商業(yè)銀行利率定價機(jī)制研究

1、商業(yè)銀行利率定價機(jī)制研究 【摘要】利率市場化背景下，商業(yè)銀行發(fā)展過程中面臨著利差收入下降、金融客戶融資渠道多樣性等問題，同時也對銀行利率定價機(jī)制管理工作提出了新的要求。本文先對利率市場改革對銀行利率定價產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上就如何進(jìn)行合理定價，談一下個人的觀點和認(rèn)識，以供參考。 【關(guān)鍵詞】利率定價機(jī)制;利率市場化;影響;對策 近年來，隨著國內(nèi)利率市場化改革的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行利率定價能力逐漸提升。然而，從現(xiàn)階段的利率定價管理工作現(xiàn)狀來看，較之于國際發(fā)展水平，商業(yè)銀行利率定價能力仍有一段差距。在當(dāng)前的形勢下，利率市場化改革過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步健全和完善商業(yè)銀行利率定價機(jī)制。 一、利率市場

2、化改革對現(xiàn)階段商業(yè)銀行利率定價產(chǎn)生的影響概述 （一）影響存款定價。在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境條件下，利率定價方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，而且現(xiàn)階段銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款定價管理工作理念和模式較之于以往也有所改變，過程變得非常的復(fù)雜。從現(xiàn)階段國內(nèi)外市場發(fā)展情況綜合考量，近年來國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出下行之勢，而且利率的市場化和理財化思想傾向逐漸鮮明，銀行存款數(shù)量同比有所下降，而且各銀行以及商業(yè)金融機(jī)構(gòu)的存款競爭壓力明顯增大。（二）影響貸款定價。對于商業(yè)銀行而言，貸款是其最為主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，近年來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展刺激了銀行信貸需求膨脹，加之信貸規(guī)模受資本充足率的影響較大，而且與存貸存比之間也存在著密切的關(guān)聯(lián)性，所以

3、貸款市場供需不平衡問題的出現(xiàn)屬于一種必然結(jié)果。目前來看，貸款定價主要決定于賣方，以致于存款定價壓力增大。近年來，利率市場化發(fā)展速度不斷加快，在這樣的時代背景下的銀行等金融機(jī)構(gòu)之間的相互競爭也變得更加的激烈，很多情況下容易出現(xiàn)問題。比如，貸款市場上存在著一種不良現(xiàn)象，即因征信管理乏力而影響銀行等機(jī)構(gòu)對貸款客戶的準(zhǔn)確把握，這主要是因為客戶信息把握不全面，風(fēng)險綜合評估乏力。（三）銀行金融機(jī)構(gòu)之間的利率定價受到一定的影響。在當(dāng)前利率市場化發(fā)展的金融行業(yè)發(fā)展形勢下，市場利率出現(xiàn)了一定的波動，而且這種逐漸成為一種常態(tài)。與此同時，資金在各大銀行之間、資本市場上的流動性非常的大，銀行發(fā)展過程中面臨著各種潛在問

4、題和風(fēng)險隱患。以2013年震驚國人的“錢荒”事件為例，就是對銀行等金融機(jī)構(gòu)資金市場化管理工作能力的考驗；后查明原因，主要是因為銀行人員為意識到央行的態(tài)度轉(zhuǎn)變，也未沒對銀行交易定價進(jìn)行主動的調(diào)整。 二、利率市場化改革背景下的商業(yè)銀行利率定價機(jī)制完善策略 基于以上分析，筆者認(rèn)為要想順應(yīng)利率市場改革趨勢，進(jìn)一步完善銀行利率定價機(jī)制，可從以下幾個方面著手：（一）建立切實可行的管理體系。對于利率定價來講，其很大程度上決定于銀行出臺的價格政策以及相關(guān)決策，為此建立切實可行的動態(tài)存貸款定價授權(quán)機(jī)制和管理體系是非常有必要的。在這一體系中，由總行負(fù)責(zé)利率價格，并且對資金源的利率水平和期限綜合權(quán)衡與模擬分析。筆者

