） 充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向理事會風(fēng)險管理委員會定期匯報本社流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五） 建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（六） 根據(jù)理事會和理事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實施壓

8、力測試和情景分析，并定期將測試結(jié)果向理事會風(fēng)險管理委員會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險管理中的應(yīng)用；（七） 識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（八） 定期對流動性風(fēng)險的管理進(jìn)行內(nèi)部審計，并對審計提出的整改措施實施情況進(jìn)行后續(xù)審計，并及時向理事會風(fēng)險管理委員會提交審計報告；（九） 法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十一條風(fēng)險管理部職責(zé)：（一） 根據(jù)理事會確定的流動性風(fēng)險承受度，負(fù)責(zé)起草和落實流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額等，制定流動性風(fēng)險管理的有關(guān)制度。Word 文檔.（二） 對流動性風(fēng)險實施日常監(jiān)督，定期組織開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析、壓力測試和情景

9、分析；（三） 匯總分析全行流動性風(fēng)險信息和綜合報告，定期編制全行風(fēng)險綜合報告并向高級管理層、風(fēng)險管理委員會提交，匯報本社流動性風(fēng)險狀況、流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；第十二條資產(chǎn)負(fù)債管理委員會職責(zé)：（一） 根據(jù)理事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、程序和限額，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；（二） 明確各部門在流動性管理上的職責(zé)分工；（三） 及時了解本行流動性風(fēng)險水平及流動性管理狀況，對突發(fā)流動性、清償性事件和超過本行控制能力的流動性風(fēng)險及時上報高管層。（四） 按照省聯(lián)社重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)規(guī)定，成立突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)突發(fā)流動性、清償性事

10、件的處置工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)會計部，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置的相關(guān)具體工作。各分支行應(yīng)分別建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。第十三條 財務(wù)會計部作為流動性管理的日常操作的部門，其職責(zé)：Word 文檔.（一） 落實流動性管理相關(guān)的政策；（二） 制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動性風(fēng)險的頭寸管理；（三） 定期開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析和壓力測試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險管理委員會報告；（四） 負(fù)責(zé)本行流動性的預(yù)測、籌集、儲備和調(diào)度；（五） 對分支機(jī)構(gòu)流動性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時化解分支機(jī)構(gòu)支付困難，對本行范圍內(nèi)難以解決的流動性需求及時協(xié)調(diào)向人行或同業(yè)提出融資申請；（六） 履行突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)

11、急處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。第十四條 相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作，共同做好流動性管理工作。 市場發(fā)展部負(fù)責(zé)運用票據(jù)投融資工具協(xié)助計劃財務(wù)部進(jìn)行全行流動性管理。 信貸管理部門負(fù)責(zé)合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款比例，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和流動性。風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)組織盤活資產(chǎn)存量， 關(guān)注各類金融風(fēng)險的相關(guān)性， 及時提示各類風(fēng)險對流動性風(fēng)險的影響。 市場發(fā)展部負(fù)責(zé)擴(kuò)大核心存款比重，提高客戶的忠誠度，增強(qiáng)資金來源的穩(wěn)定性。審計部門負(fù)責(zé)審計流動性風(fēng)險及其監(jiān)測和管理的真實性。第十五條 在全社流動性管理基本框架下， 各分支社應(yīng)貫徹落實好本聯(lián)社的各項流動性風(fēng)險管理要求。Word 文檔.第三章流動性風(fēng)險管理方法第

12、十六條 為避免資產(chǎn)和負(fù)債過度集中引發(fā)的流動性風(fēng)險，本社在管理過程中將逐步建立資產(chǎn)、負(fù)債的限額管理制度，限額管理應(yīng)包括但不限于以下方面：品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等。在限額管理過程中， 應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債的剩余期限、 擔(dān)保方式、關(guān)聯(lián)交易、交易對手的歷史情況等確定相應(yīng)限額的大小。第十七條 本社應(yīng)審慎評估市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響， 密切關(guān)注其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險的可能。第十八條 流動性風(fēng)險管理過程中要按照現(xiàn)金凈流入的期限分別進(jìn)行管理， 在短期現(xiàn)金流管理過程中，應(yīng)重視備付金管理。相關(guān)部門及機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有效措施， 每日提前預(yù)測大額頭寸的凈流入或流出

