計量經濟學題(答案)

1、計量經濟學要點一、單項選擇題知識點：第一章若干定義、概念時間序列數(shù)據定義橫截面數(shù)據定義同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據稱為( b )。a、橫截面數(shù)據b、時間序列數(shù)據c、修勻數(shù)據d、原始數(shù)據同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數(shù)據稱為（b）a原始數(shù)據b橫截面數(shù)據c時間序列數(shù)據d修勻數(shù)據變量定義（被解釋變量、解釋變量、內生變量、外生變量、前定變量） 單方程中可以作為被解釋變量的是（控制變量、前定變量 、內生變量、外生變 量）；在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（ c）a、 被解釋變量和解釋變量均為隨機變量b、 被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量c、 被解釋變量為隨機變量，解釋

2、變量為非隨機變量d、 被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量什么是解釋變量、被解釋變量？從變量的因果關系上，模型中變量可分為解釋變量（ explanatory variable ）和被解釋變量 (explained variable)。在模型中，解釋變量是變動的原因，被解釋變量是變動的結果。被解釋變量是模型要分析研究的對象，也常稱為“應變量”(dependent variable)、“回歸子” （regressand）等。解釋變量也常稱為“自變量”(independent variable)、“回歸元”（regressor）等，是說明應變 量變動主要原因的變量。因此，被解釋變量只能由內生變

3、量擔任，不能由非內生變量擔任。單方程計量經濟模型中可以作為被解釋變量的是（ c ）a、控制變量 b、前定變量 c、內生變量單方程計量經濟模型的被解釋變量是（ a ）a、內生變量 b、政策變量 c、控制變量d、外生變量d、外生變量在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（c）a、 被解釋變量和解釋變量均為隨機變量b、 被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量c、 被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量d、 被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量 雙對數(shù)模型中參數(shù)的含義；雙對數(shù)模型 ln y =ln b +bln x +m中，參數(shù) b0 11的含義是（ d ）a . x 的相對變

4、化，引起 y 的期望值絕對量變化b y 關于 x 的邊際變化c x 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 y 的相對變化率 d、y 關于 x 的彈性雙對數(shù)模型ln y =ln b +b ln x +m0 1中，參數(shù) b1的含義是 （ c ）a. y 關于 x 的增長率 b .y 關于 x 的發(fā)展速度c. y 關于 x 的彈性 d. y 關于 x 的邊際變化計量經濟學研究方法一般步驟四步 12 點計量經濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（ b ）a 確定科學的理論依據、模型設定、模型修定、模型應用b 模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用c 搜集數(shù)據、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗d 模型設定、檢驗

5、、 結構分析、模型應用對計量經濟模型應當進行哪些方面的檢驗？經濟意義檢驗：檢驗模型估計結果，尤其是參數(shù)估計，是否符合經濟理論。2統(tǒng)計推斷檢驗：檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果，運用數(shù)理統(tǒng)計中的統(tǒng)計推斷方法，對 模型及參數(shù)的統(tǒng)計可靠性做出說明。主要有 t，f ，r 等檢驗；計量經濟學檢驗：檢驗模型是否符合計量經濟方法的基本假定，例如檢驗模型是否存在多重 共線性，檢驗模型中的隨機擾動項是否存在自相關和異方差性等等。預測檢驗：模型預測的結果與經濟運行的實際結果相對比，以此檢驗模型的有效性。 在使用計量經濟模型分析問題時，通常會使用哪些類型數(shù)據？使用這些類型數(shù)據 各自應該注意哪些問題？（1）時間序列數(shù)