5、認(rèn)為簡政放權(quán)也不失為一種有效的措施和方法，實踐中可以適當(dāng)?shù)南路哦▋r權(quán)限，分支機(jī)構(gòu)在堅持總行出臺的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上，結(jié)合不同區(qū)域的具體情況因地制宜的采取應(yīng)對措施。銀行等金融機(jī)構(gòu)通過專業(yè)管理，充分發(fā)揮自身的專業(yè)技能優(yōu)勢，通過流程以及機(jī)制形成合力，以此來提高利率定價管理體系的高效性。（二）完善和健全利率定價基礎(chǔ)支持系統(tǒng)?；趯ΜF(xiàn)階段國內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀來看，應(yīng)當(dāng)集合當(dāng)前以及未來的發(fā)展情況與需求，制定適合市場發(fā)展規(guī)范和要求的利率定價制度，其中應(yīng)當(dāng)具有一項功能，即為基層金融人員提供信息支持。從這一方面而言，現(xiàn)階段國內(nèi)各類商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)立足實際，不斷拓寬思路，建立開放、移動的定價信息管理系統(tǒng)，而且銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)

6、一步加快信息化建設(shè)步伐，積極打造能夠有效全產(chǎn)品線以及全部流程的利率定價管理系統(tǒng)。第一，加強(qiáng)FTP資金轉(zhuǎn)移定價管理機(jī)制建設(shè)。所謂FTP，實際上就是對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生一定影響機(jī)制，可以在業(yè)務(wù)、信號間實現(xiàn)點對點接收，對于每一筆業(yè)務(wù)成功的成本以及由此可得的收益等精確的顯示出來。第二，構(gòu)建MIS以及RMS信息管理系統(tǒng)，通過不斷完善功能和發(fā)揮作用來支持信用和市場風(fēng)險管控信息。第三，對收益定價以及客戶貢獻(xiàn)率進(jìn)行綜合分析，并在此基礎(chǔ)上建立特色資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)對體系。與此同時，商業(yè)銀行等國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立足實際，對信息進(jìn)行全面搜集和整理，構(gòu)建以期限、客戶以及利率和金融產(chǎn)品為主要要素的模型，定期計算以及精確

7、顯示風(fēng)險機(jī)構(gòu)和范圍等內(nèi)容，以此來自動化監(jiān)控利率定價和異常情況，致力于利率定價準(zhǔn)確性與應(yīng)用效率的提升。（三）充分發(fā)揮央行監(jiān)管協(xié)調(diào)作用。央行的職責(zé)中有制定利率政策一項，沒有被賦予更多的指導(dǎo)和利率監(jiān)督權(quán)力，有待于提高央行間接管理利率水平。第一，強(qiáng)化轄區(qū)范圍內(nèi)的金融利率定價監(jiān)督與管理。在此過程中，應(yīng)當(dāng)對不計經(jīng)營成本以及人為操縱定價和影響或者破壞金融市場秩序的行為風(fēng)險進(jìn)行及時的提示。第二，構(gòu)建完善的非現(xiàn)場利率監(jiān)測監(jiān)督管理機(jī)制，對轄區(qū)范圍內(nèi)的銀行金融機(jī)構(gòu)利率情況綜合分析，以此來指導(dǎo)和幫助金融機(jī)構(gòu)提高其利率定價能力。第三，對互聯(lián)網(wǎng)金融加強(qiáng)監(jiān)管，健全和完善互聯(lián)網(wǎng)金融市場準(zhǔn)入機(jī)制以及監(jiān)管制度，及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)

8、機(jī)構(gòu)，并采取市場限制準(zhǔn)入以及追究高管責(zé)任等方式，加強(qiáng)監(jiān)管查處。值得一提的是，除以上措施外還應(yīng)當(dāng)督促金融協(xié)會加強(qiáng)行業(yè)自身的監(jiān)管，以此來促進(jìn)銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、有序競爭，提高服務(wù)質(zhì)量，并最終維護(hù)本行業(yè)的利益。 三、結(jié)束語 總而言之，通過健全和完善利率定價機(jī)制，可以對銀行內(nèi)部各種風(fēng)險問題進(jìn)行有效管控。對于理想的銀行利率定價管理機(jī)制而言，應(yīng)當(dāng)能夠為生產(chǎn)營銷與業(yè)務(wù)談判人員提供較為詳細(xì)的成本資料以及價格數(shù)據(jù)信息等，事先明確利率價格底線，以此來增強(qiáng)其談判能力和提高利率針對性、準(zhǔn)確性。 參考文獻(xiàn) 1馬運(yùn)全.我國商業(yè)銀行利率定價機(jī)制研究基于利率市場化背景下的分析J.價格理論與實踐，2014（2）. 2李宏瑾.利率市場化對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)及應(yīng)對J.國際金融研究，2015，（2）. 3韓松.中國商業(yè)銀行利率