13、，合理調(diào)度資金、滿足日常的支付結(jié)算需要，防止出現(xiàn)頭寸紅字。第十九條 在流動性風(fēng)險管理過程中，應(yīng)對小概率等極端不利的情況進(jìn)行壓力測試，常規(guī)性的壓力測試每年至少進(jìn)行一次，在必要時應(yīng)針對未來可能發(fā)生的壓力情景進(jìn)行臨時性、 專門壓力測試。第二十條 根據(jù)情景假設(shè)的不同，壓力測試可以分為單個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試和整個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試。Word 文檔.第二十一條 在可能的情況下， 壓力測試過程需要對以往影響銀行或市場的類似流動性危機(jī)情景應(yīng)進(jìn)行回溯分析。第四章流動性風(fēng)險管理內(nèi)容第二十二條流動性預(yù)測和日常管理。 流動性預(yù)測是指對未來一段時期內(nèi)資金流入流出總量及其盈余(缺口 )的預(yù)測，包括短期、中期、長期和特定期

14、流動性預(yù)測，是流動性風(fēng)險管理決策和操作的依據(jù)。（一） 短期預(yù)測。指對未來3 個月（含）以內(nèi)資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測，包含未來7 天（含）以內(nèi)、1 個月（含）以內(nèi)、 3 個月（含）以內(nèi)3 個時間段。（二） 中期預(yù)測。指對未來3 個月 1 年（含）資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。（三） 長期預(yù)測。指對未來1 年以上資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。（四） 特定時期預(yù)測。指對元旦、春節(jié)、五一、十一等重要節(jié)假日以及季節(jié)性因素、政策因素、市場因素影響較大時期的資金流入流出情況的預(yù)測。第二十三條各分支社和資金營運部門按日編制七里河聯(lián)社短期流動性報表（附件1），作為日常資金調(diào)度和頭寸資Word 文檔.金管理的重要依據(jù)；按

15、季編制七里河聯(lián)社流動性盈余 (缺口 )報表（附件 2）；在特定時期，根據(jù)統(tǒng)一要求，編制特定時期流動性報表上報計劃財務(wù)部。第二十四條在定期開展流動性預(yù)測的基礎(chǔ)上，聯(lián)社相關(guān)部門和各分支機(jī)構(gòu)以超額準(zhǔn)備金存款、系統(tǒng)內(nèi)往來、聯(lián)行往來、同業(yè)往來和存貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)為主要操作手段，認(rèn)真做好日常流動性管理工作，及時解決流動性不足，有效處置流動性剩余。第二十五條 聯(lián)社計劃財務(wù)部核定各分支機(jī)構(gòu)備付金占用計劃，并按旬監(jiān)測和按季考核、通報各分支機(jī)構(gòu)計劃執(zhí)行情況。各分支機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)備付資金管理， 加強(qiáng)資金預(yù)測分析， 合理配置資金，以合理適度的頭寸資金保證流動性需求。第五章流動性風(fēng)險的監(jiān)測和控制第二十六條 我行在流動性日

16、常管理過程中采用指標(biāo)管理，可以采用但不限于以下指標(biāo)：存貸比、超額備付率、中長期貸款比重、核心負(fù)債比例、流動性缺口率、流動性比例、大額負(fù)債依存度、凈拆借資金比率。第二十七條 存貸比包括人民幣存貸比、 外幣存貸比和本外幣存貸比。存貸比 = 各項貸款余額各項存款余額 100%Word 文檔.第二十八條超額備付率包括人民幣和外幣。超額備付率 =（超額準(zhǔn)備金存款余額 + 庫存現(xiàn)金）各項存款余額100%第二十九條 中長期貸款比重 = 一年以上的貸款總額所有貸款總額100%第三十條核心負(fù)債比例 = 核心負(fù)債負(fù)債總額 100%。其中核心負(fù)債包括余期在三個月 （含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的 50%

17、。第三十一條流動性缺口率 = 流動性缺口 90 天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 100%流動性缺口是指90 天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額減去90 天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債后的差額。第三十二條流動性比例 = 流動性資產(chǎn)流動性負(fù)債 100%流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動性負(fù)債包括：活期存款（不含財政性存款）、一個月內(nèi)到期的定期存款（不含財政性存款）、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差

