期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹ppt課件

1、期貨程序化買賣系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見(jiàn)期貨程序化買賣系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見(jiàn) 黃帥 投資咨詢部上海東證期貨聯(lián)絡(luò)址：上海市中山南路318號(hào) 東方國(guó)際金融廣場(chǎng)21層郵箱：shuai.huangorientfuturesdzqh全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司內(nèi)容摘要 一、程序化買賣概述 二、戰(zhàn)略誕生記 三、傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽 四、東證產(chǎn)品 四、后記全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第一部分 程序化買賣概述全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨

2、有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的概念程序化買賣的概念根據(jù)一定的買賣模型和規(guī)那么生成買賣信號(hào)，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行買賣指令的買賣過(guò)程。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是由計(jì)算機(jī)程序來(lái)控制買進(jìn)賣出的時(shí)機(jī)并自動(dòng)執(zhí)行的買賣方式。4全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的特點(diǎn)程序化買賣的特點(diǎn) 系統(tǒng)性、完好性、獨(dú)一性 必需有一套完好的買賣系統(tǒng)，對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。 絕對(duì)客觀性 系統(tǒng)不以買賣者的本身看法和預(yù)測(cè)入場(chǎng)，杜絕投資人能夠由于盤勢(shì)所產(chǎn)生的心情進(jìn)展追漲殺跌的操作，從而防止人性化買賣的缺陷，也進(jìn)而消除了買賣中的客觀隨意性，大大減輕了

3、買賣者下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的懊悔。5全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的特點(diǎn)程序化買賣的特點(diǎn) 可復(fù)制性 買賣系統(tǒng)的客觀性，保證了買賣系統(tǒng)結(jié)果的可反復(fù)性。從實(shí)際上說(shuō)，對(duì)任何運(yùn)用者而言，假設(shè)運(yùn)用條件完全一樣，那么操作結(jié)果完全一樣。 數(shù)量化、機(jī)械性-技術(shù)分析和參數(shù) 一致性 買賣決策活動(dòng)具有一致性，市場(chǎng)形狀和買賣對(duì)策一一對(duì)應(yīng)。投資者完全按照買賣系統(tǒng)給出的信號(hào)進(jìn)展操作，確保了買賣思緒的銜接性和一致性6全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司7程序化買賣的優(yōu)勢(shì)程序化

4、買賣的優(yōu)勢(shì) 速度快，捕捉買賣時(shí)機(jī)的才干強(qiáng) 最大程度地抑制人性弱點(diǎn) 建立系統(tǒng)買賣思想方式 科學(xué)的系統(tǒng)績(jī)效檢測(cè)，大大降低學(xué)習(xí)本錢 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展量化分析 添加買賣強(qiáng)度，復(fù)制盈利方式全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司8系統(tǒng)買賣系統(tǒng)買賣 VS 傳統(tǒng)買賣傳統(tǒng)買賣傳統(tǒng)買賣比較過(guò)去價(jià)錢和未來(lái)價(jià)錢的關(guān)系，其目的是對(duì)價(jià)錢走勢(shì)或者價(jià)位的預(yù)測(cè)。系統(tǒng)買賣是研討價(jià)錢的分布特征，其目的是確立價(jià)錢動(dòng)搖中非隨機(jī)性部分的統(tǒng)計(jì)特征。對(duì)于買賣的部分和整體處置的差別。系統(tǒng)買賣以為每一次符合買賣規(guī)那么的失敗投資都以為是對(duì)的，而每一次偏離買賣規(guī)那么的勝利投資都是錯(cuò)的。傳統(tǒng)買賣追求

5、盡量對(duì)，而系統(tǒng)買賣追求盡量少錯(cuò)，盡量小錯(cuò)。全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略編寫流程理念代碼編寫歷史回測(cè)測(cè)試報(bào)告實(shí)盤戰(zhàn)略思緒、邏輯參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測(cè)工具的可信度模擬買賣調(diào)整組合戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)問(wèn)題滑點(diǎn)問(wèn)題資金配置問(wèn)題加減倉(cāng)問(wèn)題相關(guān)性戰(zhàn)略編寫價(jià)值觀：風(fēng)險(xiǎn)為第一考量戰(zhàn)略編寫價(jià)值觀：風(fēng)險(xiǎn)為第一考量全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司買賣的構(gòu)成要素買賣的構(gòu)成要素贏利方式贏利方式無(wú)外乎兩種無(wú)外乎兩種戰(zhàn)略績(jī)效特征戰(zhàn)略績(jī)效特征客戶風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與種類選擇挑選與匹配戰(zhàn)略與種類選擇挑