6、據（time series data）把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據，按照一定的時間順序和時間間隔（如月度、季度、年度）排列起來，這樣的統(tǒng)計數(shù)據稱為時間序列數(shù) 據；（2）截面數(shù)據(cross-section data)同一時間（時期或時點）某個指標在不同空間的觀測數(shù)據，稱為截面數(shù)據；（3）面板數(shù)據（panel data）面板數(shù)據指時間序列數(shù)據和截面數(shù)據相結合的數(shù)據，對若干個體進行多期觀測。例如在居民收支調查中收集的對各個固定調查戶在不同時期的調查數(shù)據， 又如全國各省市不同年份的經濟發(fā)展狀況的統(tǒng)計數(shù)據，就都是面板數(shù)據；（4）虛擬變量數(shù)據(dummy variables data)。時間序列數(shù)

7、據若是非平穩(wěn)的，可能造成“偽回歸”；截面數(shù)據往往存在異方差；利用面板數(shù)據的計量經濟模型已成為計量經濟學研究的專門問題，容易產生異方差、自 相關性。計量經濟模型檢驗通常包含哪些檢驗？每種檢驗基本思想是什么？經濟意義檢驗：檢驗模型估計結果，尤其是參數(shù)估計，是否符合經濟理論。統(tǒng)計推斷檢驗：檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果，運用數(shù)理統(tǒng)計中的統(tǒng)計推斷方法，對 模型及參數(shù)的統(tǒng)計可靠性作出說明。計量經濟學檢驗：檢驗模型是否符合計量經濟方法的基本假定，例如檢驗模型是否存在多重 共線性，檢驗模型中的隨機擾動項是否存在自相關和異方差性等等。預測檢驗：模型預測的結果與經濟運行的實際結果相對比，以此檢驗模型的有效性。

8、第二章若干基本概念總體、樣本回歸方程、模型古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量滿足的統(tǒng)計性質（最佳線性無偏估計）； 古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量滿足的統(tǒng)計性質(a)a、最佳線性無偏估計 樣本回歸直線( x , y )b、僅滿足線性性c.非有效性d 有偏性設 ols 法得到的樣本回歸直線為 y =ib1+b2x + e ，則點 i i( x , y )( b )a、一定不在回歸直線上c、不一定在回歸直線上b、一定在回歸直線上d、在回歸直線上方 經典線性計量模型的假定有哪些？假定 1：零均值假定; 假定 2：同方差假定; 假定 3：無自相關假定; 假定 4：隨機擾動項u 解釋變量 x 不相

9、關; 假定 5：正態(tài)性假定；（假定 6：無多重共線性）i下圖中符號“ ”所代表的是（ b ）i與yyiy =b +bx 0 1xa. 隨機誤差項 b. 殘差 c. y 的離差 d. y 的離差i it 檢驗通常可以用于檢驗 （ d）a 模型擬合優(yōu)度 b 模型整體顯著性 c 正態(tài)性d 個體參數(shù)顯著性以下模型中不屬于變量線性回歸模型是( a )。a、 i ic、 i itt e (y x ) =b+bx 21 2 ib、y =b +i 1xib2+uie (y x ) =b+ b xe (y x ) =b+b2xi i 1 21 2 id、用最小二乘法作回歸分析時提出了古典假定，這是為了（ib）a

10、. 使回歸方程更簡化c. 使解釋變量更容易控制b. 得到總體回歸系數(shù)的最佳線性無偏估計 d. 使被解釋變量更容易控制在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（ c）a、y =b +bx +u t 0 1 ttb、y =e (y / x ) +mic、y =b +bx t 0 1 td、e (yt/ x t )=b0+b1xt第三章多元線性回歸模型整體的讀解（對回歸結果全過程的讀解分析）根據 f 值判斷整體顯著性的規(guī)則（ p 值接近于零表示整體顯著）； 多元線性回歸模型 rss 反映了應變量觀測值與估計值之間的總變差多元線性回歸分析中的 rss（剩余平方和）反映了（c）a應變量觀測值總變差的