18、后負(fù)債方凈額、一個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券、一個月內(nèi)Word 文檔.到期的應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款、一個月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他一個月內(nèi)到期的負(fù)債。第三十三條大額負(fù)債依存度= 大額負(fù)債負(fù)債總額100%第三十四條凈拆借資金比率= 拆入資金比例- 拆出資金比例：其中拆入資金比例= 拆入資金總額各項存款余額 100%拆出資金比例 = 拆出資金總額各項存款余額 100%第三十五條總行風(fēng)險管理部門會同計劃財務(wù)部定期對所需要監(jiān)測和管理的流動性風(fēng)險指標(biāo)設(shè)立相應(yīng)的目標(biāo)值和閥值， 閥值設(shè)置應(yīng)作為預(yù)警線， 提前通知相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)， 并根據(jù)市場情況及我行經(jīng)營需要，定期或臨時修改相應(yīng)的目標(biāo)值。第六章流動性風(fēng)險報告程序第三

19、十六條 計劃財務(wù)部門按日對各項風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，及時向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理管理委員會匯報出現(xiàn)的重大流動性風(fēng)險情況；第三十七條風(fēng)險管理部按月匯總分析流動性風(fēng)險的變化并形成綜合風(fēng)險報告， 向高級管理層和風(fēng)險管理委員會報告，按季度向董事會風(fēng)險管理委員會提交本行流動性風(fēng)險管理書面監(jiān)測報告，詳細(xì)說明風(fēng)險管理情況和下一步完善措施。Word 文檔.第三十八條 對本行發(fā)生的重大流動性風(fēng)險事件，高級管理層應(yīng)及時啟動應(yīng)急計劃， 并在第一時間向董事會風(fēng)險管理委員會和監(jiān)管部門報告。第三十九條稽核審計部每年一次對流動性風(fēng)險進(jìn)行內(nèi)部審計，審計結(jié)果直接向董事會風(fēng)險管理委員會報告；對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機(jī)構(gòu)審

20、計中發(fā)現(xiàn)的問題，在高級管理層落實整改措施后，及時向董事會風(fēng)險管理委員會報告。第七章流動性風(fēng)險的應(yīng)對第四十條我行融資性流動性風(fēng)險的緩釋手段主要包括票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù)回購、信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款、協(xié)議存款等。第四十一條 綜合考慮緩釋手段的時效性和成本因素，償付性流動風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一） 第一類票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購；（二） 第二類信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；（三） 第三類協(xié)議存款等；（四） 第四類央行融資。第四十二條 市場流動性風(fēng)險的緩釋手段主要包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)Word 文檔.計劃指標(biāo)調(diào)整、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)

21、移、資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債券等等。第四十三條 考慮市場流動性風(fēng)險的時效性和緩釋力度，本行風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一） 資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)調(diào)整；（二） 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；（三） 發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴(kuò)股。第四十四條 我行應(yīng)按正常市場條件和和壓力條件分別制定流動性應(yīng)急計劃， 并定期更新應(yīng)急計劃。 應(yīng)急計劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應(yīng)急計劃應(yīng)說明在這種情形下銀行如何識別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于：（一） 流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理

22、上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；（二） 流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。第四十五條我行在發(fā)生流動性風(fēng)險情況下，最短生存期限應(yīng)不低于一個月。 壓力測試情景下， 最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值時，我行應(yīng)采取相對應(yīng)措施，提高流動性水平。Word 文檔.第四十六條 我行應(yīng)及時做好同業(yè)融資渠道的管理工作，市場的授信工作，并做好同時的額度管理等。第八章流動性風(fēng)險預(yù)警第四十七條計劃財務(wù)部門在日常流動性管理中或風(fēng)險管理部門在流動性風(fēng)險監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時提請風(fēng)險管理委員會啟動流動性預(yù)警機(jī)制：（一） 多項或單項監(jiān)測指標(biāo)連續(xù)6 個月以上嚴(yán)重、 持續(xù)、偏離標(biāo)準(zhǔn)值，表

23、明流動性風(fēng)險迅速集聚的；（二） 短期和中期預(yù)測顯示流動性嚴(yán)重不足，流動性缺口在兩個季度以上持續(xù)擴(kuò)大的；（三） 存款連續(xù)3 個月負(fù)增長；（四） 存貸款前十大客戶出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)的；（五） 超過四周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。第四十八條預(yù)警機(jī)制啟動后，采取以下流動性風(fēng)險防范措施 :（一） 風(fēng)險管理部向風(fēng)險管理委員會提交流動性風(fēng)險預(yù)警報告，匯報流動性風(fēng)險的形成原因，提出流動性風(fēng)險的預(yù)處置方案。（二） 計劃財務(wù)部門向風(fēng)險管理委員會匯報流動性風(fēng)險狀況，提出及時控制流動性缺口、防止流動性風(fēng)險形成和Word 文檔.蔓延的有效措施，并付諸實施。（三） 啟動流動性風(fēng)險預(yù)警后，要從調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)