6、選與匹配入市以簡(jiǎn)為美入市以簡(jiǎn)為美止損出市交融、互補(bǔ)止損出市交融、互補(bǔ)止盈及其它出市降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)最大化、止盈及其它出市降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)最大化、維護(hù)利潤(rùn)維護(hù)利潤(rùn)頭寸確定控制風(fēng)險(xiǎn)頭寸確定控制風(fēng)險(xiǎn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率投資組合風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率)勝率盈虧比買賣本錢頭寸調(diào)整資金占用買賣頻率影響買賣的關(guān)鍵要素全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司入市戰(zhàn)略入市戰(zhàn)略市場(chǎng)選擇市場(chǎng)選擇: 流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、買賣流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、買賣規(guī)那么、動(dòng)搖性規(guī)那么、動(dòng)搖性市場(chǎng)方向：上升，下降，盤整市場(chǎng)方向：上升，下降，盤整入場(chǎng)條件：入場(chǎng)條件：佩里考夫曼的市場(chǎng)成效模型佩里考

7、夫曼的市場(chǎng)成效模型AMA威廉加拉赫的根本面分析模型威廉加拉赫的根本面分析模型肯羅伯特的肯羅伯特的“1-2-3 回調(diào)方法回調(diào)方法時(shí)機(jī)選擇：時(shí)機(jī)選擇：a：高勝率：高勝率 b：高：高R乘乘數(shù)數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、嚴(yán)密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤動(dòng)搖性止損三倍ATR規(guī)范差止損Dev渠道突破和挪動(dòng)平均止損支撐阻力止損時(shí)間止損心思止損呵斥虧損減小初始風(fēng)險(xiǎn)的離市： 定時(shí)止損 跟蹤止損使利潤(rùn)最大化的離市 跟蹤止損 利潤(rùn)回撤止損防止前往太多利潤(rùn)的離市 固定止盈匯率 利潤(rùn)回撤離市 拋物線止損止盈離市全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公

8、司第三部分 傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 東證產(chǎn)品全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司趨勢(shì)寶系列 一號(hào)日內(nèi)金 二號(hào)隔夜贏 三號(hào)對(duì)沖利全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司期指掘金三大戰(zhàn)略簡(jiǎn)介戰(zhàn)略稱號(hào) 掘金一號(hào)該戰(zhàn)略主要重要考量了相對(duì)價(jià)錢在絕對(duì)價(jià)錢運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中捕捉拐點(diǎn)的才干，經(jīng)過(guò)快速止盈的方法獲得高于70%的勝算，從而到達(dá)較為穩(wěn)健的獲利才干。主要參數(shù)：止損：22點(diǎn)；盈虧比：小于1:1；統(tǒng)計(jì)勝算：

9、大于70%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱號(hào) 天一趨勢(shì)該戰(zhàn)略主要結(jié)合了傳統(tǒng)均線和自順應(yīng)均線在行情運(yùn)轉(zhuǎn)中的特點(diǎn)，以及動(dòng)量突破等趨勢(shì)行情的主要特征，經(jīng)過(guò)運(yùn)用周期輪動(dòng)的特點(diǎn)過(guò)濾震蕩，以偏高的盈虧比來(lái)獲得最終收益曲線的穩(wěn)定增長(zhǎng)。主要參數(shù)：止損：20點(diǎn)；盈虧比：大于2:1；統(tǒng)計(jì)勝算：小于50%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱號(hào) 波段王1該戰(zhàn)略思索到市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中價(jià)錢重心的變化對(duì)行情所產(chǎn)生的影響，擅長(zhǎng)捕捉日內(nèi)V型行情。止損：22點(diǎn)；盈虧比：等于1:1；統(tǒng)計(jì)勝算：小

10、于60%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 后記全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司 買賣不是件容易事。找到一個(gè)能穩(wěn)定獲利的方法，需求破費(fèi)大量的精神，還得有極好的運(yùn)氣。有時(shí)候當(dāng)一次努力失敗時(shí)，他不論費(fèi)多大的勁，都找不到答案；而在另外一些時(shí)候，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化，原先的一個(gè)勝利買賣系統(tǒng)，生命力僅僅是曇花一現(xiàn)考夫曼全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識(shí)程序化買賣正確認(rèn)識(shí)程序化買賣買賣的主體是人而絕非程序買賣系統(tǒng)，買賣系統(tǒng)只不過(guò)是貫徹了買賣者的買賣思緒和買賣風(fēng)格，執(zhí)行了買賣者的指令而已，不能本末倒置，這一點(diǎn)不會(huì)因運(yùn)用程序買賣系統(tǒng)而發(fā)生改動(dòng)不同的買賣系統(tǒng)有不同的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征不能夠有一套在任何時(shí)間任何情況下都能屢試不爽的買賣系統(tǒng)，也沒(méi)有任何買賣系統(tǒng)既能在趨勢(shì)行情中獲利又能在震蕩行情中獲利全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識(shí)程序化買賣正確認(rèn)識(shí)程序化買賣買賣