11、大小b應變量回歸估計值總變差的大小c應變量觀測值與估計值之間的總變差 多元線性回歸模型 ess 自由度為 k-1dy 關于 x 的邊際變化多元線性回歸分析中的 ess 的自由度是( dak bncn-k dk-1），則表x yx yx x y調整后的判定系數(shù) r2與判定系數(shù) r2之間的關系有關調整后的判定系數(shù) r2 與判定系數(shù) r 2之間的關系敘述正確的是（ c）abr 2 等于 r 2r 2 與 r 2 沒有數(shù)量關系c一般情況下 r2r2dr 2 大于 r 2在模型 y =b +bx +bx +u 的回歸分析結果報告中，有 f =2634.23， t 1 2 2t 3 3 t tf的p值 =

12、0.0000明（d）a、 解釋變量 2 t 對 t 的影響是顯著的b、 解釋變量 3 t 對 t 的影響是顯著的c、 解釋變量 2 t 和 3t 對 t 的影響是均不顯著x x yd、解釋變量 2 t 和 3t 對 t 的聯(lián)合影響是顯著的第四章多重共線性（1）定義、產生原因；（2）后果；（3）檢測；（4）彌補。 參數(shù)的最小二乘估計量的性質簡單相關系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗（ d ）a異方差性 b.自相關性 c隨機解釋變量d.多重共線性能夠檢驗多重共線性的方法有aa.簡單相關系數(shù)矩陣法 b. dw 檢驗法 c. white 檢驗 d.arch 檢驗法如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的

13、最小二乘估計量是（ c ）a無偏的b. 有偏的c. 無法估計d. 無正確答案如果模型中的解釋變量存在不完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計量是（ a ） a無偏的 b. 有偏的 c. 無法估計 d. 無正確答案如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計量是（c ）a無偏的b. 有偏的c. 無法估計d. 確定的第五章異方差性（ 1）定義、產生原因；（2）后果；（3）檢測；（4）彌補。 檢驗異方差的方法；修正異方差的方法；arch 檢驗方法主要用于檢驗（ a ）a異方差性 b.自相關性 c隨機解釋變量 d.多重共線性下列方法可以用于檢驗模型中異方差性的方法有 （ d ）a dw

14、檢驗b 相關系數(shù)矩陣 c 判定系數(shù)法 d white 檢驗goldfeld-quandt 方法用于檢驗（ a ）a異方差性 b.自相關性 c隨機解釋變量 d.多重共線性 在模型有異方差的情況下,常用的估計方法是( d )a. 廣義差分法 b. 工具變量法 c. 逐步回歸法 d. 加權最小二乘法 white 檢驗可用于檢驗（ b ）a自相關性 b. 異方差性 c解釋變量隨機性加權最小二乘可以解決下列哪個問題 ( d )d.多重共線性a多重共線性b. 誤差項非正態(tài)性 c自相關性 d. 異方差性關于 goldfeld-quandt 檢驗，下列說法正確的是（ c ）a它是檢驗模型是否存在自相關 b.該

15、檢驗所需要的樣本容量較小c該檢驗需要去掉部分樣本 d. 它是檢驗模型是否存在多重共線性下列方法可以用于檢驗模型中異方差性的方法有 （ d ）a dw 檢驗 b 相關系數(shù)矩陣 c 判定系數(shù)法 d white 檢驗如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則普通最小二乘估計量仍然滿足的性質（ a ）a. 無偏性b. 最小方差性c. 有效性d 非線性性什么是異方差性？有哪些方法可以檢驗模型中是否存在異方差性?違背同方差假定，擾動項的方差會隨著某個（些）因素而發(fā)生變化。觀察殘差圖、white 檢驗、arch 檢驗、golden-quant 檢驗等?；貧w模型具有異方差性時，仍用最小二乘法估計參數(shù)，則以下（ b ）是錯誤