24、、減少或暫停貸款投放、加強(qiáng)信用風(fēng)險和信譽(yù)風(fēng)險控制等方面，制定降低和化解流動性風(fēng)險的措施。第四十九條 流動性風(fēng)險預(yù)警的解除依據(jù)流動性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動性管理指標(biāo)的修復(fù)情況具體確定。 由風(fēng)險管理委員會會議確定是否解除，并向總行董事會風(fēng)險管理委員會報告。第九章流動性風(fēng)險應(yīng)急處理第五十條流動性風(fēng)險應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動性狀況發(fā)生異常惡化的情況下， 為防止流動性風(fēng)險蔓延而采取的緊急預(yù)防和處置方案。第五十一條 流動性風(fēng)險應(yīng)急處理包括啟動程序、流動性緊急補(bǔ)充方案、報告制度和公告制度。第五十二條出現(xiàn)下列情況后， 要及時啟動應(yīng)急處理程序：（一） 非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴(yán)重流失；

25、（二） 其它金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風(fēng)險，有可能波及到XX 銀行；（三） 由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌Word 文檔.匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求；（四） 經(jīng)營環(huán)境包括政策環(huán)境和市場環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場資金嚴(yán)重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化；（五） 全行備付資金持續(xù)匱乏，并無法按常規(guī)途徑進(jìn)行補(bǔ)充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求；（六） 外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負(fù)面報道增加，有可能引發(fā)流動性風(fēng)險的。第五十三條 以上情況出現(xiàn)后，應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組要及時啟動應(yīng)急方案， 迅速進(jìn)行先期處置， 并及時向高管層和董事會風(fēng)險

26、管理委員會匯報。 高管層和董事會風(fēng)險管理委員會依據(jù)事態(tài)嚴(yán)重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風(fēng)險應(yīng)急方案。第五十四條流動性緊急補(bǔ)充方案（一） 除按照常規(guī)途徑， 如主動性負(fù)債、 提前收回帶快、清收預(yù)期貸款等方式進(jìn)行流動性補(bǔ)充外，可以動用二級準(zhǔn)備金，緩解出現(xiàn)的支付危機(jī)；（二） 暫停辦理債券投資、貸款投放、同業(yè)融出等資金運用業(yè)務(wù)；（三） 按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，通過出售債券資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)和股權(quán)所形成的現(xiàn)金流入進(jìn)行流動性補(bǔ)充；Word 文檔.（四） 向人行申請動用繳存準(zhǔn)備金存款和其他釋放資金、注入資金的方法；第五十五條報告制度。發(fā)生流動性突發(fā)事件后，按照本行重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時間內(nèi)上報

27、行突發(fā)流動性、 清償性事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，總行按規(guī)定及時向銀監(jiān)局和人民銀行等監(jiān)管部門匯報流動性風(fēng)險情況，爭取有關(guān)部門提供緊急救助措施。第五十六條 公告制度。確有必要時，可根據(jù)總行董事會授權(quán)，發(fā)出社會公告，做好說明解釋工作，爭取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風(fēng)險損失，防止事態(tài)擴(kuò)大。第五十七條 對流動性風(fēng)險進(jìn)行應(yīng)急處置后， 相關(guān)部門要在總結(jié)經(jīng)驗、 吸取教訓(xùn)的基礎(chǔ)上， 及時采取強(qiáng)化管理和健全制度的措施，有效防止流動性風(fēng)險的再度形成和發(fā)展， 并向風(fēng)險管理委員會提交專題報告。第十章罰則第五十八條對出現(xiàn)下列行為之一， 按照 XX 銀行相關(guān)問責(zé)制度中的有關(guān)規(guī)定， 視具體情節(jié)和后果輕重， 對有關(guān)責(zé)任人作出處理。（一） 在流動性風(fēng)險監(jiān)測上弄虛作假，嚴(yán)重失實，不能向風(fēng)險管理委員會真實反映流動性狀況的；Word 文檔.（