16、的。 a、參數(shù)估計值是無偏非有效的 b、var 仍具有最小方差ic、常用的 t 和 f 檢驗失效 d、預測區(qū)間增大，精度下降第六章自相關性（ 1）定義、產生原因；（2）后果；（3）檢測；（4）彌補。 違背自相關造成后果（無偏非有效）；在 dw 檢驗中，當 d 統(tǒng)計量為 2 時，表明無自相關性存在； dw 判斷區(qū)域規(guī)則；在 dw 檢驗中，當 d 統(tǒng)計量為 2 時，表明（ c ）a.存在完全的正自相關 c.不存在自相關b.存在完全的負自相關 d.不能判定如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是( a )a無偏的，非有效的c無偏的，有效的b. 有偏的，非有效的d. 有偏的，有效的如果在模型

17、y =b +bx +u 中，隨機擾動項違背了無自相關假定，則下列說法正確的是( a )t 1 2 t ta最小二乘估計量 b2是無偏的且非有效b. 最小二乘估計量 b2是有偏的且有效c最小二乘估計量 b 是無偏的且有效2d. 最小二乘估計量 b2是有偏的但非有效在 dw 檢驗中，不能判定的區(qū)域是（ c ）a.0 d d , 4 -d d 4l lb.d d 4 -d u uc.d d d , 4 -d d 4 -d l u uld. 上述都不對已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)接近于 1，則 dw 統(tǒng)計量近似等于( a ) a. 0 b. 1 c. 2 d. 4第七章分布滯后模型的意義分布滯

18、后模型的分類及各個類型的特點 分布滯后模型短期影響乘數(shù)設無限分布滯后模型為y =a+bx +bxt 0 t 1t -1+bx2t -2+ +u ，則短期影響乘數(shù)為（ ）ta b0b、 lkb0c 、1 -lk1 -l0d、b01 -l對于有限分布滯后模型y =a+bx +bxt 0 t 1t -1+b x2t -2+ +b xst -k+ut在一定條件下，參數(shù) b中不正確的是（ ）i可近似用一個關于 i 的多項式表示（i=0，1，2，k），下列說法a、 多項式的階數(shù) m 小于 kb、 可采用 almon 法對此模型進行估計c、 該模型比較容易產生多重共線性 d、以上說法都不對第八章虛擬變量的定

19、義、作用以及規(guī)則 虛擬變量( )a.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素b.只能代表質的因素c.只能代表數(shù)量因素d.只能代表季節(jié)影響因素對于含有截距項的計量經濟模型，若想將含有 m 個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應該 引入虛擬變量個數(shù)為 （ ）a m b m-1 c m+1 d m-k簡述虛擬變量設置規(guī)則什么是虛擬變量？在設定虛擬變量時，應該注意什么問題？設置規(guī)則是什么？虛擬變量是將定性因素數(shù)量化取值為 0 或 1 的一類特殊人工變量。主要作用：在模型中引入定 性因素；分段回歸等。注意避免虛擬變量陷阱。虛擬變量個數(shù)的設置規(guī)則是：若定性因素有 m 個相互排斥的類型（或屬性

20、、水平），在有截距項的模型中只能引入 m1 個虛擬變量，否則會陷入所謂“虛擬變量陷阱”，產生完全的多重共線d =i性。在無截距項的模型中，定性因素有m 個相互排斥的類型時，引入 m 個虛擬變量不會導致完 全多重共線性，不過這時虛擬變量參數(shù)的估計結果，實際上是 d=1 時的樣本均值。設某計量經濟模型為：y =ai+bd +u ，其中 y 大學教授年薪， i i i10男教授女教授，則對于參數(shù) 、 的含義，下列解釋不正確的是 （ ）a. 表示大學女教授的平均年薪； b. 表示大學男教授的平均年薪；c. + 表示大學男教授的平均年薪；d. 表示大學男教授和女教授平均年薪的差額對于一個含有截距項的計量

21、經濟模型，若某定性因素有 m 個互斥的屬性，對于一個含有截距項的計量經濟模型，若某定性因素有 m 個互斥的類型，為將其引入模型中， 則需要引入虛擬變量個數(shù)為 （ ）a m b m-1 c m+1 d m-k第十章時間序列數(shù)據特有屬性平穩(wěn)的概念、產生的后果、檢驗的方法非平穩(wěn)時間序列數(shù)據的建模技術要點某一時間序列經一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為（ ）a1 階單整b2 階單整ck 階單整d以上答案均不正確簡述時間序列平穩(wěn)性的含義時間序列平穩(wěn)性分嚴格平穩(wěn)和廣義平穩(wěn)性。嚴格平穩(wěn)是指隨機過程的聯(lián)合分布函數(shù)與時間的位移無關；廣義平穩(wěn)性是指隨機過程的均值、方差不隨時間變化，自協(xié)方差函數(shù)僅是時間間隔

22、的函數(shù)，又 稱為弱平穩(wěn)性什么是偽回歸？其產生的原因是？所謂“偽回歸”，是指變量間本來不存在有意義的關系，但回歸結果卻得出存在有意義關系的錯 誤結論。造成“偽回歸”的根本原因在于時間序列變量的非平穩(wěn)性。下列方法可以用于檢驗時間序列平穩(wěn)性的是（ ）a. arch 檢驗 b. white 檢驗c. adf 檢驗 d. dw 檢驗二、簡答題1、計量經濟模型檢驗通常包含哪些檢驗？每種檢驗基本思想是什么？經濟意義檢驗：檢驗模型估計結果，尤其是參數(shù)估計，是否符合經濟理論。統(tǒng)計推斷檢驗：檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果，運用數(shù)理統(tǒng)計中的統(tǒng)計推斷方法，對模型及參數(shù)的統(tǒng)計可靠性作出 說明。計量經濟學檢驗：檢驗模型

23、是否符合計量經濟方法的基本假定，例如檢驗模型是否存在多重共線性，檢驗模型中的隨機擾 動項是否存在自相關和異方差性等等。預測檢驗：模型預測的結果與經濟運行的實際結果相對比，以此檢驗模型的有效性。2、在使用計量經濟模型分析問題時，通常會使用哪些類型數(shù)據？使用這些類型 數(shù)據各自應該注意哪些問題？（1）、時間序列數(shù)據（time series data ）把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據，按照一定的時間順序和時間間隔（如月 度、季度、年度）排列起來，這樣的統(tǒng)計數(shù)據稱為時間序列數(shù)據。（2）、截面數(shù)據(cross-section data)同一時間（時期或時 點）某個指標在不同空間的觀測數(shù)據，稱為截面數(shù)據

24、。（3）、面板數(shù)據（panel data）面板數(shù)據指時間序列數(shù)據和截面數(shù)據 相結合的數(shù)據，對若干個體進行多期觀測。例如在居民收支調查中收集的對各個固定調查戶在不同時期的調查數(shù)據，又如 全國各省市不同年份的經濟發(fā)展狀況的統(tǒng)計數(shù)據，就都是面板數(shù)據。（4）、虛擬變量數(shù)據(dummy variables data)。時間序列數(shù)據若是非平穩(wěn)的，可能造成“偽回歸”；截面數(shù)據往往存在異方差；利用面板數(shù)據的計量經濟模型已成為計量經濟學研究的專門問題，容易產生異方差、自相關性。3、什么是解釋變量、被解釋變量？從變量的因果關系上，模型中變量可分為解釋變量（explanatory variable）和被解釋變量(e

25、xplained variable)。在 模型中，解釋變量是變動的原因，被解釋變量是變動的結果。被解釋變量是模型要分析研究的對象，也常稱為“應變量” (dependent variable)、“回歸子”（regressand）等。解釋變量也常稱為“自變量”(independent variable)、“回歸元” （regressor）等，是說明應變量變動主要原因的變量。4、經典線性計量模型的假定有哪些？假定 1：零均值假定; 假定 2：同方差假定; 假定 3：無自相關假定; 假定 4：隨機擾動項ui與解釋變量xi不相關; 假定 5：正態(tài)性假定；假定 6：無多重共線性5、什么是異方差性？有哪些方

26、法可以檢驗模型中是否存在異方差性 ?違背同方差假定，擾動項的方差隨某個解釋變量在變化。觀察殘差圖、white 檢驗、arch 檢驗、goldenfeld-quandt 檢驗 等。6、簡述虛擬變量設置規(guī)則虛擬變量個數(shù)的設置規(guī)則是：若定性因素有 m 個相互排斥的類型（或屬性、水平），在有截距項的模型中只能引入 m1 個虛擬變量，否則會陷入所謂“虛擬變量陷阱”，產生完全的多重共線性。在無截距項的模型中，定性因素有m 個相互排斥的類型時，引入 m 個虛擬變量不會導致完全多重共線性，不過這時虛擬變量參數(shù)的估計結果，實際上是 d=1 時的樣本 均值。7、什么是虛擬變量、設置虛擬變量應該注意什么？虛擬變量是

27、將定性因素數(shù)量化取值為 0 或 1 的一類特殊人工變量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回歸等。注 意避免虛擬變量陷阱。8、將虛擬變量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？加入虛擬解釋變量的途徑有兩種基本類型：一是加法類型；二是乘法類型。不同的途徑引入虛擬變量有不同的作用，加 法方式引入虛擬變量改變的是截距；乘法方式引入虛擬變量改變的是斜率。9、什么是偽回歸？其產生的原因是？所謂“偽回歸”，是指變量間本來不存在有意義的關系，但回歸結果卻得出存在有意義關系的錯誤結論。造成“偽回歸”的 根本原因在于時間序列變量的非平穩(wěn)性。10、簡述時間序列平穩(wěn)性的含義時間序列平穩(wěn)性分嚴格平穩(wěn)和廣義平

28、穩(wěn)性。 嚴格平穩(wěn)是指隨機過程的聯(lián)合分布函數(shù)與時間的位移無關；廣義平穩(wěn)性 是指隨機過程的均值、方差不隨時間變化，自協(xié)方差函數(shù)僅是時間間隔的函數(shù)，又稱為弱平穩(wěn)性。三、計算題題干已給出一個估計結果，問：系數(shù)的經濟意義；估計出來的系數(shù)是否符合經濟 意義；t 值計算（已給出系數(shù)及標準誤）；或者根據已給的 t 值、f 值判斷顯著性（不需 要查表，根據經驗即可判斷）；根據已給出的 r 2，y 的總離差中被回歸方程解釋的部分及未被回歸方程解釋的部分所占比例分別是多少；模型中是否存在多重共線性（利用綜合判斷法）； 模型是否存在自相關（會看 dw 表）為研究中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（ y，

29、百萬美元）、旅行社職工人數(shù)（ x1，人）、2i國際旅游人數(shù)（ x2，萬人次）的模型，用某年 31 個省市的截面數(shù)據估計結果如下：y =-151.0263 +0.1179 x +1.5452 x i 1i2it=(-3.066806) (6.652983) (3.378064)r =0.934331 f=191.1894 n=31（1） 從經濟意義上考察估計模型的合理性。（2） x 、 x 兩個變量是否顯著？模型的整體是否顯著？理由是？1 2某公司想決定在何處建造一個新的百貨店，對已有的 30 個百貨店的銷售額作為其所處地理位置特征的函數(shù) 進行回歸分析，并且用該回歸方程作為新百貨店的不同位置的可

30、能銷售額，估計得出（括號內為估計的標 準差）y =30 +0.1 x +0.01 x +10.0 x +3.0 xt 1t 2 t 3t 4 t（0.02） （0.01） （1.0） （1.0）其中：yt第 i 個百貨店的日均銷售額（百美元）；x1t第 個百貨店前每小時通過的汽車數(shù)量（10 輛）；xxx2 t2 t2 t第 i 個百貨店所處區(qū)域內的人均收入（美元）； 第 i 個百貨店內所有的桌子數(shù)量；第 i 個百貨店所處地區(qū)競爭店面的數(shù)量；xat (25) =1.708請回答以下問題：1、 說出本方程中系數(shù) 0.1 和 0.01 的經濟含義。2、 各個變量前參數(shù)估計的符號是否與期望的符號一致？

31、3、在 0.05 的顯著性水平下檢驗變量 1t的顯著性。（臨界值t0.025(25) =2.06，t0.025(26) =2.056， 0.05 ，t0.05(26) =1.706）運用計量模型研究 1990 年到 2007 年我國糧食產量與主要影響因素之間的數(shù)量關系，模型設定如下：y =a +a x +a x +a x +a x +a x +a x +ut 0 1 1t 2 2t 3 3t 4 4t 5 5t 6 6t ty -我國歷年糧食總產量(單位：萬噸)tx -農業(yè)化肥施用量（萬噸）1tx -糧食播種面積（千公頃）2tx -成災面積（千公頃）3tx -農業(yè)機械年末擁有量（億瓦特）4tx

32、 -農林牧漁業(yè)總勞動力（萬人）5tx -有效灌溉面積（千公頃）6tu -其它影響糧食產量的因素（隨機誤差項）t模型估計結果如下：dependent variable: ymethod: least squaresdate: 05/25/09 time: 21:03sample: 1990 20071included observations: 18variablex1x2x3x4x5x6ccoefficient5.1837340.392216-0.226072-0.067816-0.1110890.296709-17495.33std. error1.6570000.2215750.10738

33、50.1486590.4014990.48690827898.47t-statistic（ ）1.770123-2.105243-0.456190-0.2766850.609375-0.627107prob.0.00960.10440.05910.65710.78720.55470.5434r-squared0.952012 mean dependent var 44127.13adjusted r-squareds.e. of regressionsum squared residlog likelihooddurbin-watson stat0.925837 s.d. dependent

34、var1200.687 akaike info criterion15858133 schwarz criterion-148.7403 f-statistic2.019087 prob(f-statistic)4408.96717.3044817.6507336.370940.000001根據此估計結果，是回答下列問題：（1） 計算 x 的 t 統(tǒng)計量值；（2） 模型整體是否顯著？ 理由是？（3） 各變量的系數(shù)估計值是否符合經濟意義？ 如果不符合，你覺得是什么原因造成的？ 家庭消費支出（y）、可支配收入（ x ）、家庭財富（ x ）設定模型如下：1 2y =b +bx +b x +m i 0

35、 1 1i 2 2 ii回歸分析結果為：ls / dependent variable is ydate: 18/11/09 time: 15:18sample: 1 10included observations: 10variable coefficient std. error t-statistic prob.c 24.4070 6.9973 _ 0.0101x1- 0.3401 0.4785 _0.5002x20.0823 0.0458 0.1152r-squared 0.9615adjusted r-squared 0.9505mean dependent var 111.1256

36、s.d. dependent var 31.4289s.e. of regression _ akaike info criterion4.1338sum squared resid 342.5486 schwartz criterion 4.2246 log likelihood - 31.8585 f-statistic 87.4062durbin-watson stat 2.4382prob(f-statistic) 0.0001回答下列問題（11 分）：、請根據上表中已由數(shù)據，填寫表中畫線處缺失結果（注意給出計算步驟）；2、 模型是否存在多重共線性？為什么？3、 模型中是否存在自相關？為什么？在0.05顯著性水平下，dl和du的顯著性點 k=1 k=2n dl du dl du910110.824 1.32 0.629 1.6990.879 1.32 0.697 1.6410.927 1.324 0.658 1.604下表是三因素 fama&french 模型估計